实验经济学的文献综述

实验经济学的文献综述内容摘要：实验经济学在中国的研究起步较晚，至今系统介绍实验经济学的著作较少。

本文在综合了已有资料的基础上，对实验经济学的发展历程、理论贡献、研究现状、经典实验、代表人物、方法论、发展趋势和评价做了全面的介绍，并就实验经济学和计量经济学的比较提出了自己的看法。

关键词：实验经济学个体决策口头双向拍卖市场博弈论一、实验经济学概述：实验经济学是经济学家在挑选的受试对象参与下，按照一定的游戏规则并给以一定的物质报酬，以仿真方法创造与实际经济相似的一种实验室环境，不断改变实验参数，对得到的实验数据分析整理加工，用以检验已有的经济理论及其前提假设、或者发现新的理论，或者为一些决策提供理论分析。

二、实验经济学发展历程：许多经济学家认为，在可控条件下研究大规模的宏观经济现象是十分困难的。

例如，诺贝尔经济学得主萨缪尔森在《经济学原理》（第12版）中说过这么一段话：“通过实施受控的实验是发现经济规律的一条可行的途径，但是不幸的是，经济学家们往往难以完成那些本来由化学家何生物学家控制的实验，因为这其中包含了诸多经济学家们不容易控制的因素。

就像天文学家和气象学家一样，经济学家们在答题上倾向于观察。

”（一）准备阶段（20世纪30年代末至60年代末）第一股思潮：20世纪50年代，阿莱斯悖论，是最早通过试验提出的对期望效用理论的怀疑。

第二股思潮：1948年张伯伦教授在课堂上的实验是实验经济学的开端，并启发了他的弟子弗农.史密斯，发表了被成为实验经济学奠基之作的论文《竞争市场行为的实验研究》。

第三股思潮：20世纪50年代，伴随着博弈论的发展，实验经济学成为研究经济学问题的重要手段。

（二）发展阶段（20世纪60年代末至80年代末）实验经济学的发展并非一帆风顺。

事实上，20世纪60年代末到70年代的前几年，实验经济学家不仅要进行各种实验，得到用传统方法或计量方法所无法得到的成果，还要面对来自主流经济学家的疑问和责难。

1982年弗农.史密斯发表了论文《作为实验科学的微观经济系统》，指出实验经济学的一个基本目标是：创造一个可操作的微观经济环境。

使得必要的控制可以保持，并且保证可以对有关变量进行测量，为此要设计适当的实验制度。

（三）走向成熟（20世纪80年代至今）20世纪80年代以来，实验经济学的发展突飞猛进，主流经济学已事实上承认了实验经济学方法在经济学研究中的可行性。

霍尔特（Holt,1999）在其编辑的《2000年实验经济学和社会科学参考文献》中将有关实验经济学的文章和著作分为九个领域：方法论、市场、拍卖、选择理论、博弈论、信息经济学、讨价还价、公共经济学、课堂实验等，可以说实验经济学研究方法已逐渐融入主流经济学的不同领域中。

实验经济学的研究队伍也进一步壮大。

除了“实验经济学的麦加”亚利桑那大学外，一大批优秀的实验经济学家也进入名校任教和建立实验室，实验经济学的对主流经济学的影响越来越大。

毋庸置疑，经过一段漫长的试验绝缘期，经济学最终成为一门实验科学。

实验经济学在检验、比较和完善经济学理论，以及分析、决策和评估政策上所起的作用有目共睹，并彻底改变了人们对经济学的成见。

连萨缪尔森也从善如流，在其新版的教科书中删除了前面所引得那段话，从而中止了旧观念的传播。

三、实验经济学理论贡献：（一）关于个体决策的实验研究1、“阿莱斯悖论”主流经济学在期望效用理论下得到无差异曲线的三个性质：无差异曲线之间是平行的。

阿莱斯实验：按照期望效用理论，平行的无差异曲线会产生这样的结果：因为假设中有0<=u1<=u2…<=un<=1,所以越是风险厌恶者，所面临的无差异曲线越陡峭。

一个追求效用最大化的实验参加者如果在第一套选择方案中偏好方案A的话，在第二套选择方案中必定也偏好方案C。

但是，阿莱斯实验的结果却表明尽管实验参加者在第一套选择方案中偏好方案A，在第二套选择方案中又恰恰偏好方案D。

结论：从这一悖论出发，阿莱斯等人对无差异曲线的平行性表示怀疑，认为无差异曲线应该是扇形展开的。

2、“偏好逆转”标准的经济理论中，“选优不选劣”是一个基本的理论假设。

博彩实验：显然，选择方案A赢的可能性更大，但奖额较小；而选择方案B则一旦赢的话，将赢得更多，但是赢得概率相对较小。

如果这种选择是根据赢得可能性和投入钱的多少决定的，博彩者就可能选择方案A，但是实际上付钱的时候，他反而会选择方案B。

结论：否定“选优不选劣”的基本假设。

（二）在市场理论检验方面1、关于市场组织的研究由张伯伦主持，史密斯改进的实验。

他们设计了一类与证券市场类似的完全竞争的供求市场，通过买卖双方的连续喊价达成交易合同，并重复进行交易过程。

在这项实验中，他将被实验者分为两组，一组是出售同样商品的零售商，一组是消费者。

零售商在不停的降价，而消费者则自由的提高价格，所有人的价格都公开写在黑板上，当零售商和消费者的报价一致时交易成功。

实验结果显示理论预期的市场均衡是可以获得的，而且均衡的收敛和稳定并不要求市场信息的完全性，不过均衡的获取需要参与人一定的试错过程。

通过实验还得到：完全信息和大量的交易者都不是达到完全竞争均衡的必要条件。

2、对拍卖理论的检验（1）拍卖理论经济理论有三方面的预测：第一，就谁将获得所拍卖商品和买方的期望收入而言，英式拍卖和第二价格密封拍卖等价，这一结果产生于个人理性。

第二，荷兰式拍卖和第一价格密封拍卖等价，这一结果产生于纳什均衡行为的更严格假设，即个人理性和对彼此间一致的预期的结合。

第三，如果所有买方都是风险中性的，那么所有的四种拍卖形式都是等价的。

（2）史密斯“口头双向拍卖市场实验”为了检验这些预测，史密斯进行了许多实验，主要是控制供需条件，调整市场制度。

为了产生私人信息，每个投标人被给予一个随机独立抽取的数字v，这个数字只有投标人本人直到。

如果投标人赢得了拍卖品，支付了价格p，他将得到奖金p-v。

实验结果显示：第一，等价性：支持第一个预测，英式拍卖和第二价格密封拍卖之间的等价性；但对于第二个预测，与理论预测相反，荷兰式拍卖和第一价格密封拍卖之间并没有产生等价的结果；实验结果也否定了买方风险中性的假设，并显示四种拍卖并不等价，第一价格密封拍卖长产生的平均卖价最高。

第二，市场效率：德兰士拍卖难以达到其他三种拍卖形式的市场效率。

但速度较快；密封拍卖几只比刚开较佳几只更屋效率，但售价会告一些，而且密封价格的做法能是价格更集中，免去了摊派（交易费用）。

第三，在光盘内共同价值拍卖几只下，出现了“赢者诅咒”（the winner’s curse）。

赢得标的物的人对拍卖结果的抱怨，原因是标的物的最终价格已经超出了真实价值，赢标者将赔钱。

（3）经典结论：收益等价定理在竞拍者风险中型假设下，四类基本拍卖机制产生标的物的理论预期价格必然相等，得到的分配方式也具有相同的效率。

（三）关于博弈论的实验传统的博弈论将参与人看做是内省的、有超强计算能力的人，得出各种那是均衡的结果。

但实验结果却表明，经典的博弈理论对个人互动行为的研究存在大量可质疑的地方，理论结果远不是最终的结论。

1、对“囚徒困境”的检验早期的实验经济学的研究致力于一些博弈模型的理论预期的检验，尤其对“囚徒困境”博弈做了较多的讨论。

这个实验是1952年有梅尔翁.狄勒雪尔（Melvin Dresher）和梅瑞.弗拉德(Merrill Flood)主持的.(其中b>a>c>d)显然对于每一个参与人来说，其占优策略是招供，所以博弈的唯一解是占优策略均衡解(c,c)，而并非帕累托最优解(a,a)。

弗拉德报道了他们1950年的实验和分析，他们在这类实验中观察到，经过上百次的重复博弈，参与人的支付与均衡解相距甚远。

对此结果，他们的解释是：博弈者不一定选择纳什均衡解，而纳什的解释是多次博弈使每次博弈之间会产生相互的影响。

2、博弈学习理论实验经济学对博弈论的讨论，后来开始涉及讨价还价、协调博弈等各类博弈，比较典型的有博弈学习理论。

博弈学习理论将均衡看做是不完全理性的参与人寻求最优化的长期均衡的结果，博弈学习理论的中心问题是参与者如何形成对对手正在如何行动的预期（即学习），以此为基础，建立了策略模型下的三类基本假说：（1）局部最优动态反应（又称古诺调整），指参与人采取策略，对于上期对手策略进行最优反应。

（2）虚拟行动。

指参与人将对手以前各期的策略的平均策略（包含一个先验策略，所以称为虚拟行动）作为对对手行为的预期，采取最优行动。

（3）复制者动态。

四、实验经济学方法论：经济理论的实验与物理、化学实验一样包含实验设计、选择实验设备和实验步骤、分析数据以及报告结果等环节。

由于实验对象是社会中的人，需要验证的是行为命题，经济理论的实验需要运用有别于物理、化学实验的方法，主要有：1、模拟和仿真查尔斯·普洛特认为：“实验室建立的经济与现实经济相比可能特别简单，但是却一样地真实。

真实的人被真实的金钱所驱动，因为真实的天赋和真实的局限，作出真实的决策和真实的错误，并为其行为后果而真实地悲喜”。

弗农·史密斯采用只有三个网络节点的模型来模拟电力系统，其实验结果基本上能反映现实电力系统运行中发电企业和电力交易商的行为类型和特征。

此外，实验经济学还通过保密实验意图，采取随机化的方法，和使用“价值诱导理论”等仿真技巧来提高实验结果的可信度和可重复性。

2、比较和评估实验经济学高度重视比较和评估的方法。

通过比较和评估，判断实验本身的好坏，分析实验失败的原因，验证理论的真实性。

实验经济学家将“效率”作为比较标准，方法上采取独立变动自变量，评估的结论建立在概率分布基础上。

3、行为分析和心理研究经济理论的实验是把社会中的人作为被实验者，所要验证的是人的行为命题，自然就需要借助行为和心理分析的方法。

实验经济学家运用行为理论来完善和改进实验，解释实验结果。

4、风洞实验法风洞试验仪成为工程设计重的标准程序之一。

1940年美国纽约湾海峡塔科马大桥倒塌事件后，在桥梁设计过程中都会将桥梁模型置于风洞中，运用可控制的气流和风速模拟桥梁在现实世界中所处的环境，来进行空气动力和桥梁性能的测试。

实验经济学家将风洞实验运用到经济学中来检验理论、协调市场规则，以降低和避免决策失误导致的现实世界中市场崩溃的风险及由此带来的大损失。

与传统经济学对现实世界的直接观察相比，风洞实验主要有一下优点：（1）具有更高的安全性，并能节约大笔费用。

（2）具有重复性和可控性。

（3）数据的针对性更强。

五、实验经济学代表人物：2002年诺贝尔经济学奖得主弗农.史密斯（ Vernon Smith ）和丹尼尔.卡尼曼（ Daniel Kahneman ），加州理工大学教授查尔斯.普洛特（Charles R. Plott），哈佛大学教授阿尔文.罗思(Alvin E．Roth)等。