金融风险管理实验报告模板
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
教学实验报告模板2012～2013学年第 2 学期
历史数据模拟法：预测下一个交易日
收益率稳定，先用收益率计算
251种数据，250收益率的变化 250情景收益率
先找出映射关系，资产的价值与收益率关系 P=P0(1+R)
用收益率
算出250种价格变动===分布
95%置信度下排序△P 从小到大 250个 250*0.05=13\
第13个的绝对值为VAR（风险价值）