商业银行风险管理(8个pdf)4
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第二十五篇 商业银行计算机、资财风险防范
!""# 年 # 月 $! 日早上 % 时 $& 分，交通银行中山分行中山港分理处刚刚开始工作 的一台计算机突然死机，修理过程中，第二间分理处的计算机又突然死机。到下午 ’ 时 $& 分，四个分理处全部停止了工作。经过警方调查，将犯罪嫌疑人刘某抓获。刘某原 为中山港分理处的技术人员、高级程序员，一年前因要求调离交行时自认为受到阻挠， 心存积怨。!""% 年 # 月离开前在所有的计算机上放置了“电脑”炸弹，一年后同一时间 “引爆”，造成计算机停止运行。
（二）电子运行风形成原因
计算机运行风险虽然危害极大，但在人们思想上还没有得到充分地重视，主要是因 为过去计算机在银行的应用水平比较低，对计算机的依赖性不大。引发计算机运行风 险的原因概括起来有以下几种：
!( 计算机病毒 当今计算机系统遭受病毒袭击的渠道变得更加复杂化，令银行防不胜防。美国一 家研究所“电脑经济”发表的一份研究报告说，仅仅在 !""" 年上半年，电脑病毒已经使 全球企业损失 %) 亿元。该研究中心副主席埃尔布斯奇诺伊说：“由于电脑病毒而蒙受 的金钱和时间损失将继续增加，预计情况会变得更糟。这些病毒的袭击是一种经济恐 怖主义活动，而每一次新病毒爆发所造成的经济影响，都是对生产力的一次破坏”。自 !""" 年 $ 月下旬起，便接连出现了 $ 种主要的病毒，把全球电脑系统搞得天翻地覆。这 $ 种病毒是“梅丽莎”“、*+,”及新出现的“探索压缩虫”。电脑受病毒破坏的趋势还会持 续下去，而且这些病毒所造成的影响会比目前更严重。面对日新月异、大肆泛滥的世界 性计算机病毒狂潮，金融业的计算机系统也难以“洁身自好”，一些下发的应用程序甚至 杀毒软件竟然也携带病毒。 ’( 系统故障 主机系统、电源系统、通讯系统、软件系统，在每一个要害环节上发生重大的系统故 障如硬盘等，如不能及时恢复，都将直接导致计算机运行风险。当前困扰着全世界计算 机的“千年虫”问题，如果处理不当，将对银行业造成巨大损失。“千年虫”是计算机 ’&&& 年问题的俗称，在 ’& 世纪六七十年代，电脑的记忆元件十分昂贵，程序编写员为了节省 存贮空间，只以两位数字代表年份，对于六七十年代的程序编写员来说，’&&& 年还是遥 远的未来，他们以为软件的寿命不会那么长。但是随着 ’&&& 年的到来，“’&&& 年问题” 也随之而来，因为仅用后两位数字代表年份，那么在 ’&&& 年到来时，电脑里代表年份的 数字是“&&”，此时电脑便在程序上出现混乱或者停止运行。 “千年虫”并非只在 ’&&& 年 ! 月 ! 日才发作，有人形容它是一只大虫带着几只小 虫。美国联邦金融检查局经过对全美国金融机构所做的调查，提出了几个最可能爆发 “千年虫”危机的日子。 !""" 年 " 月 " 日，有的系统程序中日期栏位变成 """" 的排列，某些程序设计师又
第二十五篇
商业银行计算机、资财风险防范
第一章 商业银行计算机风险防范
第一章 商业银行计算机风险防范
第一节 计算机风险表现形式及其形成原因
我国银行电子化建设起步于 !" 世纪 #" 年代，$" 年代得到大规模的发展。计算机 的应用，大大提高了银行的市场竞争力和经营管理水平，产生了较好的经济效益。银行 是我国科技应用广、电子化程度比较高的行业，计算机已成为银行重要的核算工具。但 是计算机应用过程中，银行存在着重发展，轻管理现象，对计算机的管理、监控相对滞 后，使计算机应用中也存在不少风险，导致银行资金遭受损失。
计算机风险一般有运行风险和管理风险两种：
一、电子运行风险及其形成原因
（一）电子运行风险表现形式 电子运行风险是指计算机数据被破坏或丢失、网络系统故障等意外情况，不能或者
允许的时间内不能恢复到正常的业务状态，导致计算机应用系统瘫痪、对外服务中断的 恶性事故。
随着计算机应用的不断深入，特别是近年来的网络化发展，计算机在银行经营活动 中的作用已经发生根本性的变化，储蓄通存通兑、电子汇兑、信用卡支付系统、资金清 算、外汇交易等都以计算机网络的方式进行，离开了计算机，绝大部分业务或服务根本 无法进行。高度的依赖性和计算机系统本身特有的脆弱性，使银行业务面临着严峻的 挑战。%&$’ 年 %% 月美国一家声誉很好的证券清算银行，其计算机系统偶然发生故障， 不接受任何收入性交易，这样他们在纽联储的账户上出现 !!( 亿美元的赤字，形成了严 重的支付风险。
— !.’-ห้องสมุดไป่ตู้—
第一章 商业银行计算机风险防范
将 !!!! 定义为终止或最大值，当系统中部分的日期呈以上显示时，有可能导致系统异 常终止或错误。
"!!! 年 "# 月 $" 日，千禧年的关键日期。 #%%% 年 " 月 " 日，千禧年的关键日期。 #%%% 年 " 月 $ 日，#%%% 年的第一个营业日。 #%%% 年 " 月 "% 日，程序修改后，栏位宽度是否足够，程序是否能够正确处理这个日 期。 #%%% 年 " 月 $" 日，#%%% 年第一个月最后一日，年终结算日。 #%%% 年 # 月 #! 日，系统是否能够正确处理闰年，会不会死机？#! 日之后应该是 $ 月 " 日，有的系统会产生 # 月 $" 日这种无效日期。 #%%% 年 $ 月 " 日，闰月后首日。 #%%% 年 $ 月 $" 日，新世纪第一个季末。 #%%% 年 & 月 " 日，季首。 #%%% 年 ’ 月 $% 日，新世纪第一年银行人民币储蓄活期计息日。 #%%% 年 "% 月 "% 日，第一次出现 ( 位数的日子，程序修改后，栏宽度是否足够存放， 这个程序是否能够正确处理日期。 #%%% 年 "# 月 #% 日，新世纪第一年外币活期计息日、对公计息日。 #%%% 年 "# 月 $" 日，新世纪第一年最后一日。 #%%" 年 " 月 " 日，新世纪第二年第一个工作日。 #%%" 年 # 月 #( 日，月末日。 #%%" 年 $ 月 " 日，关于闰日连续性处理。 #%%" 年 ’ 月 $% 日，新世纪第二年人民币活期计息日。 #%%" 年 ! 月 ! 日，某些软件因为日期索引的栏位、栏宽不足造成排序的错误。 #%%" 年 "# 月 #% 日，新世纪第二年外币计息日、对公计息日。 #%%" 年 "# 月 $" 日，新世纪第二年最后一个工作日，年终结算日。 #%%& 年 # 月 #( 日，闰年非月末。 #%%& 年 # 月 #! 日，闰年月末日。 #%%& 年 $ 月 " 日，闰日后的首日。 所有的银行业务都与日期密切相关，从传统的储蓄、会计、信贷、计划业务，到新兴 的信用卡、电话银行等业务无一例外，比如银行业务每天涉及的利息、积数、贷款期限的 计算等。国内已经出现因客户信用卡有效期跨越 #%%% 年而被银行电脑拒付的情况，银 行目前对此只能采取一些变通办法。如某银行的信用卡原本有效期为两年，为避免计 算机“#%%% 年问题”的袭扰，从 "!!( 年起只好改为有效期一年（截至 "!!! 年）。因此，计 算机“#%%% 年问题”对银行业务影响很大，如果处理不好，将导致计算机系统的瘫痪。 目前金融系统使用计算机的大致情况是：大中型机 &%% 多套；小型机和服务器 &%%%
第二十五篇 商业银行计算机、资财风险防范
!""# 年 # 月 $! 日早上 % 时 $& 分，交通银行中山分行中山港分理处刚刚开始工作 的一台计算机突然死机，修理过程中，第二间分理处的计算机又突然死机。到下午 ’ 时 $& 分，四个分理处全部停止了工作。经过警方调查，将犯罪嫌疑人刘某抓获。刘某原 为中山港分理处的技术人员、高级程序员，一年前因要求调离交行时自认为受到阻挠， 心存积怨。!""% 年 # 月离开前在所有的计算机上放置了“电脑”炸弹，一年后同一时间 “引爆”，造成计算机停止运行。
（二）电子运行风形成原因
计算机运行风险虽然危害极大，但在人们思想上还没有得到充分地重视，主要是因 为过去计算机在银行的应用水平比较低，对计算机的依赖性不大。引发计算机运行风 险的原因概括起来有以下几种：
!( 计算机病毒 当今计算机系统遭受病毒袭击的渠道变得更加复杂化，令银行防不胜防。美国一 家研究所“电脑经济”发表的一份研究报告说，仅仅在 !""" 年上半年，电脑病毒已经使 全球企业损失 %) 亿元。该研究中心副主席埃尔布斯奇诺伊说：“由于电脑病毒而蒙受 的金钱和时间损失将继续增加，预计情况会变得更糟。这些病毒的袭击是一种经济恐 怖主义活动，而每一次新病毒爆发所造成的经济影响，都是对生产力的一次破坏”。自 !""" 年 $ 月下旬起，便接连出现了 $ 种主要的病毒，把全球电脑系统搞得天翻地覆。这 $ 种病毒是“梅丽莎”“、*+,”及新出现的“探索压缩虫”。电脑受病毒破坏的趋势还会持 续下去，而且这些病毒所造成的影响会比目前更严重。面对日新月异、大肆泛滥的世界 性计算机病毒狂潮，金融业的计算机系统也难以“洁身自好”，一些下发的应用程序甚至 杀毒软件竟然也携带病毒。 ’( 系统故障 主机系统、电源系统、通讯系统、软件系统，在每一个要害环节上发生重大的系统故 障如硬盘等，如不能及时恢复，都将直接导致计算机运行风险。当前困扰着全世界计算 机的“千年虫”问题，如果处理不当，将对银行业造成巨大损失。“千年虫”是计算机 ’&&& 年问题的俗称，在 ’& 世纪六七十年代，电脑的记忆元件十分昂贵，程序编写员为了节省 存贮空间，只以两位数字代表年份，对于六七十年代的程序编写员来说，’&&& 年还是遥 远的未来，他们以为软件的寿命不会那么长。但是随着 ’&&& 年的到来，“’&&& 年问题” 也随之而来，因为仅用后两位数字代表年份，那么在 ’&&& 年到来时，电脑里代表年份的 数字是“&&”，此时电脑便在程序上出现混乱或者停止运行。 “千年虫”并非只在 ’&&& 年 ! 月 ! 日才发作，有人形容它是一只大虫带着几只小 虫。美国联邦金融检查局经过对全美国金融机构所做的调查，提出了几个最可能爆发 “千年虫”危机的日子。 !""" 年 " 月 " 日，有的系统程序中日期栏位变成 """" 的排列，某些程序设计师又
第二十五篇
商业银行计算机、资财风险防范
第一章 商业银行计算机风险防范
第一章 商业银行计算机风险防范
第一节 计算机风险表现形式及其形成原因
我国银行电子化建设起步于 !" 世纪 #" 年代，$" 年代得到大规模的发展。计算机 的应用，大大提高了银行的市场竞争力和经营管理水平，产生了较好的经济效益。银行 是我国科技应用广、电子化程度比较高的行业，计算机已成为银行重要的核算工具。但 是计算机应用过程中，银行存在着重发展，轻管理现象，对计算机的管理、监控相对滞 后，使计算机应用中也存在不少风险，导致银行资金遭受损失。
计算机风险一般有运行风险和管理风险两种：
一、电子运行风险及其形成原因
（一）电子运行风险表现形式 电子运行风险是指计算机数据被破坏或丢失、网络系统故障等意外情况，不能或者
允许的时间内不能恢复到正常的业务状态，导致计算机应用系统瘫痪、对外服务中断的 恶性事故。
随着计算机应用的不断深入，特别是近年来的网络化发展，计算机在银行经营活动 中的作用已经发生根本性的变化，储蓄通存通兑、电子汇兑、信用卡支付系统、资金清 算、外汇交易等都以计算机网络的方式进行，离开了计算机，绝大部分业务或服务根本 无法进行。高度的依赖性和计算机系统本身特有的脆弱性，使银行业务面临着严峻的 挑战。%&$’ 年 %% 月美国一家声誉很好的证券清算银行，其计算机系统偶然发生故障， 不接受任何收入性交易，这样他们在纽联储的账户上出现 !!( 亿美元的赤字，形成了严 重的支付风险。
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第一章 商业银行计算机风险防范
将 !!!! 定义为终止或最大值，当系统中部分的日期呈以上显示时，有可能导致系统异 常终止或错误。
"!!! 年 "# 月 $" 日，千禧年的关键日期。 #%%% 年 " 月 " 日，千禧年的关键日期。 #%%% 年 " 月 $ 日，#%%% 年的第一个营业日。 #%%% 年 " 月 "% 日，程序修改后，栏位宽度是否足够，程序是否能够正确处理这个日 期。 #%%% 年 " 月 $" 日，#%%% 年第一个月最后一日，年终结算日。 #%%% 年 # 月 #! 日，系统是否能够正确处理闰年，会不会死机？#! 日之后应该是 $ 月 " 日，有的系统会产生 # 月 $" 日这种无效日期。 #%%% 年 $ 月 " 日，闰月后首日。 #%%% 年 $ 月 $" 日，新世纪第一个季末。 #%%% 年 & 月 " 日，季首。 #%%% 年 ’ 月 $% 日，新世纪第一年银行人民币储蓄活期计息日。 #%%% 年 "% 月 "% 日，第一次出现 ( 位数的日子，程序修改后，栏宽度是否足够存放， 这个程序是否能够正确处理日期。 #%%% 年 "# 月 #% 日，新世纪第一年外币活期计息日、对公计息日。 #%%% 年 "# 月 $" 日，新世纪第一年最后一日。 #%%" 年 " 月 " 日，新世纪第二年第一个工作日。 #%%" 年 # 月 #( 日，月末日。 #%%" 年 $ 月 " 日，关于闰日连续性处理。 #%%" 年 ’ 月 $% 日，新世纪第二年人民币活期计息日。 #%%" 年 ! 月 ! 日，某些软件因为日期索引的栏位、栏宽不足造成排序的错误。 #%%" 年 "# 月 #% 日，新世纪第二年外币计息日、对公计息日。 #%%" 年 "# 月 $" 日，新世纪第二年最后一个工作日，年终结算日。 #%%& 年 # 月 #( 日，闰年非月末。 #%%& 年 # 月 #! 日，闰年月末日。 #%%& 年 $ 月 " 日，闰日后的首日。 所有的银行业务都与日期密切相关，从传统的储蓄、会计、信贷、计划业务，到新兴 的信用卡、电话银行等业务无一例外，比如银行业务每天涉及的利息、积数、贷款期限的 计算等。国内已经出现因客户信用卡有效期跨越 #%%% 年而被银行电脑拒付的情况，银 行目前对此只能采取一些变通办法。如某银行的信用卡原本有效期为两年，为避免计 算机“#%%% 年问题”的袭扰，从 "!!( 年起只好改为有效期一年（截至 "!!! 年）。因此，计 算机“#%%% 年问题”对银行业务影响很大，如果处理不好，将导致计算机系统的瘫痪。 目前金融系统使用计算机的大致情况是：大中型机 &%% 多套；小型机和服务器 &%%%