股指期货-“翌日赢”示范账户-100518
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则一、概述中国金融期货交易所（以下简称“交易所”）沪深300股指期货合约（以下简称“股指期货合约”）是交易所为投资者提供的金融衍生产品，旨在通过按期交割方式，以标的指数沪深300为基准，进行股指期货交易。
本文将介绍该合约的交易细则，包括交易时间、交割方式、合约规格等内容。
二、交易时间1. 交易所在每个交易日开市前5分钟公布当日的交易合约。
2. 交易时间为每个交易日的上午9:15至11:30和下午1:00至3:00，共计6个小时。
3. 每个交易日的结算价在交易日的最后收盘阶段确定。
三、交割方式1. 交割月份为最近连续的三个季月，分别为3月、6月、9月和12月。
2. 交割日为每个交割月份的最后一个交易日，如遇法定节假日，将提前到最接近的工作日。
3. 交割方式为实物交割，即按照合约规定的交割比例，交付标的指数股票。
四、合约规格1. 合约代号：以沪深300股指期货合约的交易代码作为合约代号。
2. 合约单位：每手合约代表交割的标的指数股票数目。
3. 最小变动价位：以合约代号结尾的小数点后两位计算，即合约价格最小变动单位为1个指数点。
4. 最大波动限制：根据合约代号结尾的小数点后两位计算，单个交易日内合约价格的最大上下波动限制。
5. 交割比例：合约代号结尾的小数点后两位计算，表示每一手合约所需交割标的指数股票的数量。
6. 最后交易日：每个交割月份的倒数第三个星期五。
五、交易规则1. 买卖方法：投资者可通过自有资金购买和卖空股指期货合约。
2. 下单方式：投资者可以通过交易所指定的交易平台进行电子化交易，也可通过合法的期货公司代理进行委托交易。
3. 成交规则：按照价格优先、时间优先原则进行成交。
4. 交易限制：交易所根据市场情况随时设定交易限制，包括交易合约的涨跌幅限制、交易合约的持仓限制等。
六、风险管理1. 交易所通过监控系统对市场风险进行实时监测，一旦发现异常情况，将及时采取相应措施。
亿安科技作手
首先必须明确的是从2683开始的上涨，在一分钟上今天已经形成了第一个中枢，中枢区间（2703，2714），从2703开始的上涨第一笔就上破中枢的区间，所以技术上后面的强势拉升是再正常不过的，2703开始的上涨走到今天收盘都没有走完，由于今天是最高点收盘的，从形态角度分析该段是否走完还不能当下确定，但可以确定的是这段结束后必然有一个对（2703,2714）中枢的回抽，如果回抽不破该中枢就又构成一个一分钟级别的第三类买点，这都是可以当下判断的。
从纯力度角度上分析，从2703开始的上涨已经出现段内背驰现象，所以明天的走势即使是上涨，也必然是要有一个回抽的动作；综合形态和技术两者的分析我们可以得到一个必然的结论就是明天一定会有一个针对下方中枢的回抽动作，但由于中枢的级别是1分钟级别，所以即使出现第三类买点后也不必然保证T+1可以一定盈利，但对盘中对冲来说肯定可以。
其实完全分类并不复杂，要把握的原则昨天本ID也说过就是瞻前顾后。
今天做个模本，大家可以看看。
首先站在一分钟角度，今天2703开始的线段上涨之后的回抽必然会构成两种情况：1、不形成三买。
2、形成三买。
1的情况出现之后完全可以继续按照中枢震荡的方式操作，但由于今天指数大幅度脱离中枢，所以从概率上来说出现2的概率更大，但这绝不是说1根本不可能出现，明天是2010年度及12月经济数据的发布期，如果数据严重不乐观，出现1的机会那是大大的，而且理论上即使离开中枢100%没有回抽形成3买，完全可以从高位直接抽回中枢，当然这种是纯理论的探讨了，对现实来说可能很少遇到。
对2来说，一旦出现三买后必然面临3种情况：2.1非背驰拉升创新高、2.2背驰拉升创新高、2.3 不创新高注意2.3的情况就不需要具体到背驰类拉升或者非背驰类拉升了，因为没有创新高，谈不上背驰。
对于2的完全分类就必然可以做出如下判断，最强的是2.1其中2.1中最强的又是直接拉上2770，使得5分钟级别三卖不成立；次强的是2.21也就是背驰类拉升创新高但新高可以达到2770，这种情况5分钟震荡依然可以维持，但短期的震荡调整是跑不了的。
国泰安股指期货套利系统v3.0操作手册
若要进行全样本复制，选择“全样本套利”，右击出现“设置套利合约和手数”，如下 图：
国泰安信息技术有限公司 16
股指期货套利系统
点击“设置套利合约和手数”，出现如下界面：
点击“套利合约”中的下拉框，选择相应合约，在“套利手数”中设置相应手数，点击 “确定”就能在投组监控中生成一条记录，如下图：
国泰安信息技术有限公司
在历史数据中，显示的是沪深 300 指数中所有样本股的一年的历史数据。
2.2.3 行情订阅
点击行情服务下拉菜单中的
按钮，可进入行情订阅界面，如下图：
国泰安信息技术有限公司
14
股指期货套利系统
在行情订阅界面中，点击行情服务下拉菜单中的 代码订阅操作界面。如下图：
按钮，即可进入
输入所要订阅的证券代码，点击“确定”即可订阅该证券的行情。
一、系统简介
1.1 登录系统
双击股指期货套利策略系统应用程序图标
，将出现系统登录的界面。如下图：
输入交易员和密码，点击 服务器的地址与端口。如下图所示：
国泰安信息技术有限公司
4
股指期货套利系统
（二）资金账号配置 显示交易员账号所对应的资金账号。如下图：
二、系统使用
2.1 交易参数设置
2.1.1 交易费用设置
交易费用设置用来设置股票和股指期货交易费用的参数。 点击系统下拉菜单中的 下图： 按钮，可进入交易参数设置界面，如
国泰安信息技术有限公司
6
股指期货套利系统
设置完，点击
按钮，即完成交易参数设置。
2.1.2 开仓设置
可对交易中现货和期货设置自动开仓条件。 自动开仓设置可以有两种方法， 直接在开仓设置界面中进行设置或是在套利监控界面中 进行设置。 点击交易参数设置中的 按钮，进入开仓设置界面，如下图：
开户券商托管账户编码汇总
900861
910173
915173
联讯证券
900831
910167
915167
民生证券
724900
910089
915089
民族证券
726400
910091
915091
南京证券
722800
910093
915093
平安证券
722200
910095
915095
齐鲁证券
722900
910097
915097
910137
915137
长江证券
720700
910139
915139
招商证券
721300
910141
915141
浙商证券
724500
910143
915143
中航证券
726600
910145
915145
中金公司(二）
726700
910147
915147
中金公司（一）
725200
中山证券
727700
910149
915149
中投证券
722600
910151
915151
中信建投
723200
910153
915153
中信证券
721800
910155
915155
中信证券(山东）
900821
-
—
中银国际
722300
910157
915157
中原证券
724400
910159
915159
注：上表统计截止日期为2015年7月24日.
分级基金对应指数和母基金代码
2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6 2015/7/6
下折需跌 42.18% 10.88% 4.61% 18.40% 20.09% 25.08% 6.16% 21.52% 22.12% 52.04% 32.88% 15.61% 14.43% 35.74% 44.56% 22.73% 7.59% 2.24% 22.45% 12.46% 34.93% 26.81% 12.66% 21.07% 21.60% 20.30% 1.01% 36.41% -2.92% 11.49% 10.77% 11.50% 26.70% 4.30% 19.25% -2.34% 7.92% 17.62% 25.63% 38.29% 33.10% 10.09% 14.59% 11.42% 32.09% 2.19% 已下折 26.20% 49.13% 30.15% 30.06% -7.00%
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2021〕18号
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕18号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2104合约、IH2104合约、IC2104合约、IO2104合约（合约月份为2021年4月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年4月16日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2021年4月9日
——结束——。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.09.17
•【文号】中金所发〔2021〕45号
•【施行日期】2021.09.17
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕45号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2109合约、IH2109合约、IC2109合约、IO2109合约（合约月份为2021年9月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年9月17日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年9月10日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.08.13
•【文号】中金所发〔2021〕38号
•【施行日期】2021.08.13
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕38号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2108合约、IH2108合约、IC2108合约、IO2108合约（合约月份为2021年8月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年8月20日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年8月13日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.04.09
•【文号】中金所发〔2021〕18号
•【施行日期】2021.04.09
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕18号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2104合约、IH2104合约、IC2104合约、IO2104合约（合约月份为2021年4月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年4月16日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年4月9日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.11.12
•【文号】中金所发〔2021〕53号
•【施行日期】2021.11.12
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕53号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2111合约、IH2111合约、IC2111合约、IO2111合约（合约月份为2021年11月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年11月19日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年11月12日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.02.10
•【文号】中金所发〔2021〕5号
•【施行日期】2021.02.19
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕5号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2102合约、IH2102合约、IC2102合约、IO2102合约（合约月份为2021年2月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年2月19日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年2月10日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.01.08
•【文号】中金所发〔2021〕1号
•【施行日期】2021.01.15
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕1号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2101合约、IH2101合约、IC2101合约、IO2101合约（合约月份为2021年1月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年1月15日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年1月8日。
开户券商托管账户编码汇总
721100
910037
915037
广州证券
726000
910039
915039
国都证券
723000
910041
915041
国海证券
724200
910043
915043
国金证券
724300
910045
915045
国开证券
900231
910047
915047
国联证券
724600
910049
915049
宏信证券
900871
910175
915175
宏源证券
722700
910065
915065
华安证券
725800
910067
915067
华创证券
727200
910069
915069
华福证券
727800
910071
915071
华林证券
727400
910073
915073
华龙证券
725500
910075
915075
附：全国股份转让系统经纪、自营、做市三类托管单元编码汇总表（按所属券商简称拼音排序）：
托管单元编码
所属券商
经纪
自营
做市
爱建证券
725600
910001
915001
安信证券
724800
910003
915003
渤海证券
720900
910005
915005
财达证券
727600
910007
915007
财富证券
新时代证券
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.05.14
•【文号】中金所发〔2021〕22号
•【施行日期】2021.05.21
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕22号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2105合约、IH2105合约、IC2105合约、IO2105合约（合约月份为2021年5月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年5月21日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年5月14日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.03.12
•【文号】中金所发〔2021〕10号
•【施行日期】2021.03.19
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕10号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2103合约、IH2103合约、IC2103合约、IO2103合约（合约月份为2021年3月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年3月19日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年3月12日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2021〕5号
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕5号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2102合约、IH2102合约、IC2102合约、IO2102合约（合约月份为2021年2月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年2月19日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年2月10日——结束——。
中国金融期货交易所股指期货和股指期权新合约上市通知-中金所发〔2021〕42号
制定机关
中国金融期货交易所
公布日期
2021.08.21
施行日期
2021.08.23
文号
中金所发〔2021〕42号
主题类别
期货
效力等级
行业规定
时效性
现Байду номын сангаас有效
正文：
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股指期货和股指期权新合约上市通知
中金所发〔2021〕42号
各会员单位：
沪深300股指期货IF2110合约定于2021年8月23日上市交易，IF2110合约的挂盘基准价为4715.4点。
中证500股指期货IC2110合约定于2021年8月23日上市交易，IC2110合约的挂盘基准价为6849点。
上证50股指期货IH2110合约定于2021年8月23日上市交易，IH2110合约的挂盘基准价为3061.2点。
沪深300股指期权IO2111月份合约定于2021年8月23日上市交易。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年8月20日
——结束——
中国金融期货交易所股指期货和股指期权新合约上市通知-中金所发〔2021〕51号
制定机关
中国金融期货交易所
Hale Waihona Puke 公布日期2021.10.15
施行日期
2021.10.18
文号
中金所发〔2021〕51号
主题类别
效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文：
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沪深300股指期权IO2201月份合约定于2021年10月18日上市交易。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年10月15日
——结束——
股指期货和股指期权新合约上市通知
中金所发〔2021〕51号
各会员单位：
沪深300股指期货IF2206合约定于2021年10月18日上市交易，IF2206合约的挂盘基准价为4899点。
中证500股指期货IC2206合约定于2021年10月18日上市交易，IC2206合约的挂盘基准价为6794.8点。
上证50股指期货IH2206合约定于2021年10月18日上市交易，IH2206合约的挂盘基准价为3296.6点。
翌日披露报表
翌日披露報表(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)上市發行人名稱：冠忠巴士集團有限公司股份代號：306 呈交日期：2011年8月1日如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：每股面值0.10港元之普通股I部註釋：1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。
每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。
例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。
然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股本變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股本總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份) ；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：▪「發行股份」應理解為「購回股份」；及▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股本百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股本百分比」。
7. 如贖回股份：▪「發行股份」應理解為「贖回股份」；及▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股本百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股本百分比」。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2021〕45号
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕45号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2109合约、IH2109合约、IC2109合约、IO2109合约（合约月份为2021年9月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年9月17日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年9月10日——结束——。
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示范账户最新权益合计：1,006,359
累计收益率：0.64%
股指期货短线交易模型示范账户收益率曲线
股指期货“翌日赢”策略是以期货交易策略系统化研究为基础，结合现时世界上主 流对冲基金运用的模式识别(Pattern Recognition)和高频交易(High Frequency Trading)技术，主要捕捉沪深 300 指数单日的走势获取利润，具有高胜率，风险可 控，持仓时间短的特点。
操作提示：本产品主要捕捉股指的单日走势获利。在发出买入（卖出）信号的当天 收盘附近买入（卖出），并在第二天选择适当的时机进行平仓操作。止损位在开仓 价的 2%的波动位置。
产品经理：罗俊江 投资决策小组：
风险提示：本示范帐户是以捕捉近期走势特点为主导的模拟操作，该模型虽经历史 测算有一定盈利率，但并不保证实战中能取得同样效果。本模型依赖于近期股指走 势特点的延续，倘若走势发生较大变化，模型可能产生亏损。模拟交易中的内容和
2、 本产品采用程序化方式，以仓位不超过总资金的 60%作为风险控制的手段之一。 3、 本模型有固定的平仓时点，一般在开仓后一天的时间内选择适当的时机平仓。盘中我们将通过行情软件发送 操作提示建议，以建仓价位的 2%波动幅度作为止损。 4、 本产品一般选择流动性最高的主力合约进行交易。
敬请阅读末页的免责条款
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Page 4
黄耀民，王惠家，王应玺，李志阳， 操作仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。
李 鑫，侯书锋，樊 文
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股指期货“翌日赢”示范账户收益率曲线
模拟帐户收益率
2010.4.16 -
仓位
收益率（左轴）
7%
3%
-1%
-5%
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Page 3
☆招商期货研究产品信息☆
招商期货“智睿理财”将复杂的研究成果以简洁易懂的形式表现出来，并以最直接、快捷、有效的方式在盘中即时传递给投资者，直接 应用于实战。目前已推出“套利金”、“短线盈”、“程序宝”、“期现通”等系列产品。非招商期货客户如想获取该项产品，请致电 0755-82766967 或发邮件至 zrlc@
招商期货研究所 0755-82766967 zrlc@ 2010 年 05 月 18 日
股指期货“翌日赢”示范账户盘中操作将通过行情系统进行即时提 示。权益 300 万元以上的客户可申请在个人终端安装程序化模型，第一 时间获得投资机会提示。
今日要点
今日信号：无信号
今日操作：无操作
-1 3102.4
IF1005 2010-5-4
-1 3063.4
IF1005 2010-5-6
-1 2956.0
IF1005 2010-5-10
-1 2912.0
IF1005 2010-5-12
-1 2837.8
起始日期 2010-4-16
手数 1 1 1 1 1 1 1 1
仓位 18% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 15%
平仓价 3237.6 3217.2 3129.2 3115.0 3078.0 2900.0 2896.4 2904.0
收益率 0.64%
平仓盈亏 10320 3780 1740 -3780 -4380 16800 4680 -19860
手续费 393 388 376 372 368 355 349 341
建仓当天 收盘价
3267.2 3221.2 3138.8 3083.8 3076.4 2967.4 2918.0 2836.2
最新权益合计 1,006,359
建仓当天 浮动盈亏
1440 2580 -1140 5580 -3900 -3420 -1800
480
平仓日期 2010-4-22 2010-4-23 2010-4-28 2010-4-30 2010-5-5 2010-5-7 2010-5-11 2010-5-13
资料来源：招商期货
模拟交易示范帐户历史交易记录
起始权益
1,000,000
模拟交易示范帐户历史交易记录
合约
买 1/ 建仓日期 卖-1 建仓价位
IF1005 2010-4-21
-1 3272.0
IF1005 2010-4-23
-1 3229.8
IF1005 2010-4-27
-1 3135.0
IF1005 2010-4-29
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10-06-21 10-06-18 10-06-15 10-06-12 10-06-09 10-06-06 10-06-03 10-05-31 10-05-26 10-05-21 10-05-18 10-05-13 10-05-10 10-05-05 10-04-29 10-04-26 10-04-21 10-04-16
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合计 手续费标准： 万分之 2；保证金标准：近月合约 18%，季月合约 21%
9300 2941
注释： 1、 由于本产品是根据交易模型信号来进行交易，可能在某些时候与研究员的观点、其它交易模型不一致，跟踪
本模型的客户可以参考我们的提示，不跟踪本模型的客户可参考研究员、其它交易模型的建议。