计量经济学试题

试题一
一、单项选择题
1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则指的是（ D ）
A ．使︱^1()n i t Y t Y =-∑︱达到最小值 B.使min ︱^
i Y i y -︱达到最小值 C.使ma x ︱^t Y t y -︱达到最小值 D.使^21()n t
t Y t Y =-∑达到最小值
2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）
A ．01t t t Y a a X u =++
B ．(/)t t i Y E Y X u =+
C. ^^^
01t X t Y a a =+ D. 01(/)t t E Y X a a X =+
3．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ）
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）
A ．普通最小二乘法
B ．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法
5.书籍DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A ）
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
6.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k 为非零常熟，则该模型中存在（B ）
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
7.计量经济模型分为单方程模型和（C）
A.随机方程
B.行为方程
C.联立方程
D.非随机方程
8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）
A.时效性
B.一致性
C. 广泛性
D.系统性
9.时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ）
A．异方差问题B．多重共线性问题
C．随机解释变量问题D．设定误差问题
10．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ D ）
A．F=-1 B．F=0 C．F=1 D．F=∞
二、多选题
1.关于虚拟变量，下列表述正确的有（ABCD）
A.是质的因素的数量化
B. 取值为1和0
C.代表质的因素
D.在有些情况下可代表数量因素
E.代表数量因素
2.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有（ABC）
A.无偏性
B.线性性
C.方差最小性
D.确定性
E.误差最小性
3.经济计量模型的应用方向是（ABD）
A.用于经济预测
B.用于结构分析
C.仅用于经济政策评价
D.用于经济政策评价
E.仅用于经济预测、结构分析
4.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是（C D E）
A.模型中存在异方差
B.模型中存在虚拟变量
C.经济变量相关的共同趋势
D.滞后变量的引入
E.样本资料的限制
5.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计是存在的困难是（A D E）
A.产生多重共线性
B.产生异方差
C.产生自相关
D. 损失自由度
E.最大滞后期K较难确定
6.对于德宾—瓦森（DW）检验，下列结论中正确的是( ABD)。

A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验
B. 模型不能含有滞后的因变量
C. 没有不能判定的区域
D. 当DW<dL时，认为随机误差项存在一阶正自相关
E. 当DW<dL时，认为随机误差项存在一阶负自相关
7. 模型的对数变换有以下特点（A B E ）
A. 能使测定变量值的尺度缩小
B. 模型的残差为相对误差
C. 更加符合经济意义
D. 经济现象中大多数可用对数模型表示
E. 相对误差往往有较小的差异
8. 对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（ B C D ）
A.β1=β2=0
B.β1≠0，β2=0
C.β1=0，β2≠0
D.β1≠0，β2≠0
E.β1=β2
9. 在回归模型中引入虚拟变量的作用有（ABCD ）
A.反映质的因素的影响
B.分离异常因素的影响
C.提高模型的精度
D.检验属性类型对被解释变量的作用
E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响
10.下列属于时间序列数据的有（ACDE ）
A.1980—1990年某省的人口数
B.1990年某省各县市国民生产总值
C.1990—1995年某厂的工业总产值
D.1990—1995年某厂的职工人数
E.1990—1995年某厂的固定资产总额
三、判断题
1.只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性。

对
2.要使得计量经济模型拟合的好，就必须增加解释变量。

错
3.异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。

错
4.计量后经济学模型解释经济活动中各种因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

错
5.计量经济学是一门经济学科，不是数学或其他。

对
6.所谓OLS估计量的无偏性就是估计值正好等于被估计值。

错
7.在多回归分析中，F检验显著，不必进行t检验。

错
8.DW检验所检验的模型必须包括常数项。

对
9.增大样本容量有可能减弱多重共线性。

对
10.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

错
四、填空题
1.计量经济学的核心内容是建立和应用_______。

（计量经济模型）
2．_______主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。

（计量经济学检验）
3．最小二乘法估计的理论依据是______定理。

定理可以简述如下，给定古典线性回归模型的假定下，在各种b 1或b 0的______估计量中，最小二乘估计量具有______，亦即BLUE估计量。

（高斯—马尔科夫、线性无偏、方差最小的特性）4.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_____检验、_____检验、_____检验和_____检验。

（经济、统计、计量经济、预测性能）
5.以横截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_________。

（异方差或异方差性）
6.所谓________，是指过去时期的，对当前被解释变量产生影响的变量。

（滞后变量）
7.虚拟变量的引入方式有________、________和________ 。

（加法方式、乘法方式和一般方式）
8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了________问题。

（自相关或序列相关）
9. ________是产生多重共线性的根本原因。

（经济变量的内在联系）
10.只有两个变量的相关关系，称为_______ 。

三个或三个以上变量的相关关系，称为_______。

（简单相关，多重相关或复相关）
试题二
一、单项选择题
1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k 为非零常数，则该模型中存在（B）
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.当质的因素引进计量模型时，需要使用（D）
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
3．用模型描述现实经济系统的原则是（ B ）
A．以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好
B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C．模型规模越大越好，这样更切合实际情况
D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
4.下列各种数据中，以下不应该作为经济计量分析所用数据的是（C ）
A.时间序列数据
B.横截面数据
C.计算机随机生成的数据
D.虚拟变量数据
5. 戈德菲尔德—匡特(G—Q)检验法可用于检验( A)
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
6. 经济计量分析的工作程序(B)
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
7.回归分析的目的是（C）
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系；
B.研究解释变量对被解释变量的相关关系；
C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值；
D.以上说法都不对
8.在X于Y的相关分析中（C）
A.X是随机变量，Y是非随机变量
B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X和Y都是随机变量
D.X和Y均为非随机变量
9.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（D）
A.随机误差项期望值为零
B.不存在异方差
C.不存在自相关
D.无多重共线性
10.若计算的DW统计量的值为0，则表明该模型（B）
A.不存在一阶序列相关
B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关
D.存在高阶序列相关
二、多选题
1.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（BC）
A. 0表示存在这种属性
B.0表示不存在这种属性
C.1表示存在这种属性
D.1表示不存在这种属性
E.0和1所代表的内容可以任意设定
2.异方差的常见类型有（ABC ）
A.递增型
B.递减型
C.复杂型
D.倒V 型
3.确定滞后期长度的方法有（ABCD ）
A.相关系数
B.修正的可决系数
C.施瓦兹准则
D.经济理论或实际经验
4.如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（BCDE ）
A.参数估计量有偏
B.参数估计值的方差不能正确确定
C.变量的显著性检验失效
D.预测精度降低
E.参数估计值仍是无偏的
5．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i 10i X ˆˆY ˆβ+β=具有以下特点（ABC ）
A ．必然通过点（Y ,X ）
B ．残差ei 的均值为常数
C ．i Y ˆ的平均值与Yi 的平均值相等
D ．残差ei 与Xi 之间存在一定程度的相关性
E ．可能通过点（Y ,X ）
6.经济计量学是下列哪些学科的统一?( ABD )
A.经济学
B.统计学
C.计量学
D.数学
E.计算机科学
7.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的( AD )。

A. E(ui)=0
B. Var(ui)=2i σ
C. E(uiuj)≠0
D. 随机解释变量X ，与随机误差ui 不相关
E. ui ～N(0，2i σ)
8. 两变量X 与Y 间线性相关关系达到最高时，相关系数r 可能等于(AE)
A. 1
B. 0.9
C. 0
D. -0.9
E. -1
9.虚拟变量又称为（ABCDE）
A.属性变量
B.双值变量
C.类型变量
D.定型变量
E.二元型变量
10.常见的滞后结构类型有（ABC）
A.递减滞后结构
B.不变滞后结构
C.倒V型滞后结构
D.递增型滞后结构
三、判断题
1.样本容量n越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。

错
2.样本数据的收集是计量经济学的核心内容。

错
3.具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间一定具有因果关系。

错
4.模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对
5.DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

错
6.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

错
7.简单线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

对
8.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误差。

错
9.虚拟变量只能作为解释变量。

错
10.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

错
四、填空题
1.计量经济学的主体是_______（经济现象及其发展规律）。

2.在残差et的趋势图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次变化并不断地改变符号，即图形呈锯齿形，那么残差et具有_______自相关；如果，残差et 在连续几个时期中，逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个负的残差et以后跟着几个正的残差et，然后又是几个负的残差et，.......，那么残差et具有_______自相关。

（负、正）
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_________ 。

（自相关或序列相关）
4.常用的三类样本数据是_________、截面数据和虚拟变量数据。

（时间序列数据）
5.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、_________和数学三者的结合。

（统计学）
6. _______ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就是参数的真实值。

（无偏性）
7.可以用_______ 占_______的比重作为衡量模型对样本数据拟合优度的指标，该指标称为可决系数（或判定系数）。

（回归平方和ESS，总离差平方和TSS）
8.一阶差分法是模型存在完全_______时消除自相关的一种简单有效方法。

（一阶正自相关）
9.所谓_______是指对经济现象或过程的一种数学模拟。

（经济模型）
10.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_______。

（随机误差项）
计量经济学试题3
一、单项选择题
1.对样本的相关系数r，以下结论错误的是（A ）
A.︱r︱越接近0，X与Y之间线性相关程度高
B.︱r︱越接近1，X与Y之间线性相关程度高
C.－1≤r≤1
D.r＝0，则在一定条件下X与Y相互独立
2.计量经济模型是指（C ）
A.投入产出模型
B.数学规划模型
C.包含随机方程的经济数学模型
D.模糊数学模型
3.在回归模型中，正确表达了随机误差项序列相关的是（ A ）
A.
(,)0,
i j
COV u u i j
≠≠
B.
(,)0,
i j
COV u u i j
=≠
C.
(,)0,
i j
COV X X i j
=≠
D.
(,)0,
i j
COV X u i j
=≠
4. 在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期乘数是（C ）
A.0.2
B.0.5
C.0.6
D.0.9
5. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ C ）
A．相关系数B．回归系数C．可决系数D．标准差
6..F检验属于经济计量模型评价中的（ A ）
A.统计准则
B.经济理论准则
C.经济计量准则
D.识别准则
7．线性模型的影响因素（C）
A.只能是数量因素
B. 只能是质量因素
C.可以使数量因素，也可以是质量因素
D.只能是随机因素
8．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt -1+…+βkXt -k+ut 时，多项式βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim 的阶数m 必须（ A ）
A ．小于k
B ．小于等于k
C ．等于k
D ．大于k
9.下面属于截面数据的是（D ）。

A 、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值
B 、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值
C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D 、某年某地区20个乡镇各镇工业产值
10. 年劳动生产率X （千元）和工人工资Y （元）之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均（ A ）
A.增加60元
B.减少60元
C.增加20元
D.减少20元
二、多选题
1.计量经济模型的检验一般包括内容有（ ABCD ）
A.经济意义的检验
B.统计推断的检验
C.计量经济学的检验
D.预测检验
E.对比检验
2.如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD ）
A.参数估计值确定
B.参数估计值不确定
C.参数估计值的方差趋于无限大
D.参数的经济意义不正确
E.DW 统计量落在了不能判定的区域
3.检验序列自相关的方法是（C E ）
A.F 检验法
B.White 检验法
C.图形法
D.ARCH检验法
E. DW检验法
F.G—Q检验法
4.下列说法不正确的是（AB D）
A.多重共线性是总体现象
B.多重共线性是完全可以避免的
C.在共线性程度不严重的时候可以进行结构分析
D.只有完全多重共线性一种类型
5.可决系数的公式为（B C D ）
A.RSS/TSS
B.ESS/TSS
C.1-RSS/TSS
D.ESS/(ESS+RSS)
E.ESS/RSS
6.G—Q检验法的应用条件是（ABCDE）
A.将观测值按解释变量的大小顺序排列
B.样本容量尽可能大
C.随机误差项服从正态分布
D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉
E.除了异方差外，其他假定条件均满足
7.下列属于解决多重共线性的方法有（ABC）
A.直接剔除次要或可替代的变量
B.间接剔除重要的解释变量
C.逐步回归法
D.DW检验法
8.下列属于自相关产生的原因的是（ABCDE）
A.经济系统的惯性
B.经济活动的滞后效应
C.数据处理造成的相关
D.蛛网现象
E.模型设定偏误
9.在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有（ABCD）
A.解释变量X是确定的，非随机的；
B.X虽然是随机的，但与随机误差项也是不相关；
C.模型中的变量没有测量误差；
D.模型对变量和函数形式的设定是正确的，即不存在设定误差。

10.模型显著性检验（F检验）通不过的原因可能在于：（ABCD）
A.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量；
B.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；
C.样本容量n比较小；
D.回归模型存在序列相关(时间序列中，不同时期)。

三、判断题
1.在拟合优度检验中拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成；反之亦然。

错
2.虚拟变量原则上只能取0和1. 对
3.拟合优度R2检验和F检验是没有区别的。

错
4.当异方差出现时，常用的t和F检验失效。

对
5.在简单线性回归中可决系数R2与斜率系数的t检验的没有关系。

错
6.异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。

对
7.可决系数是解释变量个数的单调递增函数。

对
8.单方程模型都是随机方程。

对
9.加法方式引入虚拟变量改变的是斜率；乘法方式引入虚拟变量改变的是截距。

错
10.如果建立模型的目的是进行预测，只要模型的拟合优度较高，并且解释变量
的相关类型在预测期内保持不变，则可以忽略多重共线性的问题。

对
四、填空题
1.计量经济学分为_______和_______。

（理论计量经济学、应用计量经济学）。

2．计量经济模型中，参数估计的方法应符合_________的原则。

（尽可能地接近总体参数真实值）
3.在计量经济模型中，加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是________；二是________。

（加法方式、乘法方式）
4.阿尔蒙提出利用_______来逼近滞后参数变化结构，从而减少待估参数的数目。

（多项式）
5.滞后变量可分为________ 和________两类。

（滞后解释变量和滞后被解释变量）
6.一般来说，多重共线性是指各个解释变量X之间有________或________的线性关系。

（精确、近似）
7. _______是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题。

（应用计量经济学）
8.所谓_______就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。

（模型检验）
9.各种经济变量相互之间的依存关系有两种不同的类型：一种是确定性的函数关系；另一种是不确定的统计关系，也成为_______。

（相关关系）
10.被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响，没有考虑变量之间的前后联系，这样的模型称为________。

（静态模型）‘
计量经济学试题4
一、单项选择题
1.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（C）
A.异方差
B.自相关
C.多重共线性
D.设定误差
2.狭义的模型设定误差不包括（C）
A.模型中遗漏了有关的解释变量
B.模型中包含了无关解释变量
C.模型中有关随机误差项的假设有误
D.模型形式设定有误
3．线性模型的影响因素（C）
A.只能是数量因素
B.只能是质量因素
C.可以使数量因素，也可以是质量因素
D.只能是随机因素
4.容易产生异方差的数据为（C）
A.时序数据
B.修匀数据
C.横截面数据
D.年度数据
5.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后期长度每增加一期，可以用的样本数据就会（B）
A.增加1个
B.减少1个
C.增加2个
D.减少2个
6.在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C）
A.无多重共线性假定成立
B.同方差假定成立
C.零均值假定成立
D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
7.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）
A.解释变量为非随机的
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D.随机误差项服从一阶自回归
8.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2值却很大，F值也很显著，这说明模型存在（A）
A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.设定偏误
9.在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D）
A.经济变量具有惯性作用
B.经济行为的滞后性
C.设定偏误
D. 解释变量之间的共线性
10.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是（A）
A.内生变量
B. 外生变量
C.虚拟变量
D.前定变量
二、多选题
1.检验自相关的方法有（ABCD）
A.图形法
B.DW检验法
C.偏相关系数检验法
D.BG检验法
E.White 检验法
2.降低多重共线性的经验方法有（ABCD）
A.利用外部或先验信息
B.横截面与时间序列数据并用
C.变量或模型变换
D.增大样本容量
3. 解释变量显著性检验通不过的原因可能在于：（ABC）
A.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；
B.解释变量与被解释变量之间不存在任何关系；
C.解释变量之间存在线性相关关系，即模型中存在多重共线性。

D.样本容量n比较小；
4.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的( AD )。

A. E(ui)=0
B. Var(ui)=2iσ
C. E(uiuj)≠0
D. 随机解释变量X，与随机误差ui不相关
E. ui～N(0，2iσ)
5.对于德宾——瓦森DW检验，下列结论中正确的是( ABD )。

A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验
B. 模型不能含有滞后的因变量
C. 没有不能判定的区域
D. 当DW<dL时，认为随机误差项存在一阶正自相关
E. 当DW<dL时，认为随机误差项存在一阶负自相关
6．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（ABCE）
A.无法估计无限分布滞后模型参数
B.难以预先确定最大滞后长度
C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度
D.滞后的解释变量存在序列相关问题E．解释变量间存在多重共线性问题
7．古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC ）
A.无偏性
B.线性
C.最小方差性
D.不一致性
E.有偏性
8.如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD）
A.参数估计值确定
B.参数估计值不确定
C.参数估计值的方差趋于无限大
D.参数的经济意义不正确
E.DW统计量落在了不能判定的区域
9.检验序列自相关的方法是（C E）
A.F检验法
B.White检验法
C.图形法
D.ARCH检验法
E. DW检验法
F.G—Q检验法
10. 对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（ B C D）
A.β1=β2=0
B.β1≠0，β2=0
C.β1=0，β2≠0
D.β1≠0，β2≠0
E.β1=β2
三、判断题
1.变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的。

对
2.相关系数只能反映变量间的线性相关程度，不能说明非线性相关关系。

对
3.系数的置信区间越小，对回归系数的估计精度就越高。

对
4.对于异方差模型，加权最小二乘法（WLS）才是最佳线性无偏估计。

对
5.如果模型对样本有较高的拟合优度，F检验一般都能通过。

对
6.DW检验有运用的前提条件，只有符合这些条件DW检验才是有效的。

对
7.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

错
8.在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错
9.在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释。

错
10.在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。

错
四、填空题
1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用__________性的
数学方程加以描述。

（随机）
2. 经济计量学对模型“线性”含义有两种解释，一种是________；另一种是________。

通常线性回归更关注第二种解释。

（模型就变量而言是线性的，模型就参数而言是线性的）
3. _______研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系。

（理论计量经济学）
4. _______是计量经济学研究的起点，也是整个计量经济分析过程中最关键的一步。

（模型设定或建立理论模型）
5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是_______；二是_______。

（随机关系、因果关系）
6.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_______。

（随机误差项）
7.所谓_______就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。

（模型检验）
8._______ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就是参数的真实值。

（无偏性）
9.计量经济学研究中，人们通常使用人为构造的_________变量表示客观存在的定性现象或特征。

（虚拟）
10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为________。

（滞后效应）
计量经济学试题5
一、单项选择题
1.将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（B）
A．4 B.3 C. 2 D. 1
2.在DW检验中，当d统计量为4时，表明（B）
A．存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定3.辅助回归模型主要用于检验（D）
A．异方差性B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性
4.在修正异方差的方法中，不正确的是（D）
A．加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法
C.对模型的对数变换法
D.两阶段最小二乘法
5.在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）
A．广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D.德宾两步法
6.下列说法正确的是（B）
A．异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象
D.时间序列更容易产生异方差
7.下列说法正确的有（C ）
A．时序数据和横截面数据没有差异
B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要
C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度
8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和dU,则当d L< d < du 时，可认为随机误差项( D )
A.存在一阶正自相关
B.存在一阶负相关。