银行风险管理信息系统“建立”
商业银行的风险管理体系
国际化进程中，商业银行面临不同国家和地区的监管要求 、市场环境、文化差异等挑战。
要点二
对策
加强跨境合作和交流，了解和适应不同国家和地区的监管 要求和市场环境，建立全球化的风险管理架构和体系。
06
商业银行风险管理案例分 析
XX银行市场风险管理案例
总结词
XX银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括完善 组织架构、建立风险管理制度和流程、加强风险监测和 报告等，有效应对了市场风险。
制定相应的流动性风险管理策略，包括资 金来源多样化、建立流动性储备等，以确 保银行在面临流动性压力时能够迅速应对 。
法律风险管理
法律风险识别
通过法律审查、合同管理、知识产权评估等 方式来识别潜在的法律风险源。
法律风险应对与缓释
制定相应的法律风险应对策略，包括合同管 理流程、法律纠纷解决机制等，以降低法律 风险的发生概率和影响程度。
商业银行风险是指在经营过程中，由 于各种不确定因素的影响，导致银行 实际收益与预期收益产生偏差，从而 遭受损失或不能实现盈利目标的可能 性。
分类
商业银行风险主要包括信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险和声 誉风险等。
商业银行风险管理的重要性
01
02
03
保障银行稳健经营
有效的风险管理能够降低 银行的损失，确保银行稳 健经营，避免因风险事件 引发的危机。
风险信息系统
建立风险管理信息系统，实现风险管理数据的采集、整合、分析 和共享。
04
商业银行风险管理技术与 方法
VaR方法
01
VaR（Value at Risk）是一种用于量化市场风险的统计方法，它通过 分析历史数据来预测特定置信水平下可能的最大损失。
商业银行如何建立完备的风险管理体系
罢级 。 商 业 银 行 目标 包 括 四 个 方 险、操作风险、法 律风 险、声誉风险 等的相 制 。 商 业 银 行 应 对 每 项 业 务 和 产 品 中 的
识 别 所 有 业 务 中 风 险 的类 别 和 性 质 。要
二、风 险管理体系的管理过程
根 据 本 单 位 的业 务 性 质 、规 模 和 复 杂 程
控制活动、信息与交流、监控。
度 ，对不同类别的风险选择适 当的、普 （ 风险管理政策和程序。商业银行 遍 易 于 接 受 的 计 量 方 法 ，基 于 合 理 的假 一）
≥ 的八 个要素主要是为商业 银行 管理
示 服务的，商业银行要坚持四个 目 应 制 定适用 于 整个 商 业银 行 的 、正式 的书 设 前 提 和 参 数 ， 计 量 承 担 的所 有 风 险 ，
商 业 银 行 在 开 展 新 业 务 之 前 ，应 充
分 识 别 和 评 估 市场 风 险 ，建 立 相 应 的 内 部 审批 、操 作 和 风 险 管 理 程 序 ，并 获 得 理 ，必须按照要求 ，建 立与 自身业务 『质、 ｊ 董 事 会 或其 授 权 的 专 门委 员 会／ 门 的批 部
分 配；对重大风 险隋况 的应急处理方案。
商 业 银 行应 当 根 据 自身 风 险状 况和 外 部 市 场 的变 化 情 况 ，及 时修 订和 完 善 风 险管 理 的政 策 和 程 序 ， 其 重 大修 订事 项 应 当 由董 事 会 批 准 ， 高级 管 理 层 应 当 向与 风 险 管 理 有 关 的工 作 人 员 阐 明本 单 位 的风 险 管 理 政 策 和 程 序 ，与 风 险 管理 有 关 的 工 作 人 员 应 当充 分 了解 其 与 风 险 管理 有关 的权 限和 职 责 。
银行业风险管理数据平台建设探索
７ ｆ２ １ 年 ・ 期 欢迎登 录 ｗｌｖｊ ｎ ｃ ２ ０ １ 第３ ＾ ．ｄ ．ｌ ， ｒ 、 ｒ
风险管理 ・ 实务
栏 目编 辑 梁春丽 Ｅ ｍａ ： ｎ ｌｉ ５ ｏ － ｉ ｉ ｇｉ５ ＠ｌ ３ｃ ｒ ｌａ ｚ ０ ｌ ６ ｎ
风险管 理信息数据平台只有能够为风险管理提供 量化识别 、 分析的支持才 能产生价值 ， 才是有生命力
的。 不少银行 ， 特别是 一些 中小银行的业务总体规划 比
较模糊， 风险偏好不 明确 ， 以产生正确的风险管理要 难 求。 这导致 风险管理数据平 台的规划往往只有Ｉ 部 门 Ｔ
质量。 对于已经完成核心业务信息化 的银行来说， 业务
数 据 平 台。
经建立了Ｉ治理和规 划制度 的银行， Ｔ 对于数据平 台这样
的基 础性 设 施也 缺 乏 足够 的重 视 。 研 结果 显 示 ， 多 调 很
中小 银行投入了大量的资金 ， 针对信用 、 操作等各种风
一 ．
银行业风险管理数据平台的现状
目前我国银行之间风险管 理数 据平台的建设 水平
控制 、 理 ； 处 一部 分 信息化 建 设 比较 领 先 的银 行在 数 据
求， 已经不仅仅局限于对单个风险类 别的度量识别。 巴
塞尔委员会 和其他机构 的研究表 明， 各种风险之间存 在非常高的相关性 ， 在一定条件下甚至会发生转化。目 前 国内许多银行的风险管理信息系统依赖于购买现有 产品， 需要治理哪一种风险就购买什么， 系统之间的数 据没有互访性， 形成了新 的 “ 息孤 岛” 没有统一数据 信 。 平台的支持， 风险管理得 出的结 论往往是不全面的， 甚
银行 风险管理体系
银行风险管理体系一、引言随着金融市场的日益复杂化和全球化，银行面临着日益增多和日益复杂的风险。
为了维护金融体系的稳定和保护利益相关者的利益，银行风险管理体系逐渐成为银行经营管理的重要组成部分。
本文将对银行风险管理体系进行介绍和分析，包括风险类型、风险管理框架等内容。
二、银行风险类型1.信用风险信用风险是指银行在提供贷款、信贷和担保业务中由于借款人或担保人违约而造成的损失。
为了管理信用风险，银行需要进行客户信用评级、建立信用担保机制、制定信用政策等措施。
2.市场风险市场风险是指银行在金融市场交易中由于利率、外汇、股票等金融资产价格波动导致的损失。
银行需要建立风险管理模型、设立市场风险限额、进行交易风险监测等手段来管理市场风险。
3.操作风险操作风险是指由于内部流程、人为失误、系统故障等原因导致的损失。
银行需要设立内部控制标准、加强员工培训、建立完善的内部审计等措施来管理操作风险。
4.流动性风险流动性风险是指银行在面临资金突然短缺时无法及时筹集到足够的资金，导致无法满足支付义务。
银行需要建立流动性管理政策、设立流动性储备、提高市场融资能力等手段来管理流动性风险。
5.法律风险法律风险是指银行在业务操作中由于合同纠纷、法律诉讼等原因导致的损失。
银行需要建立法务部门、进行法律风险评估、加强合规监督等措施来管理法律风险。
三、银行风险管理框架1. 风险识别与评估银行需要通过风险识别工具，对各类风险进行全面的识别和评估。
这包括建立风险分析模型、进行风险测度和风险评级等手段，从而形成对各类风险的全面认知。
2. 风险控制与监测通过建立风险控制机制，银行可以在识别和评估的基础上制定风险控制策略，监测风险暴露情况，并及时采取应对措施。
这一过程需要建立完善的风险管理流程和信息系统，对风险状况进行实时监控。
3. 风险报告与沟通银行需要建立风险信息报告制度，将风险信息及时、准确地传达给各级管理人员以及相关利益相关者，形成有效的风险沟通机制。
银行 风险管理体系
银行风险管理体系？
答：银行风险管理体系是一个复杂且综合的系统，它包括多个组成部分，以下是对银行风险管理体系的概括：
1. 风险治理架构：银行的风险治理架构应包括明确的风险管理战略、政策和程序，以及有效的风险偏好、风险限额和风险管理策略。
2. 内部控制和审计体系：银行应建立完善的内部控制体系，以防止内部欺诈和舞弊行为，同时应设立内部审计部门，对银行业务进行全面和独立的审计。
3. 业务发展与风险管理：银行应平衡业务发展和风险管理，确保业务活动符合监管要求和内部风险政策。
4. 市值管理：市值管理是银行风险管理体系的一个重要组成部分，它通过有效的市值管理策略来保护银行的市场价值，提高银行的竞争力。
5. 全面风险管理体系：银行应建立全面的风险管理体系，包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、战略风险等在内的风险管理策略和措施。
6. 信息系统和数据质量控制机制：银行应建立先进的信息系统，以支持风险管理和业务运营，同时应采取有效的数据质量控制措施，确保数据的准确性和完整性。
7. 外部监管和合规：银行应遵守国家和国际的监管要求，确保银行业务的合规性，并接受外部监管机构的监督。
8. 人员培训和管理：银行应建立完善的人员培训和管理机制，提高员工的风险意识和风险管理技能。
9. 风险计量和评估：银行应采用先进的风险计量方法和技术，对各类风险进行准确的计量和评估，为决策提供科学依据。
10. 危机管理和应对：银行应制定危机管理预案，并建立快速响应机制，以有效应对突发风险事件。
总的来说，银行的风险管理体系是一个涵盖了多个方面的综合系统，旨在确保银行业务的稳健运营和持续发展。
银行业金融机构信息系统风险管理指引
银行业金融机构信息系统风险管理指引银行业金融机构信息系统风险管理指引是由中国人民银行出台的金融机构信息系统风险管理的指导性文件，旨在为银行业和其他金融机构提供风险管理指导。
该指引概括了银行业金融机构信息系统风险管理的原则、方法和要求，以帮助金融机构更好地管理信息系统风险。
一、原则银行业金融机构信息系统风险管理要求，金融机构必须坚持“安全第一、合规第一”的原则，以安全、可靠、高效的信息系统实现信息安全管理，促进信息安全和服务质量的持续改进。
二、方法（1）金融机构要建立健全信息系统风险管理体系，明确信息系统风险管理职责，建立相应的管理机制，增强信息系统风险意识，完善风险监测和评估体系，加强风险处置能力。
（2）金融机构要建立完善的信息系统安全防护体系，实施和完善信息系统安全防护措施，加强应用系统的安全管理，健全应用系统安全防护策略，并定期进行安全测试和审计，确保信息系统能够正常运行。
（3）金融机构要建立完善的信息系统维护体系，健全信息系统运维政策和流程，完善信息系统管理制度，提高信息系统管理水平，加强信息系统运维监控，保障信息系统正常运行。
三、要求（1）金融机构要结合自身实际，制定信息系统风险管理规范和措施，健全信息系统风险管理框架，细化信息系统风险管理流程，实施信息系统风险管理政策，加强信息系统风险管理，保障信息系统安全运行。
（2）金融机构要定期开展信息系统风险管理考核，积极推进信息系统风险管理持续改进，不断提高信息系统风险管理水平，保障信息系统正常运行。
（3）金融机构要实施信息系统风险管理责任制，将信息系统风险管理纳入内部管理制度，严格执行信息系统风险控制要求，保障信息系统风险管理的有效实施。
以上就是银行业金融机构信息系统风险管理指引的详细说明，通过坚持“安全第一、合规第一”的原则，建立健全信息系统风险管理体系，实施和完善信息系统安全防护措施，建立完善的信息系统维护体系，实施信息系统风险管理责任制，金融机构可以更好的管理信息系统风险，进而保障信息安全和服务质量的持续改进。
商业银行全面风险管理体系建设措施
数据收集
商业银行应建立完善的数据收 集机制，确保数据的准确性和
完整性。
数据处理
商业银行应对收集的数据进行加 工、处理和分析，为风险管理决 策提供支持。
数据存储
商业银行应建立安全可靠的数据存 储系统，确保数据的安全性和稳定 性。
CHAPTER 04
商业银行全面风险管理体系 建设的保障措施
加强组织领导和团队建设
01
背景介绍
某银行是一家大型商业银行，面临着市场竞争和风险管理等多重挑战
。为了提高风险管理水平，该银行决定实施全面风险管理。
02 03
风险管理策略
该银行首先制定了全面的风险管理策略，包括风险识别、评估、监控 和应对措施。通过建立风险偏好体系，明确风险容忍度和风险控制目 标，实现了对各类风险的全面管理。
监控与评估
该银行建立了风险监控和评估机制，通过定期对各类风险进行量化和定性分 析，及时发现和应对潜在风险。同时，对全面风险管理实施情况进行定期评 估，确保风险管理策略的有效执行。
某银行全面风险管理体系建设成果案例
01
02
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04
05
成果概述
某银行在全面风险管理体 系建设方面取得了显著成 果。通过实施全面风险管 理，该银行的风险敞口和 风险损失明显降低，资产 质量得到了有效提升。
商业银行全面风险管 理体系建设措施
2023-11-06
目录
• 商业银行全面风险管理概述 • 商业银行全面风险管理体系建设的基础 • 商业银行全面风险管理体系建设的关键环节 • 商业银行全面风险管理体系建设的保障措施 • 案例分析
CHAPTER 01
商业银行全面风险管理概述
商业银行风险的种类和特点
全面风险管理是指银行通过识别、评估、控制和监控各类风险，以实现最大化的 收益和最小的损失。
银行业金融机构信息系统风险管理指引
银行业金融机构信息系统风险管理指引LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】银行业金融机构信息系统风险管理指引第一章总则第一条为有效防范银行业金融机构运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进我国银行业安全、持续、稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、国家信息安全相关要求和信息系统管理的有关法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）及其派出机构批准设立的其他金融机构，适用本指引规定。
第三条本指引所称信息系统，是指银行业金融机构运用现代信息、通信技术集成的处理业务、经营管理和内部控制的系统。
第四条本指引所称信息系统风险，是指信息系统在规划、研发、建设、运行、维护、监控及退出过程中由于技术和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
第五条信息系统风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对信息系统风险的识别、计量、评价、预警和控制，推动银行业金融机构业务创新，提高信息化水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
第二章机构职责第六条银行业金融机构应建立有效的信息系统风险管理架构，完善内部组织结构和工作机制，防范和控制信息系统风险。
第七条银行业金融机构应认真履行下列信息系统管理职责：（一）贯彻执行国家有关信息系统管理的法律、法规和技术标准，落实银监会相关监管要求；（二）建立有效的信息安全保障体系和内部控制规程，明确信息系统风险管理岗位责任制度，并监督落实；（三）负责组织对本机构信息系统风险进行检查、评估、分析，及时向本机构专门委员会和银监会及其派出机构报送相关的管理信息；（四）及时向银监会及其派出机构报告本机构发生的重大信息系统事故或突发事件，并按有关预案快速响应；（五）每年经董事会或其他决策机构审查后向银监会及其派出机构报送信息系统风险管理的年度报告；（六）做好本机构信息系统审计工作；（七）配合银监会及其派出机构做好信息系统风险监督检查工作，并按照监管意见进行整改；（八）组织本机构信息系统从业人员进行信息系统有关的业务、技术和安全培训；（九）开展与信息系统风险管理相关的其他工作。
浅析新建分行如何搭建全面风险管理体系
一、全面风险管理体系发展经验（一）国外先进银行全面风险管理体系发展经验在国外银行全面风险管理体系建设问题上，花旗银行的经验值得借鉴。
首先，其组织架构选择的是矩阵式模型，对业务、区域以及产品进行全覆盖，同时从平衡业务发展与独立负责的风险管理出发，采用业务单元制。
其次，花旗银行建立了风险管理的“三道防线”，使得业务部门具有更多的风险管理职能。
其风险管理组织架构如图1所示。
图1：花旗银行风险管理组织架构资料来源：花旗银行2015年年度报告（二）国内先进银行全面风险管理体系发展经验近年来，我国商业银行不良贷款率居高不下，且呈现不断上升趋势。
同时，资产利润率却呈现波动下滑趋势，侧面说明商业银行盈利能力出现降低。
图1：2017年至2020年商业银行不良贷款率与资产利润率变化趋势针对这种情况，国内银行纷纷提出了搭建全面风险管理体系的方法，确保自身风险管理能力与经营战略、业务规模相适应。
建设银行从演化规律入手，深入研究风险发生、迁徙、传递的规律，从而理性分析、精准管控。
交通银行实行专项议题“菜单制”管理，建立决策跟踪机制并进行督促检查。
民生银行在推进“凤凰计划”成果落地实施及进行全面改革转型的背景下，加强全面风险管理体系建设。
二、新建分行搭建全面风险管理体系面临的问题（一）风险管理架构基础相对薄弱一是新建分行在成立初期存在成立时间短、人员不足等问题，因此其难以在短时间内形成严密、清晰的组织架构，往往存在身兼数职、甚至层级间可能存在角色重叠的情况，从而导致对风险识别的失误、风险战略传导的偏差以及风险政策具体确立上的误差。
二是建立全面的风险管理体系是一个长期磨合调整的过程，如不根据分行发展及时断调整优化将面临管理盲区。
三是全面风险管理机制从建立到实施难以一蹴而就，分行建立初期风险人员的配备不能独立到不同的业务之中，可能存在一人管理多个条线部门的情况。
（二）缺乏根据分行特色建立差异化的全流程风险管理体系由于银行业务种类繁多，因此各类业务的风险管理侧重点也有所不同。
商业银行流动性风险管理系统
商业银行流动性风险管理系统商业银行流动性风险管理系统是现代银行业务管理的重要组成部分。
流动性风险是指银行在资金流动性上面临的潜在风险，即银行在面临资金流入或流出时遭遇的困难，以及无法满足支付义务的可能性。
为了有效应对流动性风险，商业银行需要建立一套科学的流动性风险管理系统。
首先，商业银行应建立完善的流动性风险监测和评估机制。
这包括对银行流动性情况进行定期监测，分析并评估流动性风险的可能性和影响。
通过设立专门的监测部门或岗位，银行能够及时发现并识别潜在的流动性风险因素，制定相应的风险应对措施。
其次，商业银行应建立灵活的流动性风险管理策略。
根据监测和评估结果，制定相应的风险管理策略，包括资金流动性管理、应急流动性支持等。
银行可以通过资产负债管理、市场风险管理等手段，合理配置资金流动性，确保在面临流动性挑战时能够及时有效地应对。
此外，商业银行还应加强流动性风险的压力测试。
通过构建不同的应激情景，并对银行的流动性进行压力测试，以评估银行在不同情景下面临的流动性风险。
这样可以帮助银行预测和应对不同程度的流动性风险，保障银行的资金安全性和稳定性。
最后，商业银行还应建立健全的流动性风险管理制度和内部控制机制。
流动性风险是一个复杂且具有高度敏感性的问题，所以商业银行需要在内部建立起完善的管理制度和控制机制，确保流动性风险管理的有效实施。
同时，需要加强员工的流动性风险管理意识和能力培养，提高银行整体的流动性风险管理水平。
总结起来，商业银行流动性风险管理系统的建立需要从监测评估、管理策略、压力测试以及制度机制等多个方面入手，以提高银行对流动性风险的控制能力和应对能力。
只有通过科学有效的流动性风险管理系统，商业银行才能更好地应对市场变化，保障银行的健康发展。
XX银行信息系统风险管理办法
XX银行信息系统风险管理办法介绍本文档旨在为XX银行的信息系统风险管理提供指导和要求。
信息系统风险管理对于确保银行的信息安全和业务连续性至关重要。
本风险管理办法适用于所有与XX银行有关的信息系统及其相关人员。
定义在本文档中，以下术语具有如下含义：- 信息系统：指XX银行使用的计算机系统以及与之相关的硬件、软件、网络设备和数据存储媒介。
- 风险管理：指对信息系统可能存在的各类风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
风险管理流程风险管理的流程包括以下几个阶段：1. 风险识别- 通过对信息系统进行全面检查和评估，确定可能存在的风险。
- 定期进行风险评估，识别新的风险，并对既有风险进行更新和调整。
2. 风险评估- 对已识别的风险进行定性和定量评估，以确定其影响程度和概率。
- 根据评估结果，划分风险等级，确定优先处理的风险。
3. 风险控制- 采取适当的控制措施，减少风险的发生概率和影响程度。
- 确保信息系统的安全性和可用性，包括物理安全、逻辑安全、访问控制等方面的控制措施。
4. 风险监控- 建立有效的监控机制，及时发现和处理风险事件。
- 定期进行风险演练和渗透测试，确保控制措施的有效性。
责任和要求- 信息系统部门负责制定和执行本风险管理办法，并监督风险管理的实施情况。
- 各部门应积极配合信息系统部门的风险管理工作，提供所需的支持和配合。
- 信息系统相关人员应持续关注和研究信息安全知识，提高风险意识和应对能力。
结论XX银行的信息系统风险管理办法旨在提高银行信息系统的安全性和可用性，确保业务的连续性和客户的资金安全。
所有相关人员都有责任遵守和执行本风险管理办法，确保信息系统风险得到有效的管理和控制。
---以上为XX银行信息系统风险管理办法的简要介绍。
如需详细了解，请参阅完整的风险管理办法文件。
浅谈商业银行市场风险管理信息系统的建设
种 “ 市”的适 时性 、大工作 量的工 寅 然给一个穿莘裙舞 长矛的土著人一杆 盯
体 系的 核心 工作内容 是对市场 以商业
措枪让他 去打猎 ，确实会 遇到很 多难
２ 童彦圭； ８
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维普资讯
’Ｉ 。 险 管 理 指 引 》 于 ２ ３ 风 ， ｔ ５年 ３月 ￣
Ｊ日开始实施 为了保证此项 工怍落到
实处，２ ０ ０ ５年 １ ０月中国银监会 又颁布 摸型 ，包括缺 口分析 、久期分 析，外 管 理体 系 的建设 ， 只能是 纸 上谈 兵。 了 《商业银 行 市 场 风险 监 营检 查 手
够 预 测 这 些 风 险 的 发 生 ，而 是 在 人 为 的
管理水平 和抗 风险 能力具 有非常积 极 就 要求 加工 和处 理大 量的 业务数 据 ，
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文 ／中国民生银行
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谈市 场风险警 理不应该 只是体 系．系统 的问髓 ，更为重要 的还有对
现代商业银行的风险管理模式
现代商业银行的风险管理模式下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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银行风险管理信息系统建设
银行风险管理信息系统建设1.1 系统建设面临的形势风险管理部承担推进全行全面风险管理的工作职能，负责汇总、分析全行信用、市场、操作、流动性风险状况，需要及时、全面地掌握全行各类主要风险信息。
上市后全行对不良贷款管理、处置提出了新的、更高的工作要求。
不良贷款处置环境发生变化，不良贷款处置业务自身也在不断创新和发展，现有系统难以很好地满足业务发展需要。
1.2 银行风险管理信息系统的任务1. 处置速度不断加快2. 逐户逐笔管理1.3 风险管理系统概况两大板块，图10所示全面风险管理不良贷款（特殊资产）管理图风险管理系统两大板块1.4 全面风险管理板块应用效果1. 不断加快系统建设进程，努力提升系统应用管理水平，至2008年底，实现风险管理信息系统的新跨越2. 有效整合各类风险管理信息3. 大幅提升不良贷款管理水平、能力和效率4. 主要业务全程系统处理5. 风险事前预防：各类业务可通过系统进行硬控制6. 信息直达，总行可以实时或T+1掌握逐户、逐笔和各类汇总信息7. 重要报表自动化、快速生成（T+3）8. 丰富的灵活查询、分析和数据挖掘能力内部评级法工程2.1 银行开展内部评级法工程的必要性一、开展内部评级法工程是尽快提高银行风险管理水平的重要手段。
二、开展内部评级法工程是银行参与国际竞争的必然选择。
三、开展内部评级法工程是银行满足监管规定的必然要求22工行开展内部评级法工程的背景2004年6月，巴塞尔委员会发布了新资本协议，为全球商业银行风险管理的改进提供了新的标准。
新资本协议的提出将资本要求的覆盖范围由信用风险延伸到包括市场风险和操作风险，并积极鼓励商业银行采用内部风险计量结果计算资本要求以提高资本的风险敏感性。
2007 年2月，银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，明确将在国内银行业实施新资本协议，鼓励大型商业银行在2010年达到内部评级法高级法。
过程如图11所示內部许级一期工200猝2月—7片一期「程主要是解决全面风险管理体系的整体设计和实现路径题* 内部评蟲一期I：非零借项2005.^-2006.12非零售项冃主要解决法人容户信用风险的量化及应用问题零倍项20074-2007.12零售项目主要解决零售客户信用风险的量化及应用时题图112.3 内部评级法信息工程非零售项目基本情况内部评级法二期工程非零售项目于2005年9月正式开工，项目组由普华永道咨询公司和我行项目组成员共40人组成，项目历时15个月，于2006年年末顺利完工，项目共提交73个成果。
中国银行全面信用风险模型管理系统建设
中国银行全面信用风险模型管理系统建设中国银行股份有限公司风险管理总部阮杰锋【摘要】信用风险是商业银行面临的主要风险之一，利用信用风险模型对其进行精确量化评估既是商业银行实施新《巴塞尔资本协议》（以下简称“新资本协议”）的核心工作，也是其提升风险控制能力的必要手段．随着风险量化工作的深入推进，模型在风险管理中发挥着越来越重要的作用，模型的有效性直接影响银行的经营决策，模型管理日益受到重视。
【期刊名称】中国金融电脑【年(卷),期】2012(000)007【总页数】4【关键词】信用风险模型;模型管理系统;中国银行;商业银行;量化评估;风险控制;风险管理;经营决策阮杰锋，中国银行风险管理总部新协议办公室模型验证团队主管，熟悉商业银行信用风险管理、内部评级体系建设、信用风险模型开发和验证等相关领域。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，利用信用风险模型对其进行精确量化评估既是商业银行实施新《巴塞尔资本协议》（以下简称“新资本协议”）的核心工作，也是其提升风险控制能力的必要手段。
随着风险量化工作的深入推进，模型在风险管理中发挥着越来越重要的作用，模型的有效性直接影响银行的经营决策，模型管理日益受到重视。
然而，信用风险模型往往数量众多、涉及面广且具有生命周期的特性，使得模型管理工作面临挑战。
为了确保信用风险模型的有效性，更好地发挥模型在信用风险管理中的作用，进一步提高信用风险管理水平，中国银行基于SAS软件开发了全面信用风险模型管理系统。
一、信用风险模型管理系统建设的重要意义1.信用风险模型管理系统是中国银行模型开发、验证和优化机制有效运作的重要平台随着信用风险模型的深入应用，业务管理对模型准确性的要求日益提高。
为加强对信用风险模型的管理，有效控制模型风险，必须建立一套模型开发、验证、优化的长效机制。
这不仅需要一个分工明确、职责清晰的组织架构和一套周密严谨、操作性强的制度保障，还需要一个能够完成上述模型管理工作的系统平台。
商业银行信用风险管理的信息系统的构建研究
商业银行信 用风险管理的信息 系统 的构 建研究
姜农娟 ，赖 磊
（ ．南京信 息工程 大学 ，江苏南京 １ ２０ ４ ；２ １０４ ．河海大学商 学院 江苏南京 ２ ０ ９ ） １０ ８
摘要 ：商业银 行信 用风险的管理一直是 国内外金 融界关注的焦点 ，而其 中高质量 的信 用风险管理信 息 系统 的建立是 信用风 险 管理 的关键 。根据 商业银行 信用风险管理 的特点 ，信 用风 险管理信 息 系统应 当由数 据收 集子 系统 、中间数据
信贷风 险是指借 款人 不能按 期 归还贷 款本 息 、逾 期 不 归还而引起 商业 银行 信贷 收益 变动 的可 能性 。商业银 行 最 早强调 的风 险管 理就 是对 其信 贷风 险的 管理 ，各 国金融 监 管 当局也十分重 视对 商业银 行信 贷质 量 的监管 ，因为在商 业银行资产 中 ，贷款 所 占比重最 大 ，信 贷质 量 的管理 微观
要原 因之一。我国改革开放 ２ 年来 ，取得 了令人 瞩 目的 ０多
商业银行投 资风险 是指 由于投 资市 场未 来难 以捉 摸 的
变动性而产生投入 本金 和预期 收 益增减 的可 能性 Ｊ ，其实
质是 由于 市场 信 息 的不 完 全对 称性 而 引起 的。具 体 来 讲 ，
经济成果 ， 是 社会 信用 管 理体 系却 没有 得 到 同步 发展 。 但 因此随着我 国经济 改革 的不断深 入 ，商 业银 行信用 管理 难 度也在不 断上升。因此 商业银 行信 用风 险管 理成 为 国内外
上涉及其 自身 的经营状 况 ，宏 观上对 一 国金 融体 系乃 至整
２ 信 用风 险的构成
商业银行在业 务经 营过程 中所 面临 的风 险主要 有 ：流
建立银行信用风险管理系统
“ 谓 银 行 ， 就 是 基 于 风 险 处 理 能 力 而 盈 利 的 所 组 织 。 ”花 旗 银 行 前 董 事 长 瑞 斯 顿 一 语 道 破 了风 险 管 理 能 力 就 是 银 行 的 核 心 能 力 。从 本 质 上 讲 ， 行 银 的 经 营 目 的 就 是 在 可 控 的 风 险 内 获 得 最 大 的 利 润 。面 对 日益 多 元 与 波 动 的 全 球 金 融 市 场 ， 国 银 我 行 业 必 须 学 习 在 更 为 复 杂 的 风 险 环 境 中 生 存 ， 消 不 极 回避 风 险 ，积 极 地 度 量 风 险 ，并 通 过 合 理 地 承 受 风险来 获取 与风 险相 匹配 的 风险 回报 。 银 行 进 行 信 用 风 险 管 理 ， 仅 可 以 有 效 地 提 高 不
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三 、 立 银 行 信 用 风 险 管 理 系 统 建 通 过 对 数 据 仓 库 技 术 及 数 据 挖 掘 工 具 的 分 析 可 以看 出 ， 据 仓 库 技 术 为 建 立 银 行 信 用 风 险 管 理 数 系 统 提 供 了 有 效 的 技 术 工 具 。 信 用 风 险 管 理 系 统
关 联 网 ， 述 一 组 数 据 项 目 的 密 切 度 或 关 系 。 有 时 描
随 着 银 行 数 据 大 集 中项 目的 先 后 完 成 ， 何 通 如
过 对 客户 数 据 进 行 分 析 而得 到更 多 的 信 用 风 险决 策 信 息 、如 何 发 现 数 据 中 隐 藏 着 的 相 互 联 系 、如 何 根 据 当 前 的 信 用 风 险 监 测 进 行 风 险 决 策 管 理 成 了
银行信息系统风险管理措施
银行信息系统风险管理措施银行信息系统风险管理措施1. 介绍银行信息系统风险管理是银行业务中非常重要的一环。
由于银行信息系统涉及大量的客户数据和资金流动，因此需要采取有效的风险管理措施来保护银行和客户的利益。
本文将详细介绍银行信息系统风险管理的一些常用措施。
2. 风险评估和管理银行需要通过风险评估来确定信息系统中的潜在风险，并制定相应的管理策略。
首先，银行需要建立一个完善的风险管理团队，负责对信息系统的安全性进行评估。
基于评估结果，银行可以采取一系列措施来管理风险，包括但不限于：- 制定和执行安全策略和标准，确保所有的信息系统都符合银行的安全要求。
- 定期进行系统漏洞扫描和安全测试，及时发现和修复潜在的安全漏洞。
- 对员工进行信息安全教育和培训，增强员工的安全意识和能力。
- 建立监控和警报系统，及时发现和应对信息系统的异常活动。
- 建立灾备和业务恢复计划，确保在灾难事件发生时，信息系统能够尽快恢复正常运行。
3. 访问控制访问控制是信息系统安全的一项基本措施。
银行需要确保只有经过授权的用户才能够访问敏感信息。
以下是一些访问控制的常用方法：- 强密码策略：银行应设定密码的复杂度要求，例如要求密码长度不少于8位，包含字母、数字和特殊字符等。
此外，员工应定期更换密码，防止密码泄漏导致风险。
- 多层次的身份验证：除了用户名和密码，银行可以采用其他身份验证方式，如指纹识别、短信验证码等，以提高访问控制的安全性。
- 角色和权限管理：银行应根据员工的职责和权限，分配相应的角色和权限。
只有具有相应权限的员工才能够访问和操作相关系统。
- 访问审计：银行需要记录和审计员工的访问行为，以便追溯和发现异常情况。
4. 数据保护银行信息系统中的数据是非常重要和敏感的，因此需要采取措施来保护数据的机密性、完整性和可用性。
- 数据加密：对于重要的客户数据和交易信息，银行可以采用加密算法对数据进行加密存储和传输，以防止数据被未经授权的人员访问和篡改。
风险管理信息系统应当做到( )。
风险管理信息系统应当做到( )。
A. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别
B. 为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡
C. 对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据
D. 设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵
E. 建立错误承受程序,以便发生技术困难时,仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
答案：
A,B,C,D,E
分析：
正确答案:A,B,C,D,E
解析:风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。
风险管理信息系统应当:①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别;②为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡;③对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据;④设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵;⑤随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录;⑥设置灾难恢复,以及应急操作程序;⑦建立错误承受程序,以便发生技术困难时,仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。
故本题选ABCDE。
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1银行风险管理信息系统建设
1.1系统建设面临的形势
风险管理部承担推进全行全面风险管理的工作职能,负责汇总、分析全行信用、市场、操作、流动性风险状况，需要及时、全面地掌握全行各类主要风险信息。
上市后全行对不良贷款管理、处置提出了新的、更高的工作要求。
不良贷款处置环境发生变化，不良贷款处置业务自身也在不断创新和发展，现有系统难以很好地满足业务发展需要。
1.2银行风险管理信息系统的任务
1. 处置速度不断加快
2. 逐户逐笔管理
1.3风险管理系统概况
两大板块，图10 所示
全面风险管理
不良贷款（特殊资产）管理
图 10 风险管理系统两大板块
1.4全面风险管理板块应用效果
1.不断加快系统建设进程，努力提升系统应用管理水平，至2008年底，实现风险管理
信息系统的新跨越
2.有效整合各类风险管理信息
3.大幅提升不良贷款管理水平、能力和效率
4.主要业务全程系统处理
5.风险事前预防：各类业务可通过系统进行硬控制
6.信息直达，总行可以实时或1掌握逐户、逐笔和各类汇总信息
7.重要报表自动化、快速生成（3）
8.丰富的灵活查询、分析和数据挖掘能力
2内部评级法工程
2.1银行开展内部评级法工程的必要性
一、开展内部评级法工程是尽快提高银行风险管理水平的重要手段。
二、开展内部评级法工程是银行参与国际竞争的必然选择。
三、开展内部评级法工程是银行满足监管规定的必然要求
2.2工行开展内部评级法工程的背景
2004年6月，巴塞尔委员会发布了新资本协议，为全球商业银行风险管理的改进提供了新的标准。
新资本协议的提出将资本要求的覆盖范围由信用风险延伸到包括市场风险和操作风险，并积极鼓励商业银行采用内部风险计量结果计算资本要求以提高资本的风险敏感性。
2007年2月，银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，明确将在国内银行业实施新资本协议，鼓励大型商业银行在2010年达到内部评级法高级法。
过程如图11所示
图 11
2.3内部评级法信息工程非零售项目基本情况
内部评级法二期工程非零售项目于2005年9月正式开工，项目组由普华永道咨询公司和我行项目组成员共40人组成，项目历时15个月，于2006年年末顺利完工，项目共提交73个成果。
2007年3月23日，普华永道就“中国工商银行非零售信用风险内部评级项目”向总行风险管理委员会进行了汇报。
工程的结束标志着非零售业务信用风险量化体系达到了巴塞尔新资本协议内部评级法初级法的要求，风险计量技术接近了国际先进水平。
非零售业务项目提交的主要成果，图12所示
图 12 非零售业务项目的主要成果
2.4零售项目内部评级法工作进展情况
银行信息系统风险管理带来的改变体现在两个方面：
第一：全行日益增长的零售客户群和账户群的风险管理率先在同业实现全行零售业务风险管理的精细化、系统化、科学化和动态化；
第二：工行率先在同业实现全行零售业务新巴塞尔资本协议高级法的监管标准，实现零售业务经济资本节约与市场价值的最大化
举例：风险模型的识别功效
图 13 风险模型
2.5项目内容
2.5.1零售银行信用风险管理板块
第1、信用风险申请审批模型及其策略–个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的新客户审批风险模型；
第2、信用风险存量账户动态行为模型及其策略–个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的存量客户风险模型；
第3、动态风险模型应用系统的开发风险评级、预警等
第4、集中性零售客户、账户的风险数据库
2.5.2零售新协议高级法板块
第1、新资本协议高级法下：零售个人住房抵押、循环零售、以及其他类的资产池划分
第2、不同零售资产池的违约概率、违约损失率、违约风险暴露的计量和测算
第3、全行零售业务新资本协议要求的最低监管资本计算
第4、高级法监测和报表–帮助我行能够监控本项目开发的评分卡以及策略。
3市场风险管理的工作
市场风险管理职责由信息系统风险管理部承担。
目前正在通过风险管理信息系统完成以下工作
1. 梳理市场风险管理制度、流程
2. 推动市场风险系统建设
3. 与金融市场部推进每日市值评估工作
3.1工商银行应用风险管理系统成果展示以及工作展望
工商银行应用信息系统风险管理从2010年到2012年3月份，已经完成的各项工作，如图 14所示：
图 14 工行2010年到2012年3月份完成的各项工作
3.2工作展望和要关注的问题
3.2.1信用风险方面
1. 推进内部评级法项目及应用，今年推行非零售项目内部评级法初级法，明年推行零售项目内部评级法，争取在2013年前实现内部评级法的高级法。
2. 控制好不良贷款质量，保持不良贷款持续双降。
3. 关注宏观调控政策可能带来的风险，关注关联客户信贷风险和资产质量问题。
3.2.2市场风险方面：
1.争取成为国内第一家对交易帐户进行每日市值评估的银行
2.进一步完善市场风险管理制度体系
3.建立健全市场风险指标报告体系（包括日报、旬报、月报），明确报告路径
4.尽快建成市场风险管理核心系统
5.建立市场风险模型验证的工作机制和专家队伍
6.完善市场风险压力测试的技术和机制
7.关注利率市场化推进，利率上升速度加快导致的问题
8.关注汇率浮动区间扩大，人民币汇率升值加快可能会带来的风险
9.关注固定利率贷款需求大增，利率风险凸现的问题
3.2.3操作风险方面
1.努力实现操作风险量化
2.推进风险管理领域战略合作
3.建设更加完善，稳定，全面的风险管理信息系统
4.培养专家型人才队伍
5.加强系统风险管理
6.注意操作不当引发的法律风险
7.关注风险管理操作的成本问题
结语
通过信息系统风险管理的应用，首先可以帮助企业确定何种风险可能会对企业产生影响，最重要的是量化不确定性的程度和每个风险可能造成损失的程度。
其次，风险管理着眼于风险控制，公司通常采用积极的措施来控制风险。
通过降低其损失发生的概率，缩小其损失程度来达到控制目的。
控制风险的最有效方法就是制定切实可行的应急方案，编制多个备选的方案，最大限度地对企业所面临的风险做好充分的准备。
当风险发生后，按照预先的方案实施，可将损失控制在最低限度。
再次，风险管理可以规避风险。
在既定目标不变的情况下，改变方案的实施路径，从根本上消除特定的风险因素。
例如设立现代激励机制、培训方案、做好人才备份工作等等，可以降低知识员工流失的风险。
4参考文献
[1] 方德英;项目风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2003年
[2] 胡颖;软件项目风险管理信息系统开发研究[D];浙江大学;2007年
[3] 余坚,郑跃斌;信息系统开发过程风险管理的实施模型[J];计算机工程与应用;2002年
12期
[4] 刘楠;信息系统规划阶段风险评估模型[D];哈尔滨工业大学;2006年
[5] 邓文宏;论信息系统安全风险评估方法[J];信息与电脑(理论版);2011年06期。