银行合规、风险管理体系

第二部分 组织体系
• 组织结构
风险管理 前台各投资部门
第一负责人 第二负责人
组合管理部 固定收益部 风险管理部
合
规
监 测
➢月度合规报告
信 用
风绩 险效 分分
分
析析
析
➢固定收益投资产品内部评级报告
➢月度风险管理报告
➢月度绩效评估报告
ppt课件
3
第三部分 主要风险及控制措施
3.1 投资风险
➢ 合规性风险 根据有关法律法规以及公司《投资指引》所规定的投资目标、投资范围、投资策略和
ALM策略五概念
➢ALM策略是保险公司经营 管理的基础。ALM策略关注五个 重要概念：
巨额投资 指令反馈 对敲对倒 违法违规
交易管理系统
1.指令确认和记录 2.指令监督和反馈
交易授权 交易资金调拨 市场变动信息反馈
指令分类
1.交易所交易指令 2.银行间交易指令 3.书面协议指令
指令分发
指令反馈
交易员
1.指令接收 2.指令执行 3.指令执行情况跟踪 4.市场行情信息反馈 5.交易记录和交易建议
3
独立客观 原则
审慎保守 原则 ....
未来趋 势预测
ppt课件
7
第三部分 主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
➢3.3.3 实行核心交易对手制度
核心交易对手交易原则
✓核心交易对手为信用级别高,专业指标(如承销量/管理水平/研究水平) 业内最优秀的单位。
✓原则上通过核心交易对手进行交易。 ✓在报价特别有利于我方的情况下，经综合考虑信用风险, 履行报批程序
1、内部监管 指标 2、外部监管 指标
ppt课件
5
第三部分 主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
➢3.3.1 主要风险全方位、全过程控制
风险控制
风险识别
合规风险 利率风险 市场风险 信用风险 操作风险 流动性风险
风险报告
风险评估
全过程的风险管理
严格地操作监控
事前防范
合规检视 风险预警
事中监控
风险监控 风险报告
对资产的变现能力进行实时监控测评，防止流动性风险的产生； ➢ 资产负债匹配风险
对资产负债匹配的风险加以监测，综合运用资产负债匹配风险指标，包括产品账户久期比 、 分账户久期比 、分账户资产负债比等指标。
ppt课件
4
第三部分 主要风险及控制措施
3.2 风险指标分类
固定收益类资产 投资风险
市场风险
1、久期 2、VaR值 3、情景分析
➢公司建立完善的交易记 录制度，交易记录及时核 对并存档；
➢交易室人员分级授权、 职责分明、双人复核制度 保障交易合规。
ppt课件
9
第三部分 主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
➢3.3.5 加强银行托管制
资产保管
按照资产独立、单独建账、分别核算 的原则妥善保管年金基金资产。保证 托管资产账实、账账、账证相符。
合规与操作 风险 流动性风险 1、内部监管 指标 1、持券集中度 2、外部监管 2、投资集中度 指标
信用风险
1、持仓债券 信用评级
2、存款银行 信用评级
2、信用额度 3、交易对手
信用评级
权益类资产 投资风险
市场风险
1、Beta 2、VaR值 3、情景分析
流动性风险
1、持券集中度 2、投资集中度
合规与操作 风险
后方可考虑非核心交易对手,且不能超过一定比例； ✓交流密切，愿意建立互惠互利的长期战略合作关系， ✓实现资源上的共享与业务上的合作。
ppt课件
8
第三部分 主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
➢3.3.4 加强交易集中制
投资经理
实时风险监控
指
指
指
指
令
令
令
令
下
修
监
反
达
改
督
馈
交易经理
1.交易管理 2.资金监控 3.交易监控 4.交易协调
➢ 适时适用原则 风险管理体系应以合理的成本实现内 控目标，并根据保险公司、保险资产管理公司内外部 环境的变化，适时进行相应的更新、补充、调整和完 善；
➢ 责任追究原则 投资管理的每一个环节都要有明确的 责任人，并按规定对违反制度的直接责任人、以及对 负有领导责任的高级管理人员进行问责。
ppt课件
2
投资限制的要求，综合运用严格的合规性指标； ➢ 市场风险
运用有效的市场风险测控指标对市场风险进行严格的监控，包括VAR、久期等指标； ➢ 信用风险
采用内部量化的信用评估和外部信用评级相结合的方法对产品资产的信用状况进行评 估。控制产品财产的信用风险。 ➢ 操作风险
定期对公司投资管理制度和投资管理流程进行评估，分析操作风险点，制定合理有效 的操作流程，并定期监督稽核，防止各项操作风险； ➢ 流动性风险
投资监督
根据国家法律、法规和托管合同约定， 对投资范围、投资比例、投资限制、有 关费用进行监督，并提供监督报告。
资金清算
严格按照管理人的投资指令和资金 划拨指令办理及时、高效的资金清 算。
会计核算
根据交易数据、投资指令、权益数据、 资金划拨凭证等实行电子会计核算， 出具相关财务报表。
资产估值
依照“准确、及时、公允”原则，出 具资产估值表反映资产净值、估值增 值情况。
目录
第一部分：原则 第二部分：组织体系 第三部分：主要风险及控制措施 第四部分：危机处理 第五部分：风险管理系统
ppt课件
1
第一部分 基本原则
➢ 独立制衡原则 投资相关部门和岗位的设置应权责分 明、相对独立、相互制衡；
➢ 全面控制原则 风险管理的过程应涵盖投资活动的各 项业务、各个部门、各级人员以及相关的各个环节；
绩效分析
对投资组合进行全面绩效和风险分析， 实现对投资组合各个层次绩效和分析指 标的计算，为投资组合的设计与配置决 策提供支持。
信息咨询
Hale Waihona Puke Baidu
提供多维、全面的信息资讯：如宏观信息 、行业动态、专题报导、分析报告、市场 信息等。
ppt课件
10
第三部分 主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
➢3.3.6 资产配置管理
事后评估
绩效评估 风险评估
ppt课件
6
第三部分 主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
➢3.3.2 完善信用评级体系及操作流程
保证评级质量的三大因素：
•1 – 评级体系的合理性 •2 – 分析与判断的可靠性 •3 – 评级工作的客观性
定性分析 定量分析
三大基本原则：
历史资 料分析
1
真实一致 原则
2
未市 能场 执行 行情 指变 令动 反信 馈息
反 馈
交易手段 1.组合交易 2.指数交易 3.埋单交易 4.普通交易 5.批量交易
➢公司实行集中交易制度， 将投资决策和交易执行过 程严格分开；
➢交易执行遵照“价格优 先、时间优先”的原则进 行；
➢在交易过程中，执行公 平交易规则，确保不同性 质或规模的资产能够得到 公平对待；