从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展

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李子奈 计量经济学 课后答案

李子奈 计量经济学 课后答案

第一章 绪论(一)基本知识类题型1-1. 什么是计量经济学?1-2. 简述当代计量经济学发展的动向。

1-3. 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?1-4.为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合?试述三者之关系。

1-5.为什么说计量经济学是一门经济学科?它在经济学科体系中的作用和地位是什么? 1-6.计量经济学的研究的对象和内容是什么?计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?1-7.试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8.建立计量经济学模型的基本思想是什么?1-9.计量经济学模型主要有哪些应用领域?各自的原理是什么?1-10.试分别举出五个时间序列数据和横截面数据,并说明时间序列数据和横截面数据有和异同?1-11.试解释单方程模型和联立方程模型的概念,并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12.模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?1-13.常用的样本数据有哪些?1-14.计量经济模型中为何要包括随机误差项?简述随机误差项形成的原因。

1-15.估计量和估计值有何区别?哪些类型的关系式不存在估计问题?1-16.经济数据在计量经济分析中的作用是什么?1-17.下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型?为什么?⑴ 其中为第t 年农村居民储蓄增加额(亿元)、为第t 年城镇居民可支配收入总额(亿元)。

⑵ 其中为第(1 t )年底农村居民储蓄余额(亿元)、为第t 年农村居民纯收入总额(亿元)。

1-18.指出下列假想模型中的错误,并说明理由:(1)其中,为第t 年社会消费品零售总额(亿元),为第t 年居民收入总额(亿元)(城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和),为第t 年全社会固定资产投资总额(亿元)。

(2)t t Y C 2.1180+=其中,C 、Y 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

(3)t t t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ln -+=其中,Y 、K 、L 分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。

微观经济计量学

微观经济计量学
微观经济计量学
2000年的诺贝尔经济学奖授予了两位美国经济学家 詹姆士. J.赫克曼( James J Heckman) 教授和 丹尼尔.L.麦克法登( DanieI L McFadden) 教授, 以表彰他们对微观计量经济学所做出的杰出贡献, 前者的贡献是发展了选择性样本数据分析的理论 和方法, 后者的贡献是发展了对自选择行为进行 分析的理论和方法。
从 2 0 年代开始 , 新古典理论变得经常与经济现实 ( 包 括大规模的失业 ) 格格不入 , 这一现象很快促成了凯恩 斯理论的形成。新古典经济学注重微观经济 , 而凯恩斯 则提供了一个和谐的关于宏观经济事件的解释。凯恩斯 认为 , 经济中的均衡并不必然与充分就业同时出现 , 这 就对新古典经济学的经济和谐带来巨大的冲击。凯恩斯 学说的形成据说直接或间接地受到同时代两大学派经济 学理论的启发。
他们当中不少人在后来获得诺贝尔经济学奖。这两个 学派是弗里希 ( RagnarFrisch) ( 1969 年获诺奖 ) 、丁伯根 ( Jan Tinbergen) ( 1969 年获诺奖) 、 列昂惕夫 ( Wassily W Leontief) ( 1973 年获诺奖 ) 以及哈维莫 ( Trygve Haavelmo) ( 1989 年获诺奖 ) 所属的计量经济学派 , 以及缪尔达尔 ( James Meade) 年获诺奖 ) 俄林 ( Bertil Ohlin) ( 1977 年 获诺奖 ) 所属的斯德哥尔摩学派。
Panel Data
分析以及受限因变量 , 离散变量模型 ,
持续模型。
2000
年诺贝尔经济学奖获得者 J ames J. Heckman
在 J ournal of Econometrics 2001 ( 100) 上 阐述 了计量经济学与实证经济学的关系。世界著名计量 经济学家 , MIT 的 Jerry Hausman 教授在 J ournal 上对微观计量经济 学自 1 994 年至今在应用领域取得显著成绩的微观计

2000年-2013年诺贝尔经济学奖获得者及其学术贡献

2000年-2013年诺贝尔经济学奖获得者及其学术贡献

2000年-2013年诺贝尔经济学奖获得者及其学术贡献2000年美国经济学家詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登。

以表彰他们对微观计量经济学所做出的杰出贡献。

从这二位诺贝尔经济学奖得主的主要工作,可以看出微观计量是对“经济学理论的发展和计量经济方法论的创新”,因而“从根本上改变了微观经济的应用研究”。

2001年美国经济学家乔治·阿克尔洛夫、迈克尔·斯彭斯和约瑟夫·斯蒂格利茨。

为不对称信息市场的一般理论奠定了基石,他们的理论迅速得到了应用,从传统的农业市场到现代的金融市场,他们的贡献来自于现代信息经济学的核心部分。

2002年美国经济学家丹尼尔·卡尼曼和弗农·史密斯。

卡尼曼成功地把心理学分析法与经济学研究结合在一起,特别是在有关不确定状态下人们如何作出判断和决策方面的研究,为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础。

史密斯则开创了一系列实验法,为通过实验室实验进行可靠的经济学研究确定了标准。

2003年美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰。

他们分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列,从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。

克莱夫·格兰杰的工作改变了经济学家处理时间序列数据的方法”,而恩格尔研制了处理风险评估的“改进方法”。

2004年挪威经济学家芬恩·基德兰德和美国经济学家爱德华·普雷斯科特。

这两位经济学家的研究成果主要集中两个方面,即有关宏观经济政策的“时间一致性难题”和“商业周期的影响因素”。

2005年有以色列和美国双重国籍的罗伯特·奥曼和美国人托马斯·谢林。

以表彰他们通过博弈理论分析增加了世人对合作与冲突的理解。

2006年美国经济学家埃德蒙·费尔普斯。

以表彰他在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献。

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案

简答:仁时间序列数据和横截面数据有何不同?时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。

截面数据是一批发生在同一吋间截面上的调査数据。

这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息,不同点:时间序列数据是含艾.口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列:而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。

2、建立计量经济模型赖以成功的三要素。

P16 (课本)成功的要素有三:理论、方法和数据。

理论:即经济理论,所研究的经济現象的行为理论,是计量经济学研究的基础;方法:主要包括模型方法和计算方法,是计量经济学研究的工具与手段,是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征:数据:反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据,更广狡讲是信息,是计量经济学研究的原料。

三者缺一不可。

3、什么是相关关系、因呆关系;相关关系与因果关系的区别与联系.相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系,用相关系数来衡量。

因果关系是指两个或两个以上变董在行为机制上的依赖性,作为结果的变董是由作为原因的变量所决定的,原因变董的变化引是结果变量的变化。

因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。

具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。

而具有相关关系的变董之间并不一定具有因果关系。

4、回归分析与相关分析的区别与关系。

P23-P24 (课本)相关分析与回归分析既有联系又有区别。

首先,两者都是研究非确定性变董间的统计依赖关系,并能测度线性依赖程慶的大小。

其次,两者间又有明显的区别。

相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度,而无需考察两者间是否有因果关系,因此,变量的地位在相关分析中饰对称的,而且都是随机变量;回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析,变董的地位是不对称的,有解释变量与筱解释变量之分,而且解释变量也往往被假设为非随机变量。

再次,相关分析只关注变量间的具体依赖关系,因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变董的变化,达到深入分析变量间依存关系,掌握其运动规律的目的。

精品:计量经济学讲义王少平老师

精品:计量经济学讲义王少平老师

第一章引言非稳定的数据生成过程和非稳定系统的长期稳定即非稳定变量之间的协整,已构成高级宏观计量的重要内容,这是因为宏观变量的数据,大多数的非稳定的数据生成过程所生成,另一方面,基于Granger(1987)的表述定理,在协整成立的条件下,V AR类时间序列模型,可由协整所派生的ECM等价表出,因而,对V AR的研究就转为对协整理论的研究,进一步,目前的研究论文,尤其是研究宏观经济问题的论文,大多是使用这一专题的内容。

从计量经济学的发展来考察,我们知道,2000年诺贝尔经济学奖授予微观计量,这一事实必将促进宏观计量的发展,无论从宏观计量的形成还是从其发展看,这一领域获诺贝尔经济学奖只是一个时间问题。

总之,我们有必要尽早进入这一专题。

我们这一专题的学时数为20+4,其重点是掌握这一方向的基本理论,从而能阅读现行的经济学文献,尤其是能使用这一理论,研究或实证理实的经济问题。

§1.1 单位根过程和协整理论的研究背景本专题的主要研究内容为单位根过程和非稳定系统的协整以及与之相关的问题,由于这一问题涉及对经典计量经济方法论的批判,并与现代计量经济学的若干方向相联系,因此,我们首先对有关背景进行必要的分析。

§1.1.1 单位根和协整的研究背景我们知道,在计量经济学形成的早期,美国的投资家A.Cowles, 由于股市的崩溃使他受到损失,从而激起他对计量经济学的兴趣而发起成立以自己名字命名的基金委员会(以下简记为CC),专门用于资助计量经济学的研究,在CC的资助下,形成了大量对计量经济学具有奠基意义的成果,构建了计量经济学的概率论框架,因此经典计量经济学,在不严格的意义下,又简称为CC方法论。

然而19世纪50年代末期,由于石油危机引发了世界经济的衰退和随之而来的滞胀,以CC方法论所构建的计量经济模型,几乎均未预测到这次经济的衰退。

随后,基1于经典计量经济方法论所建立的模型也未能就治理滞胀开出有效的“药方”,由此导致了对CC方法论的批判,其中Lucas (1976)批判最具影响。

实证宏观经济学的重塑与发展——2011年诺贝尔经济学奖获得者的重大贡献

实证宏观经济学的重塑与发展——2011年诺贝尔经济学奖获得者的重大贡献

p r dim f1 7 ita o n t y e i n a a g o 0s bul r u d he Ke n sa ma r e o m i mo e s whc ald o de iy n nay e he x ena 9 c o c no c d l, ih f ie t i nt a d a l z t e t r l f s o k e v l ai g d na i des o he m a r e o my wih e ta rl o x e tto s The m o r sr cu a h c s wh n e a u tn y m c mo l f t c o c no t a c n rl o e fr e p cai n . de n t trl u m a r e o o ti sd v lp a g nta d VAR i sh v ha g d te c u s fm a r e o misdrm aial . Th i c o c n merc e eo edby S re n by Sm a ec n e h o re o c o c no c a tc ly er c nti to s c nsiut he c r o t to h a r e o o c e iia e e r h, a d idipe s b e e o rbu in o tt e t o e c nen fte m co c n mi mprc lr s a c n n s n a l mpiia t ds i rc lmeho n mo e n a a e c c m mu te n oi y ki g n i s d r c d mi o niisa d p lc ma ng a e c e . Ke r y wo ds: tu t a a r e o o ti s S r curlM eo c n mere ;Ve trAu oe r si n;Emp rc lM a re o o c co tr g e so iia c o c n mi s

70年代后计量经济学发展简史

70年代后计量经济学发展简史

70年代后计量经济学发展简史在上世纪70年代以前,计量经济学研究经历了从简单到复杂、从单一方程到联立方程的进化过程。

进入70年代,西方国家致力于更大规模的宏观计量经济模型研究。

为了理解、预测和控制经济运行过程,计量经济学从着眼于研究适合国内的计量经济模型发展到着眼于国际的大型计量经济模型,以便研究国际经济波动的影响和国际经济发展战略可能引起的各种后果,为制定和评价长期的经济政策服务。

70年代是联立方程模型发展最辉煌的时期。

最著名的联立方程模型是“连接计划”(Link Project),截至1987年,该模型已包括78个国家2万个方程。

这一时期最有代表性的计量经济学家是L.Klein教授,他于1980年获诺贝尔经济学奖。

但是,后来人们发现有的时候联立方程模型的预测能力并不像想象的那样强,模型结构也不稳定。

于是,人们开始寻找它的原因:首先,人们想到的是计量经济学的基本假设,其核心假定是“经济时间序列是平稳的”(注:平稳序列的典型特征是,它的一阶矩和二阶矩都是常数,不随时间而变)。

70年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一假定为前提的。

然而,70年代后各国的经济结构有了很大变化(石油危机、汇率波动、滞涨等),经济变量出现了非平稳特征。

其次,人们还发现了计量经济模型的“伪回归”问题。

由于经济时间序列的非平稳性和“伪回归”问题直接影响经济计量模型参数估计的准确性,人们开始对计量经济学方法论的缺陷提出质疑。

方法论(Methodology)是指处理问题和从事活动的方式,它构成了我们完成一项任务的一般途径,提供了组织、计划、设计和实施研究的基本原则。

几件主要的事情,促成了协整(协积)分析方法论的形成和发展完善:1974年,Granger-Newbold首先提出“虚假回归”问题。

Granger指出,经济变量间存在可测的因果关系的必要条件应包括,模型参数对于输入变量所含干扰信号具有抗变性。

1967年,Box-Jenkins出版《时间序列分析、预测与控制》一书。

本科计量经济学教学改革的探讨

本科计量经济学教学改革的探讨

本科计量经济学教学改革的探讨摘要:计量经济学的应用越来越广泛,随着学科的发展和应用的普遍化,本科计量经济学的教学方法和手段都应得到提升。

然而,本科计量经济学的教学有其特殊之处,如果按照传统的教学方法很难达到教学目的,并且其课程设置上也存在一定的问题,该文主要针对这些问题提出建议和解决方法。

关键词:计量经济学实践课程数理统计计量经济学的产生源于对问题的定量研究,是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森认为:第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。

20世纪70年代以来,计算机的广泛应用和计算方法大量提出,计量经济学的理论和应用又进入了一个新的阶段。

计量经济学的发展是和现代科学技术结合在一起的,它在一定程度上反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行精准数理分析的客观要求。

目前,大部分学校都将计量经济学列为经济管理类专业的重要基础课程。

但是,计量经济学的课程学科性质和课程特点对当前普通高校经济管理类专业课程的学习和教学都是一个不小的挑战。

该文主要针对本科经济经济教学过程中的问题提出建议和解决方法。

1 本科计量经济学的教学难点1.1 学习计量经济学需要具备统计学、高等数学的基本知识然而很多学校没有系统开设概率统计或者是线性代数的课程,这为计量经济学的教学制造了障碍。

计量经济学的第一部分是讲授普通最小二乘法的推导,这是计量模型的基础,必须让学生清楚地知道模型的估计的原理,是整个本科计量经济学的核心内容。

而这部分的推导需要运用矩阵的知识,而矩阵是线性代数的内容,因此学生在学习这部分知识前必须对矩阵有一定的了解。

而线性代数在很多高等院校并未开设,很多学校只把微积分作为高等数学的必修课,而线性代数和概率统计则没有列入必修课程中,并且该课程属于较难理解的数学课程,没有老师的系统讲授学生很难理解或自学,因此,没有线性代数基础的学生在学习完计量经济学课程后即使可以依样画葫芦地建立计量模型,但是缺乏对其基本核心内容的理解,不能够体会到计量模型的工作原理和真正价值,因此,对后续的学习也不会有兴趣,甚至有可能完全不能理解后面的内容,最糟糕的情况是对计量这门课丧失兴趣和信心,完全跟不上老师的教学节奏,以至于影响整个学期的学习。

计量经济学的发展

计量经济学的发展

计量经济学的发展:客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。

然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。

经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室,无法创造出其他因素不变的理想环境。

自然科学中的变量常遵循函数关系,但对于经济问题却没有函数关系可言,只能建立统计模型。

尽管这样,随着计量经济学的诞生,人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。

虽然这只有几十年的时间,却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。

计量经济学的发展可分为三个时期:(1) 20-40年代,(2) 50-70年代,(3) 80年代以后。

1.上世纪之前,在错综复杂的经济现象面前,经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。

十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。

工业化大生产的出现,经济活动规模的不断扩大,需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。

这是计量经济学诞生的社会基础。

到本世纪初,数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。

17世纪牛顿—莱布尼茨(Newton-Leibniz)提出微积分,19世纪初勒让德尔(Legendre)和高斯(Gauss)分别提出最小二乘法,1821年高斯提出正态分布理论。

19世纪末英国统计学家高尔登(Galton)提出“回归”概念。

20世纪20年代学生(Student)和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。

尼曼(Neyman J. D.,波兰裔美国人)和皮尔逊(Pearson)提出假设检验理论。

至此,数理统计的理论框架基本形成。

这时,人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题,从而诞生了计量经济学。

“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学(biometrics)一词于1926年提出。

1930年由Frisch,Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。

诺贝尔经济学奖2000-2012年论文

诺贝尔经济学奖2000-2012年论文

诺贝尔经济学奖(The Nobel Economics Prize),全称是纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖(The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel),通常称为诺贝尔经济学奖,也称瑞典银行经济学奖。

诺贝尔经济学奖不属于诺贝尔遗嘱中所提到的五大奖励领域之一,而是由瑞典银行在1968年为纪念诺贝尔而增设的,其评选标准与其它奖项是相同的,获奖者由瑞典皇家科学院评选,1969年(该银行的300周年庆典)第一次颁奖,由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根共同获得2000年詹姆斯·赫克曼(James J.Heckman, 1944)1971年获普林斯顿大学经济系博士学位。

曾在哥伦比亚大学、耶鲁大学、和芝加哥大学任教。

从1995年起,赫克曼就在芝加哥大学获任亨利-舒尔茨杰出成就经济学教授,现为芝加哥大学的教授。

赫克曼在经济学领域的研究内容涉及诸如社会项目评估、非连续选择和纵向数据的计量经济学模式、劳工市场经济学以及收入分配的模式选择等等微观计量经济学的开创者,因对分析选择性抽样的原理和方法所做出的发展和贡献,而获2000年诺贝尔经济学奖。

詹姆斯·赫克曼的理论填补了这些空白,他提出了与这类微观数据分析相关的一些基本统计问题的解决方法,推动了经济计量学理论与方法向前发展。

詹姆斯·赫克曼 - 学术著作詹姆斯·赫克曼赫克曼的主要著作有:《评估福利状况》(与史密斯合著,1998);《相关性随机系数模型的具变量方法》(1998);《社会项目的计量评估》(2002);《因人而异的教育回报估计》(2002)。

[丹尼尔·麦克法登(Daniel L. McFadden)1937 年生于美国北卡罗来那州的瑞雷,曾就读于明尼苏达大学。

1962年获得明尼苏达大学博士学位。

现为加州大学伯克莱分校教授。

计量经济学_历史回顾与未来展望

计量经济学_历史回顾与未来展望

计量经济学:历史回顾与未来展望程振源(华南师范大学经济与管理学院、华南市场经济研究中心广东广州510006)摘要:该文回顾了计量经济学的发展历程,指出了计量经济学研究未来可能的发展方向。

计量经济学;回顾;展望关键词:世界计量经济学学会于1930年12月29日成立,其会刊《计量经济学》杂志也于1933年正式创刊。

该学会的成立及其会刊的创刊是计量经济学发展史上的重要里程碑,标志着计量经济学这一学科的正式诞生,极大地推动了计量经济学的研究与发展。

计量经济学在经济学中的地位日渐突出,其取得的成就令人瞩目。

例如,从1969年诺贝尔经济学奖设立以来,因在计量经济学方面的杰出贡献而获奖的人数在经济学各分支学科中名列榜首。

1969年首届诺贝尔经济学奖获得者就是计量经济学家弗里希。

1.上世纪30~50年代计量经济学的研究1.1单方程模型上世纪30年代,以首届诺贝尔经济学奖得主弗里希为代表的计量经济学家致力于单方程计量经济学模型的研究。

但不久就将研究的重点转向了联立方程模型。

此后,单方程模型就一直未受到计量经济学家们的重视。

只是在上世纪70年代偶尔有少数几个学者涉足单方程模型这一领域,如Goldberger和Griliches(1977)等人。

1.2联立方程模型上世纪40至50年代,计量经济学家们主要致力于联立方程模型的研究,Haavelmo(1944)开创了该领域研究的先河。

不久,Andson和Rubin提出了联立方程模型的有限信息极大似然估计法(LIML)。

但该估计法过于繁琐,于是,Theil(1956)提出了两阶段最小平方法(2SLS)。

与有限信息极大似然估计法相比,两阶段最小平方法具有更稳定的性质。

并且该方法计算简便,因此很快得到推广。

但从严格意义上讲,两阶段最小平方法并不像有限信息极大似然估计法那样是一种联立方程估计法。

如果方程是过度识别的,那么对于两阶段最小平方法来说,采用何种方法对方程进行正态化是至关重要的(而有限信息极大似然估计法对标准化来说具有不变性),这与联立概念是相违背的。

历届诺贝尔经济学奖得主及成就(1969-2008)

历届诺贝尔经济学奖得主及成就(1969-2008)
1975年 列奥尼德?康托罗维奇(Leonid Vitaliyevich Kantorovich)和佳林?库普曼斯(TJALLING C. KOOPMANS)前者在1939年创立了享誉全球的线形规划要点,后者将数理统计学成功运用于经济计量学。他们对资源最优分配理论做出了贡献。
1976年 米尔顿?弗里德曼(MILTON FRIEDMAN)创立了货币主义理论,提出了永久性收入假说,在消费理论、货币历史和理论以及对经济稳定政策的研究方面做出了突出的贡献。
1997年 罗伯特?默顿(Robert C. Merton)和迈伦?斯科尔斯(Myron S. Scholes),前者对布莱克-斯科尔斯公式所依赖的假设条件做了进一步减弱,在许多方面对其做了推广。后者给出了著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式,该法则已成为金融机构涉及金融新产品的思想方法。
1998年 阿马蒂亚?森(Amartya Sen)对福利经济学几个重大问题做出了贡献,包括社会选择理论、对福利和贫穷标准的定义、对匮乏的研究等。
2003年 罗伯特?恩格尔(Robert F. Engle)和克莱夫?格兰杰(Briton Clive WJ Granger)
发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法:时间变化的变更率和非平稳性。
2004年 挪威经济学家芬恩?基德兰德(Finn E. Kydland)和美国经济学家爱德华?普雷斯科特(Edward C. Prescott)获奖理由:在动态宏观经济学方面做出了巨大贡献。他们的研究工作解释了经济政策和技术的变化是如何驱动商业循环的。
1999年 罗伯特?蒙代尔(Robert A. Mundell)对不同汇率体制下的货币与财政政策的分析以及对最佳货币区域的分析使他获得这一殊荣。
2000年 詹姆斯? 赫克曼( James J. Heckman)丹尼尔? 麦克法登 ( DANIEL L. McFADDEN)在微观计量经济学领域的贡献。詹姆斯-赫克曼对分析选择性抽样的原理和方法所做出的发展和贡献,丹尼尔-麦克法登对分析离散选择的原理和方法所做出的发展和贡献。”

计量经济学的发展趋势与展望

计量经济学的发展趋势与展望

TheSocialAngle 社会广角Cutting Edge Education 教育前沿 51计量经济学的发展趋势与展望文/王晓光1 李亚萍2摘要:本文通过查阅文献介绍了计量经济学的内涵、发展和地位,通过对以上内容的阐述和理解,对计量经济学有了更加系统的了解。

通过对计量经济学未来发展趋势的思考,计量经济学无论是在经济领域、管理领域还是金融领域,它都发挥着越来越重要的作用。

关键词:计量经济学;内涵;发展趋势传统的经济学领域中,充满了复杂无规的随机现象,这些现象体现了系统内部的随机性和无序性。

复杂的经济系统内部各要素之间,子系统之间相互作用,经济过程呈现出复杂多变的非线性关系。

传统的经济学理论对于复杂的非线性关系解释起来非常困难,在对经济系统的随机性和复杂性的进行深入研究的基础上,一部分专家学者们认为传统经济学中的统计方法和模型难以直观全面地反映市场自身的特点。

基于此,计量经济学开始被引入经济领域,来阐释经济领域中的随机现象。

1 计量经济学的内涵计量经济学对客观经济世界的探索,是“现实经济世界到概率空间的映射——到概率模型的映射——再到计量经济模型的映射”的过程。

横截面数据和时间序列数据是计量经济学研究的两大对象。

计量经济学利用统计分析方法,研究经济活动中的实际数据,最终识别和预测经济行为中的相互关系,为经济管理的实证研究和量化分析提供理论支持和科学方法。

随着各个学科越来越多地使用量化分析方法,它的重要性也越凸显出来,计量经济学的分析工具和分析方法已逐渐渗透到自然科学、工程技术、金融领域、社会科学等许多领域。

2 计量经济学的发展计量经济学首先用于微观经济分析,后用于宏观经济理论。

在20世纪60年代到80年代初期,由于计算机的出现和普及,计量经济学得到了快速的发展,它成为了那个时代西方经济学中发展最为迅速的一门学科。

相较于西方经济学的发展,计量经济学在我国发展起步比较晚。

在90年代初期,恩格尔的ARCH 模型被推广到国内,近几年来,计量经济学关于其应用以及学科研究文献已经比较广泛。

《计量经济学》复习重点及答案

《计量经济学》复习重点及答案

各位同学:请大家按照这个复习重点进行认真复习,考试时请大家带上计算器,平时成绩占30%,期末占70%。

考试题型:一、名词解释题(每小题4分,共20分)计量经济学:一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数:被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系样本回归函数:是总体回归函数的近似OLS 估计量 :以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。

普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算 OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值,就可以画出样本回归线 BLUE 估计量、BLUE :最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量,且在所有的无偏估计量中其方差最小。

拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。

拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型,如果有m 个定性变量,只能引入m-1个虚拟变量。

如果引入了m 个,就将陷入虚拟变量陷阱。

既模型中存在完全共线性,使得模型无法估计方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。

协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。

多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关: 随机误差项当期值和滞后期相关。

在古典线性回归模型中,我们假定随机扰动项序列的各项之间,如果这一假定不满足,则称之为自相关。

即用符号表示为: 自相关常见于时间序列数据。

异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同随机误差项:模型中没有包含的所有因素的代表例:Y — 消费支出 X —收入、 — —参数 u —随机误差项显着性检验 :显着性检验时利用样本结果,来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。

显着性检验的基本思想在于一个检验统计量(作为估计量)以及在虚拟假设下,这个统计量的抽样分布。

计量经济学 课后答案

计量经济学 课后答案
1-20.模型参数对模型有什么意义?
习题参考答案
第一章绪论
1-1.答:计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
1-2.答:计量经济学自20年代末、30年代初形成以来,无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速,尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段,使其在经济学科占据重要的地位,主要表现在:①在西方大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分;②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关;著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说:“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到发展;④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验;⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域,如货币、工资、就业、福利、国际贸易等;⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准,人们更喜欢建立一些简单的模型,从总量上、趋势上说明经济现象。
1-3.答:计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。
1-4.答:
1-5.答:从计量经济学的定义看,它是定量化的经济学;其次,从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看,也是如此,尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起,已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖;计量经济学与数理统计学有严格的区别,它仅限于经济领域;从建立与应用计量经济学模型的全过程看,不论是理论模型的设定还是样本数据的收集,都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有透彻的认识为基础。综上所述,计量经济学确实是一门经济学科。

庞皓计量经济学(第四版)课后答案

庞皓计量经济学(第四版)课后答案

第一章导论第一节什么是计量经济学计量经济学是现代经济学的重要分支。

为了深入学习计量经济学的理论与方法,有必要首先从整体上对计量经济学有一些概略性的认识,了解计量经济学的性质、基本思想、基本研究方法以及若干常用的基本概念。

一、计量经济学的产生与发展在对实际经济问题的研究中,经常需要对经济活动及其数量变动规律作定量的分析。

例如,为了研究中国经济的增长,需要分析中国国内生产总值(GDP)变动的状况? 分析有哪些主要因素会影响中国GDP的增长?分析中国的GDP与各种主要影响因素关系的性质是什么?分析各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么?分析所得到的数量分析结果的可靠性如何?还要分析经济增长的政策效应,或者预测中国GDP发展的趋势。

显然,对这类经济问题的定量分析,需要解决一些共性问题:提出所研究的经济问题及度量方式,确定表现研究对象的经济变量(如用GDP的变动度量经济的增长);分析对研究对象变动有影响的主要因素,选择若干作为影响因素的变量;分析各种影响因素与所研究经济现象相互关系的性质,决定相互联系的数学关系式;运用科学的数量分析方法,确定所研究的经济对象与各种影响因素间具体的数量规律;运用统计方法分析和检验所得数量结论的可靠性;运用数量研究的结果作经济分析和预测。

对社会经济问题数量规律的研究具有普遍性,计量经济学是专门研究这类问题的经济学科。

计量经济学(Econometrics)这个词是挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者弗瑞希(R.Frisch)在其1926年发表的《论纯经济问题》一文中,按照”生物计量学”(Biometrics)一词的结构仿造出来的。

Econometrics一词的本意是指“经济度量”,研究对经济现象和经济关系的计量方法,因此有时也译为“经济计量学”。

将Econometrics译为计量经济学,是为了强调计量经济学是一门经济学科,不仅要研究经济现象的计量方法,而且要研究经济现象发展变化的数量规律。

2003年诺贝尔经济学奖得主

2003年诺贝尔经济学奖得主
计量经济学ec年一些国家的经济学家在美国成立了国际计量经济学会学会宗旨是为了促进经济理论在与统计学和数学的结合中发展的国际学计量经济学是统计学经济学数学相结合的一门综合性学科是一门从数量上研究物质资料生产交换分配消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学
2003年诺贝尔经济学奖得主 罗伯特·恩格尔
Robert F.Engle
恩格尔现在正将他的工作拓展到不同国家间资产和发展的相关 性研究。有趣的是,恩格尔从不在个人投资中使用他的模型,自 称是买进持有型的典型投资者。瑞典皇家科学院称,罗伯特·恩 格尔不仅是研究员们学习的光辉典范,而且也是金融分析家的楷 模,他不仅为研究员们提供了不可或缺的工具,还为分析家们在 资产作价和投资配搭风险评估方面找到了捷径。
由于误差修正模型把长期关系和短期动态特征结合在一个模型中,因此 既可以解决传统计量经济模型忽视伪回归的问题,又可以克服建立差分 模型忽视水平变量信息的弱点。
格兰杰在协整概念的基础上,进一步提出了著名的格兰杰协整定 理,目的在于解决协整与误差修正模型之间的关系问题。该定理 的重要意义就在于其证明了协整概念与误差修正模型的必然联 系。若非平稳变量之间存在协整关系,则必然可以建立误差修正 模型;若用非平稳变量可以建立误差修正模型,则该变量之间必 然存在协整关系。在随后的工作中,格兰杰拓展了协整分析,包 括处理季节趋势序列的季节协整和处理偏离超过临界值后即向 均衡调整的序列的门限协整。 格兰杰不仅在理论上建立了协整概念,在现实经济分析中也做了 大量的有关实证研究,引起理论界和实际政府部门的广泛注意。 格兰杰学术观的一个突出特征是,一贯注重理论的现实实用性。 他一贯认为和倡导经济学应该像物理学那样,重视解决实际经济 问题。正因为一直坚持实用的学术观点,他才从最初学习数学, 转入学习统计学,到最后定位在数学、统计、经济学相结合的计 量经济学研究。
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这条路线 ,也就是数理经济学和计量经济学 ,已经在 最近几十年里刻画了这一宗旨的发展 ……”“近 20 年来 ,Frisch 教授和 Tinbergen 教授正在沿着本质上 是同样的路线在进行研究 。他们的目的是对经济理 论赋予数学上的严谨性 ,并使它具有允许经验定量 和统计假设检验的形式 。其本质目标之一是要使经 济学 摆 脱 模 糊 的 、较 为‘文 学’的 类 型 。例 如 在 Frisch 和 Tinbergen 的著作中 ,商情周期波动的原因 的任意‘命名’已经被抛弃 ,代之以陈述经济变量之 间相互关系的数学系统”。
11Frisch 的经济周期模型 。Frisch 提出了下列 宏观经济模型[1 ] :
x = c - λ( rx + sz ) y = m x + μx εz t = yt - yt - ε 其中 y 是资本产品的 (总) 产出 , x 是总消费 ( Frisch 称为国民收入) , z 是资本持有活动 (总投资) ,其它 为常数 。这几个方程的经济意义是清楚的 :第一个 方程 ,是消费增长速度随当前消费和投资的增加而 减少 ;第二个方程 ,是产出与消费量和消费速度成正 比 ;第三个方程 ,是投资与一段时期的经济增长成正 比 。这 是 一 个 差 分 ———微 分 混 合 方 程 组 , 后 来 Frisch 等还讨论了这个方程组 。 21 Tinbergen 的经济政策模型[2 ] 。假设有两个政 策目标 (例如财政收入 ,通货膨胀率) 和两种政策工 具(例如货币政策 , 税收政策) , 它们的水平分别用 T1 , T2 , I1 , I2 来表示 。它们之间有如下关系 :
次年获第二届诺贝尔经济学奖的是美国的 Paul Samuelson。Erik L undberg 再次致词 “: 在过去几十 年中 ,经济学发展的鲜明特点是分析技巧的形式化 程度日益增长 ,它部分地借助数学方法所带来的 。 我们大概可以把这一发展区分为两个不同的分支 。” “一个分支是计量经济学 ,它为直接的统计估计和经 验应用所设计的 , 其先驱者例如 Regnar Frisch 和 J an Tinbergen ,他们在去年共同获得基于瑞典银行 捐赠奖金的纪念阿尔弗雷德 - 诺贝尔的首届诺贝尔 经济学奖 。”“第二个分支定位于更加基础的理论研 究 ,其中没有任何直接面对统计经验数据的目的 。 正是在这后一领域中 , 美国麻省理工学院的 Paul Samuelson 教授已经做出了他的伟大贡献 ,因而他被 授予诺贝尔经济学奖”。
F (αx ,αy) = αF ( x , y) Q = eat K F (1 , e ( b- a) tL / K) 令 f ( z ) = F (1 , z ) 故其经济含义是单位资本下关于劳动的生产率函
W = K + M/ p
Y
=
F( K, L)
- δK +
d( M/ dt
p)
其中 K 是总资本 , M 是货币总量 , p 是价格水平 ,
F ( K , L ) 是作为资本 K 与劳动 L 的函数的总产出 ,
δK 是资本折旧 。因为总产出等于总消费 C 加上资
本折旧δK 和净资本形成 K ( K 表示 K 对时间 t 的导
T
3 1
b1 a2
(二) Klein 的宏观经济模型
1980 年 , 诺贝尔经济学奖授予了 Lawrence R.
Klein (美国 ,1920) ,以奖励他创立的宏观经济模型 ,
并将其应用于经济波动和经济政策的分析 。 Klein (克莱因) 与戈德伯格 (Art hur Goldberger)
两人合作完成了一套新的美国经济模型 ,称为克莱 因 ———戈德伯格模型 ( Klein - Goldberger model) 。
关键词 :诺贝尔奖 ;计量经济学 ;经济科学 中图分类号 : F224 文献标识码 :A 文章编号 :1007 - 3116 (2005) 06 - 0100 - 05
一 、引 言
获得当今世界上最具影响力的经济学奖项 ——— 诺贝尔经济学奖 ,几乎是每个经济学家的梦想 。从 1969 年诺贝尔经济学奖第一次颁奖到现在 ,可以看 出计量经济学得到了诺贝尔经济学奖的青睐 。尽管 计量经济学到底是一门学科 ? 还是一个学派 ? 或是 一个分支 ? 目前仍然存在着争议 ,但这丝毫不影响 计量经济学在经济学中的地位和重要作用 ,也不防 碍计量经济学家受到社会的尊敬 。
101
统计与信息论坛
决定 、就业 、产品和价格等方面的分析做出了重要贡 献[ 4~5 ] 。
按照经典的凯恩斯理论 ,在均衡状态下 ,国民收 入 Y 等于总投资 I 和总消费 C 之和 ,但如果在经济 中引进货币 , 那么就要考虑货币的作用 。Tobin 引入 “实在财富”W 和“实在净可支配收入”Y 的概念 ,这 里“实在 (real) ”意味着考虑到价格水平的收缩 , 其 定义为 :
收稿日期 :2005 - 05 - 24 作者简介 :韩 明 (1961 - ) ,博士 ,教授 ,研究方向 :数理统计 ;计量经济学 。
100
韩 明 :从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展
二 、与计量经济学有关的 诺贝尔经济学奖得主的工作介绍
以下简要地介绍与计量经济学有关的诺贝尔经
济学奖得主的主要工作 ,它从一个侧面向人们展示 了计量经济学发展的情况 。
Klein 于 1950 年发表的美国经济模型有如下六 个方程[3 ] :
11 消费函数 Ct = β0 + β1 pt + β2 ( W + W′) t + β3 pt - 1 +
u1 t
21 投资函数 It = β4 + β5 pt + β6 pt - 1 + β7 Kt - 1 + u2 t 31 劳动需求 W t = β8 + β9 ( Y + T - W′) t &w 于 1969 年出版了他的 专著 (后来成为了名著[6 ]) 。假设技术进步既能扩大 资本 ,那么这种技术进步可描绘为把生产函数记作 :
Q = F ( eat K , ebtL )
其中 K 和 L 分别是资本投入和劳动投入 , Q 是产 出 , eat 意味着一个自然单位的资本在时间 t 中提供 ebt 个效率单位的资本 , ebt 意味着一个自然单位的劳 动时间 t 中提供 eat 个效率单位的劳动 。这个等式意 味着随着时间 t 的增长 ,同样的 K 和 L ,能得到更多 的产出 。假定该生产函数满足规模收益不变假设 ,即 生产规模扩大α倍 ,其产出也扩大α倍 ,即 F 是一个 齐次函数 ,亦即 :
第 20 卷第 6 期 2005 年 11 月
【学术动态】
统计与信息论坛
Vol. 20 No. 6 Nov. ,2005
从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展
韩 明
(福建工程学院 数理系 ,福建 福州 350014)
摘 要 :文章认为从诺贝尔经济学奖得主的工作可以看出经济科学的发展趋势 :即日益朝着用数学表达 经济内容和统计定量的方向 ———计量经济学发展 。
·
W = pK + pK + M
从而
Y = p F ( K , L ) - pδK + M + p K ≠ p Y 即“净可支配收入”的“货币价值”并不等于“实在净
可支配收入”的“货币价值”, 其差额是货币总量的
变化与价格水平的变化所带来的
,
因为
·
W

pM
。这
种变化反映在消费 C 上 ( C = (1 - s) Y 和 pC = (1
β10 ( Y + T - W′) t - 1 + β11 t + u3 t 41 恒等式 Y t + Tt = Ct + It + Gt 51 恒等式 Y t = W t + W′t + Pt 61 恒等式 Kt = Kt - 1 + It 其中 C 是消费支出 , I 是投资支出 , G 是政府支出 , P 是利润 , W 是个人收入 , W′是政府收入 , K 是资 本储备 , T 是税收 , Y 是税后收入 , t 是时间 , u1 、u2 和 u3 是随机干扰项 。C , I , W , Y , P 和 K 是相互依 赖的内生 (因) 变量 ,其他变量都是预定的外生 (自) 变量 ,其中包括 Pt - 1 , Kt - 1 和 Y t - 1 。由此可以根据这 六个方程导出变量之间的关系 。Klein 依据的是 1921 ~ 1941 年的美国数据 。Klein 早期的论文主要是方 法论性质的 ,例如他的第一个美国经济模型 ,只有六 个变量 ,而后来又提出的模型中变量个数就不止六 个变量了 。Klein 在 1980 年和中国社会科学院合办 了一次计量经济的暑期研习会 ,此后 ,来自中国的访 问学者也来到费城 。尽管进展极为有限 ,但为 L IN K 建构中国模型 ,并维持其运作 ,总算有了好的开始 。 原来已有的中国模型 , 是由斯坦福大学的刘遵义 (Laurence Lau) 建立的 。1984 年 , Klein 再度造访中 国 ,继续讲授计量经济方法 。1982 ~ 1983 年 , Klein 在中国台湾地区就建构和 L IN K 相容模型进行了类 似的工作 。 (三) Tobin 的实在资产模型 1981 年诺贝尔经济学奖授 予 了 J ames Tobin (美国 ,1918) , 以奖励他对金融市场及其与支出决 策 、就业 、生产和价格的关系的分析 。 Tobin 阐述和发展了凯恩斯的系列理论及财政 与货币政策的宏观模型 。在金融市场及相关的支出
T1 = a1 I1 + a2 I2
T2 = b1 I1 + b2 I2
即两种政策工具的水平对政策目标水平的影响是线
性的 。如果希望达到的目标水平为
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