银行风险管理信息系统“建立”

1银行风险管理信息系统建设

1.1系统建设面临的形势

风险管理部承担推进全行全面风险管理的工作职能,负责汇总、分析全行信用、市场、操作、流动性风险状况，需要及时、全面地掌握全行各类主要风险信息。

上市后全行对不良贷款管理、处置提出了新的、更高的工作要求。

不良贷款处置环境发生变化，不良贷款处置业务自身也在不断创新和发展，现有系统难以很好地满足业务发展需要。

1.2银行风险管理信息系统的任务

1. 处置速度不断加快

2. 逐户逐笔管理

1.3风险管理系统概况

两大板块，图10 所示

全面风险管理

不良贷款（特殊资产）管理

图 10 风险管理系统两大板块

1.4全面风险管理板块应用效果

1.不断加快系统建设进程，努力提升系统应用管理水平，至2008年底，实现风险管理

信息系统的新跨越

2.有效整合各类风险管理信息

3.大幅提升不良贷款管理水平、能力和效率

4.主要业务全程系统处理

5.风险事前预防：各类业务可通过系统进行硬控制

6.信息直达，总行可以实时或1掌握逐户、逐笔和各类汇总信息

7.重要报表自动化、快速生成（3）

8.丰富的灵活查询、分析和数据挖掘能力

2内部评级法工程

2.1银行开展内部评级法工程的必要性

一、开展内部评级法工程是尽快提高银行风险管理水平的重要手段。

二、开展内部评级法工程是银行参与国际竞争的必然选择。

三、开展内部评级法工程是银行满足监管规定的必然要求

2.2工行开展内部评级法工程的背景

2004年6月，巴塞尔委员会发布了新资本协议，为全球商业银行风险管理的改进提供了新的标准。新资本协议的提出将资本要求的覆盖范围由信用风险延伸到包括市场风险和操作风险，并积极鼓励商业银行采用内部风险计量结果计算资本要求以提高资本的风险敏感性。

2007年2月，银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，明确将在国内银行业实施新资本协议，鼓励大型商业银行在2010年达到内部评级法高级法。过程如图11所示

图 11

2.3内部评级法信息工程非零售项目基本情况

内部评级法二期工程非零售项目于2005年9月正式开工，项目组由普华永道咨询公司和我行项目组成员共40人组成，项目历时15个月，于2006年年末顺利完工，项目共提交73个成果。2007年3月23日，普华永道就“中国工商银行非零售信用风险内部评级项目”向总行风险管理委员会进行了汇报。工程的结束标志着非零售业务信用风险量化体系达到了巴塞尔新资本协议内部评级法初级法的要求，风险计量技术接近了国际先进水平。

非零售业务项目提交的主要成果，图12所示

图 12 非零售业务项目的主要成果

2.4零售项目内部评级法工作进展情况

银行信息系统风险管理带来的改变体现在两个方面：

第一：全行日益增长的零售客户群和账户群的风险管理率先在同业实现全行零售业务风险管理的精细化、系统化、科学化和动态化；

第二：工行率先在同业实现全行零售业务新巴塞尔资本协议高级法的监管标准，实现零售业务经济资本节约与市场价值的最大化

举例：风险模型的识别功效

图 13 风险模型

2.5项目内容

2.5.1零售银行信用风险管理板块

第1、信用风险申请审批模型及其策略–个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的新客户审批风险模型；

第2、信用风险存量账户动态行为模型及其策略–个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的存量客户风险模型；

第3、动态风险模型应用系统的开发风险评级、预警等

第4、集中性零售客户、账户的风险数据库

2.5.2零售新协议高级法板块

第1、新资本协议高级法下：零售个人住房抵押、循环零售、以及其他类的资产池划分

第2、不同零售资产池的违约概率、违约损失率、违约风险暴露的计量和测算

第3、全行零售业务新资本协议要求的最低监管资本计算

第4、高级法监测和报表–帮助我行能够监控本项目开发的评分卡以及策略。

3市场风险管理的工作

市场风险管理职责由信息系统风险管理部承担。目前正在通过风险管理信息系统完成以下工作

1. 梳理市场风险管理制度、流程

2. 推动市场风险系统建设

3. 与金融市场部推进每日市值评估工作

3.1工商银行应用风险管理系统成果展示以及工作展望

工商银行应用信息系统风险管理从2010年到2012年3月份，已经完成的各项工作，如图 14所示：

图 14 工行2010年到2012年3月份完成的各项工作

3.2工作展望和要关注的问题

3.2.1信用风险方面

1. 推进内部评级法项目及应用，今年推行非零售项目内部评级法初级法，明年推行零售项目内部评级法，争取在2013年前实现内部评级法的高级法。

2. 控制好不良贷款质量，保持不良贷款持续双降。

3. 关注宏观调控政策可能带来的风险，关注关联客户信贷风险和资产质量问题。

3.2.2市场风险方面：

1.争取成为国内第一家对交易帐户进行每日市值评估的银行

2.进一步完善市场风险管理制度体系

3.建立健全市场风险指标报告体系（包括日报、旬报、月报），明确报告路径

4.尽快建成市场风险管理核心系统

5.建立市场风险模型验证的工作机制和专家队伍

6.完善市场风险压力测试的技术和机制

7.关注利率市场化推进，利率上升速度加快导致的问题

8.关注汇率浮动区间扩大，人民币汇率升值加快可能会带来的风险

9.关注固定利率贷款需求大增，利率风险凸现的问题

3.2.3操作风险方面

1.努力实现操作风险量化

2.推进风险管理领域战略合作