计量经济学实验报告汇总

2012－2013第1学期

计量经济学实验报告

实验（三）：计量经济检验与修正实验学号：0101702 姓名：宋蕾专业：财务管理

选课班级：Ａ０2实验日期：２０１１．１２．12实验地点：南区综合楼经济管理与创业模拟实验中心实验室

实验名称：计量经济检验与修正实验

【实验目标、要求】

使学生掌握用Eviews做

1. 异方差性检验和修正方法；

2. 自相关性检验和修正方法；

3.

【实验内容】

实验内容以课后练习：以114页第6题、130页应用题第2题为例进行操作。【实验步骤】

一、第114页第6题

（一）创建工作文件

在主菜单上依次单击File→New→Workfile，选择数据类型和起止日期。时间序列提供起止日期（年、季度、月度、周、日），非时间序列提供最大观察个数。本题中在workfile structure type中选Unstructured/Undated,在Data range Observation中填２８。单击OK后屏幕出现Workfile工作框，如图所示。

（二）输入和编辑数据

在命令窗口直接输入：Data Y X .屏幕出现数据编辑框，如下图所示。

点击上图中对话框的“Edit +/- ”，将数据进行输入，如下图所示。

数据输入完毕，单击工作文件窗口工具条的Save或单击菜单兰的File→Save将数据存入磁盘。

（三）ＯLS估计参数

利用2008年中国部分省市城镇居民家庭平均全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的相关数据表，作散点图。

Eviews命令:scat X Y；如图所示

可看出２００８年中国部分省市城镇居民家庭平均全年可支配收入（Ｘ）与消费性支出（Ｙ）的关系近似直线关系可建立线性回归模型。

在主菜单命令行键入：“LS Y C X”，然后回车。即可直接出现如下图所示的计算结果Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/12/12 Time: 20:15

Sample: 1 28

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.??

C 735.1080 477.1123 1.540744 0.1355

X 0.666222 0.030558 21.80213 0.0000

R-squared 0.948138 ????Mean dependent var 10780.65

Adjusted R-squared 0.946144 ????S.D. dependent var 2823.752

S.E. of regression 655.3079 ????Akaike info criterion 15.87684

Sum squared resid ????Schwarz criterion 15.97199

Log likelihood -220.2757 ????F-statistic 475.3327

Durbin-Watson stat 1.778976 ????Prob(F-statistic) 0.000000

点击“object\store to DB…”,将估计式以“eq01”为名保存。

参数估计所建立的回归方程为：

∧

i

Y＝735．1080＋0．666222x （477．1123） (0．030558)

t=（1．540744) (21．80213)

R2=0．948138

-

2

r=0．946144 F=475．3327

（四）检验异方差性

1、残差分析

首先将数据排序，然后建立回归方程。在方程窗口中点击“Resids”按钮就可以得到模型的

残差分布图。

由图可知回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性。 2、White 检验

在方程窗口上点击“View\Residual Test\White Heteroskedastcity ”，检验结果如图所示： 其中，F 值为辅助回归模型的F 统计量值。取显着水平α=0.05，由于）（22

χ=5.99＜

nR 2=8.315098,所以存在异方差性。

故本题数据不符合OLS 经典假设中同方差性的假设，即存在异方差性。

（五）异方差的修正

① 确定权数变量

根据Park 检验，可以得出2i e 的一般形式为：i i X e ln 2670.36578.19ln 2

+-=

生成权数变量：GENR W1=1/X^3.2670

根据Gleiser 检验，可以取以下三种形式作为权数变量： 生成权数变量：GENR W2=1/X^0.5

GENR W3=1/ABS(RESID ） GENR W4=1/ RESID ^2

② 利用加权最小二乘法估计模型 在Eviews 命令窗口中依次键入命令：

LS(W=i W ) Y C X

经估计检验发现用权数W3的效果最好。下面仅给出用权数W3的结果。

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/12/12 Time: 20:46 Sample: 1 28

Included observations: 28 Weighting series: W3

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 970.6104 254.5362 3.813250 0.0008 X

0.649355

0.018418

35.25576

0.0000

Weighted Statistics