上海交易所螺纹钢标准仓单质押融资指导手册(第2版)(1)
交割手册(螺纹钢RB)(DOC)
螺纹钢期货合约交割手册为保证上海期货交易所期货交割业务的正常进行，规范实物交割行为，根据《上海期货交易所交易细则》、《上海期货交易所交割细则》和《上海期货交易所标准仓单管理办法》，编制本手册。
具体以交易所最新公布为准。
一、仓单注册和注销（一）仓单生成1.仓库仓单生成流程：*未经交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的商品不能用于交割。
2.厂库仓单生成流程* 交割商品应当是经上海期货交易所注册的生产厂生的注册商标的商品* 交割螺纹钢的外形、尺寸、重量及允许偏差应当符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》的规定。
在指定交割仓库交割的螺纹钢其长度为9米和12米定尺。
* 交割螺纹钢的每批商品的有效期限为生产日起的90天内，并且应在生产日起的30天内入指定交割仓库方可制作仓单。
* 交割商品必备单证：应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书。
* 厂库以自己作为货主签发的厂库标准仓单不得充抵保证金使用。
* 厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成之日起六个月，厂库标准仓单超过交割有效期即失效，不得用于期货交割（二）包装物的规定、计量和溢短交割螺纹钢包装、标志及质量证明书等应当符合GB1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》。
每一仓单的螺纹钢，应当是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一公称直径、同一长度的商品组成，并且组成每一仓单的螺纹钢的生产日期应当不超过连续两日，且以最早日期作为该仓单的生产日期。
用于交割的螺纹钢每一仓单的标的实物应当作为一个堆放垛位进行堆放。
计量和溢短：交割螺纹钢以实际称重方式计量。
每张螺纹钢标准仓单的实物溢短不超过±3%，磅差不超过±0.3%。
（三）仓单注销1、仓单所有人提货时，应当通过标准仓单管理系统向交割仓库提交注销申请，交割仓库在审核后予以发货。
2、仓单所有人在出库申请中应当注明提货方式:（1）自行到库提货的，指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。
仓单质押、OTC期权、基差交易及期货资管业务介绍材料
仓单质押、OTC期权、基差交易及期货资管业务介绍风险管理业务介绍风险管理业务介绍Risk subsidiary business introduction1.1 仓单质押融资流程图1.1 仓单质押融资--风控措施风险管理子公司在期货交易所开设风险控制账户，如质押物价值贬值接近风险阀值时，就在期货市场卖出质押物，及时控制风险。
1.按质押物现货价值8折融资给铝生产企业，相当于融资企业在贸易链公司存在20%的担保金。
即贸易链公司在现货市场上销售质押物后，能获得100%的质押物货款。
2.如现货或期货市场铝价格下跌幅度到9%接近风险阀值时，要求铝生产企业（乙方）增加相应的保证金，使乙方的保证金在15%（由甲乙双方商定）以上，确保贸易链公司融出资金的安全。
3.如果铝生产企业（乙方）在铝价格下跌9%接近风险阀值时，不按约定交纳保证金，贸易链公司（甲方）有权在现货市场或期货市场卖出质押物。
1.1 仓单质押融资--风险阈值测算风险阈值测算融资本息仓储费质检费出库费交割费运输费增值税费运费其他费用1.2 基差交易（点价）在实际情况中，由于期现价格的变动并不一致，导致了直接运用套期保值进行避险时效率往往低下，基差交易可以解决该缺点。
目前该避险方式在国外已经得到广泛的运行，国内主要以有色金属行业运用最为成熟。
套期保值基差交易※直接对商品价格进行规避，价格变动往往较大，可预测性差；※避险结果不可预测；※基差变动过大时，会形成较大亏损，倒是避险失败。
※直接对基差进行规避，基差变动较价格变动更小，可预测性较好；※避险结果明确；※开始避险时，争取到一个好的价差可以贡献初始盈利。
进口铜62500元/吨卖期货63000元/吨基差-500元/吨1.2 基差交易（点价）铜贸易商五月铜管企业7月交割前15天点价，到期交易价格=点价+50元七月铜管企业6200061000600005900058000铜贸易商7月2日点价5800元/吨货物销售铜贸易商七月现货亏损：（58000+50）-62500=-4450元/吨期货盈利：63000-58000=5000元/吨合计盈亏：5000-4450=550元/吨=初始基差+50元升贴水。
利用仓单质押工具参与跨期&期现套利交易
3、期现套利交易示例
期现套利交易举例——白糖
2008年2-3月，霜冻灾害导致投机资金大举涌入白糖期货合约进 行多头炒作，而现货价格却并未紧跟期价上涨，导致期现价差 一度扩大到六百元以上的高位水平。为现货商的套期保值和期 现套利提供良机。
我们以08 年2 月21 日收盘价为例，当时郑州白糖期货SR805 合约价格4400 元/吨，而南宁现货市场报价却只有3900元（此 时销区价格约为4100元），两者价差高达500元，此时买进现货 卖出SR805 合约得到正的价差500 元/吨。之后计算套利成本。
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持有费用的计算
假设在该价位买入现货并在3月中旬交割入库，到5月交货，则仓储 时间为两个月
仓储费=0.35*60=21元 • 持有现货（仓单质押融资）的利息成本=3900*7.47%*2 /12=3900*7.47%*2 /12=48.6元
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持有期货合约保证金的利息成本=4400*30%* 7.47%*2 /12=16.4 元 持有利息成本合计65元
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收益率=309/（3900+4400*30%）=5.9%
年化收益率=5.9%/3*12=23.7%
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注意该利润水平为理想状态，实际上很可能会涉及到额外的长 途运输及寻找现货资源等成本，实际操作中不得不考虑在内。
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期现套利中仓单转质押的流程
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期现套利的风险评估
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4、哪些品种较多出现跨期（期现）套利机会
出现期现套利交易机会的频率高于跨期套利交易，铜、铝、锌、 白糖、PTA、塑料、白银等品种都有出现，有现货背景的生产消 费企业和贸易商可以利用仓单质押工具参与这类期现套利交易机 会
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银行仓单质押融资业务管理办法模版
银行仓单质押融资业务管理办法（试行）第一章总则第一条为推动我行供应链金融业务的发展，完善我行的供应链金融产品体系，规范仓单质押融资业务的管理与操作，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等国家相关的法律法规以及我行的相关规定，制定本办法。
第二条仓单质押融资业务，是指授信申请人以其自有的仓单作为质押物向我行出质，我行向申请人提供融资的业务。
第二章专有名词解释仓单，是指仓储保管人在与存货人签订的仓储保管合同的基础上，按照行业惯例，以表面审查、外观查验为一般原则，对存货人所交付的仓储物品进行验收之后出具的权利凭证。
仓单是提取仓储物的唯一合法、有效凭证。
（一）根据仓单流通性不同，仓单可以分为普通仓单和可流转仓单：普通仓单，是指依据仓储合同，由仓储保管人向存货人出具的不可转让的存储仓储物的凭证。
可流转仓单，是指因仓储物物权发生变化，经仓单持有人背书和货物保管人确认后可依法转让的仓单。
（二）根据其表现形式不同可以分为纸质仓单和电子仓单。
1.纸质仓单是仓储保管人以纸质单据制作的，向存货人出具的存储仓储物的凭证。
2.电子仓单是仓储保管人以数据电文形式制作的，向存货人出具的存储仓储物的凭证。
第三条仓单质押融资业务纳入借款申请人在我行统一授信管理。
第四条业务品种仓单质押融资业务项下产品可用于包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴等。
第五条授信期限仓单质押融资业务授信额度期限最长为一年（含）。
授信项下单笔业务期限原则上不超过6个月(含)，最长不超过一年（含）。
第六条质押率质押率是授信敞口与质押物价值或评估净值的比率，采用上限管理，原则上不超过70%。
具体业务办理参照《银行授信业务担保管理办法（2016年，1.0版）》等相关规定执行。
第七条仓单质押融资业务的分类（一）根据我行授信资金用途不同，可将仓单质押融资业务授信分为先质后贷业务和先贷后质业务：1.先质后贷业务是指借款申请人将其合法持有的仓单质押至我行名下，我行根据仓单评估价值的一定比例为其提供融资。
上海交易所螺纹钢标准仓单质押融资指导手册第版优选稿
上海交易所螺纹钢标准仓单质押融资指导手册第版文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]1、标准仓单如何入库(1)上海期货交易所螺纹钢期货标准合约(2)标准仓单基本概念标准仓单在标准仓单管理系统中生成后即以电子形式存在。
指定交割仓库可以根据标准仓单所有人（以下简称仓单所有人）的申请，为其提供打印的纸质标准仓单。
标准仓单应当包括下列事项:（一）货主名称（全称）;（二）仓储物的品种、数量、质量和件数;（三）储存场所;（四）仓储费(见附件);（五）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期限以及保险人的名称;（六）填发人、填发地和填发日期;（七）标准仓单应当载明的其他内容。
(3)仓单生成流程标准仓单生成包括交割预报（入库申报）、商品入库、验收、指定交割仓库签发、确认等环节。
入库注意事项：(1)货主向指定交割仓库发货前，应当办理入库申报。
入库申报的内容包括商品的品种、等级（牌号）、商标、数量、发货单位及拟入指定交割仓库名称等，并提供各项单证。
客户应当委托期货公司会员办理交割预报（入库申报）手续。
(2)交易所在库容允许情况下，考虑货主意愿，在3个交易日内决定是否批准入库。
货主应当在交易所规定的有效期内向已批准的入库申报中确定的指定交割仓库发货。
未经交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的商品不能用于交割。
(3)指定交割仓库应当根据期货交割的有关规定，对入库商品种类、牌号、数量、质量、包装及相关单证进行验收。
货主应当到库监收。
货主不到库监收，视为同意指定交割仓库的验收结果。
验收合格后，指定交割仓库应当将入库检验的结果输入标准仓单管理系统，再由会员向交易所提交制作标准仓单申请。
(4)交易所批准制作标准仓单后，指定交割仓库核对入库申报数据并制作仓单。
指定交割仓库审核人员应当复核仓单数据。
(5)仓单所有者对新签发的标准仓单进行验收确认。
如果仓单所有者在收到标准仓单验收通知后三天内未对指定交割仓库签发的标准仓单进行验收确认的，视为已验收确认，标准仓单自动生效。
押题宝典期货从业资格之期货基础知识通关题库(附带答案)
押题宝典期货从业资格之期货基础知识通关题库(附带答案)单选题（共45题）1、某新客户存入保证金200000元，在5月7日开仓买入大豆期货合约100手，成交价为3500元/吨，同一天该客户平仓卖出40手大豆合约，成交价为3600元/吨，当日结算价为3550元/吨，交易保证金比例为5%，则客户当日的结算准备金为（）元。
大豆期货的交易单位是10吨/手。
A.16350B.9350C.93500D.163500【答案】 D2、有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（）。
A.期货交易是期货期权交易的基础B.期货期权的标的是期货合约C.买卖双方的权利与义务均对等D.期货交易与期货期权交易都可以进行双方交易【答案】 C3、客户保证金不足时应该（）。
A.允许客户透支交易B.及时追加保证金C.立即对客户进行强行平仓D.无期限等待客户追缴保证金【答案】 B4、黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司。
A.30B.20C.10D.0【答案】 B5、6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（）。
A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.套汇交易【答案】 A6、股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。
A.财务风险B.经营风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】 C7、当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
A.卖出股指期货，买入对应的现货股票B.卖出对应的现货股票，买入股指期货C.同时买进现货股票和股指期货D.同时卖出现货股票和股指期货【答案】 A8、某投资者以4010元/吨的价格买入4手大豆期货合约，再以4030元/吨的价格买入3手该合约；当价格升至4040元/吨时，又买了2手，当价格升至4050元/吨时，再买入1手。
若不计交易费用，期货价格高于（）元/吨时，该交易者可以盈利。
《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答
《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答文章属性•【公布机关】中国期货业协会,中国期货业协会,中国期货业协会•【公布日期】2022.02.28•【分类】法规、规章解读正文《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答一、管理办法及数据报送【问题1】请问《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》（以下称《管理办法》）中关于过渡期的安排，具体如何执行？答：《管理办法》于2021年12月24日正式发布实施，并对风险控制指标标准设置阶梯式过渡期，各类指标在各时间段内，实际执行的规定标准和预警标准如下表所示：【问题2】关于各项风险控制指标的规定标准，是否只要在每月计算填报时满足就可以？答：不是。
公司应当建立与风险控制指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保各项风险控制指标持续符合标准。
【问题3】《管理办法》要求风险管理公司经营管理主要负责人、财务负责人、风险管理负责人对风险控制指标报表签署确认意见，可以以公司系统审批流程的意见作为确认意见吗？需要将签署确认意见的文件上传XBRL系统吗？答：签署确认意见的形式包括纸质或电子形式，电子形式可以为OA流程审批意见、邮件确认意见等。
签署确认意见的相关文件公司应当存档备查，无需上传XBRL系统。
【问题4】 XBRL填报，没有数值的单元格，填数字0还是不填？答：报表中公司业务不涉及的项目应为空值；公司涉及的项目，经计算结果为0，需要填数字0。
举例说明，若公司没有备案或已备案但未开展做市业务，则在填报风险资本准备计算表时，行次3和29，做市业务的市场风险资本准备、操作风险资本准备对应的余额应为空值；若公司开展了做市业务，但经计算，做市业务的市场风险资本准备、操作风险资本准备均为0，则行次3和29需要填0。
二、净资本（一）货币资金【问题5】货币资金中，存放于本集团财务公司的货币资金在哪一行填列？答：财务公司不是银行、证券公司、期货公司，本集团财务公司属于关联方，因此存放在本集团财务公司的货币资金，在“货币资金-其他关联方”一行填列。
2023年期货从业资格之期货投资分析题库附答案(基础题)
2023年期货从业资格之期货投资分析题库附答案（基础题）单选题（共30题）1、如果两种商品x和v的需求交叉弹性系数是2.3，那么可以判断出( )。
A.x和v是替代品B.x和v是互补品C.x和v是高档品D.x和v是低价品【答案】 B2、当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)报价为102元，每百元应计利息为0.4元。
假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（）万元。
A.101.6B.102C.102.4D.103【答案】 C3、如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为( )。
A.4.39B.4.93C.5.39D.5.934、Shibor报价银行团由16家商业银行组成，其中不包括（）。
A.中国工商银行B.中国建设银行C.北京银行D.天津银行【答案】 D5、假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。
(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896【答案】 B6、（）是指一定时期内一国银行体系向经济中投入、创造、扩张（或收缩）货币的行为。
A.货币供给B.货币需求C.货币支出D.货币生产7、波浪理论的基础是( )A.周期B.价格C.成交量D.趋势【答案】 A8、湖北一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单，该客户与中粮集团签订协议，集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。
其中，串出厂库（中粮黄海）的升贴水为-30元/吨，计算出的现货价差为50元/吨；厂库生产计划调整费上限为30元/吨。
该客户与油厂谈判确定的生产计划调整费为30元/吨，则此次仓单串换费用为（）。
A.30B.50C.80D.110【答案】 B9、下列说法错误的是（）。
上海期货交易所标准仓单
上海期货交易所标准仓单上海期货交易所标准仓单是指在上海期货交易所交易的标准化期货合约所对应的交割凭证。
标准仓单是期货交易所为了保障期货交易的正常进行而设立的，它是期货合约交割的基础，也是期货市场的重要组成部分。
上海期货交易所标准仓单的发行和管理遵循一定的规范和程序，下面将对上海期货交易所标准仓单进行详细介绍。
一、上海期货交易所标准仓单的特点。
上海期货交易所标准仓单具有以下几个特点：1. 标准化，标准仓单是根据上海期货交易所的期货合约标准化要求发行的，具有统一的格式和内容，以确保交易的一致性和可比性。
2. 可流通性，标准仓单可以在期货交易所进行交易，也可以在银行、仓储公司等金融机构进行质押融资，具有较强的流动性和变现能力。
3. 可替代性，标准仓单可以作为期货合约的交割凭证，也可以用于商品的实际交割，具有一定的替代性和灵活性。
4. 安全性，上海期货交易所对标准仓单的发行和管理进行严格监管，确保其安全性和真实性，保障交易的合法性和公平性。
二、上海期货交易所标准仓单的发行和管理。
上海期货交易所标准仓单的发行和管理主要包括以下几个环节：1. 仓单申请，持有商品的仓库或仓储公司可以向上海期货交易所申请发行标准仓单，申请材料包括商品质量检验报告、仓储凭证、申请书等。
2. 仓单审核，上海期货交易所对申请发行的标准仓单进行审核，确保商品质量和数量符合期货合约的标准要求。
3. 仓单发行，经审核通过后，上海期货交易所发行标准仓单，并在期货交易系统中登记备案，确保其可在交易所进行流通和交易。
4. 仓单管理，上海期货交易所对发行的标准仓单进行管理，包括仓单的变更、转让、质押、解押等操作，确保仓单的安全和有效流通。
5. 仓单监管，上海期货交易所对仓单的流通和交易进行监管，防范操纵和违规交易行为，维护市场秩序和交易公平。
三、上海期货交易所标准仓单的作用和意义。
上海期货交易所标准仓单在期货市场中具有重要的作用和意义：1. 交割凭证，标准仓单是期货合约的交割凭证，可以用于期货交易的实际交割，保障交易的合法性和有效性。
螺纹钢仓单规则
螺纹钢仓单规则
上海期货交易所为了保证交割品质，对于交割货物有着严格的标准，对于螺纹钢和线材的仓单及交割有三项规定：
1. 只有生产日起的30天内进入指定交割仓库的方可制作成仓单。
2. 每批商品的有效期限为生产日起的90天内。
3. 用于进行交割的螺纹钢、线材每批商品的有效期应当涵盖本次交割的最后交割日。
当标准仓单在90天的有效期到期后，标准仓单就失去了相应的作用。
那么标准仓单持有者只能将仓单进行注销。
仓单注销是指标准仓单所有人提货或者申请将其标准仓单转为一般现货提单，由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。
需要注意的是，一般现货提单与标准仓单是不同的概念，一般现货提单不能用于实物交割。
另外，上海期货交易所对螺纹钢期货有如下限仓制度：
1. 限仓是指交易所规定的会员或客户对某一合约单边持仓的最大数量。
限仓比例从5%至25%不等。
限仓数额在交割月份从360手到3600手不等，在交割月前第一月从1800到18000手不等。
2. 交易所对套期保值交易的持仓与投机交易的持仓实施分类管理，套期保值交易的持仓不受投机头寸持仓限量的限制。
3. 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓头寸的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。
4. 交割月前第一月的最后一个交易日收盘前，各会员、各客户在每个会员处螺纹钢期货合约的投机持仓应当调整为30手的整倍数（遇市场特殊情况无
法按期调整的，可以顺延一天）；进入交割月后，螺纹钢合约投机持仓应当是30手的整倍数，新开、平仓也应当是30手的整倍数。
以上内容仅供参考，建议查询上海期货交易所官网获取更准确和全面的信息。
上海期货交易所关于发布《上海期货交易所集团交割业务管理办法》的公告
上海期货交易所关于发布《上海期货交易所集团交割业务管理办法》的公告文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2024.05.13•【文号】上海期货交易所公告〔2024〕69号•【施行日期】2024.05.13•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所公告〔2024〕69号关于发布《上海期货交易所集团交割业务管理办法》的公告《上海期货交易所集团交割业务管理办法》经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自2024年5月13日起实施。
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如与中文文本不一致，以中文文本为准。
附件：《上海期货交易所集团交割业务管理办法》上海期货交易所2024年5月13日附件上海期货交易所集团交割业务管理办法第一章总则第一条为了规范上海期货交易所（以下简称交易所）集团交割业务，便利市场各方参与期货交割业务及相关活动，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所交割细则》等业务规则，制定本办法。
第二条一个或者多个交割库及其联合方，通过集团化管理、运营和合作，经交易所批准，可以为某期货商品提供标准仓单等集团交割业务、异地提货等集团交收业务。
承担集团管理职能的机构（以下简称集团交割中心）负责对加入集团的成员进行监督管理，确保集团所有成员遵守交易所规定。
集团成员不能向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物的，集团交割中心承担全部责任。
第三条根据资质能力和业务范围，集团成员包括仓库、厂库等交割库和交收库等。
仓库和厂库可以签发标准仓单并为客户办理交割业务；交收库不能签发标准仓单，可以开展商品交收业务。
第二章资格条件第四条集团交割中心应当符合以下条件：（一）具有独立的法人资格。
（二）设立运营满两年。
（三）财务状况良好，具有较强的抗风险能力，注册资本和净资产均不得低于人民币1亿元或者等值外币。
（四）具有良好的商业信誉，近3年（成立不满三年的，自成立时开始，下同）内无严重违法行为记录。
钢材期货基础知识及应用
• 在多数情况下，由于交割品质、地点和交割成本等原因，实物交割并 不经济。
• 套期保值的核心作用在于利用期货与现货价格波动高度一致的特点， 通过期货合约的操作锁定现货价格波动的风险，实现价格管理和实物 流基本分离。企业套保操作，不改变其实物购销渠道，但可以通过期 货更加优化。
更大的容错空间
• 看得准，拿的住 • 看错不一定亏钱
更多样化的获利方式
• 方向性交易/备兑交易/波动率交易/套利交易
价格
时间
波动率
对概率进行交易
期货交易与期权交易的区别
▪ 期货（多头）：线性 涨多少就赚多少 跌多少就亏多少
损益
-10 -5
赚10 赚5
价
+5
+1 0
格
亏5
亏10
▪ 期权（看涨）：非线性 “ 涨了就赚 ” “ 跌了小亏，仅限权利金”
股票交易 交易方向: 只能做多 交易规则： T+1（当天不可平仓） 资金运用： 全额资金
期货交易 双向交易，多空皆可 T+0（当天可平仓） 保证金方式 （杠杆）
期货交易与期权交易的区别
非线性的损益结构
• 对风险和收益进行有效切割与搭配
更高的资金利用效率
• 明确的资金占用，更高的收益率 • 多重因素可调节的杠杆
杠杆效应
保证金制度（杠杆效应）
做多情况下
全额交易
10% 10%
￥
￥
￥
保证金交易
10%
100
￥
900 ￥
900
100%
200 100 100
上海期货交易所关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告
上海期货交易所关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2024.04.18•【文号】上海期货交易所公告〔2024〕56号•【施行日期】2024.04.18•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所公告〔2024〕56号关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》已经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布, 自2024年4月18日实施。
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附件：1. 条文修订对照表2. 《上海期货交易所做市商管理办法》（修订版）上海期货交易所2024年4月18日附件2上海期货交易所做市商管理办法（修订版）第一章总则第一条为规范对上海期货交易所（以下简称交易所）做市商的管理，增强期货交易流动性，促进市场功能发挥，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本办法。
第二条做市商是指经交易所认可，为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或者非法人组织。
第三条本办法适用于交易所做市商的做市及相关活动，交易所、做市商及会员应当遵守本办法。
第二章资格管理第四条交易所可以在指定品种上引入做市商，并向市场公布。
第五条交易所可以对做市商实施分级管理，并可以根据市场发展情况对做市商数量和结构进行调整。
第六条交易所按品种实行做市商资格管理。
申请做市商资格，应当具备下列条件：（一）净资产不低于人民币5000万元；（二）具有专门机构和人员负责做市交易，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（四）最近三年无重大违法违规记录；（五）具备稳定、可靠的做市交易技术系统；（六）应当具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历；（七）交易所规定的其他条件。
上海证券交易所Level-2行情发布系统接口说明书_3_01_
V3.01
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第一章 前言..................................................................................................................................... 4 1 目的....................................................................................................................................... 4 2 阅读对象............................................................................................................................... 4 3 参考文档............................................................................................................................... 4 4 术语说明............................................................................................................................... 4 5 文档变动说明...........................................................................................
胶合板（bb）交割手册说明书
胶合板（bb）交割手册一、合约及交割要素《胶合板期货合约及交割要素》二、交割资质1.只有企业法人才具备实物交割的权利。
自然人客户不允许进行实物交割。
2.客户的期货交割须由会员办理，并以会员名义在交易所进行，交割结果由客户承担。
三、交割单位500张（对应1手期货合约）四、交割标准及升贴水相关规定大连商品交易所胶合板交割质量标准(F/DCE BB002-2018)1主题内容与适用范围4.2.3其他要求指标要求垂直度≤1.0mm/m 边缘直度≤1.0mm/m 平整度偏差≤10mm 波纹度≤0.3mm4.3板芯质量项目要求相邻芯条接缝间距沿板长度方向，相邻两排芯条的两个端接缝的距离≥50mm 芯条宽厚比≤5.0芯条侧面缝隙≤1mm芯条端面缝隙≤3mm板芯修补允许用木条、木块和单板进行加胶修补六、仓库名录•胶合板指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库，交易所可视情况对胶合板指定交割仓库进行调整。
•指定交割仓库：是指经交易所指定的，在指定交割地点为期货合约履行实物交割提供服务的法人。
指定交割仓库分为指定仓库和指定厂库。
•因市场发展需要，交割仓库将不定期进行调整，如需了解最新交割仓库名录，查询方法：大商所首页>业务/服务>业务指引>农业品交割业务指引>交割仓库与质检机构/dalianshangpin/ywfw/ywzy/nypjgywzy/index.html1.仓库标准仓单•客户提交《交割预报》→期货公司申请提交→交易所、仓库审批（结算时收取预报定金）→货物入库→质检→仓库提交到货确认→期货公司确认到货→交易所审批到货确认→仓库提交注册申请→期货公司通过注册申请→交易所审批→注册成功（1）入库预报•货主向指定交割仓库发货前，应当由会员向交易所办理交割预报。
交易所应当在收到办理交割预报申请后的3个交易日内予以答复，并按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库。
未办理交割预报的商品不得用于交割。
上海期货交易所标准仓单交易管理办法(试行)(2021修订)
上海期货交易所标准仓单交易管理办法(试行)(2021修订)发布部门 : 上海期货交易所发文字号 : 上海期货交易所公告〔2021〕39号发布日期 : 2021.04.27实施日期 : 2021.04.27时效性 : 现行有效效力级别 : 地方规范性文件法规类别 : 期货综合规定上海期货交易所标准仓单交易管理办法（试行）（2021修订）（上海期货交易所公告〔2021〕39号2021年4月27日）第一章总则第一条为进一步提升期货市场服务实体经济的能力，更好发挥期货市场功能，根据国家有关法律、法规，《上海期货交易所章程》《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所标准仓单管理办法》等相关业务规则，制定本办法。
第二条为规范市场参与者的交易行为，保护市场参与者的合法权益，上海期货交易所（以下简称交易所）设立标准仓单交易平台（以下简称平台）对标准仓单交易以及相关业务进行统一管理。
第三条标准仓单交易的开户、交易、结算、交收、风险控制以及标准仓单线上质押等适用本办法。
交易所、仓单交易商、指定交割仓库、指定厂库（以下简称厂库）、指定存管银行、贷款银行、信息服务机构等应当遵守本办法。
第二章交易标的与交易时间第四条标准仓单交易的交易标的为交易所已上市品种的标准仓单。
第五条标准仓单交易的交易日为每周一至周五（国家法定节假日除外）。
每一交易日各交易品种的交易时间安排，由交易所另行公告。
第三章仓单交易商第六条仓单交易商是指经交易所审核批准，获得交易商资格，参与交易所标准仓单交易以及相关活动的营利法人和其他主体。
第七条申请仓单交易商资格应当具备以下条件：（一）经工商行政管理部门注册登记具有所参与交易品种合法经营资格的营利法人或者可以合规持有标准仓单的其他主体；（二）已在交易所标准仓单管理系统中开立标准仓单账户；（三）能够开具所参与交易品种或者其关联品种的增值税专用发票；（四）具有健全的风险管理、财务会计和内部控制制度；（五）最近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；（六）承认并遵守相关政府监管部门的法律法规、本办法以及交易所公布的规则与规定；（七）交易所认定的其他条件。
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1、标准仓单如何入库..............................................................................................................................(1) 上海期货交易所螺纹钢期货标准合约 .............................................................................................(2) 标准仓单基本概念 (2)(3) 仓单生成流程.....................................................................................................................................2、螺纹钢交割流程..................................................................................................................................(1) 增值税发票的流转过程.....................................................................................................................(2) 资金流转.............................................................................................................................................3、螺纹钢交割相关费用..........................................................................................................................4、上海期货交易所螺纹钢交割相关事项..............................................................................................(1) 交割规则.............................................................................................................................................(2) 交割单位.............................................................................................................................................(3) 质量规定.............................................................................................................................................(4) 螺纹钢公称直径分布要求 ..............................................................................错误！未指定书签。
(5) 上海期货交易所认可螺纹钢注册品牌 .............................................................................................(6) 上海期货交易所指定交割仓库 .........................................................................................................(7) 螺纹钢期货升贴水及仓储费用 ......................................................................错误！未指定书签。
5、保证金资金分配方案..........................................................................................................................6、风险揭示 .............................................................................................................................................(1) 保证金追加.........................................................................................................................................(2) 限仓风险.............................................................................................................................................(3) 增值税风险.........................................................................................................................................7、期货交割相关名词..............................................................................................................................8、标准仓单质押融资示范案例..............................................................................................................9、民生银行标准仓单质押业务简介......................................................................................................(1) 业务概述.............................................................................................................................................(2) 业务特色 (13)(3) 办理流程............................................................................................................................................. 附件1 上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准........................................................................... 附件2 上海期货交易所指定钢材质量检验机构. (21)附件3 上海期货交易所螺纹钢和线材指定交割仓库...........................................................................1、标准仓单如何入库(2) 标准仓单基本概念标准仓单在标准仓单管理系统中生成后即以电子形式存在。
指定交割仓库可以根据标准仓单所有人（以下简称仓单所有人）的申请，为其提供打印的纸质标准仓单。
标准仓单应当包括下列事项:（一）货主名称（全称）;（二）仓储物的品种、数量、质量和件数;（三）储存场所;（四）仓储费(见附件);（五）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期限以及保险人的名称;（六）填发人、填发地和填发日期;（七）标准仓单应当载明的其他内容。
(3) 仓单生成流程标准仓单生成包括交割预报（入库申报）、商品入库、验收、指定交割仓库签发、确认等环节。
入库注意事项：(1) 货主向指定交割仓库发货前，应当办理入库申报。
入库申报的内容包括商品的品种、等级（牌号）、商标、数量、发货单位及拟入指定交割仓库名称等，并提供各项单证。
客户应当委托期货公司会员办理交割预报（入库申报）手续。
(2) 交易所在库容允许情况下，考虑货主意愿，在3 个交易日内决定是否批准入库。
货主应当在交易所规定的有效期内向已批准的入库申报中确定的指定交割仓库发货。
未经交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的商品不能用于交割。
(3) 指定交割仓库应当根据期货交割的有关规定，对入库商品种类、牌号、数量、质量、包装及相关单证进行验收。
货主应当到库监收。
货主不到库监收，视为同意指定交割仓库的验收结果。
验收合格后，指定交割仓库应当将入库检验的结果输入标准仓单管理系统，再由会员向交易所提交制作标准仓单申请。
(4) 交易所批准制作标准仓单后，指定交割仓库核对入库申报数据并制作仓单。
指定交割仓库审核人员应当复核仓单数据。
(5) 仓单所有者对新签发的标准仓单进行验收确认。
如果仓单所有者在收到标准仓单验收通知后三天内未对指定交割仓库签发的标准仓单进行验收确认的，视为已验收确认，标准仓单自动生效。
(6) 一般而言，3至5天内可以办理完毕标准仓单入库的相关手续。