华中师范大学计量经济学12试题A答案

华中师范大学2012 –2013学年第1学期 期末考试试卷（A 卷）参考答案

课程名称：计量经济学 课程编号：83622106任课教师：李庆华

一、名词解释题：（解释下列基本概念。每小题4分，共20分。）

1． 异方差：指随机动项的方差不相等

2．序列相关：指随机动项的协方差不等于0.

3．综列数据：对不同单位进行跟踪调查所得到的数据。

4．可行的广义最小二乘法：先估计随机扰动项的协方差矩阵，然后利用广义最小二乘法。

5．部分调整模型：被解释变量的意愿值决定于当期解释变量，而实际值得对意愿值的缺口进行部分调整。

二．简答题：(回答要点并作简单说明。每小题7分，共35分。)

1．如何理解多元线性回归模型的回归系数。

答：它表示平均边际效应

2．考虑经过考伊克变换后的考伊克模型：

)()1(101---+++-=t t t t t u u X Y Y λβλλα

假定在原始模型中t u 由一阶自回归模式t t t u u ερ=--1，其中ρ是一阶自相关系数，而t ε满足全部经典OLS 假定。

（1） 如果λρ=，那么能不能用OLS 估计考伊克模型？

（2） 这样得到的估计值是否是无偏的？一致的？为什么？

（3） 假设λρ=是否具有一定的合理性。

答：(1)能；（2）是的，因为自相关与内生性相关抵消了；（3）有。

3.简述Durbin-Waston 检验。

答：见教材152页。

4．试举出两种决定分布滞后模型的滞后长度的方法。

答：（1）F 检验法；（2）赤池信息法

5．简述异方差性的来源。

答：见教材第132—133页。

三、分析计算题：（每小题15分，共30分。）

1． 设一样本回归模型为)52,,2,1( 0.14.0 =++-=t e X Y t t t ，其中t e 代表残差， 斜率系数的标准误为0.1,求决定系数2R 。

答：0.67

2．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

X Y ⨯+=1198.06477.556

（2.5199） （22.7229）

请指出上述建模中存在的问题，并提出解决这一问题的方法。

答：由于是时间序列，因此要进行单位根检验与协整检验。

四、模型题(本题满分15分。)

考研决策。对某大学即将毕业的学生是否参加考研进行研究，以确定影响考研的因素。可用在校平均成绩的z 得分、本人感觉就业是否困难和家庭收入状态是否可以负担等三个变量来解释学生的选择。用i Y 表示学生的二元选择，当决定参加考研时取值为1，当决定不参加考研时取值为0；用i X 2表示在校平均成绩的z 得分；用虚似变量i D 1表示本人认为就业是否困难，当认为困难时取值为1，当认为不困难时取值为0；用虚似变量i D 2表示是否负担得起读研费用，可负担时取值为1，当不可时取值为0。根据Logit 模型用EViews 软件得到如下估计结果。

试根据上表对考研的影响因素时行分析。

答：略