股票技术指标分析.ppt

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2.0 移动平均线MA
MA是所有平滑指标设计的本源，所以它的分析意 义适用于所有的平滑指标。
MA的计算方法就是若干个交易日收盘价的算术平 均值。
钱龙系统可以自由设置MA参数，甚至可以到分时。 神奇数字为首选。
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2.1 MA的特点
1、追踪趋势； 2、稳定性及滞后性； 3、助涨助跌性； 4、支撑压力性
的原则 4、KD的背离:包括顶背离和底背离两种情况.当背离发
生时，应该是比较强烈的行动信号。 5、两点补充：
①当K＞D时,不卖出;当K＜D时,不买入. ②当K＞90%,D＞85%或K＜10%,D＜15%时,指标无效.
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图例——KDJ指标分析
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实验指导——实验22
本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、 实验内容、实验步骤。
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图例——RSI指标分析
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实验指导——实验23
本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、 实验内容、实验步骤。
上次实验报告点评
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源自文库
实验指导——实验名称
实验23 指标分析——RSI分析
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实验指导——实验目的
通过实验，了解RSI指标的设计原理，掌握指标 的一般应用规则和使用技巧，并对该指标进行适 当的价值评判。
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RSI分析——引言
昨日大盘综述与今日盘面特征 热点与板块分析 模拟投资个股点评
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1.0 相对强弱指标RSI
相对强弱指标RSI是从一固定长度的时期内价格 的上升和下降的整体情况，推测买卖力量的大 小，进而判断价格未来的变动方向，并根据价 格涨跌幅度显示市场的强弱。它基于供需平衡 的原理而产生，通过指标，看有无太过或不及 的现象。
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图示——指标的背离
顶背离
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价格
技术指标
底背离
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图例——指标的背离
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图示——指标的交叉
死亡 交叉
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黄金 交叉
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图例——指标的交叉
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1.3 技术指标的分类
1、趋向类指标 2、量能类指标 3、量价类指标 4、强弱类指标 5、停损类指标 6、超买超卖类指标 7、支撑压力类指标
如：MACD、DMA、EXPMA等 如：BR、AR、CR、VR等 如：OBV、EMV、ASI等 如：RSI、W%R等 如：SAR等 如：KDJ、CCI、ROC等 如：MA、BOLL、MIKE等
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2.0 RSI应用法则
1、短期RSI与长期RSI的交叉。
2、根据RSI值判断行情的大小级别
100%-80%
极强
卖出
80%-50%
强势
买入
50%-20%
弱势
卖出
20%-0%
极弱
买入
3、形态与背离：
4、RSI的极端值：是强烈的行动信号，说明市场已
• 经进入极度超买或超卖状态，极少见。
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22
实验指导——实验原理
移动平均线原理
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23
实验指导——实验步骤
进入证券分析和证券交易系统——查询个人账户信 息——选定并设置自选股——打开分时图，观察实 时行情——按实验内容进行技术分析——制定本次 实验投资决策，进行模拟交易——绘制个股技术图 表——将分析过程、理由及结论填入实验报告
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1.1 RSI的计算过程
（1）计算价差：以每个交易日的收盘价减去上一个 交易日的收盘价，得到一组（以设置的参数为限）价 差。有正数，也有负数。
（2）计算向上波动总量和向下波动总量的绝对值 A = 价差的数字中正数之和 B =价差的数字中负数之和×（- 1） （3）计算RSI的值 RSI = A÷（A+B）×100%
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2.4 MA的盲点
1、信号频繁； 2、支撑压力结论的不确定性。
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图例——MA指标分析
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实验指导——实验20
本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、 实验内容、实验步骤。
上次实验报告点评
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实验指导——实验名称
实验２０ 指标分析——MA分析
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20
实验指导——实验目的
1. 快线有时运行在慢线之上,有时运行在慢线之下,有时 还会形成交叉,但买卖点并不在交叉点,快线总是围绕慢 线上下移动.若远离慢线,必然会被拉回,若接近慢线,必 然会被抛开,那么,被拉回或被抛开的地方就是理论上的 最佳买卖点。
2.技术分析中,有很多技术指标的设计原理都建立在葛兰 维尔法则的基础上,是对该法则的补充、深化和量化.如 著名的MA、CDMA、BIAS等.
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2.2 MA参数的选择
根据参数取值的大小，可将MA分为 三类：长期、中期、短期。
当然，也可以随机设定取值，必须 形成自己的研判心得。
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2.3 MA的使用法则
1、葛兰维尔法则 2、交叉原则
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图示——葛兰维尔法则
B
A 2
1
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3
卖出点 买入点 快速线 慢速线
C D
4
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2.31 葛兰维尔法则使用说明
课外作业——网络辅助教学
本周网络论坛主题： MACD大家谈 每个人都可以发表自己的看法和不同的观点，也可以
跟帖。这里是真正自由的网上学习论坛，只是别忘了 围绕主题发言哟。
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课外作业——思考题
思考题
结合实际,对MACD指标进行客观评价。
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KDJ分析——引言
昨日大盘综述与今日盘面特征 热点与板块分析 模拟投资个股点评
1、KD的取值范围：
KD＞80%
进入超买区
KD＜20%
进入超卖区
20%＜KD＜80% 指标无效区
2、KD指标的曲线形态：当KDJ指标处于较高或较低位 置时，往往会形成各种切线形态，可结合形态理论进 行综合研判。
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2.1 应用法则2
3、KD指标的交叉（以金叉为例） 位置越低越好;低位交叉的次数越多越好;"右侧相交"
DIF是快速EXPMA与慢速EXPMA的差，所以叫正负差。 计算MACD的参数流行设置一般为12和26 MACD是若干（设置参数）个连续交易日DIF的移动平均
值； BAR是DIF与MACD的差距，即：BAR=2×(DIF-MACD),分
析软件中一般画成红色或绿色柱状线。
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2.0 MACD的应用法则
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1.0 随机指标KDJ
设计原理与参数 计算过程分三个步骤： （1）计算未成熟随机值RSV （2）对RSV进行指数平滑，得到K指标 （3）对K指标进行指数平滑，得到D指标 至于J值，是个派生数据：J=3K-2D KD的参数设置一般不宜太大。
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2.0 应用法则1
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实验指导——实验内容
（1）实验准备阶段，了解MA技术指标的生成机制； （2）总结该指标的市场特征（特点）； （3）总结出该指标的一般应用法则； （4）结合应用技术指标分析的6个方面考虑，进行综
合分析； （5）指标分析在自选股中的具体应用； （6）总结该技术指标的应用技巧及注意事项。
本周网络论坛主题：
KDJ指标与随机漫步理论
每个人都可以发表自己的看法和不同的观点，也 可以跟帖。这里是真正自由的网上学习论坛，只 是别忘了围绕主题发言哟。
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课外作业——思考题
思考题
在实际操作中, KDJ指标经常出现钝化，如何理解 这一现象？你认为应采取什么样的投资策略为妥？
将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据 库。
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实验指导——实验原理
技术指标分析的六个方面
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实验指导——实验步骤
进入证券分析和证券交易系统——查询个人账户信 息——选定并设置自选股——打开分时图，观察实 时行情——按实验内容进行技术分析——制定本次 实验投资决策，进行模拟交易——绘制个股技术图 表——将分析过程、理由及结论填入实验报告
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实验指导——实验内容
（1）了解MACD技术指标的生成机制； （2）总结该指标的优缺点； （3）总结出该指标的一般应用法则； （4）结合应用技术指标分析的6个方面考虑，进
行综合分析； （5）指标分析在自选股中的具体应用； （6）总结该技术指标的应用技巧及注意事项。
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通过实验，了解技术指标设计的一般原理，掌 握技术指标应用中应注意的六个方面的问题， 掌握MA指标的一般应用规则和使用技巧。
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实验指导——实验要求
综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。
选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术 分析。
将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据 库。
股票技术指标分析
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MA分析——引言
昨日大盘综述与今日盘面特征 热点与板块分析 模拟投资个股点评
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1.0 技术指标概述
按照事先规定好的固定方法，对证券市场的原始数据进 行数学处理，得到某个具体的数值，这个数值就是技术 指标。
将连续不断的技术指标值制成图表，并根据所制成的图 表对市场行情进行研判的方法，就是技术分析中的技术 指标法。
选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术 分析。
将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据 库。
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实验指导——实验原理
平滑原理
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实验指导——实验步骤
进入证券分析和证券交易系统——查询个人账户信 息——选定并设置自选股——打开分时图，观察实 时行情——按实验内容进行技术分析——制定本次 实验投资决策，进行模拟交易——绘制个股技术图 表——将分析过程、理由及结论填入实验报告
上次实验报告点评
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实验指导——实验名称
实验21 指标分析——MACD分析
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实验指导——实验目的
通过实验，了解MACD指标的设计原理，掌握该指 标的一般应用规则和使用技巧，并对该指标进行 初步的价值评判。
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实验指导——实验要求
综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。
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课外作业——网络辅助教学
本周网络论坛主题： 技术指标分析法是最简单的技术分析方法吗？ 每个人都可以发表自己的看法和不同的观点，也可以
跟帖。这里是真正自由的网上学习论坛，只是别忘了 围绕主题发言哟。
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课外作业——思考题
思考题
上网查阅资料，分析为什么会出现指标的背离现象。
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MACD分析——引言
昨日大盘综述与今日盘面特征 热点与板块分析 模拟投资个股点评
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1.0 平滑异同平均线指标 MACD
MACD的设计原理和参数 MACD由三部分组成： 1、正负差DIF （核心） 2、异同平均数MACD 3、柱状线BAR
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1.1 MACD的设计原理
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１.1 指标的原始数据
四价二量：开盘价、最高价、最低价、收盘价、 成交量、成交金额
所以，技术指标从数学角度讲，就是一个六元 函数的分解与求证。
处理原始数据的方法： 1、数学模型法（公式法） 2、叙述法
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1.2 指标分析的六个方面内容
1、指标的背离 2、指标的交叉 3、指标的极端值 4、指标的形态 5、指标的转折 6、指标的盲点
上次实验报告点评
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实验指导——实验名称
实验22 指标分析——KDJ分析
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实验指导——实验目的
通过实验，了解KD指标的设计原理，掌握指标的 一般应用规则和使用技巧，并对该指标进行适当 的价值评判。
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实验指导——实验要求
综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。
选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术 分析。
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实验指导——实验内容
（1）了解KDJ技术指标的生成机制； （2）总结该指标的优缺点； （3）总结出该指标的一般应用法则； （4）结合应用技术指标分析的6个方面考虑，进
行综合分析； （5）指标分析在自选股中的具体应用； （6）总结该技术指标的应用技巧及注意事项。
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课外作业——网络辅助教学
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实验指导——实验要求
综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。
选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术 分析。
将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据 库。
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实验指导——实验原理
技术指标分析的六个方面
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实验指导——实验步骤
MACD是钱龙技术指标的默认值，所以，大家都很熟悉 它。正因为如此，使用范围越广，实用价值就越低。 它的一般法则是：
1、DIF与MACD的金叉、死叉及极端值； 2、DIF和MACD与价格曲线的背离状态确认； 3、BAR的使用。
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图例——MACD指标分析
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实验指导——实验21
本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、 实验内容、实验步骤。