程序化培训入门篇(一学就会_超详细)

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第十三步（拓展1）：A类参数在历史上的表现图
A 交易次数：257 平均盈亏比：1.79 扣本金和成本后净利润：873.80% 胜率：52.53%
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第十三步（拓展2）：B类参数在历史上的表现图
B 交易次数：65 平均盈亏比：3.25 扣本金和成本后净利润：735.10% 胜率：46.15%
程序化交易 ▪顺从市场变化 ▪技术面为主 ▪投资回报率相对稳定 ▪专业操盘能力要求低 ▪人才依赖程度低 ▪每日连续工作时间可达满负荷24小时 ▪长期交易平均损失概率20%-30% ▪运算速度和执行能力高 ▪决策方式：理性客观经验概率
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程序化适用周期有限制吗？
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三种基本的交易系统介绍
▪ 1、趋势系统：趋势跟踪系统等待特定的价格移动，然后假定趋势会 继续延伸，所以程序会朝着已有趋势相同的方向上建仓。
√
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第十一步：用初选最佳参数组进行新一轮测试
将初选历史收益排
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1
名第一的参数填进
右边的参数列表后
再次点击效果预览
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第十二步：精选最佳参数
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第十三步：分析历史业绩最好的前十名参数组
A B A B A A B B B B
比较A类参数和B类参数在做单频率 和平均每单盈亏上的不同
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（最终权益-最大亏损-初始资金）/初始资金
第十五步（1）：手续费对收益的影响
A系统收益率对手续费敏感性强
A
B
B系统收益率对手续费敏感性弱
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第十五步（2）：滑点对收益的影响
A系统收益率对滑点敏感性强
A
B
B系统收益率对滑点敏感性弱
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第十六步（1）：进入实盘交易模组编辑器
点击程序化下拉菜单中的 “自动交易运行模组”， 再选择“一号模组”。
程序化的营销学战略意义：
程序化是一种从心理学角度开发出的一种对抗“庄家”营销办法，即 通过历史分析得出我们最容易在冲动的情况下与“庄家”进行交易的 情形，并在未来尽全力避免（防守）。并且我们也可以在适当的时候 合理运用“庄家”的套路，将我们自己的货物用大价钱没有经验的交 易者（进攻）。
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期货交易发展趋势
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趋势模型交易理念解析图
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震荡模型交易理念解析图
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形态模型交易理念解析图
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Байду номын сангаас内常用的程序化交易软件
1、文华财经赢智程序化软件 2、交易开拓者（TradeBlazer，或简称TB） 3、金字塔 4、MultiCharts（简称MC） 5、易盛
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一个简易趋势模型的制作流程
主观交易 半自动交易 全自动程序化交易
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当今国外期货与期权日成交量
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各国家的程序化交易比重
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主观交易与程序化交易的比较
主观交易
▪预测市场变化 ▪基本面为主 ▪投资回报率相对不稳定 ▪专业操盘能力要求高 ▪人才依赖程度高 ▪每日连续工作时间一般最高8小时 ▪长期交易平均损失概率60%-70% ▪运算速度和执行能力低 ▪决策方式：感性主观恐惧贪婪
▪ 2、反趋势系统（震荡系统）：反趋势系统等待价格移动到一个关键 的价位，然后假定趋势在该价位上会受阻回调，所以程序会在该价位 上，朝着已有趋势相反的方向建仓。
▪ 3、形态识别系统：该系统关注的不是已有趋势的移动方向，而是特 殊K线组合形态产生的交易信号。我们熟知的双重底（顶），红三兵 （三只乌鸦），晨星（黄昏星），孕线等，都可以作为形态识别系统 的组成部分。
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第一步：下载程序化软件（以文华赢智WH8为例）
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第二步：找到赢智程序化交易软件并注册账号
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第三步：登录赢智WH8，并登录虚拟交易账户
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第四步：进入策略开发平台
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第五步：新建一个策略模型
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第六步：编写一个简单的均线模型
定义模型中两个均线周期的参 数，在“默认”一栏里体现
▪ 1、下载程序化交易软件（以文化赢智WH8为例） ▪ 2、登录软件的程序化编辑平台 ▪ 3、输入模型代码 ▪ 4、设置参数，适当时候可进行参数的优化 ▪ 5、根据不同参数组代表的模型种类，选择适合自己交易习惯的模型 ▪ 6、模型测试报告的简易解读 ▪ 7、了解手续费和滑点对该交易系统历史绩效造成的影响 ▪ 8、用刚刚开发的模型建立实盘交易模组 ▪ 9、实盘交易模组的运行
期货程序化交易培训（入门篇）
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题记
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程序化的现实意义与营销学意义
程序化的现实意义：
程序化是一种认为交易中存在着某种可以盈利的规律，以数理统计、 数学概率、数学期望值为基础，通过期货交易软件中的特定编程语言 编写的，具有回测历史以及在真实期货市场中替代人工进行自动化下 单的方法。
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第七步：点击效果预览，选择需要测试的期货合约
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输完代码，设置好右侧参数，点击“效果预览”
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第八步（1）：模型资金曲线和信号预览（远景）
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第八步（2）：模型资金曲线和信号预览（近景）
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第九步：进行模型参数的初步优化
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第十步：初始优化结果前十名绩效排列展示
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第十六步（2）：新建一个实盘交易模组（1） 点击模组菜单， 再点击“新建”。
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第十六步（3）：新建一个实盘交易模组（2）
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第十六步（4）：新建一个实盘交易模组（3）
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第十六步（5）：新建一个实盘交易模组（4）
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第十六步（6）：新建一个实盘交易模组（5）
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第十三步（拓展3）：A、B模型某段行情中的表现
A
B
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第十四步：收益率分析表重要参数解析
分析指标 测试周期数 指令总数 标准离差率 最大回撤
胜率 平均盈利/平均亏损
盈利率 平均盈利/最大回撤 最大连续盈利次数 最大连续亏损次数
最大持仓 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率
指标解析 测试的K线根数 出现指令数目（BPK，SPK指令只算一次） 平均盈利的稳定性（用百分比表示） 实时动态权益从最高点到最低点回撤的最大值 非亏损交易周次数/总交易次数 平均每一次交易的收益与亏损的比值 净利润/初始本金 判断最大回撤对资金曲线平滑度造成的冲击程度 测试周期内最大连续盈利交易的次数 测试周期内最大连续亏损交易的次数 测试周期里持仓的最大值（手） （最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金