数据挖掘技术在商业银行经营和决策中的应用研究

合 。它 是 一 个 信 息 提 供 平 台 ，能 从 业 务 处 理 系 统 获 得 数 据 ，
具 ，结 合 金 融 系 统 安 全 管 理 的 特 点 ，为 管理 决 策 人员 及 相 关 业 务 人 员提 供 灵 高 效 、可靠 、实用 的管 理 分 析工 具 。
并 为 用 户 提供 各 种 手 段 从 数 据 中 获取 信息 和知 识 。 从 功 能结 构 化 分 ，数 据 仓 库 系 统 至 少 应 该 包 含 数 据 获 取 （ ａａＡ ｑ ｉｔ ｎ）、数 据 存 储 （ ａ ｔ ａｅ）、数 据访 问 Ｄ ｔ ｃｕｓ ｉ ｉｏ Ｄ ｔ Ｓｏ ｇ ａ ｒ （ ａａＡ ｃ ｓ ）ｉ个 关 键 部分 。 整 个 数 据仓 库 系 统 是 一个 包 Ｄ ｔ ｃｅｓ 含 四个 层 次 的体 系结 构 ，具 体如 下 图所 示 。 数 据 仓 库 系 统体 系结 构
息优 势 的部 门 ，它 每 时 每 刻 都 在 搜 集 和 处 理 大 量 的 信 息 ，包 ห้องสมุดไป่ตู้
数 学工 具 。 粗 糙 集 理 论 的数 学 基 础 成熟 ，与 其 它 方 法 如基 于 概 率论 的数 据挖 掘方 法 、基 于模 糊 理论 的数 据挖 掘方 法 等 ， 最 显 著 的 区别 它 不需 要 提 供 问题 所 需 处 理 的数 据 集 合 之 外 的 任 何 先 验 知识 ，可 以直 接 对 数 据 进 行 分 析 和推 理 ，从 中发 现 隐 含 的 知识 ，揭 示 潜 在 的规 律 ，因此 为 数 据 挖 掘 提 供 了新 的 思 路 和 基 础 。另 外 ，粗 糙 集 算 法 和 其 他 智 能 算 法 的结 合 ， 比
如 ：和 神 经 网络 的结 合 ，利 用 粗 糙 集 理 论 进 行 数 据 预 处 理 ， 以提 高 神 经 网络 收 敛 速 度 ；和 遗 传 算 法 结 合 ；和 模 糊 理 论 结
括 公 司和 个 人 的 账 户 信 息 、公 司 和 个 人 的 贷 款信 息 和 企业 、 行 业 、产 业 、产 品 信 息 等 等 。 如何 利 用 好 这 些 宝 贵 的信 息 资 源 ，获 取 有 益 的 信 息 ，以 便更 好 地 为 客 户 服 务 ，提 高银 行 经 营 管 理 水平 和利 润 。 特 别 是 随 着 银 行 数 据 集 中工 程 实 施 后 ，各 级 分 行 有 必 要 对 总 行 返 回的 数 据 ，建 立 基 于数 据 仓 库技 术 的 一个 信 息 管
理 平 台 ，采 用 数 据 挖 掘 技 术 ，适 时 、智 能地 抽 取 所 需 数 据 ， 并 通 过 完 善 灵 活 的 定 义 方 式 ，运用 科 学 、实用 的分 析 分 析 工
合 ，处 理其 他不 确 定 性 问 题 的 理 论有 很 强 的互 补 性 。
数 据 仓 库
数 据仓 库 是 为 支持 企 业 决 策 而 特 别 设 计 和 建 立 的 数 据 集
数 据源
数 据挖 掘 常 用 技 术
数 据 挖 掘 （ ａ ｉｉｇ） 是 从 大 量 的 、不 完 全 的 、有 Ｄ ｔ Ｍ ｎｎ 就 ａ
噪 声 的 、模 糊 的 、随机 的实 际应 用 数 据 中 ，提 取 隐含 在 其 中 的 、人 们 事 先不 知道 的 、但 又 是 潜 在 有 用 的信 息 和 知 识 的过 程 。目前 ，常用 的数 据 挖 掘技 术 主要 有 以 下几 种 ： （ ）决策 树 方 法 一 决 策 树 是 一 种 常 用 于 预测 模 型 的算 法 ，它 通 过 将 大 量 数
泉 。通 常 包 括 企 业 内 部 信 息 和 外 部 信 息 。内 部 信 息包 括存 放 于 Ｒ Ｂ 中 的各 种业 务处 理 数 据 和 各 类 文 档 数 据 。外 部 信 息 Ｄ ＭＳ 包 括 各 类 法 律 法 规 、市 场信 息 和 竞 争 对 手 的信 息等 等 。
数 据 的 存储 与管 理 ：是 整 个 数 据仓 库 系 统 的核 心 。它 有 别 于传 统数 据 库 ，要 根 据 企 业 的具 体 情 况 和业 务 特 点 来 决 定 采 用什 么产 品 和技 术 建立 数 据 仓 库 ，并 针对 现有 各 业 务 系 统
的 数据 ，进 行 抽 取 、清理 、转 换 和移 植 ，并 对 数 据 进 行 有 效
决 策 树 提供 了一 种 展 示 类 似 在 什 么 条 件 下 会 得 到 什 么 值 这类 规 则 的方 法 。 比如 ，在 贷 款 申请 中 ，要 对 还 款 风 险 的 大
圈
数 据挖掘 技术在 商业 银行经 营和决 簧 中 的 应用 研究
一谢永红 ／文
引 言
目前 ，商 业 银 行 实 现 了所 有 核 心 业 务 系 统 的 电 脑 化 处 理 ，计 算 机 应 用 覆 盖 了本 外 币 储 蓄 、本 外 币对 公 、 国际 贸 易 结算 、信 用 卡 、信 贷 管 理 等 业 务 领 域 ，同 时 作 为 一 个 具 有 信
前 端 应用
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据 有 目的分 类 ，从 中 找 到一 些 有 价 值 的 ，潜 在 的信 息 。它 的
主 要 优 点是 描述 简单 ，分 类 速 度 快 ，特 别 适 合 大 规 模 的数 据
处理。
决 策 树 方 法 起 源 于 概 念 学 习 系 统 （ Ｌ ：Ｃ ｎ ｅ ｔ ｅｒ ｉｇ Ｃ Ｓ ｏ ｃ ｐ Ｌ ａｎｎ
Ｓ ｓ ｍ ，然 后 发 展 了 Ｉ ｙｔ ） ｅ Ｄ３方 法 并 达 到 高 峰 ，最 后 又 演 化 为 能 处 理 连 续 属 性 的 Ｃ ．。有 名 的 决 策 树 方 法 还 有 Ｃ Ｔ 和 ４５ ＡＲ
Ａｓ ｉ ｔ ｎ 。 ｓｓａ ｔ
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数 据 源 ：是 数 据 仓 库 系 统 的基 础 ，是 整 个 系 统 的 数据 源