上海对外贸易学院金融模拟第一次报告

金融模拟实验室实验手册(2012 - 2013 学年)

学院：

专业：

学号：

学生姓名：

2012年9月至2013年1月

《金融投资模拟实验》

课程教学方案

（2012 ——2013 学年第一学期）

课程代码：612.015.201

课程名称（中文）：金融投资模拟实验

课程名称（英文）：Investment Simulation Game

课程性质：■必修□选修□辅修

预修课程：西方经济学、证券投资分析、财务管理

修读对象：金融银行

任课教师：傅连康实验指导教师：邓鸣茂

办公地点：学院楼D427 信息楼405

答疑时间：周二10:00—15:30，周四10：00—15：30 周五8:30—11:00，联系电话：（注周二、周四、周五在办公室）邓鸣茂

E-mail地址：

教材：金融市场投资傅连康编著上海财经大学出版社，2008年主要内容：

金融模拟实验是金融学院各专业学生的专业必修课和其他专业学生选修课，培养学生在金融投资与投资组合管理的基本理论、基本知识与基本技能的基础上进行实际操作能力，课程利用金融模拟实验室为操作平台，教学内容包括投资组合构建报告；宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告；金融证券模拟操作过程；实验控制和分析报告。

教学目标：

《金融模拟实验》以经济学、财务管理、证券投资分析、财务报表分析、数学等课程为基础，要求学生能够掌握证券投资分析的基本概念，了解投资市场基本结构和运行方式，理解投资工具设计的基本原理；理解证券投资分析理论的产生与发展的过程，掌握投资收益与投资风险的相互关系，了解从传统的证券投资分析理论到资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论发展的历史过程及各种理论的内涵；学习证券投资分析的主要方法，能够运用宏观经济分析、证券市场分析、行业分析、企业分析等基本分析方法对证券市场进行投资分析，了解技术分析的基本原理；在掌握理论的基础上进行实际操作，操作过程以证券市场实时行情为背景，通过分析报告，操作过程控制、讲座等形式完成课程，使学生能在校内实验中心完成有关证券投资方法的训练。

教学模式：

课程利用金融模拟实验室为操作平台，内容包括投资组合构建报告；主要有学生以模拟投资的方法进行实际操作，通过讲座形式对操作过程进行辅导，通过宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告的形式培养学生分析能力。

考核与评分：

注：按照学校《本、专科生学分制学籍管理规定》第五章第十七条的相关要求，“期末考试成绩低于50分的，该门课程总评成绩为不及格，按期末考试成绩计。”及第十八条“学生一学期某门课程缺课时数达到三分之一的，取消参加该门课程考核资格，并不能申请缓考、补考，应当重新学习该课程。”

备注：教学内容根据情况调整。实验手册命名“1姓名”递交

模拟投资操作内容：

1.每组模拟资本为人民币100万元；

2.模拟操作启动一周内，每组至少动用20万元购买股票；一个月后，每组持有

现金不得多于50万元；

3.操作过程中，每组至少保证持仓5个以上股票，最多不超过20个；

4.每两周必须对持仓股票进行至少1次调整，每次调整至少涉及1个股票；

5.完成实验手册填写（即投资组合控制报告）。

学生须知：

1.修完相关基础课程。

2.参加讲座，不迟到、早退、中途离开课堂，讲座时间不在教室内进餐。

3.参与模拟投资过程，按时完成投资组合控制报告。

4.参加小组讨论，按时完成小组分析报告。

注：理论课不准许缺席，缺席1次扣10分，缺席超过2次（包含2次），该课程以“不及格”作为期末考试成绩。（每一次上课需要签到，不可以代签）

投资计划与组合管理原则报告

参考资料：教材《金融市场投资》第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章；

递交日期：截止日期2012年10月15日

字数：2000-3000；

完成形式：小组报告。

个人记录参与过程，填写实验手册上的《投资计划与组合管理原则报告完成纪录》。

注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第一次报告命名“1+1”。格式见邮箱附件

投资计划与组合管理原则报告完成纪录

宏观形势与市场分析报告

参考资料：教材《金融市场投资》第三章、第四章、第十章、第十四章；

递交日期：截止日期2012年11月10日

字数：3000-5000；

完成形式：小组报告。

个人记录参与过程，填写实验手册上的《宏观形势与市场分析报告完成纪录》。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第二次报告命名“1+2”。具体格式见邮箱附件。

宏观形势与市场分析报告完成纪录

行业分析报告

参考资料：辅导教材《金融市场投资》第十一章；

递交日期：截止日期2012年12月10日；

字数：3000-5000；

完成形式：小组报告。

个人记录参与过程，填写实验手册上的《行业分析报告完成纪录》。

注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第三次报告命名“1+3“。具体格式见邮箱附件。

行业分析报告完成纪录

公司分析报告

参考资料：辅导教材《金融市场投资》第十二章、第十三章；

递交日期：截止日期2013年1月10日

字数：3000-5000；

完成形式：小组报告。

个人记录参与过程，填写实验手册上的《公司分析报告完成纪录》。

注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第四次报告命名“1+4”。具体格式见邮箱附件。

公司分析报告完成纪录