单位根检验

一、单位根检验
面板数据增强了稳定性，但是也需要进行单位根检验。

面板数据单位根检验有四种方法：
1、LLC检验需要安装命令search levinlin, net ，要求各截面单元具有同质性，
H0：具有单位根
命令：levinlin varname ,lags(n)
2、IPS检验安装命令search ipshin, net，各截面存在异质单位根
H0：具有单位根
命令：ipshin varname ,lags(n)
3、fisher ADF检验
;
命令：xtfisher varname ,lags(n) 对统计量样本容量和滞后期较为稳健，并且适用于非平衡面板数据
4、fisher PP检验
命令：xtfisher varname ,lags(n) pp N较大时必须对P进行修正，即为fisher PP test
以上各种，还可以加入trend,时间趋势项。

加入存在单位根需要差分后再检验。

差分即注意：以上各种在使用前均需要xtset设置好面板数据。

help xtunitroot 默认带有截距项
二、协整检验
1、在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest，
命令安装ssc install xtwest
命令：xtwest depvar varlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(# [#])
具体使用时可以help
通过了协整检验，说明变量之间存在着长期稳定的均衡关系，其方程回归残差是平稳的。

因此可以在此基础上直接对原方程进行回归，此时的回归结果是较精确的。

三、长面板的处理
%
长面板N相对较小，T相对较大，扰动项不一定服从iid分布，需要估计扰动项的具体形式，然后使用广义最小二乘法（FGLS）进行估计。

长面板数据关注的焦点在于设定扰动项相关的具体形式，用于提高估计的效率。

在对长面板估计时需要确定是否存在异方差或者自相关，因此需要进行检验。

1、组间异方差的检验
quietly xtgls laddindu huil other ,igls panel(het)
est store hetero
quietly xtgls laddind huil other ,igls
est store homo
local df=e(N_g)-1
lrtest hetero homo,df(`df')
2）xttest3也用于组间异方差的检验。

2、组内自相关的检验
xtserial laddind lofdi other huil
'
3、组间截面相关检验
quietly xtreg laddind other huil,fe
xttest2
四、长面板的估计
1、根据长面板的特征运用FGLS进行估计。

xtgls 命令。