中证 AB 股溢价指数编制方案
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中证AB股溢价指数编制方案
一、指数名称
指数名称:中证AB股溢价指数
指数简称:AB股溢价
指数英文名称:CSI AB Premium Index
指数英文简称:AB Premium
指数代码:CU0005
二、基日
中证AB股溢价指数以2005年1月1日为基日。
三、样本选取方法
1、样本空间
所有在上海证券交易所以及深圳证券交易所同时有AB股的上市公司的A股股票以及B股股票。
2、选样方法
样本空间内所有股票。
四、指数计算
中证AB股溢价指数,以上市公司A股以及B股总自由流通股本为基础,分别以A股及B股人民币价格计算市值,然后相比,得出AB溢价指数。
指数=(以A股价格计算的成分股总调整市值/以B股价格计算的成分股总调整市值)x 100
其中,总调整市值=∑(股价×总调整股本数×汇率)。总调整股本数为采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整后的A股股本以及B股股本之和。汇率采用汤森路透综合报价中间价。
五、样本调整
需要调整的情况:
1. 新样本股入选:有新的公司符合样本入选条件,在公司AB股同时上市首日加入中证AB股溢价指数。
2. 老样本股剔除:老样本公司不符合样本空间条件,即日剔出中证AB股溢价指数。