商业银行流动性风险产生的原因
《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究》
《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究》一、引言随着全球金融市场的日益复杂化，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
巴塞尔协议Ⅲ作为全球银行业监管的重要准则，对商业银行的流动性风险管理提出了更高的要求。
本文旨在探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究，以期为商业银行流动性风险管理提供有益的参考。
二、巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险巴塞尔协议Ⅲ是一套全球银行业监管标准，旨在提高银行的资本充足率，降低银行的风险承担能力，从而保障全球金融体系的稳定。
在这样的大背景下，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
流动性风险是指银行在短期内无法以合理成本筹集到足够资金来满足其支付义务的风险。
本文将重点探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险的影响因素。
三、商业银行流动性风险影响因素的测度1. 宏观经济因素：包括经济增长率、通货膨胀率、利率水平、汇率波动等。
这些因素会影响银行的资产质量和负债结构，从而影响银行的流动性风险。
2. 银行内部因素：包括银行的资本充足率、资产质量、风险管理水平、内部控制等。
这些因素直接关系到银行的运营效率和风险承受能力，是影响银行流动性风险的关键因素。
3. 市场因素：包括市场信心、金融市场波动、信贷市场状况等。
这些因素会影响银行在市场上的融资能力和筹资成本，从而影响银行的流动性风险。
四、研究方法与实证分析本文采用定性和定量相结合的研究方法，通过收集商业银行的财务数据和市场数据，运用统计分析方法，对商业银行的流动性风险影响因素进行实证分析。
具体包括描述性统计、相关性分析、回归分析等方法。
以某商业银行为例，通过对其近几年的财务数据和市场数据的分析，发现该银行的资本充足率、资产质量和风险管理水平对其流动性风险具有显著影响。
其中，资本充足率的提高可以有效降低银行的流动性风险；资产质量的改善可以增强银行的抗风险能力；而风险管理水平的提升可以及时发现和防范潜在的流动性风险。
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。
文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。
标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。
通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。
对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。
对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。
二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。
6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。
面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。
第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。
2014年，银行拆借率逐渐降低。
2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。
2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。
中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。
各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。
3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。
兴业银行流动性风险分析与防范
兴业银行流动性风险分析与防范2013年的“钱荒”事件引发对中国银行业流动性的思考，其中一个导火索便是兴业银行的同业拆解资金无法到期收回。
本文从“钱荒”出发，分析了兴业银行存在的流动性风险，最后根据兴业银行的实际情况提出流动性风险的防范措施。
标签：兴业银行；流动性风险；防范一、兴业银行概述2013年发生的“钱荒”危机，其中一个导火索便是广大银行由于头寸紧张，不能偿还兴业银行到期的同业拆借资金，进而兴业银行的65亿到期资金无法收回[最后央行“故纵钱荒”，采取了“用好增量，盘活存量”的方案解决了此次事件]这一事故正式引发了金融市场关于流动性的恐慌。
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所上市，注册资本190.52亿元。
那么，作为一家全国性的股份制银行，其流动性管理存在那些风险？在新的经济形势下其流动性管理又面临怎样的挑战？为维持金融系统的稳定、增强自身的生存能力又该怎样加强流动性风险防范？二、兴业银行流动性风险分析流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。
引发兴业银行此次流动性风险的原因大致有以下几方面。
1.贷款信用不足在金融业日益发展的今日，企业股票、债券等直接融资方式所占的比例日渐扩大，各地城市商业银行的数量也越来越多，其它非银行金融机构对传统银行业务的挤占，还有类似余额宝等互联网理财产品的异军突起，股份制商业银行所面临的竞争压力日益加大，在抢占业务的同时，贷款信用审查不足。
在2013年兴业银行发生的流动性危机中，就因对光大银行的信贷审查不足而盲目贷款，最后因其头寸紧张而损失了几十亿的资金。
据统计，2012年、2013年、2014年兴业银行的不良贷款率如表1所示。
从上表可以看出，兴业银行的不良贷款率有逐年上升的趋势，这会打击公众的信心，也会降低兴业银行应对风险的能力。
我国商业银行流动性风险防范
浅析我国商业银行流动性风险防范研究于坤（哈尔滨商业大学金融学院，黑龙江哈尔滨150028）[摘要]流动性风险是商业银行面临的主要风险，其产生的原因主要是由商业银行资产负债的盈利性和流动性的矛盾以及商业银行缺乏对流动性风险的动态监管控制和预警机制等方面造成的。
商业银行应优化贷款存款流动性匹配，建立科学有效的风险监控制度及预警机制，提高商业银行的资产管理水平，发展多层次金融市场，从而加强对流动性风险的防范，提高商业银行流动性风险管理水平。
[关键词]商业银行；流动性风险；原因；防范措施[中图分类号]F640[文献标识码]B[收稿日期]2012-06-19[作者简介]于坤(1986-)，女，黑龙江哈尔滨人，哈尔滨商业大学金融学院研究生。
研究方向：金融工程。
一、我国商业银行流动性风险的现状分析(一)“短存长贷”问题日益严重“短存长贷”是指以流动性较强的短期负债来支撑流动性较弱的长期资产，如果在短时间内客户的取款数量突然增多而商业银行由于各种原因无力支付时，就会产生流动性危机。
据有关报道称2010年年末，四大国有银行活期存款总额为14.93万亿元，占各项存款比重达到43.08%，而中长期贷款余额为14.51万亿元，占各项贷款比重达到71.22%。
由于我国商业银行的利润主要来源于利息净收入，为了追求过高的收益，银行更愿意发放期限较长的贷款，吸收期限较短的存款，使得商业银行资产负债期限严重不匹配。
(二)市场流动性扩张缓解资金面紧张2010年，中国人民银行为抑制通货膨胀的压力，运用各种货币政策工具控制流动性，调整存款准备金率共计13次，存款准备金率更是达到21.5%的历史高位。
存款准备金率的连续上调使得商业银行资金紧张，信贷缩紧，商业银行面临较大的流动性压力。
2012年中国人民银行为促进市场流动性，于2012年2月24日和6月8日两次下调存款准备金率，对于商业银行而言，这将有助于减少银行间流动性趋紧抑制银行贷款的影响，有效的缓解商业银行的流动性压力。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告一、引言在当今金融市场的复杂环境下，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况，并提供一些建议以提高其流动性风险管理能力。
二、流动性风险的概念与影响流动性风险指商业银行无法及时以合理的价格获取或处置资产、借款或担保的风险。
当商业银行无法满足现金流的即时需求时，流动性风险可能会对其业务运营和声誉造成不良影响。
因此，有效管理流动性风险对于商业银行的稳健经营至关重要。
三、商业银行流动性风险管理分析1. 流动性风险测量与监控商业银行应采用科学的测量方法和监控工具来评估其流动性风险水平。
常见的方法包括流动性压力测试、流动性指标分析等。
通过综合运用这些方法，商业银行能够更好地监控和控制流动性风险。
2. 流动性风险管理策略商业银行应制定明确的流动性风险管理策略，以确保在流动性压力下能够迅速应对。
其中，资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等是常见的管理策略。
通过灵活运用这些策略，商业银行能够有效降低流动性风险。
3. 流动性风险应对能力评估商业银行应定期评估其流动性风险应对能力，以确保其具备足够的流动性储备来抵御外部冲击。
评估需要考虑到银行的规模、分支机构布局、市场地位等因素。
同时，商业银行还应关注外部环境的变化，及时调整和完善应对能力。
四、案例分析以某商业银行为例，该银行在流动性风险管理方面存在一些问题。
首先，该银行的流动性风险测量和监控工具不够科学，难以准确评估风险水平。
其次，缺乏明确的流动性风险管理策略，导致在流动性压力下应对能力不足。
最后，该银行的流动性风险应对能力评估不够全面，对外部环境变化的敏感性较低。
五、改进建议针对上述问题，本报告提出以下改进建议：1. 加强流动性风险测量与监控能力，引入更科学的方法和工具，提高风险评估的准确性。
2. 制定明确的流动性风险管理策略，包括资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等方面，提高流动性风险的控制能力。
商业银行个人消费信贷业务风险分析与防范措施探讨
商业银行个人消费信贷业务风险分析与防范措施探讨随着社会发展，人们的消费水平逐渐提高，个人消费贷款业务逐渐成为商业银行的重点业务之一。
但是，个人消费信贷业务带来的风险也日益明显，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
因此，本文将从风险分析和防范措施两方面探讨商业银行个人消费信贷业务的风险。
一、风险分析1.信用风险信用风险是指银行向消费者发放贷款时，消费者不能根据约定时间和金额偿还贷款，从而增加银行的资产损失概率。
信用风险体现在信用评级上，评级越低，风险越大。
2.流动性风险流动性风险是指银行无法按照消费者的需求提供相应的贷款或者借款，导致银行流动性风险。
这种风险产生的原因是银行的资产和负债在时间和规模上的不匹配。
3.市场风险市场风险是指银行存在的标的物价格风险，其中包括股票、债券、货币和商品等资产的价格波动和市场变化。
二、防范措施1.加强风险管理加强风险管理是防范信用风险的有效方法。
银行应对消费者进行严格的信用评级和风险评估，对贷款额度、期限、利率等方面进行严格监控管理。
为了避免流动性风险，银行应该优化其资产负债结构，确保在尽可能短的时间内获得足够的流动性资金。
3.控制风险承受能力银行应该根据自身的风险承受能力和资本充足状况，合理控制个人消费信贷业务的规模和风险，防止风险集中和系统性风险的产生。
4.细化管理措施银行应当建立完善的管理体系和内部审计机制，制定相应的风险控制和应急预案，及时掌握风险状况，采取有效措施应对风险事件。
同时，银行应当加强对消费者的教育和引导，提高消费者对个人消费信贷的认识和风险意识。
综上所述，商业银行个人消费信贷业务的风险主要出现在信用风险、流动性风险和市场风险三个方面，因此，防范的措施也应该针对性更强，加强风险管理、优化流动性结构、控制风险承受能力、细化管理措施等措施应该同时发力，保障商业银行个人消费信贷业务的安全和稳定。
浅析农村商业银行风险成因及防范措施
浅析农村商业银行风险成因及防范措施【摘要】农村商业银行在发展过程中面临着各种风险，包括信贷风险、市场风险、流动性风险和操作风险等。
这些风险成因复杂多样，需要采取相应的防范措施。
针对这些问题，本文从风险成因和防范措施两个方面展开探讨。
在风险成因方面，分析了农村商业银行所面临的各种风险原因，强调了信贷风险、市场风险、流动性风险和操作风险对银行业务的影响。
在防范措施方面，提出了加强内控管理和建立风险评估体系等建议，以帮助农村商业银行有效防范各种风险，并保持稳健经营。
加强风险管理是农村商业银行发展的关键，只有有效应对各种风险，才能确保银行业务的安全稳定。
【关键词】农村商业银行、风险成因、防范措施、信贷风险、市场风险、流动性风险、操作风险、内控管理、风险评估体系。
1. 引言1.1 概述农村商业银行在服务农村经济发展，支持农村居民金融需求方面扮演着重要的角色。
由于农村经济的特殊性和不确定性，农村商业银行面临着多种风险，如信贷风险、市场风险、流动性风险和操作风险等。
这些风险不仅会对银行自身经营和发展造成影响，也会对整个金融体系稳定性构成威胁。
深入研究农村商业银行风险成因及防范措施具有重要意义。
只有深刻理解各种风险的成因机制，才能有针对性地提出有效的预防和化解措施，从而保障银行业务的稳健发展。
本文将就农村商业银行风险的成因进行浅析，重点探讨信贷风险、市场风险、流动性风险和操作风险的特点和应对策略，为农村商业银行提供有效的风险管理建议。
1.2 研究背景农村商业银行是中国农村金融体系的重要组成部分，承担着为农村和农民提供金融服务的重要职责。
随着中国农村经济的快速发展和金融体制改革的深化，农村商业银行面临着越来越多的风险挑战。
研究农村商业银行风险的成因及防范措施，对于促进农村金融的稳健发展，维护金融市场的稳定具有重要意义。
在农村商业银行的风险成因方面，主要包括信贷风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面。
这些风险因素的存在和发展可能会导致农村商业银行的资产质量下降，造成金融机构的经营风险增加，影响金融市场的稳定和健康发展。
商业银行流动性风险的成因研究
一
、
商业银行流动 性风 险传统成因分析
流动性风 险 以其不确 定性强 、冲击 破坏力大 的特 点 ，而 被称为 “ 业银 行最 致命 的风险 ” 商 。流动性风险 向来具有系统 性风险 的特 征，一个 金融机构 出现流 动性 的 问题将会 带来系 统性 的负面 影响 ，不 仅直接关系着 单个 银行的危亡 ，而且会 借 着极强的传染 性将整个 银行业的流动 性问题急速放 大 ，给 整个行业乃至整 个金融体 系带来震荡 。所 以，把流动性 看成 商业银行的 生命 线一 点都 不为过 ，对流动 性风险的成 因分析 也变得尤为重要 ，有利于提 高银行运营过 程中对风 险的预见 与有效地进 行风险管理。 （ 一）对 商业银 行流 动性风险的界定 巴塞尔银行 业监 管委 员会 在 ２ ０ 年 的文件 《 健的流动 ０８ 稳 性风 险管理和监管 原则》 中指 出：流动性 是指银 行实现 资产 增 值 、 履 行 到 期 债 务 的 能 力 ， 不 包 括 发 生 不 可接 受 的 损 失 。 我 国银行业监督 管理 委员会在 ２ ０ ０ ９年下 发的 《 商业 银行 流动 性风险 管理 指引》 中第三条指 出：流动性风险 是指 商业银行 虽 然 有 清 偿 能 力 ，但 无法 及 时 获 得 充足 资 金 或 无 法 以合 理 成 本及 时 获得 充足 资 金 以应对 资产 增长 或支 付 到期债 务 的风 险。 简单来 说，一个商业 银行具有流动 性，是指该银行 可 以 在任何时候 以合 理的价格得 到足够 的资金来满足其客户 随时 提取资金的要求 。银行 的流动性包括两 方面的含义 ：一 是资 产的流动性 ，二 是负债 的流 动性 。资产 的流动性是指银 行资 产 在不发生损 失的情况下迅速 变现 的能 力；负债的流动 性是 指银 行 以较低的成 本适时获得所 需资金 的能力。当银行 的流 动性面 临不确 定性 时，便 产生 了流动性风险 。 （ ）流动性风 险产 生的 内部因素 三 作 为商业 银行始 终面临的基本 风险之一 ，流 动性风 险经 常 承受 着银 行 的 日常经 营管 理面 临 的各 方面 风 险对 其 的影 响 ，主要 的风 险如借款人 可能违约所 引起的信用风 险、利率 变动所 引起 的银行收益和 资产 回报变动 的利率风 险、市场风 险、操作风 险、法律风 险等 。这些风 险大都可 以通过 内部途 径 向流动性风 险转化 ，并将 以流动性方 面出现 问题 为最终表 现形式 ，因此 商业 银行 的流动性综合体现 了整个银行 的经营 管理 状况 。但在此 也不得不说 ，正 由于流动 性风 险管理 的这 个特 征，使得它会 被动地通过 内部风险传染 而陷入流动性 危 机 ，下 面将通过对 商业 银行运营 的两大主要风 险—— 信用风 险和利率风险诱发流动性风 险作 出分析 ： １ ．信用风险 诱发 流动 性风 险 信用风 险 （ ｒ ｄ ｔ ｉ ｋ Ｃ ｅ ｉ ｓ ）是借款人因各种原因未能及时 、 Ｒ
我国商业银行流动性风险分析
我国商业银行流动性风险分析作者：杨丽娜来源：《智富时代》2016年第12期【摘要】本文旨在从商业银行流动性风险的含义、成因方面进行研究，为商业银行流动性管理提出合理的建议。
【关键词】商业银行;流动性;风险管理一、我国商业银行流动性现状（一）超额准备金率逐渐降低通过对相关数据查询，我们发现，商业银行的超额准备金率近年来处于下降的趋势;此外，就超额准备金率而言，股份制商业银行要比四大国有商业银行高很多，其原因主要在于，相比较而言股份制商业银行在吸收资金方面处于劣势，因此，这使其在日常中更加注重经营。
总体上来看，尽管金融领域目前的超额存款准备金率一直呈现出下降的总态势，实际上其仍然还是一直处于相对较高的水平之上的，因此从这一个方面来看的话，当前银行系统还是具有非常好的流动性的。
（二）存贷差持续扩大且比例降低所谓存贷差，实际上就是指存款和贷款两者的差额。
从1995年开始，对于商业银行而言，其主要存在着两个方面的问题，首先，伴随着有关风险管理的要求不断提高，因此针对外部监管也逐渐迎来了更加严格的标准，因此作为银行而言，其必须越来越重视那些风险相对较高的资产;其次，存款也始终呈现出增长的趋势。
由于上述两方面原因的结合，使得存差也在日益增加，这实际上也是银行的流动性过剩的具体体现。
（三）银行间市场资金充裕银行间市场，最近这些年其一直保持着较高的发展迅速，而且其在面对资金富余或短缺时的调节能力也在日益提高，因此，其已经慢慢发展为进行短时间内的投资和融资的主要途径;事实上银行头寸、资金供求这两者都是能够通过其利率变化的情况进行判定的：如果利率提高，则资金的供应量不能够满足实际需求;如果利率降低，则资金的供应量超出了实际需求，表示银行头寸是非常充足的。
（四）存贷款期限结构不匹配另外一个可能导致银行流动性风险产生的原因就是，资产负债结构、期限两者间匹配不当，其中一种最不利的情况就是中长期贷款所占的比例较高，而缺乏短期流动资产。
商业银行流动性风险管理分析报告书
商业银行流动性风险管理分析报告1引言1.1商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的岀现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。
美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的次级债风爆”。
这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击 ，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。
截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭 潮已蔓延到欧洲。
而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一 ，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现 。
流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题 。
据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到 2008年4月的-919.4亿美元1。
美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了 1354亿美金的资金， 才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。
作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。
这项猛烈的货币政策工具的使用 ，使得各商业银行过剩 的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。
流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力 已经采取了多项措施。
但第二波金融危机仍有可能发生 体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升 对冲基金关闭。
另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计 多家美国银行倒闭。
也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。
幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解 。
同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然 比较严格，这些银行的投资规模并不大。
商业银行风险的分类
商业银行风险的分类商业银行在运营过程中，面临着多种风险。
对这些风险进行分类和管理是至关重要的，因为这有助于银行更好地预测和应对潜在问题，从而确保持续稳定的发展。
1、市场风险市场风险是指因市场价格波动而导致银行遭受损失的风险。
这种风险主要来自于汇率、利率、商品价格等因素的变化。
例如，如果银行持有大量股票、债券或其他金融产品，而这些产品的价格因市场波动而下跌，银行可能会遭受损失。
2、信用风险信用风险是指借款人未能按照约定履行还款义务，导致银行遭受损失的风险。
这种风险主要来自于银行的贷款业务。
如果银行将大量资金贷给信用等级较低的借款人，而这些借款人无法按时还款，银行可能会遭受重大损失。
3、流动性风险流动性风险是指银行在面临突发情况时，无法及时获得足够的资金来满足其业务需求的风险。
这种风险主要来自于银行的资金来源和运用。
如果银行的资金来源不足，或者其资金运用过于集中，导致在突发情况下无法及时获得足够的资金，银行可能会遭受损失。
4、操作风险操作风险是指因银行内部管理和操作不当而导致损失的风险。
这种风险主要来自于银行的内部管理和员工操作。
如果银行在内部管理和员工培训方面存在不足，或者员工在操作过程中出现失误，银行可能会遭受损失。
5、法律风险法律风险是指因违反法律法规或合同约定而导致损失的风险。
这种风险主要来自于银行的合同签订和执行。
如果银行在合同签订和执行过程中存在违规行为，或者合同条款存在漏洞，银行可能会遭受损失。
商业银行风险的分类主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
对于这些风险的分类和管理是银行运营过程中的重要环节。
通过建立完善的风险管理体系，银行可以更好地预测和应对潜在问题，从而确保持续稳定的发展。
银行还需要不断加强内部管理和员工培训，提高风险防范意识和能力，以降低各类风险对其业务的影响。
一、引言金融资产风险管理是商业银行日常运营中的重要环节，对于保证银行资产的安全性和流动性有着至关重要的作用。
浅析农村商业银行风险成因及防范措施
浅析农村商业银行风险成因及防范措施随着农村经济的快速发展，农村商业银行作为农村金融服务的重要角色，也迎来了更多的机遇和挑战。
然而，由于其经营范围与规模的限制，以及现代金融理念的不足等原因，使得农村商业银行面临着一系列的风险和挑战。
本文将以风险成因和防范措施为核心，探讨农村商业银行的风险及如何预防和化解这些风险。
1.市场风险作为金融服务机构，农村商业银行的业务受市场环境的影响很大。
如果当地经济发展缓慢，农村商业银行就可能面临低增长、资产质量差及信用风险等市场风险。
2.信用风险信用风险指的是因为借款人违约等原因而导致银行资产无法收回的风险。
在农村商业银行的信贷业务中，因为对客户的审查和管理不严格，贷款风险得不到有效控制，导致信贷不良，增加了银行未偿债权的损失风险。
3.操作风险农村商业银行的操作风险主要是由于员工管理不严格、内部流程不合理、管理控制松散等原因造成的。
如果操作风险得不到有效控制，可能会引发账户遭到盗刷、系统出现故障等风险。
4.流动性风险流动性风险是指银行因为资产无法及时转化为现金或其他流动资产而导致资金短缺的风险。
在农村商业银行中，因为客户资金流向不确定、贷款回收情况不理想等原因，可能会导致流动性风险的出现。
市场价格风险是指由于市场价格波动或者汇率波动所导致的银行资产价值下跌而引发的风险。
由于农村商业银行资金回流速度较慢，无法及时调整投资组合，因此市场价格风险成为其面临的一个重要风险。
为了有效应对上述风险，需要农村商业银行在日常经营中采取以下防范措施：1.严谨的风险管理制度建立完整的风险管理制度，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和市场价格风险控制，明确风险管理的职责和业务流程，确保风险管理的有效执行。
2.客户风险审查管理在客户风险审查中，加强客户的财务状况、信用状况和营运情况的分析，防止因为客户的信用不好等原因导致违约或坏账的出现。
3.合理调整资产负债结构通过合理调整资产负债结构，降低市场价格风险和流动性风险。
浅析商业银行流动性风险的原因及应对措施
向多元化发展。降低信贷资产占比， 提高非信贷资产比重 ， 建立多元 化盈利模式。 ２ 、引入现金流量管理方法 ， 监测控制现金流量和期限错配 情况 ， 及时发现融资缺口和防 止 过度依赖短期流动 陛供给， 合理确定 “ 短贷 长用”的贷款期限， 从源头 解决存贷期限错配、 “ 短融长贷”的问 题。 ３ 、进行流动性压力测试分析 ， 建立流动『 生风险处置预警制度 。 结合商业银行 自身业务特点、复杂程度 ， 针对流动性风险集 中的产 品、业务和机构设定压办 隋景。实时了解流动 ｝ 生风险状况。对可能 发生的全局或局部流动 陛风险 ， 各级银行都要有完善的处置预案， 在 限定时间内采取有效地措施进行补救， 尽量把风险控制在最小范 围
、
１ 、流动『 生 风险管理意识淡薄 ， 缺乏流动 陛风险引发破产倒闭可 能的思考； 长期以来， 我国商业银行有着强大的国家信用支撑， 使得人 们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起 ， 认为政府会承担银行 的—切风险， 银行不会倒闭， 也不会发生流动『 生危机， 缺乏流动｝ 生风险 自我控制的主动性和 自 觉 陛。 ２ 、银行 的服务本质导致的资产负债的期限结构失衡 ， 商业存贷 期限错配现象严重 ； 我国商业银行的主要资金来源就是企业存款和个人储蓄存款 。 由于商业银行在对存款的期限搭配 匕 没有决定权， 因此在商业银行的 存款构成 中， 短期性质的存款， 尤其是一年及一年期以下的存款在全 部存款当中占有绝大部分。商业银行不能有效地筹集到用以支持 中 长期贷款的中长期资金， 这样必然导致短存长贷现象的出现。 ３ 、开发的产 品欠缺 吸引力。在互联 网金融兴起的今天 ， 类似 “ 余额宝”等理财工具大肆兴起。这类理财工具凭借其较高的年化 收益率， 较低的购买门槛以及 自由的投资周期等特点颇受中４ 、 型投资 者的喜欢。而银行的主要资金来源便是存款 ， 但随着这类新型理财工
关于我国商业银行流动性风险管理的探析
【关键词】商业银行 流动性 风险管理
一、引言 Anthony Saunders（2002）指出：“流动性风险是由于银行 不能及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益 和股东权益市场价值损失的可能性”。现代商业银行经营管理讲 究“流动性、安全性、盈利性”三性平衡。我国银行业对“盈利性” 和“安全性”的认识基本达成共识，但对“流动性”的认识却较 为薄弱。其实，“流动性”是安全性和盈利性的前提，流动性不 足会使银行经营的安全性失去保障，而流动性过多又会降低银行 的盈利能力。 国外对此课题进行的研究主要经历了三个阶段：第一、资产 管理理论，该理论主要从如何更好地管理银行资产的角度来防范 银行的流动性风险；第二，负债管理理论，充分利用负债来解决 银行盈利性资金不足的问题；第三，资产负债综合管理理论，强 调资产业务风险、负债业务风险的协调管理，谋求商业银行风险 的最小化，以保证银行经营的安全。而国内学者对此方面进行研 究的并不多，主要理论和实地考察等方面进行研究，主要学者有 李启成（2002）、陈建梁（2002）、刘宗华（2003）、郭少杰、 杨洁（2006）、牟怡楠（2007）等。 二、我国商业银行流动性风险存在的原因 （一）表面原因 1. 商业银行资金来源的不确定性 目前我国的商业银行几乎仍是以传统的存贷业务为主，也就 是说存款是开展一切业务的基础，即一个银行存款量的多少是其 发展的命脉，但是存款是遵循自愿的原则，存款人有权决定存款行、 存款期、存款额的大小等，银行此时是处于被动地位，所以银行 资金来源的先天性的不确定性构成了银行流动性的成因。 2. 商业银行资金运用的不规则性 商业银行传统的存贷业务，就是一边吸收存款，一边再将存 款贷出去，但是并不能全部贷出去，因为客户随时可能会提出提 款的要求，银行必须保留一部分资金用以应付客户的提款要求， 难点就在于无法确定具体地保留金额。保留多了影响银行的流动 性，保留少了不能满足客户的需求，影响银行的声誉，那么商业 银行到时将失去更多地盈利机会。这种资金运用的无规则性，使 银行出于一种不断博弈的状态。 （二）深层原因 商业银行的盈利性和流动性之间的矛盾是流动性风险发生的
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商业银行流动性风险产生的原因
商业银行流动性风险来源于两个方面： 负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源
于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人 即时提取现金
的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。 考虑到我国商业银行
的实际情况，本文主要分析由负债方引起的流动性风险。
（一）商业银行的资产负债期限不相匹配
商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、 同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款
和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重； 而商业银行的资金主要运用于
贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对 比重，而这
些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。 在这种资产负债结构下，当市场发生突然变
动，客户大量提取额度的情况下， 如果其它要素不变，银行便很难在不受损失的情况下将其资产
变现而满足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过 程，现期的
资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给， 靠短期拆借来维持流动性只能产生
恶性循环。
（二 ）经济环境的变化
1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。 从上世纪九十年代开始，
中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看， 股票市场都
居于领先地位。因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。
首先，从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量 的短期性银
行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激 增，在流动性供给不能相
应增加的情况下， 便产生了流动性风险。 而在牛市转熊市时， 银行短期
存款大量增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。
其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此常常获得超额认购。 许多企业和机构
出于追逐利润的目的， 在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账， 随着股
市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性， 又扩大了流动性负债的波动性， 使
银行流动性风险增加。
第三，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式， 那些经营良好、效益突岀的企业为了降
低筹资成本，纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展 ，而这些企业很多是银行的优质客户
和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之 后，从总体
上说，银行的贷款质量下降，流动性风险增加。
2、利率市场化对商业银行流动性的影响。 随着中国利率市场化改革的进展，利率水平逐步
由市场的资金供给和需求决定。 利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响， 从
而影响商业银行的流动性。例如，当预期利率要下降时，为了减少财富的损失， 此时居民储蓄存
款会相应增加，而贷款则会因为未来成本的下降而转为在未来进行， 此时贷款需求减少，这时银
行一般不会产生流动性风险； 而当居民和企业预期利率上升时， 为了减少未来融资成本，现时企
业的贷款需求会突然放大； 而居民的储蓄意愿会向后推迟， 造成银行的预期资金来源减少， 从而
造成银行流动性供给不足，产生流动性风险。此外， 当银行存在资金利率缺口时，利率的变化将
会对银行利率资产和负债产生影响，进而影响到银行的资产负债流动性。
3、经济过热发展对商业银行流动性的影响。 从去年下半年开始，国内经济开始加速发展，
投资需求旺盛，房地产、钢铁、水泥、电力等行业呈现出过度投资的迹象，除少部分资金外，绝 大部分投资
资金都来源于银行信贷， 信贷资金大规模集中于几个行业的发展， 中间孕育着很高的
流动性风险，一旦行业进行周期性调整或者市场需求发生变化， 银行的呆坏账必然大量增加， 资
产遭受严重损失，从而资产流动性下降，流动性风险增加。此外，在经济高涨时期，央行将会执 行紧缩性的
货币政策， 货币供应规模下降， 银行筹集资金的成本上升， 主动性负债的能力受到削
弱，从而负债的流动性下降，也会产生流动性风险。
［编辑］
防范和控制流动性风险对策
1. 全面实施资产负债管理
流动性风险不是单纯的资金管理问题， 而是多种问题的综合反映， 因此，应当从资产负债综
合管理的角度来探讨流动性风险的防范。
① 加强各级商业银行法人体制，强化经营系统调控功能。可以将银行系统内资金逐级、逐
步集中，充分发挥资金管理行对于全系统内资金的调控功能， 建立健全一级法人体制下的内部控
制体系，规范各级银行的经营行为。建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控制、 事后监控
和预警机制。
② 建立高效、科学的系统内资金调控反馈机制，管理行及时根据各分支机构资金头寸情况， 进行有效
的资金调剂，建立起系统内资金预测、统计和分析的管理体制。
③ 实现各商业银行资金的优化配置。 通过强化资金在各行全系统调拨， 充分利用好有限的资
金资源，实现资金在全系统的优化配置，以增强系统内资金的效益性和流动性。
2. 对资产负债进行结构性调整
① 优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备。 根据资产的流动性，各商业银行可以通过
配置各类资产的数量，确定相互间的配比关系，构建适宜的资产结构， 建立起多层次、全方位的
防范流动性风险的防线。
② 降低信贷资产， 提高非信贷资产比重。 力争使债券投资等非信贷资产占比逐年增加， 保证
债券投资每年以3%〜5%的比例递增。
③ 增加贷款总类，提高贷款的变现能力。要逐步提高票据贴现、质押贷款的比重， 增强信贷
资产的变现能力，同时，由于资产结构固态化严重，因此，各商业银行必须着力盘活存量，压缩 不良贷款，
建立有效的约束机制，健全科学的放贷机制，确立贷款的保障和补偿机制。
④ 抓住公开市场业务的新机遇。由于公开市场业务为银行提供了方便、迅捷的融资渠道， 从长远看，
公开市场业务的发展、 成熟必将带动银行间债券市场的发展， 给商业银行流动性管理 带来更多的便利。
3. 通过金融创新降低流动性风险
① 负债业务的创新，重点是通过主动型负债，增强负债的流动性。
② 资产业务的创新， 包括在逐步增加优质信贷资产比重的同时减少信贷资产总量占比， 开展
低风险的中、短期投资业务等。
③ 中间业务的创新， 通过提高商业银行的电子化水平， 完善其服务功能， 大力开办各种委托 代理
和中间服务业务，提高资产负债的总体流动性水平。
4. 建立健全流动性风险预警机制
① 做好对资产负债流动性的预测和分析，通过对流动性供给和需求的变化情况的预测和分 析，完成对
潜在流动性的衡量。
② 建立流动性风险的预警系统，包括预测风险警情、 确定风险警况、 探寻风险警源，即通过
对风险警情指标的预测， 银行可以大体评估未来经营时期流动性风险的具体状况， 确定风险警况。
流动性风险预警系统运行的最终目的是提供线索， 排除警情， 使流动性风险减至最低程度。 因此，
探寻警源是预警系统的重要程序。
③ 建立定期的流动性分析制度。包括流动性需求分析、流动性来源分析和流动性储备设计， 同时还应
当建立流动性风险处置预案，提高防范流动性风险的能力。