证券交易第三章基础知识

在上海证券交易所，无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%之间自行协商确定。

在上海证券交易所，每个交易日15：00~15：30，交易所交易主机对大宗交易买卖双方的成交申报进行成交确认。

每个交易日大宗交易结束后，与债券和债券回购大宗交易不同，股票和基金大宗交易需要公告买卖双方所在会员营业部的名称的信息。

定价申报要求每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足深圳交易所协议平台不同业务模块适用的最低标准。

市场所有参与者可以提交成交申报申请按指定的价格与.定价申报全部或部分成交，交易主机按时间优先顺序配对成交。

权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外），深圳证券交易所综合协议平台的成交确认时间为每个交易日15：00~15：30

对千权益类证券大宗交易中有价格涨跌幅限制的证券的申报价格由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定。

B股实行次交易日起回转交易。

因出现股权分布发生变化导致连续20个交易日不具备市条件的情形，公司在规定期限内提出股权分布问题解决方案，经证券交易所同意其实施的，由证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。

上市公司应当在股票交易实行退市风险警示之前1个交易日发布公告。

中小企业板上市公司受到深圳证券交易所公开谴责后，在24个月内再次受到深圳证券交易所公幵谴责的，深圳证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。

在公司股票交易实行退市风险警示期间，公司应当至少在每月前5个交易日内披露公司为撤销退市风险警示所采取的措施及有关工作进展情况。

深圳证券交易所证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。

深圳证券交易所证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。

上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。

证券交易所可以对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌并予公告，相关当事人应按照证券交易所的要求提交书面报告。

标的证券除权的，权证的行权价格公式为新行权价格=原行权价格X (标的证券除权日参考价÷除权前一曰标的证券收盘价）

标的证券除息的，行权价格公式为新行权价格=原行权价格X标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价

标的证券除权的，权证的行权比例公式为新行权比例=原行权比例X除权前一日标的证券收盘价÷标的证券除权日参考价

除权（息）日的证券买卖，除了证券交易所另有规定的以外，按.除权（息）参考价作为计算涨跌幅度的基准。

一级交易商在固定收益平台交易期间对选定做市的特定固定收益证券进行连续双边报价，每交易日双边报价中断时间累计不得超过60分钟。

一级交易商对做市品种的双边报价，应当是确定报价，且双边报价对应收益率价差小于10个基点，单笔报价数量不得低于5 000手（1手为1 000元面值）。

固定收益平台的报价交易中，交易商的每笔买卖报价数量为5 000手或其整数倍，报价按每5 000手逐一进行成交。

交易商在固定收益平台申报卖出固定收益证券的数量，不得超过其证券账户内的可交易余额

报价交易中买卖报价为待定报价的，其他交易商接受报价后，原报价的交易商于20分钟内确认的，经固定收益平台验证通过后成交。

固定收益证券综合电子平台的询价交易中，询价方每次可以向5家被询价方询价。

在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易的交易价格涨跌幅的比例为10%。

证券指数的编制遵循公开透明的原则

中证指数公司发布的沪深300指数为反映交易所证券交易的重要指数。

对于日价格振幅、达到15%的前3只证券,上入、卖出金额

证券交易所对情节严重的异常交易行为采取的措施中，相关人可以向证券交易所提出复核申请的是限制相关证券账户交易

每个合格投资者可上海、深圳证券交易所委托3家境内证券公司进行证券交易。

国家外汇管理局依法对合格投资者境内证券投资有关的投资额度、资金汇出入等实施外汇管理。

所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易A股数额，合计达到该公司总股本的16%及其后每增加2%时，证券交昜所于该交易日结束后通过交易所网站，公布合格投资者已持有该公司挂牌交易A股的总数及其占公司总股本的比例。

当日交易结束后，如遇单个合格投资者持有单个上市公司挂牌交易A 股数额超过限定比例的，证券交易所将向其委托的证券公司及托管人发出通知。合格投资者自接到减持通知之日起的5个交易日内予以平仓，以满足持股限定比例要求。

中国证监会对香港子公司的境内证券投资业务资格进行审核，自收到完整的申请文件之日起60日内作出批准或者不予批准的决定。

在上海证券交易所大宗交易的成交申报中，买卖双方输入交易系统的每笔大宗交易成交申报，其证券代码成交价格.成交数量必须一致。

协议深圳证券交易所平台接受交易用户申报的类型包括定价中报.双边报价

用户对各交易品种申报的价格应当符合下列（）规定，交易方可成立。

A.权益类证券大宗交易中，该证券有价格涨跌幅限制的，由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定

B.权益类证券大宗交易中，该证券无价格涨跌幅限制的，由买卖双方在前收盘价的上下30%之间自行协商确定

C.债券大宗交易价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%之间自行协商

确定

D.专项资产管理计划协议交易价格，由买卖双方自行协议确定

答疑：参考答疑：

ABCD

【考点】掌握上海证券交易所大宗交易和深圳证券交易所综合协议交易平台业务的有关规定。见教材第三章第一节，P53。

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行交易的A股.基金，其金额不低于300万元人民币可以采用大宗交易方式。

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行交易的多只A股.基金，合计单向买人或卖出的交易金额不低于500万元人民币。

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行交易的债券单笔现货 .债券单笔质押式回购，其交易数量不低于5 000张（以100元人民币面额为1张）或者交易金额不低于50万元人民币。

深圳证券交易所协议平台接受交易用户申报的时间为每个交易日9：15 ~ 11：30、13：00~15：30

深圳证券交易所协议平台意向申报和定价申报的指令都包括证券账号 .证券代码 .买卖方向 .本方交易单元代码