压力测试工作情况汇报
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全面压力测试实践
汇报提纲
1. 背景 2. 技术基础 3. 压力测试体系 4. 压力测试实践 5. 局限性分析 6. 下一步构想
背景
2009年2月26日美国财政部要求资产规模在1000亿美元以上的大银行强制 进行压力测试，以评估它们在面临更具挑战性的经济环境下的资金需求情况， 进而判定哪些银行需要政府额外注资援助
（对银行提出了15条建议，对监管提出了6条建议）
1、压力测试应成为一家银行整体治理和风险管理文化的组成部分， 董事会和高管层做出的战略性业务决策的重要参考。
7、压力测试应覆盖全行范围内各类风险和各个业务领域。银行应能 有效地整合压力测试活动，以提供一个全行全面风险的整体法人 情况。
8、压力测试应该涵盖包括前瞻性压力情景在内的一系列情景，旨在 充分考虑和体现系统范围内部的相互作用和反馈效果。
压力测试体系……政策
依据银监会《商业银行压力测试指引》，我行于2008年 制定下发了《中国光大银行压力测试管理办法》
❖ 明确压力测试的目标和范围 ❖ 指引压力测试基本工作方法 ❖ 界定压力测试工作的管理架构及职责分工 ❖ 制订压力测试的工作流程及报告路线 ❖ 强化压力测试的频度要求
压力测试体系……组织
14、银行应改进压力测试的方法论以反映声誉风险的影响。银行应将 表外业务和其他实体风险整合到其压力测试方案中。
15、银行应改进其针对高杠杆交易对手的压力测试方法，考虑这些高 杠杆交易对手对特定资产类别或市场运动的脆弱性，评估风险缓 释技术中潜在的错误路径风险。
背景
压力测试的重要性:
前瞻性的风险评估 克服风险模型与历史数据的限制 提供应急方案和战略决策所需的重要信息 了解现存或潜在风险程度
背景
❖ 监管动态
……2007年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试 ……2008年，银监会下发《商业银行压力测试指引》 ……2008年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试
❖ 光大银行压力测试工作历程
……2007年4月，应银监会要求首次开展房地产贷款压力测试 ……2008年4月，自主开展房地产贷款压力测试并上报管理层 ……2008年7月，应银监会要求再次开展房地产贷款压力测试 ……2008年8月，制定下发《中国光大银行压力测试管理办法》 ……2008年10月，开展首次全面风险压力测试，形成压力测试报告及风险提示 上报高级管理层
为了尽可能真实反映银行的“抗寒”能力，当局虚拟了两种不同的恶劣经济环境： ➢ 第一种被称为“底线”环境，是以民间经济学家的普遍预期为基准：
✓ 失业率2010年达到8.4% ✓ 凯斯席勒房价指数在2009年下降14% ✓ GDP在2009年下降2%
➢ 第二种则是“更恶劣”的环境，即是假设经济衰退时间更长且程度更深：
从下而上是识别各风险因素及其变化， 无需假设压力情景。 历史情景是基于以往真实的危机/风 暴下经济、市场等各风险因素的数据， 对现有情况进行情景分析。
风资
计
险金
财
部部
部
压力测试体系……流程
常务成员部门
制定压力 测试方案
压力测试工作小组
审议压力 测试方案
资负会
批准压力 测试方案
资负会
审议压力 测试报告
压力测试工作小组
形成压力 测试报告
压力测试工作小组
按照方案开 展压力测试
压力测试体系……技术
选择压力测试的方法 确定输入数据可靠性 识别关键风险因素
9、应该针对可能产生巨额损失或声誉受损带来损失的事件开展压力 测试。压力测试方案也应确定哪些情景会影响银行的存续（反向 压力测试），从而可以发现潜在风险以及风险之间的相互作用。
12、压力测试方案应明确包括复杂和定制产品。证券化风险暴露、针 对证券化资产特别是次级产品开展的压力测试，应考虑基础资产 受系统性市场因素影响的风险暴露、相关合同安排及嵌入式触发 因素和杠杆的影响。
背景
高盛CEO总结的金 融危机带来的七 大教训：
第一，风险管理不应 完全建立在历史数据 的基础之上。 第二，金融机构和投 资者太多的依赖评级 机构进行基本的风险 分析工作，而不是自 己进行分析。 第三，模型错误的假 设 第四，集中度 第五，复杂的业务 第六，表外业务 第七，公允的价值 ……
《稳健的压力测试实践和监管原则》征求意见稿
确定冲击程度
敏感性分析 情景分析 反向压力测试 数据的完整 数据的准确 数据的及时 明确测试目标 影响目标值的 风险因素 选择关键因素 风险因素波幅 持续时间长短 各风险因素间 相互作用
从上至下
从下而下
历史情景
假设情景
从上至下是先设定一个压力情景，和 该情景下市场、经济、内部各风险因 素的情况和变化。
资产负债管理委员会是压 力测试工作的领导机构
资产负债管理委员会
压力测试工作小组是压力 测试工作的具体执行机构
压力测试工作小组
非常务成员部门
办公室 设
在风险 部
*风险部负责信用风险 *资金部负责交易账户市场风险 *计财部负责银行账户市场风险 和流动性风险
常务成员部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
科贸审公同零信 技金批司业售用 部部部部部部卡
汇报提纲
1. 背景 2. 技术基础 3. 压力测试体系 4. 压力测试实践 5. 局限性分析 6. 下一步构想
技术基础
信用风险
现状
公司暴露：大部分实现了 IRB高级法 零售暴露：标准法 银行暴露：IRB初级法
目标
公司暴露：全面实现IRB 高级法 零售暴露：IRB法(2009) 银行暴露：IRB高级法
✓ 失业率2010年达到10.3% ✓ 凯斯席勒房价指数在2009年和2010年分别下降22%和7% ✓ GDP在2009年和2010年分别下降3.3%和0.5%。
监管部门预计在4月底之前完成上述压力测试。一些业内人士认为，从已公布的细节 看，很多大型银行将能够通过测试。 希望籍此打消国有化担忧，同时也表达了对银行业现状的信心。
市场风险 现状
标准法
目标
2010年 内部模型法（IMA）
操作风险 现状
试用标准法 操作风险项目建设中
目标
2010年 全面应用标准法
汇报提纲
1. 背景 2. 技术基础 3. 压力测试体系 4. 压力测试实践 5. 局限性分析 6. 下一步构想
压力测试体系
压力测试体系
❖ 政策……明晰的政策统一全行压力测试思路 ❖ 组织……集中的组织加强压力测试管理力度 ❖ 流程……简洁的流程保障压力测试实施效率 ❖ 技术……完善的技术提升压力测试决策支持
汇报提纲
1. 背景 2. 技术基础 3. 压力测试体系 4. 压力测试实践 5. 局限性分析 6. 下一步构想
背景
2009年2月26日美国财政部要求资产规模在1000亿美元以上的大银行强制 进行压力测试，以评估它们在面临更具挑战性的经济环境下的资金需求情况， 进而判定哪些银行需要政府额外注资援助
（对银行提出了15条建议，对监管提出了6条建议）
1、压力测试应成为一家银行整体治理和风险管理文化的组成部分， 董事会和高管层做出的战略性业务决策的重要参考。
7、压力测试应覆盖全行范围内各类风险和各个业务领域。银行应能 有效地整合压力测试活动，以提供一个全行全面风险的整体法人 情况。
8、压力测试应该涵盖包括前瞻性压力情景在内的一系列情景，旨在 充分考虑和体现系统范围内部的相互作用和反馈效果。
压力测试体系……政策
依据银监会《商业银行压力测试指引》，我行于2008年 制定下发了《中国光大银行压力测试管理办法》
❖ 明确压力测试的目标和范围 ❖ 指引压力测试基本工作方法 ❖ 界定压力测试工作的管理架构及职责分工 ❖ 制订压力测试的工作流程及报告路线 ❖ 强化压力测试的频度要求
压力测试体系……组织
14、银行应改进压力测试的方法论以反映声誉风险的影响。银行应将 表外业务和其他实体风险整合到其压力测试方案中。
15、银行应改进其针对高杠杆交易对手的压力测试方法，考虑这些高 杠杆交易对手对特定资产类别或市场运动的脆弱性，评估风险缓 释技术中潜在的错误路径风险。
背景
压力测试的重要性:
前瞻性的风险评估 克服风险模型与历史数据的限制 提供应急方案和战略决策所需的重要信息 了解现存或潜在风险程度
背景
❖ 监管动态
……2007年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试 ……2008年，银监会下发《商业银行压力测试指引》 ……2008年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试
❖ 光大银行压力测试工作历程
……2007年4月，应银监会要求首次开展房地产贷款压力测试 ……2008年4月，自主开展房地产贷款压力测试并上报管理层 ……2008年7月，应银监会要求再次开展房地产贷款压力测试 ……2008年8月，制定下发《中国光大银行压力测试管理办法》 ……2008年10月，开展首次全面风险压力测试，形成压力测试报告及风险提示 上报高级管理层
为了尽可能真实反映银行的“抗寒”能力，当局虚拟了两种不同的恶劣经济环境： ➢ 第一种被称为“底线”环境，是以民间经济学家的普遍预期为基准：
✓ 失业率2010年达到8.4% ✓ 凯斯席勒房价指数在2009年下降14% ✓ GDP在2009年下降2%
➢ 第二种则是“更恶劣”的环境，即是假设经济衰退时间更长且程度更深：
从下而上是识别各风险因素及其变化， 无需假设压力情景。 历史情景是基于以往真实的危机/风 暴下经济、市场等各风险因素的数据， 对现有情况进行情景分析。
风资
计
险金
财
部部
部
压力测试体系……流程
常务成员部门
制定压力 测试方案
压力测试工作小组
审议压力 测试方案
资负会
批准压力 测试方案
资负会
审议压力 测试报告
压力测试工作小组
形成压力 测试报告
压力测试工作小组
按照方案开 展压力测试
压力测试体系……技术
选择压力测试的方法 确定输入数据可靠性 识别关键风险因素
9、应该针对可能产生巨额损失或声誉受损带来损失的事件开展压力 测试。压力测试方案也应确定哪些情景会影响银行的存续（反向 压力测试），从而可以发现潜在风险以及风险之间的相互作用。
12、压力测试方案应明确包括复杂和定制产品。证券化风险暴露、针 对证券化资产特别是次级产品开展的压力测试，应考虑基础资产 受系统性市场因素影响的风险暴露、相关合同安排及嵌入式触发 因素和杠杆的影响。
背景
高盛CEO总结的金 融危机带来的七 大教训：
第一，风险管理不应 完全建立在历史数据 的基础之上。 第二，金融机构和投 资者太多的依赖评级 机构进行基本的风险 分析工作，而不是自 己进行分析。 第三，模型错误的假 设 第四，集中度 第五，复杂的业务 第六，表外业务 第七，公允的价值 ……
《稳健的压力测试实践和监管原则》征求意见稿
确定冲击程度
敏感性分析 情景分析 反向压力测试 数据的完整 数据的准确 数据的及时 明确测试目标 影响目标值的 风险因素 选择关键因素 风险因素波幅 持续时间长短 各风险因素间 相互作用
从上至下
从下而下
历史情景
假设情景
从上至下是先设定一个压力情景，和 该情景下市场、经济、内部各风险因 素的情况和变化。
资产负债管理委员会是压 力测试工作的领导机构
资产负债管理委员会
压力测试工作小组是压力 测试工作的具体执行机构
压力测试工作小组
非常务成员部门
办公室 设
在风险 部
*风险部负责信用风险 *资金部负责交易账户市场风险 *计财部负责银行账户市场风险 和流动性风险
常务成员部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
科贸审公同零信 技金批司业售用 部部部部部部卡
汇报提纲
1. 背景 2. 技术基础 3. 压力测试体系 4. 压力测试实践 5. 局限性分析 6. 下一步构想
技术基础
信用风险
现状
公司暴露：大部分实现了 IRB高级法 零售暴露：标准法 银行暴露：IRB初级法
目标
公司暴露：全面实现IRB 高级法 零售暴露：IRB法(2009) 银行暴露：IRB高级法
✓ 失业率2010年达到10.3% ✓ 凯斯席勒房价指数在2009年和2010年分别下降22%和7% ✓ GDP在2009年和2010年分别下降3.3%和0.5%。
监管部门预计在4月底之前完成上述压力测试。一些业内人士认为，从已公布的细节 看，很多大型银行将能够通过测试。 希望籍此打消国有化担忧，同时也表达了对银行业现状的信心。
市场风险 现状
标准法
目标
2010年 内部模型法（IMA）
操作风险 现状
试用标准法 操作风险项目建设中
目标
2010年 全面应用标准法
汇报提纲
1. 背景 2. 技术基础 3. 压力测试体系 4. 压力测试实践 5. 局限性分析 6. 下一步构想
压力测试体系
压力测试体系
❖ 政策……明晰的政策统一全行压力测试思路 ❖ 组织……集中的组织加强压力测试管理力度 ❖ 流程……简洁的流程保障压力测试实施效率 ❖ 技术……完善的技术提升压力测试决策支持