金融风险控制与管理试卷自考试题2017年

四川省2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理试卷

（课程代码08390）

第一部分选择题

一、单项选择题。

P10 1.针对四大国有商业银行存在的大量不良资产，1999年成立了信达、东方、华融和长城等四家专门收购和处置四大国有商业银行的不良资产金融机构，它们是

A.信托投资公司

B.金融租赁公司

C.金融资产管理公司

D.货币经纪公司

P10 2.以下机构中不属于新型农村金融机构的是

A.村镇银行

B.农村信用合作社

C.贷款公司

D.农村资金互助社

P39 3.银行对证券的投资分为两个部分，它们是

A.流动性部分和盈利性部分

B.安全性部分和盈利性部分

C.流动性部分和安全性部分

D.交易性部分和盈利性部分

P50 4.工资、奖金和雇员的其他福利费用是商业银行的

A.净利息收入

B.非利息支出

C.利息支出

D.员工费用

P54 5.我国招商银行问题贷款的类型包括

A.逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款

B.正常贷款、次级贷款、可疑贷款

C.可疑贷款、损失贷款、呆账贷款

D.次级贷款、可疑贷款、损失贷款

P94 6.衡量金融机构流动性的常用指标之一是

A.税后净利润与总权益资本之比

B.贷款损失准备与总资产之比

C.净贷款与总存款之比

D.总资本与风险加权资产之比

P108 7.资金缺口为负，金融机构在利率上升时会

A.受损

B.获利

C.不变化

D.升值

P109 8.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为

A.利息收入减少0.01万

B.利息收入减少0.05万

C.利息收入增加0.01万

D.利息收入增加0.05万

P132 9.期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为

A.1.878年

B.1.909年

C.2年

D.2.709 年

P136 10.其他条件不变时，当债券到期收益率增加，久期就会

A.增加

B.减小

C.上升

D.不变

P172 11.以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是

A.利息保障倍数

B.资产负债率

C.速动比率

D.销售净利率

P163 12.某住房抵押贷款申请者的资料如下: 收入120,000元/年，住房抵押贷款偿还额2,500元/月，房产税3,000元/年，则其GDS比率为

A.18.69%

B.27.50%

C.30.20%

D.40.56%

P208 13.狭义的表外业务是金融机构的

A.资产业务

B.负债业务

C.或有资产和或有负债业务

D.资产和负债业务

P213 14.下列不属于商业信用证的主要风险的是

A.利率风险

B.信用风险

C.操作风险

D.国家风险

P215 l5.当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该A.在远期市场上买入外币B.在远期市场上卖出外币C.在即期市场上买入外币D.在即期市场上卖出外币

P225 16.购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于

A.国民生产总值之比

B.利率水平之比

C.货币供应量之比

D.两国的物价水平或相对物价水平之比

P248 17.下列不属于资本职能的是

A.保护职能

B.信用职能

C.营业职能

D.管理职能

P92 18.巴塞尔协议II规定商业银行风险资产的风险权重最高为

A.100%

B.120%

C.150%

D.200%

P317 19.商业银行计量操作风险监管资本方法有

A.标准法、内部模型法、高级计量法

B.标准法、替代标准法、内部评级法

C.标准法、优化指标法、高级计量法

D.标准法、替代标准法、高级计量法

P293 20.我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求

来进行规定的，分为

A.标准法、内部模型法

B.标准法、内部评级法

C.标准法、高级计量法

D.标准法、高级模型法

二、多项选择题。

P43 21.银行可利用的借入资金包括了短期借款和长期借款，短期借款通常包括A.购买联邦资金B.发行次级债券C.中央银的贴现贷款D.发放商业票据

E.在欧洲货币市场上向跨国银行或该银行海外分支机构的借款

P104 22.利率风险的表现形式多种多样，根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险主要表现形式有

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权风险

D.缺口风险

E.重定价风险

P250 23.内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。具体风险因素包括A.损失率B.预期违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.期限

P228 24.金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险，主要的类型有

A.交易风险

B.市场风险

C.折算风险

D.支取风险

E.经济风险

P293 25.市场风险主要的计量方式有

A.风险价值VAR分析

B.敏感性风险

C.重定价风险

D.久期分析

E.凸性分析

第二部分非选择题

三、判断题。

P4 26.1995年，中国人民代表大会颁布了《人民银行法》《商业银行法入《证券法》等。这些法律文件为中国金融改革和银行改革提供了一个法律上的框架。

P70 27.ROE可以分解为资产利润率、资产利用率、股权乘数三个指标的乘积，它们分别反映了金融机构成本控制和服务定价政策的效率、组合资产管理政策的效率以及财务杠杆政策。

P136 28.久期的一个特征是随着固定收益资产或负债到期期限的增加，久期会以一个递增的速度增加。

P223 29.国际信贷业务属于金融机构的国际投资业务的一种。

P250 30.巴塞尔协议II下资本充足率等于总的资本与风险加权资产之比。四、简答题。

P47 31.金融机构要提高其净利润面临哪些可能的选择?

P90 32.简述CAMEL评级体系。

P111 33.重定价模型的主要缺陷有哪些?

P248 34.资本的职能有哪些? 其作用是什么?

P175 五、计算题。

某大型企业财务资料如下:

总资产=350000元