第四章__保险费率的厘定
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第三步,根据收支平衡原则列出计算式。
第四步Lx, A利x用: n1|换 V算n基 L数xn对计算A 式x : n1进| 行Vn化 L简Lxxn。根据
Dx Vx Lx
有:
A
1 x : n|
Dx n Dx
练习
例1:求30岁的男子,购买5年期的满期生存 保险金额为10000元的趸缴纯保费。 l30=95932, l35=95932。
费用负 荷毛保
费
附加保费
开业费用、代理手续费,
费用支付 法律纠纷费、行政管理
费、死亡调查费
风险加成
税收
利润
保费是保险金额与保险费率的乘积
保费在经济上应具有可行性: 1、对投保人,购买保险产品所支出的保费应
低于该产品带来的预期价值; 2、对保险人,保费率能保证一个合理的经济
回报。 故保险人与投保人之间存在着“赔付保险
保费的现值 保险金额的现值 各项业务费用的现值
第三节 人寿险保费计算原理
二、寿险保费计算的影响因素 寿险保费由纯保费和附加费用组成。
影响纯保费的因素主要有生命表上的死亡率 和生存率以及预定利率,影响附加费用的因 素主要是预定费用率。 (一)生命表 1、意义: 2、内容:
第三节 人寿险保费计算原理
39
967719 1449 0.998503 0.001497
死亡率 100%
0
106岁 年龄
第三节 人寿险保费计算原理
3、生命表中的几个关系式
(1)
Lx d x Lx1
(2) dx dx1 …… dxn1 Lx Lxn
(3) (4)
Px
Lx 1 Lx
qx
4 终值
P 0
4 现值
Sn 1 时间 n
P
Sn
0
1 时间 n
第三节 人寿险保费计算原理
4、终值和现值的计算 终值:又称将来值,是现在一定量的货币,在 确定的利率下在未来某一时点上的价值,也即 本利和。 现值:又称本金,指未来某时点上的一定量的 货币,在确定的利率下折合到现在的价值。
利息理论:复利现值
推算公式: 损失率= 总赔款支出 总保险金额
(二)影响保险金额损失率的因素 影响损失率的因素有:
1、保险事故的发生频率
发生频率
保险事故次数 保险标底的件数
第二节 财产保险费率计算原理
2、保险事故的损毁率
损毁率
受损保险标的件数 保险事故次数
3、保险标的的损毁程度
保险标的的损毁程度
总赔款额 受损标的的保险金额
不同的保险类别,费率通常是不一样的。
保费率也由两部分组成:纯费率(净费率) 与附加费率。财险纯费率的计算依据是损失概率, 人寿险纯费率的计算依据是利率和生命表。
二、保费率厘定的基本原则
(一)公平合理原则 测定费率是否合理,只需将一段时期的平均 实际损失率与该类风险的标准损失率(预期 损失率)进行比较,从而计算出原费率的调 整程度。调整公式:
保险事故发生的频率 32 2‰ 16000
保险事故的损失率 40 1.25 32
保险标的的损毁程度 120000 0.375 320000
受灾标的的平均保额与总平均保额的比率
320000 40 1.28 10000000016000
保额损失率 2‰ 1.25 0.375 1.28 1.2‰
解: (1)将要支出的保险金现值
S l35 V 5 1
10000 95183 (1 7.5%)5 663006704.8元
(2)趸缴纯保费收入现值 A× l30 =95932A
(3)收支相等原则 95932A = S×l35×V 5 A = 6911.22元
第三节 人寿险保费计算原理
dx Lx
(5)
q t|u x
Lx1 Lxt u Lx
第三节 人寿险保费计算原理
(二)利息 1、利息的含义 利息:是资本所有者由于借出自进而获得的报 酬。 以计算利息的期限单位为标准,利率可划 分为年利率、月利率、日利率。 以利息本身是否生息,可分为单利和复利。 人寿保费采用复利。
第三节 人寿险保费计算原理
4、受损标的的平均保额与总平均保额的比率
与损失率相关的基本指标有6个:
A:保险标的件数
B:总保险金额
C:保险事故次数
D:受损标的件数
E:受损标的总保额
F:总赔款金额
分别组成了4个影响因素
保险事故发生频率 = C/A
保险事故损毁率 = D/C
保险标的损毁程度 =F/E
受损标的的平均保额与总平均保额的比率
第二节 财产保险费率计算原理
(三)纯费率的测定 1、历年保险金额损失率的选择 选择要适当: (1)必须有足够的年数 (2)每年的测定必须基于大量的统计资料 (3)这一需的损失率必须是稳定的 (4)适当考虑损失率的逐年变化规律
第二节 财产保险费率计算原理
2、附加均方差 例:某类财产,其以前五年的保险金额损失率为1、
4 现值指若干年以后收入或支出现金的现
在价值。用倒求本金的方法计算,由终 值求现值,叫作贴现(Discount)
4 ∵Sn=P(1+i )n
∴
P=
─S─n ─ (1+i )n
=
Sn
1 ─── (1+i )n
式中,1/ (1+i )n称为现值系数或贴现系数, 用Vn表示,贴现因子V=1/(1+i )
习题
第三节 人寿险保费计算原理
(三)寿险业务费用 分为承保费用和维持费用。
(四)换算基数及换算基数表
4 王平从银行贷款20000元,他想在今后每年 年末还一次款,计划10年内等额还清,贷 款利率为15%,求每年还款数额?
a A ·10 = 20000
A 20000 20000 3985.04 (元)
第四章 保险费率的计算原理
第一节 保险费率及其制定原则 第二节 财产保险费率计算原理 第三节 人寿保费计算原理
第一节 保险费率及其制定原则
一、保险费率及其制定原则 (一)保险费 保费是投保人向保险人购买保险所支付的价格。
保费
纯保费 保险赔付支出
附加保费
保险人的各项业务开支 和预期利润
毛保费
纯(净)保费:恰能 满足保额支付
金与缴纳保险费相等的原则”,即:
P Q
P是纯保费,Q是保险金额, 是纯费率
(二)保险费率
含义:又称为保险价格,是保险产品的成本。但 与其他商品价格是有区别的:保险产品的价格是 建立在预测的基础上的:保险人对未来的损失和 未来的费用进行预测,然后这些费用在不同的被 保险人之间进行分配,这一过程叫做费率的制定。
2、定期死亡保险趸缴纯保费的计算
设被保险人投保时的年龄Fra Baidu bibliotekx,保险期限为n,
保险金额1元,x岁的人在投保时一次应缴的
纯保费为
A
1
:
,则根据收支平衡原则有:
n|
x
1
11
( n1) 1
Lx A 1 : n| =V 2 dx V 2 dx1 V 2 dxn1
x
第三节 人寿险保费计算原理
保险金额1元,x岁的人在投保时一次应缴的纯
保费为
A
x
,1 则计算步骤为:
: n|
第三节 人寿险保费计算原理
第一步,计算保险人应承担的给付责任的现值。
X岁的现值为 V n Lxn 第二步,计算投保人在投保时一次缴付纯保费的
现值。在x岁的所有投保人在投保时应缴付的
趸缴纯保费总额为
Lx
A
x
:
1 n|
2、单利的计算 I Pin S P(1 i n)
其中:I为利息额,P为本金,i为利息 率,n表示借贷期限,S表示本利和。
3、复利的计算
I SP S P(1 i)n
生活中的复利运用
比较
(1+3.87%)3 vs ( 1+5.22%×3 )
1.126
1.1566
终值、现值图示
1、假定年利率为3%,投资100元, 在20年后将积累多少金额?
2、假定利率为3%,为在20年后积累到 100元,现在必须投资多少本金?
4100(1+i )20 =100×(1+3%)20 =180.61 4100V20 =100 ×—(—1+1—3%—)2—0 = 55.37
第三节 人寿险保费计算原理
1
1
=
+i
an i
Sn i
习题
3、假定年利率为3%,在20年内每年年初 存入100 元,在20年末将积累多少金额?
4、假定年利率为3%,为了在20年内每年 年末得到100元,现在必须投入多少本金?
4100S20 = 100 × 26.8704=2687.04
4100 a20 =100 ×14.8775=1487.75
二、保费率厘定的基本原则
(三)相对稳定原则 费率厘定后,短期内不宜经常变动。因为
不稳定的费率会使投保人难以确定保费的预算, 增加他们的反感,导致业务量的减少。
但同时也要注意保费的灵活性。
二、保费率厘定的基本原则
(四)促进防灾防损原则 对注重防灾防损的被保险人采取较低的保费率, 对不注重防灾防损的被保险人采取较高的保费 率。
第三节 人寿险保费计算原理
如果用符号
a..
ni 和
..
Sn i 分别表示期首
付确定年金的现值和终值,便有:
1 .. =
an i
1 .. +i·
Sn i V
第三节 人寿险保费计算原理
(2)期末付确定年金的计算
期末付确定年金:是指在约定年金期限内, 每逢期末收付一次确定年金。
通常期末付确定年金的现值和终值用符号 a n i 和 Sn i 来表示。有:
年龄
X
年初生存人 年内死亡人
数 Lx
数 dx
生存率
px
死亡率
qx
35
972396 1028 0.998943 dx 0.001051
36
971386 1113 0.998854 0.001146
37
970255 1212 0.998751 0.001249
38
969043 1324 0.998634 0.001366
=(E/D)/(B/A)
损失率 C D F E D A C E BA
练习
例: 已知:保险标的的件数为16,000件,全部 保险标的的保险金额为100,000,000元, 发生保险事故的次数为32次,受灾保险标 的的件数为40件,受灾保险标的的保险金 额为320,000元,保险人支付的保险赔偿金 额为120,000元。试计算保额损失率。
a 10
1 ( 1 )10
1 . 15
第三节 人寿险保费计算原理
三、寿险纯保费的计算 寿险保费的缴付有趸缴和分期缴付两种。
因此纯保费的计算分为趸缴纯保费计算和年缴 纯保费的计算。
第三节 人寿险保费计算原理
(一)趸缴纯保费的计算
1、定期生存保险趸缴纯保费的计算
设被保险人投保时的年龄为x,保险期限为n,
三、附加费率的测定
附加费率
附加费用 保险金额
1000
‰
第三节 人寿险保费计算原理
一、人寿保费概述 (一)人寿保费的构成和分类
寿险保费
纯保费
附加保费
危险保费
储蓄保费
用于当年的 支付
第三节 人寿险保费计算原理
(二)人寿保费计算的原则 寿险保费计算的基本原则是收支平衡原则。
寿险收支平衡的时点一般是在投保生效日。 寿险收支平衡关系是精算意义上的平衡:
第二节 财产保险费率计算原理
一、财产保险费率的构成 保费
纯保费
附加保费
纯费率:由保险金额损失率和稳定系数确定; 对应于每单位保险金额可能的赔偿金额,纯保 费构成赔偿基金。
附加费率:对应于保险人每单位保险金额的经 营费用;附加费用用于保险人的各项业务开支 和预期利润。
第二节 财产保险费率计算原理
二、纯费率的计算 (一)保险金额损失率是确定纯费率的基本因素。
5、确定复利率下,确定年金的现值与终值 确定年金:给付与年金领取人的生命无关, 年金支付总期间事前确定,以预期利率 作为积累或折现基础。
第三节 人寿险保费计算原理
(1)期首付确定年金的计算 期首付确定年金:是指在约定年金期间内,
每逢期首收付一次确定年金。以n表示年金支 付的期间,用i表示利率,求期初支付额为1元 的该年金的现值和终值。
MA E
M 1 调整率 M为修正费率,A代表实际损失率,E代表预期损失率
二、保费率厘定的基本原则
(二)保险财务稳定性与偿付能力 保险财务稳定性:是指保险人在正常年景情况 下,收取的保费是否足以应付赔付支出。如果 足以支付,则表示财务稳定性是良好的。
保险偿付能力:是指发生超出正常年景的赔付 时,保险人是否具有赔付能力。
40%,1、34%,0、98%,1、20%,1、08%。 计算均方差:
(x x)2 0、175
n 1
为了减少不利年份(赔偿金额超过纯保费) 的出现,通常在损失率上附加均方差一次或若 干次。
如上例中,将纯费率调整为 1、20%+0、175%=1、375%
第二节 财产保险费率计算原理