中国工商银行A分行操作风险管理

中国工商银行A分行操作风险管理

商业银行作为经营货币的特别行业,自产生之日起,各类风险始终伴随其中。在国际银行业成长过程中,对操作风险的理论研究、制度规范相对滞后于对信用风险和市场风险的钻研和探讨,直到英国巴林银行破产倒闭后,巴塞尔委员会明确提出操作风险是与信用风险、市场风险并存的银行业三大实质性风险。国内商业银行对操作风险的管理研究起步晚于国际银行业,自2007年6月,银监会发布《商业银行操作风险管理指引》文件后,国内学者针对操作风险开展了广泛的研究,商业银行尤其是大型商业银行也以银监会发布的“指引”为标准,逐步构建完善银行内部操作风险管理框架。10多年来,国内商业银行的操作风险管理虽取得了长足的进步和发展,但整体管理水平有待进一步提升。

国内商业银行操作风险案件屡禁不止,例如2016年农业银行北京分行38亿元纸质票据窝案,2017年民生银行北京航天桥支行30亿虚假理财大案等等案件,给案发银行造成的损失惨不忍睹,社会影响极其恶劣,也引起了监管层的高度关注。工商银行作为国内国有大型商业银行,研究其操作风险管理情况具有代表意义。本文从工商银行的A分行着手,从A分行操作风险管理指标、操作风险薄弱环节、操作风险表现形式、操作风险特征、操作风险成因、操作风险的识别、评估以及计量进行了全面详细完整的论述和分析,并创新性地引入监督模型对操作风险监测管理进行场景还原分析,最后针对工商银行A分行操作风险管理实际情况,从日常工作角度出发,提出可实现的、易落地的、有效果的操作风险管理策略建议。通过上述研究,揭示其操作风险管理中现状以及存在的问题,运用大数据思维,引入监督模型对操作风险进行监测、识别和管理,试图减少工商银行A分行操作风险损失案件数量,提升工商银行A分行操作风险管理水平,并逐步构建严密有效的操作风险管理体系,以达到为工商银行A分行操作风险管理提供决策依据和管理思路的目标。