金融风险管理复习资料
金融风险管理总复习
第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。
（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。
（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。
A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。
《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(多选题)
（二）多项选择题（每题2分，共10分）20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ABC ）。
A. 证券市场的价格风险 B. 金融机构的信用风险C. 金融机构的流动性风险AA按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ABCE ）。
A准备B．会谈C．评定E．事后管理A按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：（ABCD ）A. 国家金融风险 B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险BB保险公司保险业务风险主要包括（ABC）。
A．保险产品风险B．承保风险C．理赔风险B保险公司资产负债管理技术主要有（ACD ）。
A．现金流匹配策略C．久期免疫策略D动态财务分析B保险资金运用的风险管理层次包括（ABC）。
A．宏观决策层次B．投资实施层次C．监督与考核层次B保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）。
A．目的明确性B．全面性C．全方位性D．可扩展性B巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABC）。
A．评估风险B．管理和控制风险 C.监控风险CC从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE ）。
A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率 E.单个贷款比率C操作风险管理框架包括（ABCD）。
A.战略B.流程C.基础设施D.环境C操作风险度量模型可以划分为（ABC）。
A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法C操作风险的主要特点有（ABD）。
A.发生频率低，但损失大 B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 D.人为因素是操作风险产生的主要原因C从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ABCD ）A．价格自由化B．市场准入自由化C．业务经营自由化D．资本流动自由化FF房地产贷款出现风险的征兆包括：（ABD）。
A.同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 D. 销售缓慢，售价折扣过大F非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE）A选择有利的合同货币B．加列合同条款D．提前或推迟收付汇E．配对F (ABCDE )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。
金融风险管理重点复习内容
第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。
3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。
4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。
5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。
6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。
从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。
从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。
8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。
9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。
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1、金融市场风险的分类答：证券价格风险：是指证券价格的不确定变化而导致行为主体未来收益变化的不确定性。
汇率风险：是指由于汇率的变动而导致薪给主题未来收益变化的不确定性、利率风险：是指由于市场利率水平的变动而引起行为主体未来收益变化的不确定性、购买力风险：是指由于一般物价水平的变化而导致行为主体未来收益变化的不确定性。
2、导致流动性不足的因素a.资产与负债的不匹配：一是资产负债的期限不匹配。
二是资产负债的规模不匹配。
b.个钟风险的间接影响：流动性风险生成机理看来，经管流动性风险是金融机构破产，、倒闭、兼并和接管的直接原因，但实际上也是其他各类风险如市场风险、信用风险长期隐藏、积累的结果。
C.其他因素：主要包括中央银行政策、金融市场发育程度和技术因素。
3、金融风险辨识的原则a.实时性原则b.准确性原则c.系统性原则d.成本效益原则4、金融市场风险的度量方法a.名义值度量法b.灵敏度方法c.波动性方法d.VaR方法5、从不同的角度出发，信用风险怎样进行分类。
a.按照信用风险的性质，可将信用风险分为违约风险、信用等级降级风险和信用价差增大风险。
b.按照信用风险所涉及的业务种类，可将信用风险分为表内风险与表外风险。
C.按照信用风险所产生的部位，可将信用风险分为本金风险和充值风险。
D.按照信用风险是否可以分散，又可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。
6、请分析金融市场风险度量的VAR方法的优缺点。
优点：a.由于VaR方法可以预测不同风险因子、不同金融工具构成的复杂资产组合以及不同业务部门所面临的总体风险，所以适用范围广。
b.由于VaR方法不仅提供了一个概括性的风险度量值及其发的概率，而且所提供的风险度量值还是具有可比性。
C.VaR方法在一定晨读上考虑了决定组合假肢变化的不同风险因子之间的相关性。
缺点：a. VaR方法假定了决定组合假肢变化的风险因子在未来的发展变化及其相互关系同过去的行为完全一致，这与现实不符。
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金融风险管理考试题型：1. 名词解释 (1-2 <10分)2. 简答3. 多项选择（10分左右）4. 判断题（5分*3 判断对错，说明原因）5. 辨析（10-15分表明立场、进行解释）6. 案例分析（时事热点--寻找解决办法）7. 论述题（10分综合性思路）题目拓展一．名词解释1.金融风险：指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
2.信用风险：又称违约风险，只债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或者交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。
3.流动性风险：指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。
4.利率风险：指利率变动给经济主体造成损失的可能性。
5.国家风险：指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。
6.利率互换：指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相。
交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。
7.逆向选择：买卖双方在交易发生之前由于信息不对称或者价格偏差产生的“劣质商品驱逐优质商品”的现象，如二手车市场。
8.经济泡沫：由于局部的投机需求（虚假需求）使资产的市场价格脱离资产内在价值的部分。
它实质是与经济基础条件相背离的资产价格膨胀。
9.准备金风险：指盈利性金融结构提取的比例不合理，导致利润下降或者支付困难。
过高，流动性不足；过低，支付困难。
二．多项选择1.金融风险外部管理的组织形式（A.E）A行业自律 B 股东大会 C 董事会 D 监事会 E 政府监管2.系统性风险（A.B）A 利率B 政策C 管理D 信用E 流动性3.商业银行风险管理的模式是（C.D.E）A 资产风险管理模式B 负债风险管理模式C 全面风险管理模式D 内部风险管理模式E 外部风险管理模式4.市场风险包括（ABDE）A 利率B 汇率C 操作D 商品价格E 外汇5.下列不属风险转移方式 (A.B)A 承担B 保险C 转让D 客户分散E 套期保值三．简答1.银行业控制操作风险的程序有哪些？首先，确定明确的信用风险管理制度，控制部门，并且有效执行；其次，建立有效的信息基础，规范信息系统的维护；最后，内部控制与公司治理管理的结合，内部控制是公司长远发展的基础。
金融风险管理复习资料【答案附后】
一．单选题1、金融风险管理的第二阶段B 衡量与评估阶段2.“流动性比率是流动性资产与__之间的商。
B.流动性负债3.资本乘数等于___除以总资本后所获得的数值D.总资产”4.__理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证C.资产负债管理5.“所谓的“存贷款比例”是指___A.贷款/存款6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
A.增加7.“银行的持续期缺口公式是____。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__制度，以降低信贷风险，D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和__两个合同D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的__不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
(D)D.发行人11.__是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
(C)C.成长型基金12___是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
(D)D.分散策略13.__，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B.折算风险 14.____是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
(A)A.期货合约15.上世纪50年代，马柯维茨的___理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
(C)C.资产组合选择16.中国股票市场中___是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产B.认购权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是____；其次是应用系统的设计。
金融风险管理考试综合复习题
复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。
3、金融风险监管的原那么包括独立原那么,适度原那么，法制原那么，公正、公平、公开原那么，和动态原那么。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要标准业务管理，完善“两核〞制度。
“两核〞制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。
二、单项选择题1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于〔C.购置力风险〕风险。
A.利率风险B.政策性风险C.购置力风险D.信用风险2、〔D.金融企业信誉的影响〕是金融机构流动性风险的内部来源。
A.利率变动的影响B.客户信用风险的影响C.中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、〔C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险〕称为短期远期利率风险。
A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B.某一期限的利率面临的风险C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、以下描述正确的选项是〔B.预期市场利率走高，那么将有效持续期缺口调整为负值〕。
A.预期市场利率走高，那么将有效持续期缺口调整为正值B.预期市场利率走高，那么将有效持续期缺口调整为负值C.预期市场利率走高，那么将利率敏感性缺口调整为负值D.预期市场利率走低，那么将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为〔A.微观金融风险〕。
A.微观金融风险B.欺诈风险C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易本钱属于金融风险的〔B.微观经济效应〕效应。
A.宏观经济效应B.微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、〔C.人员流动渠道〕不是金融风险的国际传递渠道。
《金融风险管理》期末复习资料_复习指导（判断题）
《金融风险管理》期末复习资料_复习指导（判断题）第一篇：《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(判断题) （三）判断题（每题1分，共5分）M某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（X）20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格O欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
（X）别于美式期权的显著特点(√)6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动Q契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公利率的日元贷款利息收人，他预计7月份日元利率会下降，司法设立的。
（√）为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，Q期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。
（X)取得固定利率的美元利息收人，该互换为利率互换。
（X）Q期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式B不确定性是风险的基本特征。
（√）期权的价格不存在相关性(X)B保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。
（√）R融通资金是信托业最根本和最首要的职能。
（X)B保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司承S商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。
保风险的一种类型。
C性的直接衡量（√）存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹(X)C系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。
操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、C(√)险评估和最化、操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、C风险管理和缓释、操作风框架、风险监控和风险管理行动。
操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、风险监控和风险汇报。
(X)(X)建立风险评估D金”贷款人期权的平衡点为“市场价格D（X）。
= 履约价格-权利相关。
对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向D的流动性越低，流动性风险也就越大。
贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”（X）（X）D减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。
金融风险管理复习资料
金融体系不稳定性理论一．金融不稳定假设：是指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关信贷者固有的经历周期性危机和破产的倾向。
美国海曼·明斯基查尔斯·金德尔伯格明斯基认为，金融不稳定及其危机是经济生活的现实。
经济繁荣时期就已经埋下了金融机能失常与经济动荡的种子。
现实经济中存在着三种金融处境，即避险筹资，冒险筹资和庞齐筹资，他们对金融体系稳定性的影响是不同的。
避险性是最安全的借款者。
冒险型企业常常依靠滚动融资或者为它们的债务再融资，对于这种企业来说，能否持续正常运转取决于它们安排债务的能力，取决于金融市场是否持续正常运行。
庞齐筹资企业是最为脆弱的高危型企业。
原因：1.代际遗忘或无知2.竞争压力明斯基和金德尔伯格都是从周期性角度来解释，从货币角度解释的代表人物弗里德曼和斯瓦茨，认为没有货币过度供给的参与，金融体系的动荡不太可能发生或至少不会太严重。
二．不对称信息理论：施蒂格勒——1961年，《信息经济学》强调信息不完全，首次将信息引入经济学领域当参与人之间存在信息不对称时，任何一种有效的制度安排必须满足“激励相容”条件。
“委托—代理问题”“逆向选择”和“道德风险”——机会主义行为——信息经济学研究的便是不对称信息情况下的最优契约安排。
斯蒂格利茨和韦伯将二手车模型引入金融市场观点：实际利率的提高将导致借款人的违约性增加。
因为随着实际利率的提高，必然产生两种结果：风险偏好型的借款人接受贷款人的出价，而风险规避型的借款人退出申请人的队伍——逆向选择；银行不可能对借款人的行为进行全面的监控，任何借款人都倾向于改变接口的用途，投入到高风险高收益的项目——道德风险。
银行无法区分这两类借款人，只能减少贷款→利率↑，→经济↓提高利率不是银行的最佳选择，银行实行“信贷配给”。
信息不对称通过逆向选择和道德风险影响金融体系，形成金融体系内在的不稳定性，也种下了金融危机的种子。
金融资产价格波动性理论一经济泡沫理论：根据《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释：经济泡沫是指在一个连续过程中，一种或一系列资产价格的突然上升，随着最初的价格上升，产生对远期价格继续上升的预期，从而吸引新的买者。
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《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
《金融风险管理》复习资料-答案
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
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金融风险管理信用风险：又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。
金融风险：指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。
利率互换：指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。
国家风险：指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
流动性风险：指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定的区别与联系：1、金融风险,是指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。
一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。
金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。
2、金融危机又称金融风暴(The Financial Crisis) ，是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如：短期利率、货币资产、证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数）的急剧、短暂和超周期的恶化。
3、金融安全（Finance Security）金融安全指货币资金融通的安全和整个金融体系的稳定。
金融安全是金融经济学研究的基本问题，在经济全球化加速发展的今天，金融安全在国家经济安全中的地位和作用日益加强。
金融安全是和金融风险、金融危机紧密联系在一起的，既可用风险和危机状况来解释和衡量安全程度，同样也可以用安全来解释和衡量风险与危机状况。
安全程度越高，风险就越小；反之，风险越大，安全程度就越低；危机是风险大规模积聚爆发的结果，危机就是严重不安全，是金融安全的一种极端。
金融风险管理复习资料
一、名词解释：1金融安全：是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协调，鼓励区域成员进行和时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。
3、金融风险管理产品化：4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。
5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。
6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。
io.安全托业区：指投ssftitT（证养公■司）在井购前对目标公司进行详尽的阳査和评价，从而为井购ifi动蛙计川的个可抗衡风险的并购活朋区域.8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。
9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
13.信用竽级转喚哗土本年度的信用芳级在下年度里（该信用级别水平［发生转换这个概率可以衡量借扶人111于倩用呼级下際矽带来债务诈債变动的信用凤险「CP250）11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄存款（尤其是大额存款证）以和货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。
13、交易结算风是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运用的汇率没有确定，因而产生的风险。
14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。
《金融风险管理》考试复习资料归纳要点
第一章金融风险概述• 重点掌握：1．金融风险的分类。
2．金融风险产生的原因。
3．信息不对称、逆向选择、道德风险。
• 掌握：1．金融风险的概念。
2．金融风险的特征。
3．银行业风险的主要表现形式。
知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分出题——多项选择题：按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（ABCD ）P12页A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：试述金融风险产生的原因。
P14-16页答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。
产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体表现在以下几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。
（各点再展开论述）知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择出题——多项选择题：信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（AC ）P20页A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资金融风险管理课件测试（学习指导练习题）单选题：1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
金融风险管理复习
1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。
A利率风险 B政策性风险 C购买力风险 D信用风险2．（）是金融机构流动性风险的内部来源。
A利率变动的影响 B客户信用风险的影响C中央银行政策的影响 D金融企业信誉的影响3．（）称为短期远期利率风险。
A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B某一期限的利率所面临的风险C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4．下列描述正确的是（）。
A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（）。
A操作风险 B欺诈风险 C政策风险 D系统性风险6．增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。
A宏观经济效应 B微观经济效应 C政治效应 D 社会效应7．（）不是金融风险的国际传递渠道。
A国际贸易渠道 B国际金融渠道 C人员流动渠道 D 相似传递渠道8．（）是金融风险管理的内部组织形式。
A 股东大会 B银行业协会 C证券业协会 D 中央银行9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（）危机处理的方式。
A接管 B并购 C破产 D 紧急救助10．商业银行风险产生的理论根源是（）。
A商业银行存在大量不良贷款 B金融监管的放松C商业银行的内在脆弱性 D经济社会中存在泡沫现象1.C2.D3.C4.B5.A6.B7.C8.A9.D 10.C16．ZETA模型属于现代信用风险度量模型。
（）17．利率上升时，资产与负债的价值同时下降。
（）18．巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。
（）19．商业银行可以通过直接或间接投保的方式将信用风险转嫁给保险人承担。
（）20．绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。
金融风险管理复习重点
金融风险管理复习重点一．金融风险的概念——P31.定义金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
2.几点说明：（1）金融风险是与损失联系在一起的。
金融风险是专门针对可能发生的损失而言的，风险与收益相对应的一个概念，金融风险不应包括收益的机会。
金融风险可能导致的损失包括三种情况：一是直接的损失；而是相对损失；三是潜在的损失。
（2）金融风险是金融活动的内在属性。
只要存在金融活动，就必然存在金融风险。
（3）金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。
金融风险是金融市场的伴生物，是一种客观存在。
（4）金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。
政府、金融机构、企业、居民在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
二．金融风险的种类——P91．按形态划分（1）信用风险。
是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。
（2）流动性风险。
是指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。
（3）利率风险。
是指利率变动给经济主体造成损失的可能性。
（4）汇率风险。
是指汇率的变化可能给当事人带来的不利影响。
（5）操作风险。
是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
（6）法律风险。
是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因法律方面的问题而引致的风险。
（7）通货膨胀风险。
是指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或使其筹资成本提高。
（8）环境风险。
是指金融活动的参与者面临的自然的、政治的、社会的环境变化而带来的风险。
（9）政策风险。
是指因国家政策变化而给金融活动参与者带来的风险。
（10）国家风险。
是指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。
2．按主体划分（1）金融机构风险（2）企业金融风险（3）居民金融风险（4）国家金融风险3．按性质划分（1）系统性风险（2）非系统性风险4．按层次划分（1）微观金融风险（2）宏观金融风险5．按地域划分（1）国内金融风险（2）国外金融风险三．系统性金融风险和非系统性金融风险的区别——P11按金融风险的性质或严重程度划分，金融风险可以分为系统性金融风险和非系统性金融风险。
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对外经济贸易大学远程教育学院2011-2012 学年第一学期《金融风险管理》复习大纲一、单选题1. （）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。
它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。
A. 风险因素B. 风险事故C. 损失 D. 风险2. 汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。
这里车祸是（）。
A. 风险因素B. 风险事故C. 损失 D. 风险3. （）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。
A. 风险因素B. 风险事故C. 损失 D. 风险4. （）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
A. 金融危机B. 金融风险C. 金融安全D. 金融稳定5. 戈德史密斯(Goldsmith) 给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产 ( 证券、房地产、土地 ) 价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化”。
A. 金融危机B. 金融风险C. 金融安全D. 金融稳定6. （）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
A. 金融危机B. 金融风险C. 金融安全D. 金融稳定7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。
A.非系统性金融风险B.系统性金融风险C.国内金融风险D.国际金融风险8. （）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。
A. 信用风险B. 系统性风险C. 微观金融风险D. 宏观金融风险9. 汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。
A. 操作风险B. 流动性风险C. 国内金融风险D. 国际金融风险10. （）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。
A.金融风险管理策略B.金融风险C.金融风险管理D.金融稳定11. （）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“ 101 条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。
A. 1938B. 1970C. 1983D. 198612.在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。
一旦发现问题，银行可及时采取措施，以防止潜在的信用风险转化为现实损失。
这属于（）。
A.金融风险的预防策略B.金融风险的规避策略C.金融风险的分散策略D.金融风险的转嫁策略13. （）是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。
A.金融风险的预防策略B.金融风险的规避策略C.金融风险的分散策略D.金融风险的转嫁策略14.在证券市场中，投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券，这是（）。
A.金融风险的预防策略B.金融风险的规避策略C.金融风险的分散策略D.金融风险的转嫁策略15. （）是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。
A. 风险预防B. 风险规避C. 风险分散D. 风险转嫁16.投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过加价来索取风险回报，这是（）。
A.金融风险的补偿策略B.金融风险的规避策略C.金融风险的分散策略D.金融风险的转嫁策略17. 现代意义上的（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般地，它还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。
A. 信贷风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 操作风险18. （）指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。
A. 信贷风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 操作风险19. 在度量信用风险的“ 5C”系统中，（）是指债务人偿还债务的意愿和诚意。
A.资格与能力B.品德与声望C.资金实力D.担保E.经营条件和商业周期20 . 利用 Z 评分模型对贷款申请人进行信用风险及资信评估时，计算出来的Z 值越小，则说明风险（）。
A. 越小B.不变C. 越大D.难以判断21. 在 1968 年阿尔特曼提出了著名的Z 评分模型，其确立的Z 值分辨函数模型是：Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5 对于 X1=－ 6.1%，X2=－ 62.6%，X3=－31.8%，X4=40.1%，X5=1.5 的借款人来讲，按照上述公式计算出来的Z 值为（）。
A. 0.481B.1.481C. 2.481D. 3.48122. 金融机构的（）是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
A. 信用风险B. 流动性风险C. 汇率风险D.利率风险23. （）认为，商业银行的业务应集中于短期自偿性贷款，及基于商业行为而能自动清偿的贷款。
A.存款理论B.商业性贷款理论C.资产转移理论D.预期收入理论24. （）认为，保持银行资金流动性的最好办法是购买那些需要钱时可以立即出售的资产，只要银行持有能随时在市场上变现的资产，它的流动性就有较大的保证。
A.存款理论B.商业性贷款理论C.资产转移理论D.预期收入理论25. 下列各项中，不属于资产管理理论范畴的是（）。
A.存款理论B.商业性贷款理论C.资产转移理论D.预期收入理论26. 在负债管理理论的发展过程中，（）被人称之为“银行负债思想创新”。
A. 银行券理论B. 购买理论C. 存款理论D. 销售理论27. （）认为，商业银行只有根据经济情况的变化，通过资产结构和负债结构的共同调整，资产和负债两方面的统一管理，才能实现安全性、流动性和盈利性三者的统一。
A.资产管理理论B.负债管理理论C.资产负债管理理论D.资产负债表内表外统一管理理论28. 流动性缺口是衡量流动性风险的重要财务比率指标，它具体是指（）。
A.现金资产与银行总资产的比率B.银行贷款对存款的比率C.现金资产与银行存款的比率D.银行组合资产和负债的差额29. （）是指未来利率的不利变动带来损失的可能性。
A. 信用风险B. 流动性风险C. 利率风险D. 汇率风险30.诸如政府债券和企业债券的价格都会受市场利率波动的影响。
如果市场利率上升，债券价格就会（）。
A. 上升B. 下跌C. 不变D. 无法判断31. 一般而言，利率风险敞口越大，利率变动可能带来的损失（）。
A. 越大B. 越小C. 不受影响D. 无法判断32.当银行的利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，市场利率的下降会使银行的净利息收入（）。
A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法判断33.在缺口分析中，对于某一经济主体，当给定时段的利率敏感性负债大于利率敏感性资产( 包括表外业务头寸 ) 时，缺口为（）。
A. 正值B. 负值C. 零D. 无法判断34. 在一般情况下，持续期越长，金融工具现值的利率弹性就越大，利率风险（）。
A. 越小B. 越大C. 不受影响D. 无法判断35. 当利率敏感性缺口为正值时，利率敏感系数（）1。
A. 大于或等于 B. 小于或等于C. 大于D. 小于36 . 某银行 60 天内到期的短期贷款1000 万元，定期存款 800 万元，以银行同业拆借利率为基准利率。
当同业拆借利率上升了10％，短期贷款利率上升6％，则其相对变动率60％为(6 ％／ 10％) ；定期存款的利率可上升8％，则其相对变动率为80％ (8 ％／ 10％) 。
则银行的标准化缺口为（）。
A. 40 万元B. 一40万元C.200万元 D. 一 200 万元37. （）是不同交易主体之间的一种协议，协议双方均同意在预先约定的一系列未来日期，按照事先约定的利率方式，交换一定的现金流量。
A. 远期利率协议 B.利率期货C. 利率互换D. 利率期权二、多选题39. 风险的基本构成要素包括（）。
A. 风险因素B. 利润C. 风险事故D. 损失40. 下列属于风险损失的是（）。
A.船舶触礁沉没B.机器正常损耗C.故意沉船D.意外撞车导致司机受伤E.捐钱给慈善机构41. 风险的特征包括（）等。
A.风险的客观性B.总体风险发生的不确定性C.单一风险发生的可测定性D.风险的普遍性E.风险的发展性42. 按金融风险的形态划分，金融风险可以分为（）等。
A. 信用风险B. 企业风险C. 利率风险D. 汇率风险E.系统性风险43. 按金融风险的主体划分，金融风险可以分为（）。
A. 金融机构风险B. 企业金融风险C. 法律风险D. 居民金融风险E.国家金融风险44. 按金融风险的性质划分，金融风险可以分为（）。
A.国内金融风险B.国际金融风险C.系统性金融风险D.非系统性金融风险45. 按金融风险的层次划分，金融风险可以分为（）。
A. 信用风险B. 微观金融风险C. 操作风险D. 宏观金融风险46. 按金融风险的地域划分，金融风险可以分为（）。
A.微观金融风险B.系统性金融风险C.国内金融风险D.国际金融风险47. 金融风险的产生与许多因素有关，具体包括（）等方面。
A. 经济体制B. 金融监管C. 金融内控D. 金融创新E.金融投机48. 金融风险对微观经济主体的危害包括（）等方面。
A.造成直接经济损失B.影响投资者或存款人的信心和预期C.影响一国的国际收支，危及国家经济安全D.增大金融交易成本E.降低资金利用率49. 金融风险对宏观经济主体的危害包括（）等方面。
A.使经济增长速度放慢甚至出现负增长B.降低资金利用率C.影响一国的国际收支，危及国家经济安全D.增大金融交易成本E.造成财政政策和货币政策的扭曲50. 金融风险管理对微观经济层面的意义包括（）。
A.维护金融秩序，保障金融市场安全运行B.使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失C.稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰，并提高资金使用效率D.为经济主体作出合理决策奠定了基础E.有利于金融机构和企业实现可持续发展51. 金融风险管理对宏观经济层面的意义包括（）。
A.有助于保持宏观经济稳定并健康发展B.使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失C.维护金融秩序，保障金融市场安全运行D.为经济主体作出合理决策奠定了基础52. 金融机构风险内控的组织体系主要由（）等层次构成。
A.股东大会、董事会与监事会B.总部的高级管理层C.各分支机构的中级管理层D.政府监管E.基层管理者53. 金融风险外部管理的组织形式包括（）。
A.股东大会、董事会与监事会B.行业自律C.政府监管D.金融机构总部的高级管理层54. 金融风险管理的基本程序包括（）。
A.金融风险的识别和度量B.金融风险管理策略的选择和管理方案的设计C.金融风险管理方案的实施与监控D.金融风险管理的评估与总结55.金融风险的识别是指对经济主体面临的各种潜在风险进行认识、鉴别、分析，具体内容包括（）。