强wolfe准则
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强Wolfe准则
什么是强Wolfe准则?
强Wolfe准则,也被称为强Wolfe-Powell准则,是数学优化中的一种准则,用于
确定线搜索算法中的步长。
在优化问题中,我们常常需要通过迭代来寻找函数的最小值或最大值。
线搜索算法是一种常用的迭代方法,其中强Wolfe准则被广泛应用。
线搜索算法
线搜索算法的目标是在每次迭代中找到一个合适的步长,在目标函数下降最快的方向上更新当前解。
这个步长通常通过满足一定条件来确定。
强Wolfe准则的定义
强Wolfe准则给出了线搜索算法中步长选择的条件。
对于给定的目标函数和搜索方向,强Wolfe准则要求满足以下两个条件:
1.曲率条件:目标函数在新解处有足够下降。
2.阻尼条件:新解相对于当前解具有足够小的梯度。
具体来说,假设f(x)是我们要优化的目标函数,g(x)是f(x)关于x的梯度向量(即
导数),α是步长。
曲率条件可以表示为:
f(x+αp)≤f(x)+c1αg T(x)p
其中,p是搜索方向向量,c1是一个介于0和1之间的常数,用于控制下降程度。
这个条件确保了新解相对于当前解有足够的下降。
阻尼条件可以表示为:
|g T(x+αp)p|≤c2|g T(x)p|
其中,c2是另一个介于c1和1之间的常数,用于控制梯度变化。
这个条件确保了新
解相对于当前解具有足够小的梯度。
强Wolfe准则要求同时满足曲率条件和阻尼条件。
强Wolfe准则的应用
强Wolfe准则在优化算法中被广泛应用。
通过选择合适的步长,我们可以加快优化过程,并且能够更好地收敛到最优解。
在实际应用中,我们通常使用线搜索算法来满足强Wolfe准则。
一种常见的线搜索算法是回溯线搜索(backtracking line search)。
该算法通过不断缩小步长来找到满足强Wolfe准则的最佳步长。
回溯线搜索首先选择一个初始步长,并计算目标函数在新解处的值。
如果曲率条件不满足,则将步长缩小一定比例(通常是减半),并重新计算目标函数的值。
直到满足曲率条件为止。
然后,回溯线搜索检查是否满足阻尼条件。
如果阻尼条件不满足,则进一步缩小步长,并重新计算目标函数的值。
直到满足强Wolfe准则为止。
强Wolfe准则的优点和局限性
强Wolfe准则具有以下优点:
1.全局收敛性:强Wolfe准则能够保证线搜索算法全局收敛到最优解。
2.稳定性:通过控制下降程度和梯度变化,强Wolfe准则能够确保每次迭代
都是稳定且有效的。
然而,强Wolfe准则也存在一些局限性:
1.计算复杂度:满足强Wolfe准则需要进行多次目标函数的计算,增加了计
算复杂度。
2.参数选择:强Wolfe准则中的参数c1和c2需要根据具体问题进行选择,不同
的参数选择可能导致不同的结果。
总结
强Wolfe准则是一种用于确定线搜索算法步长的准则。
它要求满足曲率条件和阻尼条件,通过选择合适的步长来加快优化过程并收敛到最优解。
强Wolfe准则在优化算法中被广泛应用,可以保证全局收敛性和稳定性。
然而,它也存在计算复杂度高和参数选择困难等局限性。
在实际应用中,我们可以使用回溯线搜索等算法来满足强Wolfe准则,并根据具体问题进行参数选择。