06港股通结算业务市场参与人技术实施介绍20140508(仅供学习 以交易所正式文件为准)

港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。
日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。
港股通结算业务技术框架
参与港股通业务的结算参与人新开立 港股通结算备付金账户。 港股通结算资金的划拨技术操作方式通现有A股结算资金划拨方式
港股通结算业务系统日历安排
香港市场
工作日
非工作日 工作日 非工作日
• 股票交易清算 • 供股权证交易 清算 • 股票认购权证 交易清算
• 红利发放清算 • 红利补领清算
股票交易和 权证交易
红利业务 港股通结算业务系统 核心文件
证券组合 费和其他
• 证券组合费清算
风控资金
• 差额缴款收取／ 返还 • 按金收取／返还
港股通结算业务数据文件
港股通结算明细文件（hk_jsmx）
技术开发部 刘夕阳 电子邮箱：xiyangliu@chinaclear.com.cn
www.chinaclear.cn
对于结算数据文件，若无相关业务数据，不发空文件；若当日所有结算数据 文件发送完毕，发送港股通数据发送标志文件（fsbz_hk.mdd)
港股通数据接口技术约定
基础数据字段：
字段名称
ZQDM
说明
证券ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ码
字段类型
C8
备注
实际有效位5位，左对齐，右补空格
ZQZH
ZJZH ZQSL JE JG
证券账户
资金账户 证券数量 金额 价格
发放日
股通权益登记通知
数据，一般为登记 日前n天
hk_zjbd／zjye文件
发送非交易业务资 金数据
目录
港股通结算业务技术指引
• 港股通结算业务技术系统技术框架 • 港股通结算业务数据交换方式
港股通数据接口介绍
• 港股通结算数据接口介绍 • 港股通交易／非交易业务数据发送流程
交流答疑
• 交流答疑
中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司
港股通结算业务技术框架
1 结算参与机构系统 通用接口 2
CCNET系统（原PROP系统）
信箱 港股通结算系统
1. 港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。 结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通 日终结算数据文件。 2. 结算参与机构柜台系统通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司
港股通数据接口介绍
• 港股通结算数据接口介绍 • 港股通交易／非交易业务数据发送流程
交流答疑
• 交流答疑
港股通结算业务技术框架
信箱
结算参与机构系统
通用接口
港股通结算系统
CCNET系统（原PROP系统）
结算参与机构系统通过CCNET系统（原PROP）系统与港股通结算系统对 接，完成结算数据文件的接收和公司行为业务的申报
对于股票交易业务，包括股票交易清算和供股权证交易清算 对于权证交易业务，包括股票认购权证交易清算
港股通结算业务数据文件
港股通资金汇总文件(hk_zjhz)
包括对当日结算明细文件的汇总数据
汇总算法如下： a.按照市场代码，记录类型，交收方式，清算日期，交收日期，资金账号，清算标志，
币种等字段，对应收付金额和人民币应收付金额进行汇总
b.对于应收付金额小于零，汇总到净买金额并取绝对值，否则汇总到净卖金额 交收批次： 10－表示第一交收批次，上午10点30分 20－表示第二交收批次，下午18点
港股通结算业务数据文件
港股通证券变动文件(hk_zqbd)：包含当日证券账户中各类证券（含权益） 变动明细数据。 港股通证券余额文件(hk_zqye)：包括当日证券账户中各类证券（含权益） 余额信息。
”
申报编号字段正整数，必填，同一批申报中必须唯一。 若该批申报数据的申报编号合法，而存在其它非法数据，则存在非法 数据的申报失败，其它申报受理。 同一账户对一个议案可多次申报，系统以最后一次有效申报为准。
港股通结算业务流程
港股通交易业务流程：
T日买入港股通股票
T＋2日交收
T日
• • • • hk_jsmx hk_zjhz hk_zqbd hk_zqye
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
港股通结算业务 市场参与人技术实施介绍
技术开发部| 上海分公司
2014年5月
www.chinaclear.cn
目录
港股通结算业务技术指引
• 港股通结算业务技术系统技术框架 • 港股通结算业务数据交换方式
A股市场
工作日
非工作日 非工作日 工作日
港股通结算数据文件
A股结算数据文件
资金划拨
√
X X √
√
X X √
√
X X √
对于香港市场为非工作日，A股市场为工作日的情况，港股通结算数据文件仍正常发送：
•
• • • •
若无相关业务数据（如港股通结算明细文件，港股通资金汇总文件等）不发空文件
若发生指定交易变更，挂失专户等业务，会引起证券账户持有变化（如港股通证券变动文 件，港股通证券余额文件，港股通其他数量文件） 若发生资金划拨业务，会引起资金账户变化（如港股通资金变动文件，港股通资金余额文
冻结变动数 量／余额
证券代码 证券类别
未交收变动 数量／余额
证券变动 ／余额
流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数
持有变动数 量／余额
港股通结算业务数据文件
港股通资金变动文件(hk_zjbd)
该文件提供了资金账户当日资金变动的明细数据
港股通资金余额文件(hk_zjye) 该文件提供了资金账户当日资金余额及下一交易日可划款金额等数据
其他文件：
前缀 fsbz_hk 说明 港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束 压缩标志 不压缩
港股通实时接口
港股通公司行为申报实时接口：
服务域 SSCCRC 服务名 HKCGXT 服务类型 03 说明 港股通投票业务申报
港股通结算业务数据文件
港股通结算明细文件（hk_jsmx）
T+2日
• • • • hk_zjbd hk_zqbd hk_zjye hk_zqye
T+3日
• hk_jsmx • hk_zqye
1.hk_jsmx文件发送港股通结算
1.hk_zjbd／zjye文件发送当日交
1.hk_jsmx文件发送证券组
明细数据和风控资金数据
2.hk_zjhz文件将结算明细数据汇 总发送资金汇总数据 3.hk_zqbd文件和hk_zqye文件发 送T日未交收数量数据
001： 冻结证券 明细数量
港股通结算业务数据文件
港股通通知信息文件(hk_tzxx)
包括权益登记通知信息和投票公告通知信息等数据
数据维护日期，一般在登记日 前 权益类别： 红利业务(HL)， 送股／派送权证业务(S) 投票申报起止日期 公告编号 股东大会时间／地点／类别
港股通结算业务数据文件
港股通业务回报文件(hk_ywhb)
包括通过ccnet系统申报的各类港股通业务回报数据 港股通结算系统根据日间券商申报的数据进行处理，通过本文件发送处理结果
日间申报，实时受理
结算参与机 构系统
日终通过hk_ywhb 发送处理结果
港股通结算 业务系统
港股通公司行为实时接口
港股通业务投票申报 ServiceDomain ServiceName ServiceType 申报处理原则： =“SSCCRC ” =“HKCGXT =“03”
应收付金额＝清算金额＋各项费用，结果四舍五入，精确至两位小数 人民币的应收付金额=应收付金额×汇率，结果四舍五入，精确至三位小数
汇率：T日清算汇率，一元外币兑换人民币价格
对于风控资金业务，差额缴款／按金先返还至港股通结算备付金账户再计算，从港股通 结算备付金账户收取
对于证券组合费业务，T日发送证券账户T-1日市值计算清算数据，按照每一自然日收取
发放日
• hk_zjbd • hk_zjye
hk_tzxx文件发送港
申报期，通过实时接 权益登记日 hk_zqbd/zqye发送 产生的权益权 口申报（若有），实 时受理； 日终后hk_ywhb文件 发送处理结果 清算日 hk_jsmx文件发送 非交易清算记录; hk_zqbd/zqye文件 发送证券变动／余 额数据
收后资金数据
2.hk_zqbd／zqye文件发送当日 交收后证券数据
合费数据
2.hk_zqye文件发送证券账 户持有数据
港股通结算业务流程
港股通非交易业务流程：
R-N日
• hk_tzxx
R日
• hk_zqbd • hk_zqye
申报期
• hk_ywhb
清算日
• hk_jsmx • hk_zqbd • hk_zqye
交流答疑
• 交流答疑
港股通数据接口技术约定
命名规则：
数据文件名＝文件代码＋清算编号／空＋.＋数据日期（mdd）
若2014年12月31日发送给清算编号为js001的港股通结算明细文件： hk_jsmxjs001.c31
基本数据约定：
“＃”表示该字段预留，内容无意义 “＊”表示该字段内容为从上海证券交易所获取
件）
若发生公司行为业务，会引起公司行为信息变化（如港股通通知信息文件，港股通业务回 报文件） 港股通数据发送标志文件正常发送，标志当日港股通数据文件发送完毕。
目录
港股通结算业务技术指引
• 港股通结算业务技术系统技术框架 • 港股通结算业务数据交换方式
港股通数据接口介绍
• 港股通结算数据接口介绍 • 港股通交易／非交易业务数据发送流程
hk_zjbd文件
港股通资金账户 A股资金账户
hk_zjye文件
zjbd文件 zjye文件
港股通结算业务数据文件
港股通其他数量文件(hk_qtsl) 包括当日证券账户其他数量信息，目前包括证券冻结明细数据
002 司法 006 其他 007 更名
辅助代码表示： 冻结原因
008 公证 00D 证券保管
C20
C25 C20 C20 C18
实际有效位10位，左对齐，右补空格
实际有效位18位，左对齐，右补空格 3位小数 3为小数 10位小数
港股通数据接口文件列表
港股通结算数据文件：
前缀 明细类文件 hk_jsmx hk_zqbd hk_zjbd 对账类文件 hk_qtsl hk_zqye hk_zjhz hk_zjye 其他类文件 hk_tzxx hk_ywhb 港股通通知信息文件 港股通业务回报文件 压缩 压缩 港股通证券其他数量文件 港股通证券余额对账文件 港股通资金汇总文件 港股通资金余额对账文件 压缩 压缩 压缩 压缩 港股通结算明细文件 港股通证券变动文件 港股通资金变动文件 压缩 压缩 压缩 说明 压缩标志