技术经济学作业项目的风险分析技术

题目：项目的风险分析

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2014年1月9日

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摘要 (3)

Abstract (4)

第1章风险的定义特征和分类 (5)

1.1 风险的定义 (5)

1.2 风险的特征 (5)

1.3 风险的分类 (5)

第2章风险分析的过程 (6)

2.1 风险识别 (6)

2.2 风险估计 (6)

2.3 风险评价 (7)

2.4 风险应对 (7)

第3章蒙特卡罗风险分析 (7)

3.1 蒙特卡罗法 (7)

3.2 蒙特卡罗经济风险分析法 (8)

3.3 蒙特卡罗方法的仿真计算 (9)

3.4 蒙特卡罗法的优点与缺陷 (9)

第4章小结 (9)

参考文献 (10)

摘要

随着市场经济的不断发展,项目的风险分析非常重要。本文详细阐述了风险的特征、分类以及风险分析的过程, 并介绍了几种风险分析方法，重点讨论了蒙特卡罗法在项目风险分析中的应用，并总结了该方法应用的优点和缺陷。

关键词：风险分析蒙特卡罗法分析方法

Abstract

With the continuous development of market economy, the risk analysis of the project is very important. This paper expounds the characteristics and the classification of risk .This paper also describes the risk analysis process. Several methods of risk analysis are introduced. Focus on the application of Monte Carlo method in project risk analysis. And Summarizes the merits and defects in application of this method.

Keywords: Risk analysis ; Monte Carlo method ; Analysis method

第1章风险的定义特征和分类

1.1 风险的定义

在十几年风险管理历史中，人们总是希望给风险下一个完备的定义，但到目前还没有的到完全统一的定义。

国内的风险管理学者认为风险是指损失发生的不确定性，就是对活动和事件消极的、人们不希望的后果发生的潜在可能性。英国风险管理学会对风险的定义是“不利结果出现或不幸事件发生的机会”。以上的定义只反映风险有害和不利的一面，可以理解为狭义的风险定义。美国风险管理专家Arther Williams等认为“风险就是给定情况下的可能结果的差异性”，这一概念可以看作是广义的风险概念。

1.2 风险的特征

风险的特性主要有：

①风险是针对危险、损失等不利后果的；

②风险存在于随机状态中，状态完全确定时则风险消除；

③风险是针对未来的；

④风险是客观存在的，不以人的意志为转移，所以风险的度量中不应涉及决策人的主管效用和时间偏好；

⑤风险是相对的，尽管风险是客观存在的，但它却依赖于决策目标。没有目标，当然也谈不上风险。同一方案，目标不同风险也不一定相同；

⑥风险主要取决于两个要素，行动方案和未来环境状态；

⑦风险虽然是客观的，但人们可以从不同的目标去感觉它，度量它，因此风险可以是多维的；

⑧客观条件的变化是风险的重要成因；

⑨风险是指可能后果与目标发生负偏离；

1.3 风险的分类

根据不同的需要，从不同的角度，按不同的标准，可以对风险进行不同的分类。按风险事故的后果不同，可将风险分为纯粹风险和投机风险；按风险来源或损失产生的原因，可将风险分为自然风险或人为风险；按风险能否管理，可将风险分为可管理风险和不可管理风险；按风险影响的范围大小，可将风险划分为局部风险和总体风险；按风险后果的承担者，可将风险分为项目业主风险、承包商风险、投资方风险、设计单位风险、监理单位风险、供应商风险、担保方风险和保险公司风险等；按风险的可预测性，可将风险分为已知风险、可预测风险和不可预测风险。

第2章风险分析的过程

风险分析是指对风险的辨识、估计和评价做出全面的、综合的分析。风险分析是我们进行风险管理的基础。一般来说，风险分析的过程一般包括风险识别、风险估计、风险评价、风险应对。

2.1 风险识别

风险识别，是指采用系统论的观点对项目全面考察综合分析，找出潜在的各种风险因素，并对各种风险进行比较、分类，确定各因素见得相关性与独立性，判断其发生的可能性及对项目的影响程度，按其重要性进行排队，或赋予权重。敏感性分析是初步识别风险因素的重要手段。风险识别是风险分析和管理的一项基础性工作，其主要任务是明确风险存在的可能性，为风险估计、风险评价和风险应对奠定基础。

①风险识别的一般步骤如下：

②明确所要实现的目标；

③找出影响目标值的全部因素。

④分析各因素对目标的相对影响程度；

⑤根据各因素向不利方向变化的可能性进行分析、判断，并确定主要风险因素。

目前用于风险识别的方法很多，常用的有专家调查法、故障树分析法(FTA 法)、财务报表分析法、标准调查表/问卷调查表、流程图分析法、保单对照法、现场调查法和筛选-监测-诊断技术等。其中的专家调查法又包括专家个人判断法、头脑风暴法和德尔菲等几十种方法。

2.2 风险估计

风险估计又称风险测定、测试、衡量和估算等，因为在一个项目中存在着各种各样的风险，估计可以说明风险的实质，但这种估计是在有效辨识项目风险的基础上，根据项目风险的特点，对已确认的风险，通过定性和定量分析方法量测其发生的可能性和破坏程度的大小，对风险按潜在危险大小进行优先排序和评价、制定风险对策和选择风险控制方案有重要的作用。

风险与概率密切相关，概率是项目风险管理研究的基础。

①客观概率

包括古典概率、统计定义。

②主观概率

主观概率是与客观概率相对立的一个概念，认为概率所反映的是主观心理对事件发生所抱有的“信念程度”。

③合成概率

介于主观和客观估计之间形成的概率，称之为合成概率。它不直接由大量试验或计算分析得到，也不是完全由主观判断或计算分析得出，而是介于两者之间。