时间序列分析(双语)课程教学大纲

《时间序列分析》(双语)课程教学大纲

（2001年制订，2004年修订）

课程编号：060063

英文名：Time Series Analysis

课程类别：统计学专业选修课

前置课：线性代数、概率论与数理统计、计算机基础

后置课：

学分：2学分

课时：36课时（其中实验课12课时）

主讲教师：王芳

选定教材：易丹辉，数据分析与Eviews应用，：中国统计，2002

自编英文讲义

课程概述：

时间序列分析是一门实用性极强的课程，是进行科学研究的一项重要工具。近年来，时序分析已普遍应用于工农业生产、科学技术和社会经济生活的许多领域。本课程着重介绍平稳时间序列数据的分析、建模及预测，如AR，MA和ARMA三个模型，并且针对非平稳时间序列，介绍其平稳化的一些方法及建模方法，如ARIMA模型等。

教学目的：

本课程的教学，目的在于让学生能从数量上揭示某一现象的发展变化规律或从动态的角度刻划某一现象与其他现象之间的在数量关系及其变化规律性，达到认识客观世界之目的。具体来说是使得学生能分析时间序列的统计规律性，构造拟合它的最佳数学模型，浓缩时间序列的信息，简化对时间序列的表示，给出预报结果的精度分析；使学生掌握时间序列的基本概念以及时序的分类，学会对具体时序的分析步骤与建模方法，进而掌握如何判断已建立模型与原来数据的适应性及对未来值的预报。

教学方法：

采取理论讲授、课堂讨论、上机实习及课下收集相关资料的方式。理论课采用多媒体教学,有效的利用课堂时间，要求学生上机完成作业。由于本课程重在要求学生能利用所学的方法来分析实际经济问题，所以鼓励学生收集与本课程有关的期刊论文，从中学习如何利用数据结果来分析问题。本课程课堂讲授34学时。每章应布置2－4道思考题，并根据具体容适当布置一些计算题和分析题。考试方式为闭卷考试。总评成绩：平时作业30%，考试成绩占70%

各章教学要求及教学要点

Chapter 1 Introduction

课时分配：4学时

教学要求：

本章对时间序列、时间序列的种类、时间序列分析、计算机软件等容作了介绍，要求掌握的是有关时间序列的各个概念，熟悉时间序列的种类，为避免复杂的计算，应熟悉计量经济软件Eviews的基本操作。本章安排2学时上机，以便熟悉Eviews软件的使用初步。

教学容：

第一节关于时间序列的有关介绍( Introduction of time series)

一、时间序列的概念( conception of time series)：将某一指标在不同时间上的不同数值，按照时间先后顺序排列而成的数列。

二、时间序列的种类( classification of time series)：

（一）按所研究对象分，有一元时间序列( univariate time series )和多元时间序列( multivariate time series );

（二）按序列的统计特性分，有平稳时间序列( Stationary series )和非平稳时间序列( nonstationary series );

三、时间序列分析的概念：时间序列的波动主要由长期趋势、季节变动、循环波动和不规则变动共同作用而形成。时间序列分析法是一种根据动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法，其基本思想是根据系统的观察数据，建立能够比较精确地反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型，并借以对系统的未来行为进行预测。

四、与时间序列有关的术语及其概念

（一）时间不变性( time invariant )

（二）线性动态关系( linear dynamic relationship )

（三）非线性动态关系(nonlinear dynamic relationship)

（四）同方差( homogeneity in variance)

（五）异方差( heterogeneity in variance )

（六）序列间的无序关系( unidirectional relation between series )

（七）序列间的滞后关系(feedback relation between series)

（八）不差分变换( level shift )

第二节关于Eviews软件的介绍

Eviews中实现操作命令可以有两种方式，一种是输入命令方法，另一种是利用菜单方法。

一、工作文件及建立：File/New?workfile，在存中开辟工作区用以存贮数据

二、序列对象的基本操作

（一）序列的创建与打开：object/new object

（二）序列数据的录入、调用与编辑

（三）序列的复制与排序

三、数据分析的常用操作

（一）表达式，通常由数据、序列名称、函数、数学和关系运算构成

（二）样本sample

（三）新序列的建立

（四）群group

（五）图像

四、序列的描述统计分析

（一）单个序列的分析：柱图和统计量、分组统计量

（二）群对象的简单统计分析：描述统计、齐性检验与多因素列联表、相关分析与协方差分析

五、线性回归分析与非线性模型

（一）线性回归模型的建立

（二）非线性模型的建立

思考题：

1．时间序列的种类大致有哪些？

2．什么是时间序列分析，其基本思想是什么？

3．熟练掌握Eviews的基本操作。

Chapter 2 Characters of time series

课时分配：4学时

教学要求：

本章主要介绍时间序列常用的研究工具—自相关与偏自相关系数，以及随机时间序列的统计特性。要求掌握自相关系数与偏自相关系数的计算，并熟练运用此两工具来识别随机时间序列的统计特性；要求熟悉平稳性的检验方法，了解平稳化的方法，熟练掌握Eviews的相关应用。本章安排2学时上机。

教学容：

第一节时间序列特性的研究工具