商业银行经营管理

第二章

第3题

试述1988年的《巴塞尔协议》的基本内容？它对银行业产生哪些影响？

答：1988年的《巴塞尔协议》主要由四部分内容构成：划分资本、规定资产的风险权重、规定资本充足率的目标比率、过渡期及实施的安排。《巴塞尔协议》公布实施后，为众多国家广泛采用，它在促进商业银行稳健经营、公平竞争等方面发挥了积极作用，成为评估商业银行经营状况的重要指标，对银行业的影响具体体现在以下几方面：有助于各国银行间的公平竞争、有助于银行业的国际化发展、有助于银行业风险的控制、银行增加资本的压力加大。

第三章

第2题

什么是自动转账服务？

自动转账服务账户（automatic transfer service accounts，简称为ATS）金融创新之一，这是一种存款可以在储蓄存款账户和支票存款账户之间按照约定自动转换的存款账户。开办于1987年，是在电话转账服务账户的基础上发展起来的。与电话转账服务账户的不同之处在于存款在账户间的转换不需存款人电话通知而由银行按约定自动办理.

存户可以同时在银行开立两个账户：有息的储蓄账户和无息的活期支票存款账户。活期支票存款账户的余额要始终保持1美元。银行收到存户所开出的支票需要付款时，可随时将支付款项从储蓄账户上转到活期支票存款账户上，自动转账，即时支付支票上的款项。开立自动转账服务账户，存户要支付一定的服务费。在开立此账户之前，存户一般先把款项存入储蓄账户，由此取得利息收入，而当需要开支票时，存户用电话通知开户行，将所需款项转到活期支票账户。

第四章

第1题

商业银行流动性如何衡量？商业银行进行流动性管理的必要性。

答：流动性风险与银行未来的现金流量、信用风险等因素密切相关。一般来说，衡量商业银行流动性风险的方法有静态分析法和动态分析法两大类。静态分析法。是通过运用一些流动性指标衡量商业银行的流动性风险。动态分析法。包括流动性缺口法和现金流量法。流动性管理的实质就是要保持适度的流动性，这样可避免流动性盈余和不足，因为前者会提高机会成本，后者会导致支付危机。

第2题

商业银行流动性预测的方法有哪些？商业银行流动性管理原则是什么？

答：流动性预测的方法很多，常用的方法有：资金来源与运用法、资金结构法和流动性指标法。

银行在进行流动性管理决策时主要应遵循以下原则：1．进取型原则；2．保守型原则；3．成本最低原则。

第五章

第4题

简述商业银行对借款企业信用分析的内容。

商业银行对借款企业信用分析就是为了确定借款人的未来还款能力。影响借款人未来还款能力的因素主要有财务状况、现金流量，信用支持和非财务因素等。借款人的财务因素和现金流量构成借款人的第一还款来源，而信用支持为第二还款来源，非财务因素虽不构成直接还款来源，但会影响借款人的还款能力。

第六章

第1题

商业银行进行证券投资有何作用？

答：银行进行证券投资主要有三个方面的作用：（1）获取收益。商业银行持有的证券是其资产负债表中除贷款资产以外的最大资产，因此证券投资业务已成为除银行贷款和存款以外的第三大表内业务。（2）补充流动性。流动性高低是衡量商业银行经营是否稳健的一个重要标志。银行通过二级市场交易，持有证券不仅可以获得一定收入，在必要时也可以迅速变现

以满足银行的流动性要求。（3）降低风险。商业银行可利用证券投资来有效管理利率风险、流动性风险、信用风险，来提高其安全性。在利率市场的环境下，银行常常用资金缺口和持续期缺口来控制利率风险。选择证券的信用风险常常比贷款的信用风险要低，投资证券可以改变银行资产结构单一、风险集中的弊端。

第2题

银行如何利用收益率曲线进行证券投资选择？

答：收益率曲线对于银行证券投资管理人员的投资决策具有以下重要的意义。一方面收益率曲线的形状是银行证券投资管理人员决定持有那些期限证券的重要参考依据，另一方面在短时间内，收益率曲线为银行证券投资管理人员提供了有关证券过度定价和定价不足的线索，最后收益率期限还告诉银行证券投资管理人员如何在追求更大收益和接受更大风险之间取得平衡。

第七章

第3题

简述涉及风险的中间业务（狭义的表外业务）的特点和意义。

答: 1. 利用银行信用获取收益:如担保类中间业务，就是指商业银行利用自身的信用获取收益。2. 规避管制，增加收益来源:如为规避资本管制，银行大量经营表外业务，因为表外业务可以是银行在不增加资本甚至减少资本的情况下身，仍能扩大业务规模，增加盈利能力。

3. 转移、分散与规避风险:为了控制、分散和规避风险，商业银行开始大规模开展各种具有套期保值作用的创新业务活动。

4. 适应金融环境变化和客户多样化服务需要:商业银行为了巩固老客户，拓展新客户，就应不断增加服务品种，改进服务手段，提高服务质量来满足新老客户的各种需求，以此吸引和留住客户。

5. 科技进步推动表外业务发展:商业银行广泛应用信息技术，借助与信息网络和先进的信息处理技术，银行可以设计出许多新的金融工具。

第九章

第2题

简述现代商业银行资产负债管理的“三性”目标。

答：现代商业银行资产负债管理的“三性”目标指盈利性、流动性和安全性。

商业银行的盈利性是指银行在进行资产负债管理的过程中获得利润的能力。盈利性越高，商业银行获得利润的能力越强。在资产负债管理的“三性”目标中，盈利性是银行竞争力的重要体现，是资产负债管理的核心目标。流动性又称清偿力，它是指银行能够随时应付客户提存和满足客户贷款要求的能力。流动性有基本流动性和充足流动性之分。安全性是指商业银行的资产、收入、信誉等所有经营发展的条件免遭损失或影响的可靠程度。由于商业银行在资产负债管理过程中要自负盈亏、自担风险、自我发展，安全性目标就显得尤为重要。

第3题

简述利率敏感性缺口管理的两种策略。

答：由于利率敏感性缺口值与银行净利息收入变动之间存在着密切联系，因此银行可通过缺口管理规避利率风险，甚至利用利率的变动来扩大收益。利率敏感性缺口管理主要有两种策略：

①进取性策略。进取性策略是指利用利率变动主动获利。当预测利率将上升时，银行应保持正缺口，如预期利率上升幅度较大，正缺口值也应扩大；反之，如预测利率将下降，银行应使缺口值为负，如果预期利率下降幅度较大，负缺口值也应扩大。这种策略适合于大银行和投机意识较强的银行。

②防御性策略。采用进取性策略要冒一定风险，如不能准确把握利率变动趋势，银行将蒙受巨大损失。所以大多数中小银行往往采用防御性策略，保持利率敏感性资产与敏感性负债之间的平衡，使缺口值为零或很小，以达到最大限度地减少利率风险损失的目的。

第4题

简述我国商业银行资产负债管理存在的问题。

答：我国商业银行资产负债管理存在的问题有：（1）资产负债管理意识仍需进一步增强。我国商业银行的资产负债管理虽然得到逐步完善，但基层行在具体工作中还把资产负债管理片面地理解为吸收存款和发放贷款，部分商业银行资产负债管理仍以事后反映、监督为主，把业务操作与管理人为割裂，使资产负债管理的“三性”脱节。（2）资产负债管理内容单调、