商业银行流动性风险处置预案

商业银行流动性风险处置预案

第一章总则

第一条目的和依据

为有效防范和化解本行流动性风险，维护本行的社会信誉，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》《国务院关于深化本行改革方式试点方案的通知》（国发15号）结合我行实际，制定本预案。

第二条适用范围

本预案适用于本行因经营管理问题或突发群体件影响，出现流动性不足，从而无力清偿联行、结算资金，进而无法及时、足额流动性存款，造成流动性困难，甚至酿成金融突发事件。

第三条工作原则

坚持依法、快速、高效、稳妥的原则。处置工作要做到早发现、早报告，积极稳妥，依法处置，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延，尽可能将危害和损失降到最低点。

第二章组织领导机构及工作职责

第四条应急组织机构

根据工作需要，成立本行流动性风险应急处置领导小组（以下简称领导小组）。组长由行长担任，副组长由副行长、行长助理担任，成员由各部门负责人、各支行行长担任。由合规风险部

负责人统一负责日常流动性风险管理，担任流动性风险应急处置办公室主任。

第五条应急机构职责

（一）应急领导小组工作职责

1、统一领导和组织实施本行流动性风险应急处置工作；

2、决定启动、终止本预案；

3、统一指挥和协调各部门按本预案职责分工开展应急处置工作；

4、请求上级单位决定重大处置措施；

5、负责处置工作其他重要事项的决策。

（二）应急领导小组办公室职责

1、负责流动性风险应急处置预案的拟订、修改和报送工作；

2、督促指导各部门建立流动性风险预警系统，科学设定预警指标，做好监测工作；

3、接收、处理、上报、通报有关信息资料，收集、保管有关档案资料；

4、组织应急处置工作培训、演练；

5、完成领导小组交办的其他事项。

第六条成员单位职责

（一）行长室工作职责。建立健全金融稳定协调机制，当发生流动性风险事件时，立即启动本单位的风险处置预案，密切关注本行流动性风险状况，适时向县政府或有关部门通报，对相关

责任人进行处分。

（二）合规风险部工作职责。负责对本行流动性风险监管，对可能出现的流动性风险及时向董事会、行领导提出风险预警，将风险状况报告董事会；在发生流动性风险事件时，及时采取有效工作措施进行处置；建立责任追究制度，对因本行内部原因引发突发性流动性风险的，或因处置不力导致突发性流动性风险升级的，对相关责任人提出处分意见。

（三）客户部职责。负责风险处置应急资金的组织与调度工作。及时展开自救，包括现金调运、组织存款等。

（四）办公室职责。负责维护同上级监管部门、新闻媒体关系，密切关注社会动态，协助营业部维护运营秩序。

（五）运营管理部职责。负责本行结算渠道的畅通，负责各营业场秩序。

第三章预防和预警机制

第七条流动性风险的识别、监测与预警

建立流动性风险监测预警机制，包括：

1、对流动性风险监测指标进行持续跟踪监测和风险评价，密切关注社会、经济动态对本行经营管理可能带来的负面影响，定期、不定期组织开展风险普查，及时发现风险点，掌握风险底数。

2、根据风险评价和预警指标的监测结果，及时对流动性指标进行静态和动态预警。

3、合规风险部、运营管理部配备专职风险管理人员，负责风险的监测管理，定期向上级报送监测报表和风险评价报告，并对监测报表和风险评价报告的真实性和准确性负责。

第八条流动性风险防范

（一）本行应建立流动性风险分析制度，定期或不定期召开风险分析会，研究、分析流动性风险状况，查找可能出现流动性风险的薄弱环节和漏洞，若存在风险及时向董事会、行领导报告，并提出风险防范的意见。

（二）对以下可能引发本行突发性流动性风险的突发群体件，客户部、运营管理部应高度重视、密切关注。

1、已发生的或可能波及到本行的较严重的自然灾害；

2、已发生的或可能波及到本行的突发性公共卫生事件；

3、可能引发突发性流动性风险的各类谣言；

4、新闻媒体对本行的负面报道；

5、营业网点撤并及发生被盗被抢案件，高级管理人员犯罪、潜逃或意外死亡；

6、其他金融机构已发生挤兑或停付、限付；

7、非法金融机构和非法集资被取缔；

8、可能引发本行突发性流动性风险的其他诱因。

（三）合规风险部、运营管理部应密切关注流动性指标变化情况以及外部诱因变化情况，适时采取增加备付金比例、调整流动性资产和负债结构、积极组织存款和收回不良贷款等措施，将

流动性风险指标控制在正常值范围内，增强流动性风险应对能力。

第四章应急处置

第九条风险形式

（一）本行出现下列情形之一的，即视为突发性流动性风险发生。

1、大批储户围堵营业机构，异常提取存款。

2、因非信贷投放因素，存款备付金率连续5天低于25％，且存款持续下降。

3、定期存款提前支取率明显上升，连续数日超出其正常提前支取率2倍以上。

4、短期内存款异常大幅下降，10日内存款余额下降5％以上；

5、存款大户集中清户或连续异常资金转移，导致出现较大流动性缺口；

6、备付金严重不足，已不能进行正常的资金清算；

7、应急处理领导小组认为应进行应急处理的其他情形。

（二）突发性流动性风险出现后，运营管理部、合规风险部应及时在2小时内向董事会、行领导报告。

报告的内容包括：突发性流动性风险发生的网点、时间、地点、原因、目前状况，风险机构的资产负债和头寸状况、已采取及拟采取的措施，以及请求有关部门给予的救助措施等。

对突发性流动性风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

第十条启动应急程序

突发性流动性风险发生后，应急处置领导小组及其办公室立即启动应急处置程序。

应急程序启动后，各部门应根据本预案的职责要求，服从应急领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各项处置措施，积极做好风险处置工作。在风险处置过程中，对客户取款尽量做到不得停付、不限付。

第十一条突发性流动性风险现场办公

本行高级管理人员必须全部到位，尽职履行工作职责。全体员工要坚守工作岗位，保持正常工作秩序，加强安全保卫工作。

应急领导小组应密切关注事态发展，视情况需要协调组织县人民银行、银监会等上级监管部门赶赴现场，协助做好宣传解释、稳定疏导、维护秩序等工作，防止事态扩大。

第十二条应急资金的组织与救助

应急资金的组织以本行自救为主，系统内救助和外部救助为辅。

（一）本行风险自救的途径包括：

1、立即收回存放同业款项；立即卖出持有的国债或其他债券；对拆放同业的资金不论到期与否，力求全部收回；对员工（股东）、理事、监事、内部管理人员及其关系人发放的贷款，以及