003001投资组合最优套保比计算策略D知识课件

量 化 投 资 策 略 开 发 实 第5页 例
策略开发——交易标的配置
Stkcd.xml配置
%Stkcd.xml名字可更换
<Strategy> <code ContractMultiplier="" Currency="CNY" MarginLevel="1" MaxShare="" exchangeType="" id="HS300" name="沪深300成分股"/> <code ContractMultiplier="" Currency="CNY" MarginLevel="1" MaxShare="" exchangeType="ExchangeType.CFFEX" id="IF1305" name="IF1305"/>
“宽系列”产品之QIA
如何运用QIA开发量化投资策略
——投资组合最优套保比策略
国泰安信息技术有限公司 研究与创新中心
目录
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策略背景 策略开发 历史回验 绩效分析
量 化 投 资 策 略 开 发 实 第1页 例
策略背景——市场情况
投资者持有一篮子股票组合，为了对冲该股票 组合的风险从而锁定目标收益，欲卖空期货进行套 期保值时，可使用此策略。
策略配置
StrategyCfg.xml
Stkcd.xml
编写主程序
optimalRatio.m
回验配置
BackTestCfg.xml
绩效分析
对策略函数的名 称、参数、时间、 交易标的及所需 数据的配置
策略流程的实 现
对策略回验参 数、交易品种 交易费用、绩 效指标的数据 参数的配置
命令窗口运行 界面工具运行
periodType="PeriodType.StockTradingPeriod" tickerList="Stkcd_optimalRatio.xml"/>
<data decisionDataLength="1" fieldname="CP" frequency="TimeIntervals.DAY01"/>
StrategyCfg.xml配置
%StrategyCfg.xml名字可更换
<FactorDataCfg dateListType="DateListType.Trading" localPath=“localPath"
periodType="PeriodType.StockTradingPeriod" tickerList="Stkcd.xml"/>
SSE HKEX CFFEX ZCE DCE SHFE
上海证券交易所 香港联合交易所 中国金融期货交易所 郑州期货交易所 大连期货交易所 上海期货交易所
量 化 投 资 策 略 开 发 实 第 6页 例
策略开发——策略运行配置全景展示
StrategyCfg.xml配置
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
</Strategy>
量 化 投 资 策 略 开 发 实 第 7页 例
策略开发——函数名称及调仓配置
StrategyCfg.xml配置
%StrategyCfg.xml名字可更换
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Strategy>
<strategyFunction name="optimalRatio"/>
<data decisionDataLength="30" fieldname="Rtn" frequency="TimeIntervals.DAY01"/>
<data decisionDataLength="30" fieldname="HS300Weight"
frequency="TimeIntervals.DAY01"/>
标签FactorDataCfg（用途：策略的时间及标的配置）
dateListType：表示日期类型：Trading，交易日；Working，工作日；
localPath：本地Mat缓存文件的存储路径（绝对路径），Matlab中，pwd表示当前的工作空间路径；
</Strategy>
每个code标签下，ContractMultiplier、Currency、MarginLevel、MaxShare、为实时交易部
分配置，历史回验设置无效。
市场类型枚举
SZSE
深圳证券交易所
ContractMultiplier：合约乘数 Currency：货币种类 MarginLevel：交易保证金比例 MaxShare：当前合约的最大持仓量 exchangeType 表示市场类型枚举 id:交易标的代码
量 化 投 资 策 略 开 发 第2页 实 例
策略背景——策略流程
提取数据 1股指期货收盘价 2一揽子股票收盘价
处理数据 1一揽子股票等权重分配 2计算组合与期货收益率
计算套期保值比例 1OLS计算方法
2GARCH计算方法
确定投资比例，下单
量 化 投 资 策 略 开 发 实 第4页 例
策略开发
<strategyArguments rebalanceCycle="1" returnCalFrequency="TimeIntervals.DAY01"/>
标签strategyFunction（用途：用户编写的策略函数名称）：
name填入策略函数名。
标签strategyArguΒιβλιοθήκη Baiduents（用途：策略的参数配置）：
rebalanceCycle：重平衡周期，策略回验时，每过rebalanceCycle根bar将进行一次投资决策，计算目
标持仓。Bar的大小取决于returnCalFrequency； returnCalFrequency：计算收益率的频率
量 化 投 资 策 略 开 发 实 第8页 例
策略开发——策略数据及缓存配置
<Strategy>
<strategyFunction name="optimalRatio"/>
<strategyArguments rebalanceCycle="1"
returnCalFrequency="TimeIntervals.DAY01"/>
<FactorDataCfg dateListType="DateListType.Trading" localPath="localPath"