银行流动性风险与防范

银行流动性风险与防范

作者：魏晓英

摘要：银行作为支撑国家经济发展，主导资金、资本流向的金融机构，其流动性管理水平和风险防控机制关系重大。因此，本文主要通过对银行流动性风险与防范途径进行分析和探讨。

关键词：银行；流动性风险；防范途径

近几年来，伴随着全球金融市场的快速发展，银行流动性风险也日益增多。银行流动性风险来自银行特殊的经营方式，当银行将流动性的负债与缺乏流动性的资产给予转换时，当转换不畅，银行无法满足正常的流动性需求，则引发流动性风险。因此，加强银行流动性风险管理及防范尤为重要。

一、银行流动性风险

银行的流动性风险指的是在银行流动性管理过程中没有保持较为适度的流动性而引发了银行危机，主要包括由于客户的资金需求超出银行可获取的资金范畴而引发的资金不足致银行不能履行贷款协议等。银行的流动性风险不仅会让银行面临利益受损的情况，而且还会直接威胁到银行的信誉，对其日后发展产生不利的影响。银行流动性风险则包括以下几方面：

（一）资产负债不匹配。目前，我国的金融市场发展程度不深，在银行方面主要表现为银行资产结构较为单一，其资金来源主要有有国家政策性资金、银行资本盈余和营业盈余以及其他外援资金，这就意味着银行的资金来源具有不确定性，这必将会增加银行流动管理的风险性。此外，资金运用期限上的不确定性也是导致流动性风险增加的主要原因之一。

（二）客户行为不确定。银行客户行为的不确定性也是诱发银行流动性管理风险增加的又一主要原因。银行的客户主要包括政府、企业和居民储户，从政府机构来看，政府机构的信誉度较高，与银行保持着良好的业务关系，这对于银行的发展有着重要影响，然而，一旦政府自身资产结构出现问题或者政府投资没有达到既定目标时，极有可能会造成银行的资金周转不灵，影响资金的流动性。同样，对于企业或者储户个体来说，其发展也带有明显的不确定性，一旦其发展出现问题，可能会出现经营不善、资金周转不灵等问题，这将会严重影响银行的贷款质量，进而影响银行以后的流动性水平。

（三）市场环境不稳定。就一般而言，市场环境的变化对于银行流动性管理有着重要的影响。一方面，在我国利率市场化发展的过程中，利率的变化将会对银行的资本预期收益和成本产生较大的影响。在货币市场和资本市场都不够发达的情况下，一旦利率发生变化，必将会与银行的预期收益不符，造成银行的利益损失，此种情况下，将不利于银行的流动性管理。另一方面，我国的资本市场正在不断发育过程中，金融产品、衍生品和替代品也在不断发挥作用，银行传统业务也受到了极大的冲击，造成银行传统业务的猥琐，增加流动性管理的风险。

（四）银行自身。从银行自身发展情况而言，我国银行的流动性管理理念虽然正在逐步健全，但在实际的工作中还没有实现全面的流动性管理。主要表现在银行流动性管理过于被动，大部分银行都是在依照中央银行的监管指标进行的，银行内部的流动性管理的主动性不足，影响了银行的流动性管理。

二、银行流动性风险的防范途径

（一）提高风险管理意识。首先，银行在管理思想上要进行强化认识,要对流动性管理中潜在的风险因素有一个充分的认识和掌握，进而在进行决策时要充分考虑流动性的问题，从全局把握、合理部署流动性管理战略。其次，充分借鉴国外先进的流动性管理理论，在此基础上将之应用于我国的银行管理实践中，促进我国银行自我完善。最后，加大宣传力度。尽管我国对银行流动性风险的防范进行了预防，但是并未引起人们的广泛关注，甚至部分政府及银行并不关心该类事件。这就需要各级政府应充分认识到银行流动性风险的重要性，加大社会宣传力度，从而提高风险管理水平，真正做到风险防范。

（二）完善流动性风险管理流程。银行在流动性管理中应该积极学习和引进先进的风险管理技术，建立完善的、科学的流动性预测—分析—预警—应急流程，进而提高银行对流动性风险的识别和度量能力，全面有效的规避和控制流动性风险。

（三）建立风险监控及预警机制。一方面，应建立流动性日常监控机制。由于银行的流动性风险防范意识较差，导致并未对银行短中长期的流动性给予综合分析及预测，无法对流动性风险作出及时的应对。因此，应加强银行日常负债流动性的监控，通过流动性指标管理，预防流动性风险的发生。另一方面，建立流动性风险预警机制。根据我国银行的实际情况，借鉴国外银行的先进经验，采用科学的预测及计量方法，从而对流动性给予监测预警。一旦发生流动性风险，警戒线则会发出预警，以便工作人员及时制定解决对策，降低流动性风险带来的损失。

（四）建立风险管理信息系统。通过先进的技术手段，及时获得风险信息，以便随时对信息进行处理，做好流动性风险的分析和判读，提出具体的应对方案。风险管理信息系统是搜集流动性风险信息的平台，

对流动性风险的相关信息及时的搜集和整理，然后对信息进行处理，为风险决策提供依据。信息管理系统主要包括以下几个部分：（1）收集数据。采用现代化的先进技术，对信息进行收集，尤其是变化快，时常更新的经济信息，要格外重视。（2）处理数据。数据处理中心对收集到的数据进行集中的处理，及时提供收集的数据所反映的信息。（3）传递信息。及时的将分析到的信息传递到风险决策部门，对风险进行应对。

（五）建立风险管理队伍。鉴于银行发生流动性风险的成因中，人员综合素质有待提高。因此，银行应根据实际情况，建设一支具有高判断力、观察力、掌握先进技术的人才队伍，能够快速的解决流动性风险相关问题，并加强其培训，使这种培训机制成为长期机制，在银行内部形成人才竞争机制。

三、结束语

总而言之，银行在资产转换过程中，难免会发生流动性风险。这就需要银行应增强风险管理意识、完善流动性风险管理意识、建立风险监控及预警机制、建立风险信息管理系统、建立风险管理队伍等，最终降低流动性风险发生率，实现银行的可持续发展。