商业银行经营管理计算题整理

第二章商业银行资本管理

1.假设某银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前自有资本40亿元，资产的风险权数为50％，问该银行的资本能支撑多大的资产规模？

2.某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元，请问根据这三项数据计算风险资产为多少？

3.假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前资产余额为2000亿元，资产的风险权数为50％，这家银行的最低资本限额为多少？

第三章商业银行负债管理

加权平均资本成本

1.假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下：

资金边际成本=（270+135）/9000=4.5%

新增可用资金边际成本=（270+135）/9000×（1-20%）=5.625%

2.某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8%的资金成本率可以筹集支票存款1亿元，以12%的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16%。如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15%，定期和储蓄存款5%。资本性债券全部用于盈利性资产上。该行的加权平均成本率为：

第五章商业银行贷款管理

成本加成定价法

1.一笔贷款额100万元，如果银行为了筹集该笔资金以

2.65%的利率发行存单，；银行发放和管理这笔资金的经营成本为1.80%，预计违约风险补偿费用需要2.50%，银行预期的利润水平为1.00%，按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少？

2.某客户申请500万元的信用额度，实际使用400万元，利率20%（合同）。顾客对其未使用部分支付1%承诺费。银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20%和未使用额的5%的存款作为补偿余额。中央银行法定存款准备金率为10%。试确定银行的税前和税后收益率？

3.某客户借入1年期50000美元的贷款，采用利息先付的方式，年利率为10%，求其实际贷款利率。

第六章商业银行证券投资管理

避税组合原则

1.商业银行发行1000万元大额存单，用于证券投资。存单年利率8.2%，存单存款要求3%的法定存款准备金。可供选择的债券是，一是名义年利率为10%的应税国债，二是年收益率为8%的免税市政债券，边际税率为34%，银行如何组合？

2. 某银行用10％的加权平均资金成本筹的1500万资金，扣除6％的法定存款准备金之后用于投资。投资两种证券，一种是12％的应税证券，一种是10％的免税证券，该银行所处边际税率为33％，如何进行投资组合以获得最高收益？

融资成本=1500*10%=150

可投资资金=1500*（1-6%）=1410

求应税证券数量：150=x*12% 得：x=1250

免税证券数量：1410-1250=160

第八章商业银行资产负债管理策略

融资缺口模型

1.假设A银行未来2个月的利率敏感性资产是200万元，而利率敏感性负债是100万元。融资缺口为正100万元(200-100=100万元)。

如果未来3个月内市场利率上升，银行净利息收入就会增加，反之，利率下降，银行净利息收入则减少。

如果市场利率上涨100个基点，即1%，A银行净利息收入将增加1万元，即100万元╳1%＝1万元。

如果市场利率下降100个基点，则A银行的利息收入将减少1万元，即100万元╳（-1%）＝-1万元。

持续期缺口模型

见书上例题

1.某商业银行在下述日期内到期或有待重新定价的资产和负债金额分布如下表（单位：亿元）。

根据上述资料，请回答下列问题：

（1）请计算每个期限内的利率敏感性资产和负债。

（2）判断每个期限内银行所处资产敏感性缺口类型。

（3）对每个期限而言，若其他条件不变，利率如何变动对银行有利？

(4）若预期利率下降，哪个期限内银行需要采取措施来规避利率风险？采取何种措施？2.某银行的资产负债表和各项资产和负债的持续期如下表。请计算该银行面临的持续期缺口，并进一步分析该银行所面临的利率风险，银行该如何进行管理？

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