金融工程第1次作业

作业名
称金融工程概论第一次作业
作业总
分
100
起止时
间
2017-4-20至2017-5-19 23:59:00 通过分
数60
标准题
总分
100
题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2
金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）
•A、市场无摩擦性
•B、无对手风险
•C、市场参与者厌恶风险
•D、市场存在套利机会
标准答案：d
说明：
题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2
某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（）
•A、1万吨铜的空头远期合约
•B、1万吨铜的空头看涨期权
•C、1万吨铜的多头看跌期权
•D、1万吨铜的多头远期合约
标准答案：d
说明：
题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2
1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价•A、资产组合理论
•B、资本资产定价模型
•C、有效市场假说
•D、套利定价理论
标准答案：c
说明：
题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2
对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务•A、买方
•B、卖方
•C、以上皆非
•D、以上皆是
标准答案：a
说明：
题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟•A、资产组合理论
•B、资本资产定价模型
•C、有效市场假说
•D、套利定价理论
标准答案：d
说明：
题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的
•A、资产组合理论
•B、资本资产定价模型
•C、有效市场假说
•D、套利定价理论
标准答案：a
说明：
题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=
•A、标的资产多头
•B、标的资产空头
•C、看涨期权多头
•D、看跌期权空头
标准答案：c
说明：
题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=
•A、标的资产多头
•B、标的资产空头
•C、看涨期权多头
•D、看跌期权空头
标准答案：d
说明：
题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2
风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）
•A、风险对冲
•B、风险分散
•C、风险转移
•D、风险规避
标准答案：a
说明：
题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 下列哪一项不是金融工程的研究范围（）
•A、新型金融产品和工具的开发
•B、新型金融手段的开发
•C、股票价格波动趋势
•D、创造性地解决金融问题
标准答案：c
说明：
题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 以下哪一项不是金融衍生品的功能（）
•A、规避市场风险
•B、套利
•C、投机
•D、保本
标准答案：d
说明：
题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 风险管理中，多样化的投资属于（）
•A、风险对冲
•B、风险分散
•C、风险转移
•D、风险规避
标准答案：b
说明：
题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 为利率受损方提供现金补偿的是（）
•A、金融期货
•B、远期汇率协议
•C、远期利率协议
•D、股票期权
标准答案：c
说明：
题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 以下哪一项属于消极策略（）
•A、风险对冲
•B、风险分散
•C、风险转移
•D、风险规避
标准答案：d
说明：
题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 下面哪一项不正确（）
•A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展
•B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率
•C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率
•D、是相互促进、相辅相成的关系
标准答案：c
题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
关于风险中性定价法的说法正确的是（）
•A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-q
•B、所有证券预期收益率不等于无风险利率
•C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值
•D、风险中性定价与无套利定价等价
标准答案：acd
说明：
题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
金融学意义上的风险是指（）
•A、价格风险
•B、实体经济风险
•C、由金融工具来规避的风险
•D、不能通过金融工具消除的风险
标准答案：ad
题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
风险管理的主要措施包括（）
•A、风险分散
•B、风险对冲
•C、风险转移
•D、规避
标准答案：abcd
说明：
题号:19 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
金融衍生产品的功能包括（）
•A、规避市场风险
•B、套利
•C、投机
•D、无任何显著作用
标准答案：abc
题号:20 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
金融工程的研究范围包括（）
•A、新型金融工具的设计与开发
•B、对已有概念做出新的理解和应用
•C、为解决某些金融问题提供系统化、完备的解决办法
•D、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合
标准答案：abcd
说明：
题号:21 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
远期合约必要因素包括（）
•A、支付的定金
•B、标的资产
•C、到期日
•D、交割价格
标准答案：bcd
题号:22 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
障碍期权的显著特点是（）
•A、对于敲出期权，权利自动消失
•B、对于敲进期权，自动生效
•C、有效期内基础资产价格没有碰到障碍时，敲出期权一直有效
•D、敲进期权未到达障碍时也可以生效
标准答案：abc
说明：
题号:23 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
回溯期权的特点包括（）
•A、执行价格是持有者自主选择的
•B、如果是回溯卖权，则是出现过的最低价
•C、如果是回溯买权，则是出现过的最高价
•D、这种期权费往往较高
标准答案：ad
题号:24 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
无套利定价的意义是（）
•A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值
•B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等
•C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制
•D、实现不承担任何风险的纯收益
标准答案：abc
说明：
题号:25 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4
金融衍生品包括（）
•A、远期
•B、期货
•C、期权
•D、互换
标准答案：abcd
题号:26 题型:判断题本题分数:3
金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的
•1、错
•2、对
标准答案：2
说明：
题号:27 题型:判断题本题分数:3
在风险中性定价法中，所有证券预期收益率等于无风险利率
•1、错
•2、对
标准答案：2
说明：
题号:28 题型:判断题本题分数:3
应用金融工程模型来讨论问题时必须以市场无摩擦为前提
•1、错
标准答案：2
说明：
题号:29 题型:判断题本题分数:3
回溯期权中，如果是回溯卖权，则是出现过的最低价•1、错
•2、对
标准答案：1
说明：
题号:30 题型:判断题本题分数:3
看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头•1、错
•2、对
标准答案：2
说明：
题号:31 题型:判断题本题分数:3
风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施
•2、对
标准答案：2
说明：
题号:32 题型:判断题本题分数:3
金融衍生品包括远期、期货、期权、互换•1、错
•2、对
标准答案：2
说明：
题号:33 题型:判断题本题分数:3
套利能够在零风险的基础上实现正收益•1、错
•2、对
标准答案：2
说明：
题号:34 题型:判断题本题分数:3
已经均衡的市场可以进行无套利定价•1、错
•2、对
标准答案：1
说明：
题号:35 题型:判断题本题分数:3
远期合约必须包括支付的定价
•1、错
•2、对
标准答案：1
说明：。