金融时间序列数据分析
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融时间序列界面功能介绍
• Data菜单 • Analysis菜单 • Graphs菜单
3.3 时间序列模型
• 自回归过程AR模型 • 移动平均过程 MA • ARMA过程 • 多变量的时间序列模型 • FPE、AIC准则
3.4 GARCH模型参数估计
• GARCH模型相关参数的设定 • 生成单变量GARCH(p,q)型数据 • GARCH模型的参数估计
第3章 金融时间序列数据分析
3.1 创立时间序列变量
3.1.1的创立和读取时间序列数组
• 利用fints函数创立日期型数组 • 金融时间序列文件读取
3.1.2时间序列数组运算
• 日期运算 • 时间序列数据转化为其他类型数据 • 处理时间序列中的缺失数据
3.2 金融时间序列的统计特征
3.2.1相关系数和偏相关系数 • 相关系数 • 偏相关系数 • 自相关系数
感谢下 载
Biblioteka Baidu