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计量经济学习题及参考答案解析详细版

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计量经济学习题及参考答案解析详细版计量经济学(第四版)习题参考答案潘省初第⼀章绪论试列出计量经济分析的主要步骤。

⼀般说来,计量经济分析按照以下步骤进⾏:(1)陈述理论(或假说)(2)建⽴计量经济模型(3)收集数据(4)估计参数(5)假设检验(6)预测和政策分析计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对⽽⾔不重要因⽽未被引⼊模型的变量,以及纯粹的随机因素。

什么是时间序列和横截⾯数据? 试举例说明⼆者的区别。

时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民⽣产总值、就业、货币供给、财政⾚字或某⼈⼀⽣中每年的收⼊都是时间序列的例⼦。

横截⾯数据是在同⼀时点收集的不同个体(如个⼈、公司、国家等)的数据。

如⼈⼝普查数据、世界各国2000年国民⽣产总值、全班学⽣计量经济学成绩等都是横截⾯数据的例⼦。

估计量和估计值有何区别?估计量是指⼀个公式或⽅法,它告诉⼈们怎样⽤⼿中样本所提供的信息去估计总体参数。

在⼀项应⽤中,依据估计量算出的⼀个具体的数值,称为估计值。

如Y就是⼀个估计量,1nii YY n==∑。

现有⼀样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运⽤均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第⼆章计量经济分析的统计学基础略,参考教材。

请⽤例中的数据求北京男⽣平均⾝⾼的99%置信区间NS S x ==45= ⽤也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男⾼中⽣的平均⾝⾼在⾄厘⽶之间。

25个雇员的随机样本的平均周薪为130元,试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体?原假设120:0=µH备择假设 120:1≠µH 检验统计量()10/2510/25XX µσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体。

计量经济学经典习题参考答案

计量经济学经典习题参考答案

第一章练习题:一、选择题:1.下面属于截面数据的是:( D )A. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。

B. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。

C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。

D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。

2.一个模型用于预测前必须经过的检验有:( ABCD ) A. 经济准则检验。

B. 统计检验。

C. 计量经济学准则检验。

D. 模型预测检验。

E. 实践检验。

3.对计量经济模型的统计准则检验包括:( BDE ) A.估计标准误差评价。

B.拟合优度检验。

C.预测误差程度评价。

D.总体线性关系显著性检验。

E.单个回归系数的显著性检验。

4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括:( BCE ) A.误差程度检验。

B. 异方差检验。

C. 序列相关性检验。

D.超一致性检验E.多重共线性检验。

5.计量经济分析工作的四个步骤是:(BCDE ) A.理论研究。

B. 设定模型。

C. 估计参数。

D.检验模型. E.应用模型。

二、简答题:1.下面设计的计量经济模型是否合理,为什么?(不合理,GDP 在这里是定义方程)μ+⋅+=∑=i 31i iGDP ba GDP,其中,i GDP 是第一产业、第二产业和第三产业增加值。

μ为随机误差项。

第二章 练习题一、选择题:1.变量之间的关系可以分为两大类,它们是:( A )A.函数关系和相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 2.相关关系是指:( D )A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间的不确定的依存关系3.进行相关分析时,假定相关的两个变量 ( A )A. 都是随机变量B.都不是随机变量C. 一个是随机变量,一个不是随机变量D. 随机的或非随机都可以4.参数β的估计量βˆ具有有效性是指 ( B ) A. ()0var =βˆ B. ()βˆvar 为最小 C. ()0=-ββˆ D. ()ββ-ˆ为最小 5.对于ii 10i e X βˆβˆY ++=,以σˆ表示估计标准误差,i Y ˆ表示回归值。

《计量经济学》试题及答案大全(二)

《计量经济学》试题及答案大全(二)

《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题:1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系,用______确定____性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系,用_____随机_____性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。

第一章绪论4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。

5.计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__解释变量________。

8.可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。

11.样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12.模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。

13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

计量经济学习题集及详解答案

计量经济学习题集及详解答案

第一章绪论一、填空题:1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为、、三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的关系,用性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用描述经济活动。

4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为计量经济学和计量经济学。

5.计量经济学模型包括和两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即、、。

7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定。

8.可以作为解释变量的几类变量有变量、变量、变量和变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是。

10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:数据、数据和数据。

11.样本数据的质量包括四个方面、、、。

12.模型参数的估计包括、和软件的应用等内容。

13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是检验、检验、检验和检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的检验、检验、解释变量的检验。

15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即、、、。

16.结构分析所采用的主要方法是、和。

二、单选题:1.计量经济学是一门()学科。

A.数学B.经济C.统计D.测量2.狭义计量经济模型是指()。

A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3.计量经济模型分为单方程模型和()。

A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4.经济计量分析的工作程序()A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6.样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和()。

计量经济学习题含答案

计量经济学习题含答案

计量经济学习题含答案第1章绪论习题一、单项选择题1.把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( B )A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为(B )A.原始数据 B.截面数据C.时间序列数据 D.面板数据3.用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段(B)A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B.建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C.搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D.建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4.下列哪一个模型是计量经济模型( C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1.计量经济学的定义2.计量经济学的研究目的3.计量经济学的研究内容1.答:计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科,是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2.答:计量经济学的研究目的主要有三个:(1)结构分析。

指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。

(2)预测未来。

指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。

(3)政策评价。

指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果,对不同的政策进行比较和选择。

3.答:计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支:理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。

应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支,即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。

2一元线性回归模型习题一、单项选择题1.最小二乘法是指(D)A. 使达到最小值B. 使达到最小值C. 使达到最小值D. 使达到最小值2.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为(C )A. B.C. D.3.线设OLS法得到的样本回归直线为,以下说法不正确的是(B ) A. B.C.D.在回归直线上4.对样本的相关系数,以下结论错误的是(A)A.越接近0,与之间线性相关程度高B.越接近1,与之间线性相关程度高C.D、,则与相互独立二、多项选择题1.最小二乘估计量的统计性质有( ABC )A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性2.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点(ACD)A. 必然通过点B. 可能通过点C. 残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等E. 残差与解释变量之间有一定的相关性3.随机变量(随机误差项)中一般包括那些因素(ABCDE )A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。

计量经济学习题集及详解答案

计量经济学习题集及详解答案

第一章绪论一、填空题:1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系,用__________性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系,用__________性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用__________描述经济活动。

4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5.计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即__________、____________________、____________________。

7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__________。

8.可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是__________。

10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:__________数据、__________数据和__________数据。

11.样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。

12.模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。

13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。

计量经济学 课后练习题答案解析

计量经济学 课后练习题答案解析

第二章练习题及参考解答练习题2.1 参考解答:计算中国货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相关系数为:计算方法: XY n X Y X Y r -=或,()()X Y X X Y Y r --=计算结果:M2GDPM2 10.996426148646GDP0.9964261486461经济意义: 这说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)的线性相关系数为0.996426,线性相关程度相当高。

练习题2.2参考解答美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的散点图为说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 正线性相关。

相关系数为:说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的正相关程度相当高。

若以销售数量Y 为被解释变量,以广告费用X 为解释变量,可建立线性回归模型 i i i u X Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为经t 检验表明, 广告费用X 对美国软饮料公司的销售数量Y 确有显著影响。

回归结果表明,广告费用X 每增加1百万美元, 平均说来软饮料公司的销售数量将增加14.40359(百万箱)。

练习题2.3参考解答:1、 建立深圳地方预算内财政收入对GDP 的回归模型,建立EViews 文件,利用地方预算内财政收入(Y )和GDP 的数据表,作散点图可看出地方预算内财政收入(Y )和GDP 的关系近似直线关系,可建立线性回归模型: t t t u GDP Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为即 ˆ20.46110.0850t tY GDP =+ (9.8674) (0.0033)t=(2.0736) (26.1038) R 2=0.9771 F=681.4064经检验说明,深圳市的GDP 对地方财政收入确有显著影响。

20.9771R =,说明GDP 解释了地方财政收入变动的近98%,模型拟合程度较好。

模型说明当GDP 每增长1亿元时,平均说来地方财政收入将增长0.0850亿元。

(完整word版)计量经济学习题及答案..

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期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指( )A .使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加 ( )A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。

则 RSS 的自由度为( )A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te,样本容量为46,则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为( ) A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的( ) A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ~),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα,下列各式成立的有( ) A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有( )A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况,建立投资(1X ,亿元)与净出口(2X ,亿元)与国民生产总值(Y ,亿元)的线性回归方程并用13年的数据进行估计,结果如下:ii i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2R =0.99 F=582 n=13问题如下:①从经济意义上考察模型估计的合理性;(3分) ②估计修正可决系数2R ,并对2R 作解释;(3分)③在5%的显著性水平上,分别检验参数的显著性;在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。

《计量经济学》思考与练习参考答案 孙敬水主编

《计量经济学》思考与练习参考答案 孙敬水主编

一元线性回归模型
7.D
8.D
9.B 22.C
10.C 23.B
11.B 24.B
12.D 25.B
13.B 26.C
14.D 27.A
16.A
20.D
21.A
28.B 29.C 30.D
二、多项选择题
1.ACD 2.ABCDE 3.ABC 4.BE 5.AC 6.CDE 7.ABCDE 8.BCDE 9.ABCDE 10.ABDE
素后,消费函数为:
Ct = a0 + b0Yt + ∑ bi Dit + ut
i =1
6
或者: Ct = a0 + b0Yt +
∑ bi Dit + ∑ ai DitYt + ut
i =1 i =1
6
6
14.设某饮料需求 Y 依赖于收入 X 的变化外,还受: (1) “地区” (农村、城市)因素影 响其截距水平; (2) “季节” (春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮 料需求的线性回归模型。
三、简答题、分析与计算题
1.什么是虚拟变量?它在模型中有什么作用? 参考答案:(1)反映定性(或属性)因素变化,取值为 0 和 1 的人工变量称为虚拟变量。 (2)在模型中引入虚拟变量,主要是为了将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。 ①可以描述和测量定性因素的影响;②能够正确反映经济变量之间的相互关系,提高模型的 精度;③便于处理异常数据。 2.引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么?它们各适用于什么情况? 参考答案:引入虚拟变量基本方式:加法方式与乘法方式。前者主要适用于定性因素对 截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。此外还可以用 二者组合的方式引入,这时,可以测定定性因素对截距项和斜率项同时产生影响的情况。

【精品】清华大学课程《计量经济学》配套习题和答案

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清华大学第一章《计量经济学》配套习题和答案第二章绪论(一)基本知识类题型1-1.什么是计量经济学?1-2.简述当代计量经济学发展的动向。

1-3.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?1-4.为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合?试述三者之关系。

1-5.为什么说计量经济学是一门经济学科?它在经济学科体系中的作用和地位是什么?1-6.计量经济学的研究的对象和内容是什么?计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?1-7.试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8.建立计量经济学模型的基本思想是什么?1-9.计量经济学模型主要有哪些应用领域?各自的原理是什么?1-10.试分别举出五个时间序列数据和横截面数据,并说明时间序列数据和横截面数据有和异同?1-11.试解释单方程模型和联立方程模型的概念,并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12.模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?1-13.常用的样本数据有哪些?1-14.计量经济模型中为何要包括随机误差项?简述随机误差项形成的原因。

1-15.估计量和估计值有何区别?哪些类型的关系式不存在估计问题? 1-16.经济数据在计量经济分析中的作用是什么?1-17.下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型?为什么?⑴S R t t =+1120012..其中S t 为第t 年农村居民储蓄增加额(亿元)、R t 为第t 年城镇居民可支配收入总额(亿元)。

⑵S R t t -=+144320030..其中S t -1为第(1-t )年底农村居民储蓄余额(亿元)、R t 为第t 年农村居民纯收入总额(亿元)。

1-18.指出下列假想模型中的错误,并说明理由:(1)RS RI IV t t t =-+83000024112... 其中,RS t 为第t 年社会消费品零售总额(亿元),RI t 为第t 年居民收入总额(亿元)(城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和),IV t 为第t 年全社会固定资产投资总额(亿元)。

计量经济学习题及全部答案

计量经济学习题及全部答案

《计量经济学》习题(一)一、判断正误1.在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是唯一可用的分析方法。

( ) 2.最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

( )3.无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为(n -1)。

( ) 4.当我们说估计的回归系数在统计上是显著的,意思是说它显著地异于0。

( )5.总离差平方和(TSS )可分解为残差平方和(ESS )与回归平方和(RSS )之和,其中残差平方和(ESS )表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。

( ) 6.多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。

( )7.当存在严重的多重共线性时,普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。

( ) 8.如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

( )9.在存在异方差的情况下,会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。

( ) 10...D W 检验只能检验一阶自相关。

( ) 二、单选题1.样本回归函数(方程)的表达式为( )。

A .i Y =01i i X u ββ++ B .(/)i E Y X =01i X ββ+C .i Y =01ˆˆi i X e ββ++D .ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2.下图中“{”所指的距离是( )。

A .随机干扰项B .残差C .i Y 的离差D .ˆiY 的离差 3.在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中,1β表示( )。

A .当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位 B .当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位 C .当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位 D .当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位 4.可决系数2R 是指( )。

A .剩余平方和占总离差平方和的比重B .总离差平方和占回归平方和的比重C .回归平方和占总离差平方和的比重D .回归平方和占剩余平方和的比重 5.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800,估计用的样本容量为24,则随机误差项i u 的方差估计量为( )。

(整理)计量经济学-参考答案

(整理)计量经济学-参考答案

(整理)计量经济学-参考答案⼀、解释概念:1、多重共线性:是指在多元线性回归模型中,解释变量之间存在的线性关系。

2、SRF:就是样本回归函数。

即是将样本应变量的条件均值表⽰为解释变量的某种函数。

3、解释变量的边际贡献:在回归模型中新加⼊⼀个解释变量所引起的回归平⽅和或者拟合优度的增加值。

4、⼀阶偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,剔除另⼀个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。

5、最⼩⽅差准则:在模型参数估计时,应当选择其抽样分布具有最⼩⽅差的估计式,该原则就是最佳性准则,或者称为最⼩⽅差准则。

6、OLS:普通最⼩⼆乘估计。

是利⽤残差平⽅和为最⼩来求解回归模型参数的参数估计⽅法。

7、偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,剔除其它变量(部分或者全部变量)对它们的影响的真实相关程度的指标。

8、WLS:加权最⼩⼆乘法。

是指估计回归⽅程参数时,按照残差平⽅加权求和最⼩的原则进⾏的估计⽅法。

9、U t⾃相关:即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。

即Cov(U t,U s)≠0 t ≠s。

10、⼆阶偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。

11、技术⽅程式:根据⽣产技术关系建⽴的计量经济模型。

13、零阶偏相关系数:反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时,不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。

也就是简单相关系数。

14、经验加权法:是根据实际经济问题的特点及经验判断,对滞后经济变量赋予⼀定的权数,利⽤这些权数构成各滞后变量的线性组合,以形成新的变量,再⽤最⼩⼆乘法进⾏参数估计的有限分布滞后模型的修正估计⽅法。

15、虚拟变量:在计量经济学中,我们把取值为0和1 的⼈⼯变量称为虚拟变量,⽤字母D表⽰。

(或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、⼆元型变量)16、不完全多重共线性:是指在多元线性回归模型中,解释变量之间存在的近似的线性关系。

计量经济学书后答案

计量经济学书后答案

《计量经济学》书后习题答案第一章作业答案3、解:(1)407181114616657937536164922221..xn x y x n y x ˆii i ==⨯-⨯⨯-=--=β∑∑5054640719375310...x ˆy ˆ-=⨯-=β-=β 所以,样本回归方程为ii i x ..x ˆˆy ˆ4071505410+-=β+β= 回归系数1β的经济意义:价格每上涨(或下跌)一个单位,企业销售额平均提高(降低)1.407个单位。

(2)222222181111μμμσ=σ-=σ-=β∑∑ˆˆxn x ˆ)x x ()ˆ(D ˆi i 222222222081616111μμμσ+=σ-+=σ-+=β∑∑ˆ)(ˆ)xn x x n (ˆ))x x (x n()ˆ(D ˆi i 而()21693753616492407197531652622212222-⨯⨯--⨯-=--β--=-ε=σ∑∑∑μ).(.).(n )y x n y x (ˆy n yn ˆii ii396814398160936277...=-=1040396881181121..ˆ)ˆ(D ˆ=⨯=σ=βμ256439688161618161612220..)(ˆ)()ˆ(D ˆ=⨯+=σ+=βμ (3) 以0.05的显著性水平检验0=β183225645054000...s ˆt ˆˆ-=-=β=ββ;370410404071111...s ˆt ˆˆ==β=ββ而临界值14482142975021.)(t )n (t.==-α-可以看出0βˆt 、1βˆt 的绝对值均大于临界值,说明回归参数0β、1β是显著的。

(4)求1β的置信度为95%的置信区间。

69104071104014482407121211.....)ˆ(D ˆ)n (t ˆ±=⨯±=β-±βα- 即(0.716,2.098) (5)求拟合优度2R5770936277398160221222...y n y)y x n y x (ˆ)y y()y y ˆ(SSTSSRR iii ii ==--β=--==∑∑∑∑拟合优度57.7%不高,说明价格只能解释企业销售额总变差的58%左右,还有42%左右得不到说明。

计量经济学课后习题答案

计量经济学课后习题答案

计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据⒉横截面数据是指【A 】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据⒊下面属于截面数据的是【D 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据⒌回归分析中定义【 B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量二、填空题⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。

计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。

⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。

⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。

三、简答题⒈什么是计量经济学?它与统计学的关系是怎样的?计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。

计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。

计量经济学第四章作业参考答案

计量经济学第四章作业参考答案

4.3(1)由题知,对数回归模型为:123ln ln ln t t t i Y G D P C PI u βββ=+++ 用最小二乘法对参数进行估计得:ˆl n 3.6491.796l n 1.208l nt tt Y G D P C P I =-+- (0.322) (0.181) (0.354)t=-11.32129 9.931363 -3.41496120.990R = 20.988R = S.E.=0.112388 F=770.602(2)存在多重共线性。

居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释,且其简单相关系数为0.985811,说明lnGDP 和lnCPI 存在正相关的关系。

(3)根据题目要求进行如下回归: ○1模型为:121ln ln t t i Y A A G D P v =++ 用最小二乘法对参数进行估计得: l n 3.7451.187l nt t Y G D P =-+ (0.410) (0.039) t= -9.143326 30.65940 20.982R = 20.981R = S.E.=0.143363 F=939.999 ○2模型为:122ln ln t t i Y B B C PI v =++用最小二乘法对参数进行估计得: l n 3.392.254l n t t Y CPI =-+(0.834) (0.154) t= -4.064199 14.62649 20.926R = 20.922R = S.E.=0.291842 F=213.934○3模型为:122ln ln tt i Y B B C PI v =++用最小二乘法对参数进行估计得:l n 0.1441.927l n t t GDP CPI =+ (0.431) (0.080)t= 0.334092 24.2143920.972R = 20.970R = S.E.=0.150715 F=586.337单方程拟合效果都很好,回归系数显著,判定系数较高,GDP 和CPI 对进口的显著的单一影响,在这两个变量同时引入模型引起了多重共线性。

计量经济学练习册答案(第二版)完整版

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第一章导论一、单项选择题1、C2、B3、A4、A5、B6、A7、D8、C9、B 10、 B 11、C 12、A 13、D 14、C 15、A 16、C 17、D 18、C 19、A 20、 A 21、D二、多选题1、ABCD2、ABD3、ABCD4、ABC5、ABCD三、判断题4、1.√2. ×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.× 10.×四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面,分别如下:1)计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面(1)计量经济模型的选择和确定(2)对经济模型的修改和调整(3)对计量经济分析结果的解读和应用2)计量经济学对统计学的应用(1)数据的收集、处理、(2)参数估计(3)参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断3)计量经济学对数学的应用(1)关于函数性质、特征等方面的知识(2)对函数进行对数变换、求导以及级数展开(3)参数估计(4)计量经济理论和方法的研究2、模型的检验主要包括:经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

①在经济意义检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合;②在统计检验中,需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质,有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等;③在计量经济学检验中,需要检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等;④模型的预测检验,主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

3、怎样理解计量经济学与经济统计学的关系?二者的联系:第一,计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等,需要使用统计学的方法和技术来完成;第二,参数估计值、模型的预测结果的可靠性,需要使用统计方法加以分析、判断。

《计量经济学》习题及答案

《计量经济学》习题及答案

《计量经济学》习题及答案(解答仅供参考)第一套一、名词解释:1. 计量经济学:计量经济学是经济学的一个分支,它使用数学和统计学的方法,对经济现象进行量化分析,建立经济模型,预测和解释经济行为和现象。

2. 异方差性:在回归分析中,如果误差项的方差随自变量的变化而变化,这种现象称为异方差性。

3. 自相关性:在时间序列分析中,如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性,这种现象称为自相关性。

4. 多重共线性:在多元回归分析中,如果两个或多个自变量之间高度相关,这种现象称为多重共线性。

5. 随机抽样:随机抽样是一种统计抽样方法,每个样本单位都有一定的概率被选入样本,且各个样本单位之间的选择是独立的。

二、填空题:1. 在线性回归模型中,参数估计的常用方法是______最小二乘法______。

2. 如果一个变量的分布是对称的,那么它的偏态系数应该接近于______0______。

3. 在时间序列分析中,______平稳性______是进行预测的前提条件之一。

4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。

5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定,那么这个变量被称为______外生变量______。

三、单项选择题:1. 下列哪种情况可能导致异方差性?(B)A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时,如果发现数据存在多重共线性,以下哪种方法可以解决这个问题?(C)A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性?(A)A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题:1. 下列哪些是计量经济学的基本假设?(ABCD)A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法?(ACD)A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题:1. 在进行回归分析时,如果自变量和因变量之间不存在线性关系,那么回归结果将没有任何意义。

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以往计量经济学作业答案
第一次作业:
1-2. 计量经济学的研究的对象和内容是什么?计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?
答:计量经济学的研究对象是经济现象,是研究经济现象中的具体数量规律(或者说,计量经济学是利用数学方法,根据统计测定的经济数据,对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究)。

计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论,即计量经济学方法或理论计量经济学;二是应用,即应用计量经济学;无论是理论计量经济学还是应用计量经济学,都包括理论、方法和数据三种要素。

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:一是随机关系;二是因果关系。

1-4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?
答:建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下:(1)设定理论模型,包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围;(2)收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;(3)估计模型参数;(4)模型检验,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

1-6.模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?
答:模型的检验主要包括:经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。

在经济意义检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合;在统计检验中,需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质;在计量经济学检验中,需要检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等;模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

第二次作业:
2-1
答:P27 6条
2-3 线性回归模型有哪些基本假设?违背基本假设的计量经济学模
型是否就不可估计?
答:(1)略
(2)违背基本假设的计量经济学模型还是可以估计的,只是不能使用普通最小二乘法进行估计。

2-5假设已经得到关系式X Y 10ββ+=的最小二乘估计,试回答:
(1) 假设决定把X 变量的单位扩大10倍,这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影
响?如果把Y 变量的单位扩大10倍,又会怎样?
(2) 假定给X 的观测值都增加2,对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y
的每个观测值都增加2,又会怎样?
解:(1)记*
X 为原变量X 单位扩大10倍的变量,则10*
X X =,于是 *
1
0*
10101010
X X X
Y ββββββ+=+=+= 可见,解释变量的单位扩大10倍时,回归的截距项不变,而斜率项将会成为原回归系数的10
1。

同样地,记*Y 为原变量Y 单位扩大10倍的变量,则10
*Y Y =,于是 X Y 10*
10
ββ+= 即 X Y 10*1010ββ+=
可见,被解释变量的单位扩大10倍时,截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍。

(2)记2*
+=X X ,则原回归模型变为 *
110*1010)2()
2(X X X
Y βββββββ+-=-+=+=
记2*+=Y Y ,则原回归模型变为
X Y 10*2ββ+=-
即 X Y 10*)2(ββ++=
可见,无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化,都会造成原回归模型的截距项变化,而斜率项不变。

第三次作业:
3-5.多元线性回归模型的基本假设是什么?试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中,哪些基本假设起了作用? 答:(1)书上6条;
(2)在证明最小二乘估计量的无偏性中,利用了解释变量与随机误差项不相关的假定;在有效性的证明中,利用了解释变量相互之间互不相关及随机项独立同方差假定。

3-2.在多元线性回归分析中,t 检验与F 检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
答:在多元线性回归分析中,t 检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性,而F 检验则被用作检验整个回归关系的显著性。

各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系,并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。

在一元线性回归分析中,二者具有等价作用,因为二者都是对共同的假设——解释变量的参数等于零——进行检验。

3-4.在一项调查大学生一学期平均成绩(Y )与每周在学习(1X )、睡觉(2X )、娱乐(3X )与其他各种活动(4X )所用时间的关系的研究中,建立如下回归模型:
μβββββ+++++=443322110X X X X Y
如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。

问:保持其他变量不变,而改变其中一个变量的说法是否有意义?该模型是否有违背基本假设的情况?如何修改此模型以使其更加合理?
答:由于1684321=+++X X X X ,当其中一个变量变化时,至少有一个其他变量也得变化,因此,保持其他变量不变,而改变其中一个变量的说法是无意义的。

显然,由于四类活动的总和为一周的总小时数168,表明四个X 间存在完全的线性关系,因此违背了解释变量间不存在多重共线性的假设。

可以去掉其中的一个变量,如去掉代表“其他”活动的变量4X ,则新构成的三变量模型更加合理。

如这时1β就测度了当其他两变量不变时,每周增加1小时的学习时间所带来的学习成绩的平均变化。

这时,即使睡觉和娱乐的时间保持不变,也可以通过减少其他活动的时间来增加学习的时间。

而这时三个变量间也不存在明显的共线性问题。

第四次作业:
4-9经济理论指出,家庭消费支出Y 不仅取决于可支配收入1X ,还取决于个人财富2X ,即可设定如下回归模型:
i i i i X X Y μβββ+++=22110,根据下表给定的数据进行回归和变量的相关
分析,得出如下结果。

试说明估计的模型是否可靠,给出你的分析。

解:由拟合优度知,收入和财富一起解释了消费支出的96%。

然而二者的t 检验都在5%的显著性水平下是不显著的。

不仅如此,财富变量的符号也与经济理论不相符合。

但从F 的检验值看,对收入与财富的参数同时为零的假设显然是拒绝的。

因此,显著的F 检验值与分别不显著的变量的t 检验值,说明了收入与财富间存在较高的显著性。

事实上,收入与财富的相关系数高达0.9986。

这说明了收入与财富间的高度相关性,使得无法分辨二者各自对消费的影响。

本二元回归的估计结果是不可靠的。

可以只做消费支出关于收入或财富的一元回归模型来对二元模型进行修正。

利用EViews回归的结果:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 245.5158 69.52348 3.531408 0.0096
X1 0.568425 0.716098 0.793781 0.4534
X2 -0.005833 0.070294 -0.082975 0.9362 R-squared 0.962099 Mean dependent var 1110.000
Adjusted R-squared 0.951270 S.D. dependent var 314.2893
S.E. of regression 69.37901 Akaike info criterion 11.56037
Sum squared resid 33694.13 Schwarz criterion 11.65115
Log likelihood -54.80185 F-statistic 88.84545
Durbin-Watson stat 2.708154 Prob(F-statistic) 0.000011
变量的相关系数矩阵
X1 X2
X1 1.000000 0.998577
X2 0.998577 1.000000
第五次作业:
5-1回归模型中引入虚拟变量的作用是什么?有哪几种基本的引入方式,它们各适用于什么情况?
答:在模型中引入虚拟变量,主要是为了寻找某(些)定性因素对解释变量的影响。

加法方式与乘法方式是最主要的引入方式,前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。

除此外,还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

5-3.滞后变量模型有哪几种类型?分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题?
答:滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类,其中:分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型;自回归模型又有Coyck模型、自适应预期模型和部分调整模型。

分布滞后模型使用OLS法存在以下问题:⑴对于无限期的分布滞后模型,由于样本观测值的有限性,使得无法直接对其进行估计;⑵对于有限期的分布滞后模型,使用OLS方法会遇到:没有先验准则确定滞后期长度,对最大滞后期的确定往往带有主观随意性;如果滞后期较长,由于样本容量有限,当滞后变量数目增加时,必然使得自由度减少,将缺乏足够的自由度进行估计和检验;同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关,即模型存在高度的多重共线性。

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