计量经济学模拟复习题

判断正误

给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设

线性对数模型的值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。随机误差项和残差项是一回事。

第一章，第二页，经济计量学方法论（八点）简答。

第六章，106页，最小二乘原理，简答；107页普通最小二乘估计量重要性质（四条），简答；课后题：

6.4；6.11

第七章，122页，古典线性回归模型假设（n条），简答；125页，（7-8）公式；127页，ols估计量的性质，简答；课后题，7.2 7.3 7.10

第八章，157页，（8-29）公式；162页，表8-1，还有f= 公式；163页，（8-50）公式；165页（8-54）公式；课后题，8.3 8.9 8.12

第九章，掌握双对数模型、线性—对数模型、对数----线性模型等几个模型的形式，截距、解释变量系数代表什么意思。课后题，9.10

第十章，重点掌握虚拟变量的设定，加法模型、乘法模型和混合模型课后题，10.5 10.8

第十二章，多重共线性后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，12.9 12.10 12.20

第十三章，异方差的后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，13.2 13.7 13.11

第十四章，自相关的后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，14.8 14.13 14.15

第十五章，重点掌握间接最小二乘，模型识别问题，过度识别方程的估计。课后题，15.16 15.18

注：第一，考试的类型很可能是：判断、简答和综合题（和划出的某些课后题形式差不多）

第二，划出的是重点，但并不代表其他知识不重要。

模拟一

一、判断题（20分）

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）

3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）

4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）

5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

6．判定系数

2

R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）

7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ）

9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的2

R 变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的2

R 都是可以比较的。 （ ）

二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）

ln() 1.37 0.76ln(1)

se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+

()1.7820.05,12P t >==自由度；

求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 系数是否显著，给出理由。（3分）

四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）

六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型

()()

()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t t

A t t t M C P C

Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++

=++=+

变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 对模型进行识别。（4分）

指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题

为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02

32.8

0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat

0.81

Prob(F-statistic)

2,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d α====若显著性水平＝

其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）

（2）解释系数的经济学含义？（4分）

（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）

（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 模拟2

一、判断正误（20分）

1. 随机误差项

i u 和残差项i e 是一回事。

（ ）