金融风险管理复习题.docx

一、单选题

1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。

A.纯粹风险和投机风险

B.可管理风险和不可管理风险

C.系统性风险和非系统性风险

D.可量化风险和不可量化风险

2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（ A ）

A. 信用风险

B.市场风险

C. 操作风险

D.流动性风险

3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）

A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金

B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动

C. 业务员贪污或截留手续费

D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（ C ）

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 法律风险

D. 政策风险

5、__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

（ D ）

A. 回避策略

B. 转移策略

C. 抑制策略

D. 分散策略

6、( B ）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。

A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机

7、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（ C ）

A. 凯恩斯

B. 希克斯

C. 马柯维茨

D. 夏普

8、（c ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略

B.抑制策略

C. 转移策略

D.补偿策略

9、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A ）。

A. 风险分散

B.风险对冲

C. 风险转移

D.风险补偿

10、（ A ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

A.数据仓库

B. 中间数据处理器

C. 数据分析层

D.贷款评估系统

11、流动性比率是流动性资产与_________之间的商。（ B ）

A. 流动性资本

B. 流动性负债

C. 流动性权益

D. 流动性存款

12、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。（ D ）

A. 总负债

B.总权益

C.总存款

D. 总资产

13、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（ B ）

A. 放款人

B.借款人

C.银行

D. 经纪人

14、信用风险的核心内容是（ A ）

A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险

15、（ A ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

A德尔菲法 B CART结构分析法 C信用评级法 D 期权推理分析法

16、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）

A流动资金/总资产 B留存收益/总资产 C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产

17、____A___理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低

流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 A. 负债管理 B. 资产管理 C.资产负债管理 D. 商业性贷款

18、所谓的“存贷款比例”是指______________。（ A ）

A. 贷款/存款

B. 存款/贷款

C. 存款/（存款+贷款）

D. 贷款/（存款+贷款）

19．金融机构的流动性需求具有（A ）。

A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征

20、资产负债管理理论产生于20世纪（D）。

A.30年代

B.4O年代

C.60年代

D.70年代末、8O年代初

21、金融机构的流动性越高，(B）。

A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强

22、流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。

A．资产B．现金C．资金D．贷款

23、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会______银行利润；反之，则会减少银行利润。（ A ）

A. 增加

B.减少

C.不变

D.先增后减P122页

24、银行的持续期缺口公式是______________。（ A ）P125页

A． B. C. D.

25、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B ）之比。A．面值B．现值C．未来价值预期D．清算价值

26、利率互换交易始于2O世纪（D）。

A.30年代

B.40年代C．60年代D.80年代初

27、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A）会增加银行的利润。

A．上升B．下降 C不变 D波动

28、缺口是指利率敏感型（A）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。A．资产B．现金 C资金D贷款

29、__________，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。（ B ）

A. 交易风险

B.折算风险

C.汇率风险

D.经济风险

30、源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B ）。

A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险

31、在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，