商业银行住房贷款的风险与对策分析

毕业论文(设计)开题报告题目：商业银行住房贷款的风险与对策分析

一、课题研究的目的、意义：

近年来，国内外经济环境的不断变化，由个人住房贷款业务所引发的各种形式的风险不断暴露，个人住房贷款信用风险的影响因素及形成机制都发生了巨大的变化。个人住房贷款已经成为商业银行一个重要的业务种类，然而在大力发展个人住房的同时，个人住房贷款快速增长，不良贷款率也随之上升，风险也逐渐暴露。房地产的发展面临着新的政策环境，这也给商业银行个人住房贷款的风险状况带来了很大的不确定性。2007年美国的“次贷危机”，引起许多国家的反思，我国也采取政策措施提高个人住房贷款的门槛，打击房地产的炒作和过度投机行为，防止房地产泡沫的进一步发生。我们应尽快树立适应商业银行发展的风险管理体系,积极研究应对个人住房贷款风险的有效措施，控制和防范个人住房贷款风险。研究个人住房贷款的风险管理不仅可以促进我国人民居住环境改善和房地产业的健康发展，也对促进房地产金融市场平稳发展具有极其重要的现实和指导意义。

本文研究的目的在于联系我国个人住房贷款业务发展的实际情况，明确我国商业银行个人住房贷款存在的风险以及成因，如何防范控制个人住房贷款的各种风险，如何发展和完善个人住房贷款的风险管理水平。我国在发展个人住房贷款这个市场上的时间比较短暂，经验也比较有限，再加上个人住房贷款的特点，如何有效控制和防范贷款风险对于我国商业银行来说是一个实质性的挑战。

二、本课题国内外研究的历史、现状和研究目标：

1、国外的研究现状

西方国家从英国成立的第一家住房金融机构算起，己有二百多年历史。西方发达国家的住房金融在第二次世界大战后获得了快速发展，房地产业一直是国民

经济的重要支柱，各国都先后建立了相对成熟完善的房地产金融系统，在对个人住房信贷的风险管理上积累了一定的经验，尽管各国由于经济体制、金融体制、社会保障体制等方面存在差异，但一般都是采取以办理房地产抵押贷款为主营业务，以信用贷款和保险代理为辅助业务的方式。

Kau在1998年对房地产抵押贷款中借款人违约风险进行了理论研究。他在要求权法(ContingentclaimaPproach)中把违约看作是一种合理的决策，认为当住宅价值降到低于抵押贷款价值时违约就会发生。LISa于2000年提出了房地产抵押贷款风险管理分离均衡论理。他研究在信息不对称的条件下，由于借款人的风险类别是一种私人信息，只有借款人自己最为清楚，贷款人却知道不多。因而就会存在分离均衡 (separatingequilibrium)，高风险的借款人就会选择浮动利率抵押贷款，低风险的借款者则会选择固定利率抵押贷款。他认为借款人的抵押贷款选择倾向应该被贷款人当作鉴别高风险与低风险借款人的一种违约风险信号，为房地产抵押贷款借款人风险的管理对策提供了依据。瑞士的汉斯·马里希·德瑞克在2004年《金融服务运营风险管理手册》中提出对于金融机构操作风险的管理几种方法，这对房地产抵押贷款风险的管理对策提供了值得借鉴的方法，例如设立风险监控指标。

国外对个人住房贷款的研究比较深入，也积累了经验供后人参考。国外对风险理论，建立的个人信用制度，双担保体系制度等等均比较完善，在政府的政策和商业银行的管理制度的指导管理下，个人住房贷款风险管理不断发展和完善。

2、国内的研究现状

国内关于住房贷款风险的研究始于上世纪90年代后期。由于我国个人住房抵押贷款业务发展时间较短，市场运作也还不够规范。商业银行自行制定一套标准，相互间缺乏一致性和协调性，就是同一家银行的个人住房抵押贷款业务基础资料登记也很不规范。反映借款个人特征、住房特征、融资特征的信息严重不足，信息失真严重。因此，我国学者这方面的研究工作起步研究内容也多限于介绍个人住房贷款风险防范措施，多以定性研究为主，实证研究有限，这主要是因为基础数据库的缺失和不易获得。

(1)汪利娜在《中国推行抵押贷款证券化的理性思考及制度安排》（中国房地产金融，2002年）中在对比国外在贷款证券化的基础上，认为中国抵押贷款

市场存在着许多“先天不足”，提出我国证券化应该成立全国性的抵押证券公司，以及应借鉴香港和加拿大的经验，尽早地推出抵押贷款保险计划，这对住房抵押贷款外部风险管理提供了依据和参考方法。

(2)贾卉在《试论个人住房贷款的风险防范及对策》（市场周刊:商务营销，2003年）中对个人住房贷款中风险隐患进行了分类分析:个人信用带来的风险、诈骗行为带来的风险、由银行自身操作带来的风险、抵押物产权引来的风险、抵押物处分引来的风险、贷款条件风险和其他不可抗力风险；由此还提出相应的个人住房贷款风险防范对策。

(3) 上海财经大学的刘勇、中国人民大学的周宏、中国煤炭经济学院的徐启发在《现代商业银行信用风险管理研究》(投资研究，2003年)中指出，作为金融风险、测度与防范的重要工具，VaR(Value一at一Risk)己经成为金融机构进行风险管理的主流方法，这对在住房贷款个人信用制度不健全，以及信息不对称下带来的风险管理提供了有效的防范对策。

国内对个人住房贷款的研究时间有限，而且联系国内实际情况，许多理论都不能够完善实践。个人信用制度不完善，信息不对称等风险，使国内研究深度有限，多以定性研究。目前我国借鉴国外的一些经验教训，联系实际情况和结合美国次贷危机给我国的启示, 提出了若干可行性措施, 以完善我国商业银行对于个人住房贷款风险的管理控制, 协调金融监管和金融创新, 推动我国个人住房贷款业务的良性发展。

本文选择我国商业银行个人住房贷款风险管理为研究对象，依据国内外专家的有关理论和相关学说，探讨个人住房贷款存在的风险，本论文针对这些风险进行研究，并提出相应的风险管理对策。

三、本课题研究的基本内容和方法：

（一）本课题研究的基本内容：

第一章导论

1.1研究目的及意义

1.2国内外研究现状及文献综述

第二章商业银行个人住房贷款风险发展现状

2.1我国个人住房贷款的发展现状

2.2我国个人住房贷款的存在的主要问题