《银行账户利率风险监管标准》解读
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A【解析】从低到高的顺序为：基本—标准—高级2、[题干]( )指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
A.转移风险B.宏观经济风险C.传染风险D.货币风险【答案】B【解析】本题考查宏观经济风险的定义。
宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
3、[题干]风险偏好的维度包括()。
A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类。
E,风险类【答案】ABD4、[题干]商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。
此类风险属于市场风险。
( )A.对B.错【答案】B【解析】本题考查市场风险的含义。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
5、[题干]市场监管是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
( )【答案】×【解析】本题考查市场约束。
市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
6、[题干]以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高。
E,易变负债与总资产的比率大未作答【答案】B,D,E7、[题干]下列属于商业银行流动性风险的原则是()。
A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性。
E,竞争性【答案】BCD。
irrbb监管标准
irrbb监管标准
IRRBB是利率风险在银行账户中的监控与评估，其全称是“Interest Rate Risk in the Banking Book”（银行账户中的利率风险）。
这是一种银行监管的标准，由监管机构制定并要求银行按照一定的规范进行监管和报告。
以下是关于IRRBB监管标准的一些要点：
1.监管框架：IRRBB监管框架旨在确保银行适当管理其银行账户中的利率风险。
这包括监测和评估利率变动对银行经济价值和未来现金流的影响。
2.利率风险度量：银行需要采用有效的方法来度量其银行账户中的利率风险。
监管机构通常规定了一些度量方法，例如经济价值敏感度、收入敏感度等，以确保对利率风险的全面评估。
3.监测和报告：银行需要建立有效的监测系统，及时报告其银行账户中的利率风险。
监管机构通常要求银行向其报告关于IRRBB的监管指标和风险度量的信息。
4.资本要求：银行需要确保拥有足够的资本来覆盖其银行账户中的利率风险。
监管机构可能会规定一定的资本要求，确保银行有足够的缓冲来抵御利率波动的影响。
5.内部控制和治理：银行需要建立健全的内部控制和治理框架，以确保IRRBB的有效管理。
这可能包括内部审计、风险管理委员会的设立等。
这些要点是IRRBB监管标准的一般特征，具体的要求和规定可能会因监管机构和国家而异。
银行需要密切遵循当地监管机构发布的IRRBB监管标准，以确保其业务符合相关法规和规定。
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知-
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。
二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。
三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。
四、2006年为《核心指标》试行期，请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人：银行三部郭武平；联系电话：************；电子邮件：******************.cn）。
二00五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
中国银监会关于印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》的通知-银监发[2007]24号
![中国银监会关于印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》的通知-银监发[2007]24号](https://img.taocdn.com/s3/m/729745a3fc0a79563c1ec5da50e2524de518d03c.png)
中国银监会关于印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》的通知制定机关中国银行业监督管理委员会(已撤销)公布日期2007.02.28施行日期2007.02.28文号银监发[2007]24号主题类别银行业监督管理效力等级部门规范性文件时效性失效正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》的通知(银监发[2007]24号)各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：为稳步推进新资本协议在我国的实施，推动商业银行增强风险管理能力，提升资本监管有效性，银监会制定了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，现印发给你们，请遵照执行。
请各银监局将本通知转发至辖内在各城市商业银行、农村商业银行、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行主报告行。
二○○七年二月二十八日中国银行业实施新资本协议指导意见2004年6月，巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称新资本协议）。
新资本协议建立了有效资本监管的三大支柱，即“最低资本要求、监管当局的监督检查、信息披露”。
新资本协议代表了风险管理的发展方向，提高了资本监管的风险敏感度和灵活性，有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。
新资本协议的实施将推动银行监管技术进步，强化市场约束的有效性，增强国际银行体系的安全性。
鉴于此，巴塞尔委员会积极推动新资本协议在全球范围内的实施，近百个国家/地区明确表示将实施新资本协议。
为稳步推动中国银行业实施新资本协议，提升资本监管的有效性，增强银行体系的稳定性，制定本指导意见。
中国银行保险监督管理委员会关于印发商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）的通知
中国银行保险监督管理委员会关于印发商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）的通知文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2018.05.30•【文号】银保监发〔2018〕25号•【施行日期】2019.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行保险监督管理委员会关于印发商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）的通知银保监发〔2018〕25号商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）第一章总则第一条为加强商业银行的银行账簿利率风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行法人机构。
第三条本指引所称银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。
银行账簿记录的是商业银行未划入交易账簿的相关表内外业务。
第四条商业银行应将银行账簿利率风险纳入全面风险管理框架，建立与本行系统重要性、风险状况和业务复杂程度相适应的银行账簿利率风险管理体系，加强对银行账簿利率风险的识别、计量、监测、控制和缓释。
第五条商业银行应在法人和并表层面实施银行账簿利率风险管理。
第六条银行业监督管理机构依法对商业银行的银行账簿利率风险水平和管理体系实施监督管理。
第二章风险治理第七条商业银行应建立完善的银行账簿利率风险治理架构，制定包括风险策略、风险偏好、限额体系等在内的风险管理政策框架，并定期对银行账簿利率风险管理流程进行评估和完善。
第八条商业银行董事会承担银行账簿利率风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）制定银行账簿利率风险管理策略，设定风险偏好，并确保风险限额的设立；（二）审批银行账簿利率风险的风险管理政策和流程；（三）监督高级管理层建立并实施相关限额体系、风险管理政策和流程，确保其与董事会既定的风险管理策略和风险偏好一致；（四）审议银行账簿利率风险报告；（五）负责银行账簿利率风险相关的信息披露；（六）其他与银行账簿利率风险管理相关的职责。
2024年中级银行从业资格之中级银行管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级银行管理真题精选附答案单选题（共45题）1、（）管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障。
A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 A2、十二指肠溃疡患者上腹部疼痛的典型节律是（）A.疼痛-进食-缓解B.进食-缓解-疼痛C.缓解-疼痛-进食D.进食-疼痛-缓解E.疼痛-进食-疼痛【答案】 A3、下列说法错误的是（）。
A.资产利润率=税后利润／（所有者权益+少数股东权益）平均余额×100％×折年系数B.净利息收益=净利息收入／总资产C.净息差＝（利息净收入＋债券投资利息收入）÷生息资产平均余额×100%×折年系数D.成本收入比率=（营业支出-营业税金及附加）／营业净收入×100％【答案】 A4、商业银行资产负债监测分析工作的内容不包括( )。
A.建立资产负债管理监测报表体系B.资产负债运行情况分析报告C.开发建设资产负债管理信息系统D.资产负债组合结优化【答案】 D5、下列不属于资产负债监测表一般应包括的内容的是（）。
A.信用风险管理情况B.利率管理情况C.流动性管理情况D.本外币存贷款数据【答案】 A6、金融租赁公司的单一客户融资集中度不得超过资本净额的（）。
A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】 A7、从银行管理角度来说，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金是（）。
A.经济资本B.账面资本C.监管资本D.核心资本【答案】 A8、监督检查部门认为需要给予行政处罚的，应当将相关案件材料移送行政处罚委员会办公室。
行政处罚委员会办公室应当在（）日内作出是否接收的决定，并自接收之日起（）日内完成审理工作。
A.5；30B.5；60C.7；30D.7；60【答案】 B9、国内商业银行面临的最主要和最常见的利率风险形式为（）。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 A10、商业银行当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数（）的，应当及时编制临时信息披露报告，并通过公开渠道发布。
商业银行银行账簿利率风险管理指引 解读
商业银行银行账簿利率风险管理指引解读下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2022年(中级)银行管理测试卷及答案
(中级)银行管理测试卷(考试时间90分钟,总分100分)准考证号:_________________________姓名:__________________________一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）（）1、通过信贷资产证券化，银行不承担贷款的（ ），而由购买资产支持证券的投资者承担，银行负责贷款的评审和贷后管理，这样就能将银行的信贷管理能力和市场的风险承担能力结合起来，提高金融体系融资效率。
A、市场风险B、信用风险C、利率风险D、流动性风险（）2、定期存款和活期存款是按照（）划分的。
A、客户类型不同B、存款期限不同C、存款币种不同D、取款条件不同（）3、（ ）是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A、法律风险B、战略风险C、声誉风险D、市场风险（）4、下列关于商业银行绩效考核的方式表述不当的一项是（ ）。
A、绩效考核主要包括对机构的考核和对人员的考核两方面B、绩效考核频度主要有月度考核、季度考核、年度考核C、绩效考核方式为定量考核与定性考核相结合D、绩效考核采用关键绩效指标(KPI)和平衡计分卡等绩效管理方法（）5、下列不属于金融合约的基本种类的是（）。
A、远期B、期货C、掉期D、股票（）6、（ ），银监会制定的《商业银行流动性风险管理指引》，对流动性风险管理的目的、管理体系、策略、政策和程序、具体的管理方法和管理技术以及监督管理方面予以明确，初步确立了流动性风险管理和监管的制度框架。
A、2008年9月B、2009年9月C、2010年12月D、2012年12月（）7、G20金融消费者保护十项基本原则中，哪一项原则表示所有的利益相关者都应参与金融教育，应当使消费者容易获取与消费者保护、消费者权利和义务相关的信息。
（ ）A、投诉处理和赔偿B、金融服务机构及其授权代理机构的责任意识C、公平、公正对待消费者D、金融教育和金融知识普及（）8、金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，以下( )不属于合约的基本种类。
【银行账户利率风险计量方法】银行账户利率风险
【银行账户利率风险计量方法】银行账户利率风险银行账户利率风险计量方法第一部分引言利率风险主要重新定价风险、收益率曲线风险、基点风险和期权性风险等四个方面。
其中重新定价风险是最基本的管理对象。
根据银监会对利率风险计量的要求和国际银行业的经验结合我行的经营环境、数据条件和信息科技状况我行目前主要通过编制利率重新定价风险情况表(即利率敏感性缺口表)对银行账户的利率风险进行计量。
在条件具备时将逐步探索运用Duration、VaR、情景模拟等较为复杂的利率风险计量分析方法。
第二部分缺口表说明利率敏感性缺口表是进行利率重新定价风险计量和分析的基础。
它是将银行的生息资产、付息负债和表外业务头寸按照报表日距离到期日对固定利率工具而言或下一个重新定价日对浮动利率工具而言之间的剩余期限(称重新定价余期)划分到不同的时间期限档如1个月以下1至3个月3个月至1年1至5年5年以上等。
各时间期限档均包括上限。
在每个时间期限档内将利率敏感性资产减去利率敏感性负债再加上表外业务头寸就得到该时间期限档内的重新定价“缺口”。
利率敏感性缺口表旨在通过对银行的生息资产和付息负债的重新定价余期的统计从收益和经济价值两个角度衡量银行潜在的利率风险的大小。
利率敏感性缺口表表样详见附表。
第三部分缺口表编制利率敏感性缺口表反映的利率风险包括资产负债表内和资产负债表外的利率风险。
缺口表分别按不同货币种类填制一般应分别填制占银行账户资产或负债总额5%以上的货币(主要经营货币)的利率风险数据,其它货币汇总编制。
在进行货币折算时一般应按照报告期末最后一天的汇价进行折算。
对于没有资产负债表外业务的分支机构可不填制资产负债表外部分。
数据单位万百分比。
四舍五入要求单位为百分比的数据保留两位小数单位为万的数据保留整数。
缺口表的编制基于包含机构、核算码、货币、交易日、期限、利率、金额等要素的逐笔业务交易数据(逐笔数据)按照每笔业务交易数据的核算码和利率余期进行汇总在核算码数据层与会计总账数据(合笔数据)验平最后根据项目的核算码归属汇总产生所需要的项目层缺口表。
银行账簿利率风险度量——基于《IRRBB监管标准》
A Measurement of Interest Rate Risk in the Banking
Books:A Study based on IRRBB Standards 作者： 包艳龙[1]
作者机构： [1]中国人民银行哈尔滨中心支行
出版物刊名： 金融监管研究
页码： 54-69页
年卷期： 2018年 第12期
主题词： 巴塞尔委员会;银行账簿;利率风险;度量
摘要：根据巴塞尔委员会发布的《银行账户利率风险监管标准》,中国银行保险监督管理委员会于2018年5月30日制定并印发了《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》。
基于这些文件的规定,本文分别利用净利息收益法(NII)和经济价值法(EVE)度量了我国26家上市商业银行的银行账簿利率风险。
度量结果发现,样本银行的银行账簿利率风险从大到小的顺序为城市商业银行、农村商业银行、股份制银行、大型商业银行。
此外,样本银行在2017年年报中公布的银行账簿利率风险,要远小于基于新监管标准的测算结果。
基于新监管标准的测算结果显示,约85%的样本银行超出了新的银行账簿利率风险监管标准。
最后,本文针对银行账簿利率风险防控存在的问题,从监管层面、银行金融机构层面提出了针对性建议,旨在通过加强对银行账簿利率风险的监测,切实提高对银行账簿利率风险的管理水平。
我国商业银行利率风险管理探析
13 5.89
总负债 所有者权益
902.5 70.5 973
《合作经济与科技》 2011 年 3 月号下（总第 413 期）
57
金融 / 投资
CO-OPERATIVE ECONOMY & SCIENCE
动更精确的估计，有效凸度的计算公式可以表
（一）建立高效的现代利率管理机制。在内 了减少利率波动带来的不确定性，商业银行亟
可能会提前偿还借款（如个人住房贷款提前偿 金缺口为零。但实际情况往往并非这么简单。 动情况，定义公式如下：
付）而以更低的利率重新借入资金，这种行为 因为预测值和实际值肯定存在偏差，影响利率 给银行造成收益的不确定性就是典型的隐含 变动的因素有很多，是银行无法控制的，如中
DGAP=DA-μDL 其中，μ 是负债与资产比，由于负债不大
于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限 理方法对这项风险进行衡量和控制。
利率百分比变动所引起的价值变动的百分比；
制，因此隐含期权风险在中国商业银行日益突
二、利率风险的传统管理方法
也反映了一系列固定收益证券的平均期限，可
出，商业银行亟须对含有隐含期权的项目进行
（一）静态资金缺口。在分析利率风险时， 以被用来衡量利率风险的大小。其公式如下：
变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表 利率的波动而变动，而我们研究的具有隐含期 构的变动，因此运用上存在很大的局限性。
外项目对利率的敏感程度加大，个人客户的利 权的金融工具的未来现金流是随利率的波动
（二）有效持续期缺口。持续期反映了固定
率风险意识也不断增强，再加上我国现阶段对 而变动的，因此我们要引入新的计量模型和管 收益证券价值对利率变动的弹性，指每一单位
股东权益
银行银行账户利率风险管理办法
ⅩⅩ银行银行账户利率风险管理办法第一章总则一、银行账户利率风险管理目标利率风险系指法定或市场利率的水平、结构等要素变动对银行收益和经济价值1等方面造成损失的风险。
银行账户是指除交易账户和投资账户之外的其他资产、负债及表外业务。
2银行账户利率风险管理的目标是在集团整体风险偏好下，通过有效管理，降低银行收益和经济价值对利率变动的敏感度，将利率变动对银行收益和经济价值的不利影响控制在董事会和高级管理层核定的限额之内。
二、银行账户利率风险管理范围本办法根据巴塞尔银行监管委员会银行账户利率风险管理原则、银监会《商业银行市场风险管理指引》、ⅩⅩ银行《ⅩⅩ银行市场风险管理政策》制定，适用于ⅩⅩ银行境内、外分行及附属行3（不含ⅩⅩ银行（香港）有限公司、中银国际控股有限公司、中银集团投资有限公司、中银集团保险有限公司等附属机构）。
1银行的经济价值是指各项资产负债和表外业务头寸预期净现金流量的现值，其中预期净现金流量等于：资产的预期现金流量减负债的预期现金流量，加上表外业务头寸的预期净现金流量。
2我行将资产、负债和表外业务分类为交易账户、投资账户和银行账户，该分类不同于巴塞尔资本协议对银行账户和交易账户的划分。
我行的交易账户是指为在短期内从实际和/或预计买卖价差中获得收益，或从其他价格或利率波动中获益而持有的自营金融工具头寸，投资账户是指运用剩余资金购买、用于投资目的的金融工具。
3本办法所指附属行包括：加拿大中国银行、马来西亚中国银行、俄罗斯中国银行、哈萨克中国银行、匈牙利中国银行、中国银行（澳大利亚）有限公司、赞比亚中国银行和中国银行（卢森堡）有限公司。
第二章银行账户利率风险管理体系银行账户利率风险管理体系是集团市场风险管理体系的重要组成部分，各级管理层及相关部门的职责参照《ⅩⅩ银行市场风险管理体系建设方案》的相关规定。
一、总行司库的职责总行司库是负责银行账户利率风险管理的主管部门，其职责是：（一）拟定银行账户利率风险管理办法和相关制度；（二）拟定银行账户利率风险计量的统一标准，收集分析利率风险数据，计量和评估银行账户利率风险，并推动利率风险计量分析系统的建设；（三）对银行账户利率风险实施有效控制，将风险水平控制在董事会和高级管理层核定的风险限额之内；（四）定期报告银行账户利率风险状况及限额执行情况；（五）监督检查境内、外分行和有关附属机构银行账户利率风险限额执行情况和银行账户利率风险管理办法和程序的遵守情况。
央行一类、二类、三类账户新规最全解读汇报
央行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》为银行账户体系界定了清晰的分类管理和动态管理指引。
中国电子银行网邀请部分银行专家对《通知》进行独家解读！中国银行网络金融部副总经理董俊峰2015年12月25日，央行发布人民币银行结算账户管理新规，将原有的银行结算账户从开立渠道、功能、限额等维度分为三级，针对每一级账户体系界定了清晰的分类管理和动态管理指引。
个人理解，其核心监管理念是三个，一是加强并如何坐实银行账户实名制有关身份核实的要求，满足合规和金融安全保障诉求；二是在网络支付场景日益丰富的情况下，给银行在线开户提供一个可操作的标准，与支付机构的支付账户体现监管对等；三是提供了代理开户的实施规范，突出了银行金融服务的普惠性和人本理念。
笔者想尝试从消费者、银行和监管三个角度，对此次监管新规出台后的影响做一些粗浅的个人解读。
第一，对消费者的影响：银行账户服务将更加体现普惠和人性化。
一是拓展出一类全新的银行账户，并增加了此类银行账户的开户渠道。
除了银行柜台之外，消费者可以在电子渠道开立有一定功能和金额限定的银行账户。
客户可以基于之前在银行开立的人民币结算账户，在网上银行和手机银行等电子渠道开立第三级账户，用于限定金融的消费、缴费支付，但不能用于现金交易。
二是可以代理开立个人银行账户，并确定了明确的代理开户流程和规则。
对于行动不便或者无民事行为能力、限制民事行为能力的客户，新规规定了一系列规则，可以由银行上门服务，或由授权人委托直系亲属或者法定代理人，持委托书或其他法律文本到银行代理开户。
这一相对人性化的规定，大大提升了这一特定人群的金融服务需求满足程度。
三是网银和手机银行等电子渠道，未来可能走向限定额度内免费服务的趋势。
新规鼓励银行因渠道运营成本的不同，而采取财务差异化的收费策略，银行可以自行调整网银和手机银行免费服务的限额。
第二，对银行的影响：加强账户分类管理，提升客户服务体验一是新规要求开户银行坐实银行账户开立的实名制要求。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)单选题（共40题）1、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D2、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。
A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】 A3、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A4、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】 C5、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 C6、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 B7、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 D8、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。
A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 A9、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
初级银行专业人员资格风险管理判断题专项强化真题试卷14(题后含答
初级银行专业人员资格风险管理判断题专项强化真题试卷14(题后含答案及解析)题型有：1.1．资产分类是商页银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
( )(2009年下半年)A．正确B．错误正确答案：A解析：资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
2．商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。
( ) (2011年)A．正确B．错误正确答案：B解析：商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。
例如，根据商业银行利用外汇市场和衍生产品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性。
②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。
3．商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。
( )A．正确B．错误正确答案：B解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。
董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
4．市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。
( )A．正确B．错误正确答案：A解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。
题干说法正确。
故本题选A。
5．商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有量与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。
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《银行账户利率风险监管标准》解读
巴塞尔委员会将银行资产划分为交易账户和银行账户，并分类监管。
交易账户：银行为交易目的或规避交易账户其他目的的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
交易账户下的利率风险体现在巴塞尔协议第一支柱资本充足率的计算中。
银行账户：与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的为存贷款业务。
虽然银行账户中的利率风险不纳入市场风险资本计算，但其利率风险是巴塞尔协议第二支柱监管当局的监督检查中的重要内容。
银行账户利率风险管理系统应具备要素：
（一）董事会和高级管理层对利率风险的有效监控；
1.银行董事会的监控
2.银行高级管理层的监控
3.负责利率风险管理的部门
4.负责利率风险管理部门的职责
（二）完善的利率风险管理政策和程序
（三）有效的利率风险计量、监测及控制
（四）完善的利率风险内控机制与独立审计。
尽管银行账户利率风险不计入商业银行风险资本，但银
行账户利率风险是巴塞尔协议中监管当局监督检查的重要内容。
银行必须具备与该项风险的规模及复杂程度相匹配的识别、计量、监测和控制银行账户利率风险的有效系统。
银行利率风险监管主要程序：
1.收集信息
包括定期获得银行利率风险头寸的信息，非现场监管，G33《利率重新定价风险情况表》等。
2.监管分析
一是利率变动对当期收益的影响，对经济价值的影响；二是对银行的风险状况和风险头寸进行评估，评估不同利率风险对银行盈利及经济价值的影响（如重新定价风险、基准风险等）；三是确定利率风险额的主要来源，掌握利率变动对银行盈利及经济价值的影响。
3.对内部控制制度的评价
一是银行资产负债及表外业务面对风险的复杂程序及水平；二是董事会的监控；三是管理层识别风险的能力；四是风险管理政策及程序的贯彻与遵守；五是相关制度支撑；六是收入及资本亏损的风险限度与控制足够有效；七是内部检查与审计；八是有效的风险管理手法及策略；九是利率风险水平与相关制度的匹配性。
4.监管措施
一是增加提交利率风险报告的次数；二是提供额外相关
资料；三是对银行利率风险管理体系的调整（包括计量方法、模型、假设前提及参数）；四是制定更合适的限额；五是要求银行增加资本金；六是其他措施。