贸大金专名词解释—久期分析

贸大金专名词解释—久期分析

久期分析

【凯程分析】

【参考答案】

（1）久期分析（Duration Analysis）也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

（2）“久期缺口”定义为权益的变动与利率的关系为，其中的表示资产与负债规模。

（3）当利率上升时，久期缺口为正，则权益价值下降，因此利率上行时商业银行应当减少对利率敏感的资产规模，从而实现获利。