移动平均算法公式

2、移动平均SMA
用法:
SMA(X,N,M),求X的N日移动平均，M/N为给予观测值X的权重,N必须大于M。
算法:若Y=SMA(X,N,M)
则Y=[M*X+(N-M)*Y')]/N=M/N*X+(N-M)/N *Y'),其中Y'表示上一周期Y值。请注意,当M/N大于/等于/小于1/2时,给予观测值X的权重随之变化.当M=1时,仅仅给予观测值1/N的权重,N越大,则当前观测值对均值贡献或影响越小.
（资料来源：通达信系统公式编辑器函数）
X
简单移动
2
3
4
1
2
1
3
2
4
5
6
算法：若Y=EMA(X,N)，则Y=[(1/N) * X+(1-1/N) * Y''],其中Y''表示上一周期Y值。请注意,把式中1/N提出来后,Y=(X+Y'*(N-1))/N，与上面“3、平滑移动平均MEMA”完全相同。
例如：EMA(CLOSE,30)表示求30日指数平滑均价。
注意：指数移动平均EXPMA与EMA的用法一致
x日偏移移动平均用到了当日以后值得注意的是以上移动平均值的结果均为与最近一期观测值同期的均值因此没有尾部缺失数据情况这与很多计量或统计分析教科书中所述不同如见高玉梅
MA/SMA/DMA/EMA移动平均算法公式
1、简单移动平均MA
用法:
MA(X,N):X的N日简单移动平均
算法(X1+X2+X3+...+Xn)/N
6、指数平滑移动平均EXPMEMA
用法:
EXPMEMA(X,N):X的N日指数平滑移动平均。
EXPMEMA同EMA(EXPMA)的差别在于它的起始值为一平滑值，如果X为一次指数平滑结果则公式EXPMEMA(X,N)代表对X的二次指数平滑。
7、加权移动平均WMA
用法:
WMA(X,N):X的N日加权移动平均.
例如：SMA(CLOSE,30,1)表示求收盘价的30日移动平均价.
3、平滑移动平均MEMA
用法:
MEMA(X,N):X的N日平滑移动平均,如Y=(X+Y'*(N-1))/N,特别是当N=2时,Y=(X+Y’)/2,即Y取值于观测值X和上期均值中间值,当N>2并逐步增加时,所给予观测值X的权重逐步减小.
9、自适应均线值AMA
用法:
AMA(X,A),A为自适应系数,必须小于1.
算法:Y=Y'+A*(X-Y')，初值为X。
10、偏移移动平均XMA
属于未来函数ຫໍສະໝຸດ 用法:XMA(X,N):X的N日偏移移动平均,用到了当日以后N/2日的数据,只供内部测试使用。
值得注意的是,以上移动平均值的结果均为与最近一期观测值同期的均值，因此没有尾部缺失数据情况，这与很多计量或统计分析教科书中所述不同（如见高玉梅）。
MEMA(X,N)相当于SMA(X,N,1)
4、移动平均TMA
用法:
TMA(X,A,B),A和B必须小于1
算法Y=(A*Y'+B*X),其中Y'表示上一周期Y值.初值为X。请注意，如果不规定A和B的具体值，总权重不一定为1,则此种移动平均结果将非常随意。
5、指数移动平均EMA
用法:
EMA(X,N),求X的N日指数移动平均。
算:Yn=(1*X1+2*X2+...+n*Xn)/(1+2+...+n)。公式中给予最近一个观测值Xn的权重最大。
8、动态移动平均DMA
用法:
DMA(X,A),求X的动态移动平均。
算法:若Y=DMA(X,A)
则Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必须小于1。
例如：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价。如果进行连续叠代，则可看出DMA为真正的（以时期为）指数平滑公式。