时间序列分析考试试题
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第8 章时刻序列分析
一、填空题:
1.平稳性检验的方法有 _______ 、_________ 和
2.单位根检验的方法有: __________ 和 __________ 。
3.当随机误差项不存在自相关时,用 ____________ 进行单位根检验;当随机误差项存在自相关时,用__________ 进行单位根检验。
4 .EG 检验拒绝零假设讲明
5.DF检验的零假设是讲被检验时刻序列____________
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6.协整性检验的方法有___________ 和 _________ 。
7.在用一个时刻序列对另一个时刻序列做回归时,尽管两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个专门高的的值,这种情况讲明存在_____________________ 问题。
8.结构法建模要紧是以__________________________________ 来确定计量经济模型的理论关系形式。
9.数据驱动建模以_____________________ 作为建模的要紧
准则。
10.建立误差校正模型的步骤为一般采纳两步:第一步,;第二步,_______________ 。
二、单项选择题:
1.某一时刻序列经一次差分变换成平稳时刻序列,现在间序列称为()。
A.1 阶单整 B .2 阶单整
C. K阶单整
D.以上答案均不
正确
2.假如两个变量差不多上一阶单整的,则()。
A.这两个变量一定存在协整关系
B.这两个变量一定不存在协整关系
C.相应的误差修正模型一定成立
D.还需对误差项进行检验
3.当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由()来实现。
A DF检验
B . ADF检验
C. EG检验 D . DW佥验
4.有关EG检验的讲法正确的是()。
A.拒绝零假设讲明被检验变量之间存在协整关系
B.同意零假设讲明被检验变量之间存在协整关系
C.拒绝零假设讲明被检验变量之间不存在协整关系
D.同意零假设讲明被检验变量之间不存在协整关系
三、多项选择题:
1.平稳性检验的方法有()。
A. 散点图
B. 自相关函数检验
C.单位根检验
D. ADF检验
当时刻序列是非平稳的时候()。
2.
A.均值函数不再是常数
B.方差函数不再是常数
C.自协方差函数不再是常数
D.时刻序列的统计规律随时刻的位移而发生变化3.随机游走序列是()序列。
A.平稳序列
B.非平稳序列
C.统计规律不随时刻的位移而发生变化的序列
D.统计规律随时刻的位移而发生变化的序列
4.下面能够做协整性检验的有()。
A DF检验
B . ADF检验
C. EG检验 D . DW佥验
5.有关DF检验的讲法正确的是()。
A.DF 检验的零假设是“被检验时刻序列平稳”
B.DF 检验的零假设是“被检验时刻序列非平稳”
C.DF 检验是单侧检验
D.DF 检验是双侧检验
四、名词解释:
1伪回归
2.平稳序列
3.协整
4.单整
五、简答题
1.结构法建模和数据驱动建模的区不。
2.弓I入随机过程和随机时刻序列概念的意义。
3.简述DF检验和ADF检验的适用条件。
4.简述DF检验的步骤。
5.简述建立误差校正模型的步骤。
6.简述建立误差校正模型(ECM的差不多思路。
7.相互协整隐含的意义。
六、计算及推导
1.ADF法对居民消费总额时刻序列进行平稳性检验。数据如下:
2.用1中数据,对居民消费总额时刻序列进行单整性分析。
3.以Q t表示粮食产量,A表示播种面积,Ct表示化肥施用
量,经检验,它们取对数后差不多上丨⑴变量且互相之间存在
CI(1,1)关系。同时通过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型:
In Q t - °「In Q t4:2ln A t:3In C t:4InC t4 ' J t⑴
⑴写出长期均衡方程的理论形式;
⑵ 写出误差修正项ecm的理论形式;
⑶ 写出误差修正模型的理论形式;
⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
4.固定资产存量模型 Q八。“J —It *3—T中,经检验,
K t〜1⑵,|t~|(D,试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。
一、填空题:
1.散点图,自相关函数检验,单位根检验
2.DF检验,AD%验
3.DF检验,AD%验
4.被检验变量之间存在协整关系
5.非平稳
6.EG检验,DW佥验
7.伪回归
8.某种经济理论或对某种经济行为的认识
9.描述样本数据的特征
10.建立长期关系模型,建立短期动态关系即误差校正方程
二、单项选择题:
1.A
2.D
3.B
4.A
三、多项选择题:
1.ABCD
2.ABCD
3.BD
4.CD
5.BC
四、名词解释:
1.伪回归:在用一个时刻序列对另一个时刻序列做回归时,尽管两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个专门高的R2的值,这种情况讲明存在伪回归问题。
2.平稳序列: