商业银行经营学

三、简答题： (4 6´ ，共24分) 1. 为什么要对商业银行进行监管？银行 监管的形式包括哪几个部分？ 2. 简述抵押贷款和质押贷款的主要区别？ 3. 简述商业银行短期借款的渠道？
4. 商业银行绩效评价指标由哪几类构成？ 各自有哪些主要指标？
四、论述题： (1 20´ ，共20分) 试述商业银行资产负债联合管理理论的 主要目标及其主要内容。
5. 所谓资本管理的分母策略就是通过控制风险 和调整银行资产结构来达到资本充足要求的 对策。 () 6. 银行并购所追求的协同效应，简单地说，就 是1+12的效应。 () 7. 一般保证贷款条件下，如借款人到期没有偿 还银行本息，银行则可要求保证人承担相关 保证责任。 ()
8. 金融市场存款帐户的定价主要取决于市场利 差和竞争状况。 ( )
商业银行经营学作业题及参考答案
一
一、判断题(102´，共20分，判断并改错)
1. 英格兰银行是历史上第一家股份制银行，也 是现代银行业产生的象征。 ()
2. 银行资本的主要功能是赢利。
( )
3. 大额可转让定期存单存款的主要特点是稳定 且资金成本较低。 ( )
4. 当今世界，各国商业银行的组织形式主要采 用单一银行制。 ( )
1. 基础头寸 2. 外源资本
3. 敏感性比率
4. 同业拆借 5. 巴塞尔协议
三、简答题： (4 6´ ，共24分)
1. 简述商业银行内部组织结构？
2. 简述二级储备在银行资产组合中的意 义与作用。
3. 什么是表外业务？商业银行表外业务 有什么特点？
4. 简述银行现金资产的主要构成。
四、论述题： (1 20´ ，共20分)
RSL = 320 + 280 + 500 + 230 = 1330 GAP = -270
一是表明面临较大的市场利率风险。
二是当市场利率上升时，银行将面临净利 息收入下降的可能。因此应随时把握市场利率 的变化，尽量缩小缺口。
商业银行经营学作业题及参考答案
二
一、判断题(102´，共20分，判断并改错) 1. 现代商业银行资产负债运作过程中,一个重要 的特点是:资产制约负债。 () 2. 一般而言,商业银行经营具有典型的规模效益 递增的特点。 ( )
五、计算题： (3 7´，共21分 )
1. 假定某行股权资本目标收益为12%，所得
税率为33%，资本充足率为8%，今准备对某一
客户发放一笔贷款100万元，资金成本为8%，贷
款管理费用为3000元，问为确保目标利润的实现，
该贷款应定价在什么水平。
解： 第一步： 求税前股权收益率r r = 12% (1-33%) =17.91% 第二步： 求贷款利率R R=9.75% 公式： (R 100万 – 100万 8% - 3000)8% 100万 = 17.91%
五、固定利率贷款(90天以内) 260 四、同业拆入(90天以内) 固定利率贷款(90天以上) 440 六、其他资产(固定资产) 180 五、股本
合计
2230
合计
2230
请根据以上资料计算该行融资缺口GAP，并 进一步分析其利率风险状况。
解：
RSA = 1060
RSL = 1330 GAP = -270
1. 简述商业银行功能？
2. 分析影响银行存款稳定性的因素。 4. 简述银行表外业务的特点？ 5. 简述人力资源在银行经营管理中的作用。
四、论述题： (1 20´ ，共20分)
试论述商业银行提高资产盈利能力的 方法和措施。
五、计算题： (3 7´，共21分 ) 1. 已知猎手银行收益水平为20元/100股， 猎物银行15元/100股。并已知同类收购活动的 平均溢价为20%，据此用每股收益法计算两银 行并购时的股票交换系数Er。
每次还款多少？
解： 1. 求贷款额 W = 20 7% =14 （万元） 2. 求平均利率r
3.2 14 3.2 r 4.28% 5.64% 14 14
=5. 33% 3. 求每次还款额 A=2663 （万元）
2. 假定猎手银行A计划收购猎物银行B，在 已知A银行每股市值32元，B银行每股22元，并 了解同类并购行为中股票平均溢价P=20%的条件 下，采取股票交换法，其股票交换率Er应为多少？ 解： 22(1+20%) E(r) = = 0. 825
9. 按现行规定，拆借资金余额与各项存款相比 不得超过8%，拆出资金与各项存款余额相比
不得超过4%。
()
10. 当市场利率上升时，银行所持固定收入的金
融工具的市场价值亦上升。 ()
二、名词解释(35´，共15分)
1. 票据贴现贷款 2. 贷款承诺
3. 融资缺口
4. 资本充足率 5. 协同效应
2. 假定猎手银行A计划收购猎物银行B，在 已知A银行每股收益为1.35元/股，B银行每股收 益为0.62元/股，并了解同类并购行为中股票平均 溢价P=20%的条件下，采取股票交换法，其股票 交换率Er应为多少？ 解：
0.62(1+20%)
E(r) = 1.35 = 0.55
3. 假定某商业银行敏感性资产如下表
解：
E(r) = 15(1+20%) = 0.9 20
2. 某金融产品(债券)购入价格为100元/ 张，当市场利率每不涨1%，其市场买卖价 格则下降2元，求该金融产品的持续期D。 解： dr = 50万-47.5万 360 47.5万 180
= 10.52%
3. 某银行购买面值为50万元，实际期限为 180天的零息国债合约10份，实际支付金额47.5 万元，请计算该合约证券投资的收益率。 解： －2 D=－ 100 1% 1+1% 2(年)
32
3. 设某固定收入债券的息票为80美元，偿 还期为5年，面值为1000美元，该金融工具的实 际收益率（市场利率）为10%，求该债券的持
续期DGAP。
列表解题：
t 1 2 80 80 ct 拆现率 0.9091 0.8264
ct (1+r)t
72.73 66.12
ct (1+r)t
72.73 132.23
单位：百万元 资产 一、库存现金 二、短期证券(90天以内) 三、长期证券(90天以上) 四、浮动利率贷款 金额 负债及股东权益 金额 320 280 1180 500 680 230 220
250 一、活期存款 250 二、货币市场存款(90天以内) 300 三、储蓄存款 (90天以内) 550 (90天以上)
三、简答题： (4 6´ ，共24分)
1. 简述商业银行内部组织结构？ 2. 银行并购的主要动因是什么？ 3. 我国商业银行负债结构有何特点？
4. 何为流动性风险，商业银行保持流动 性的主要措施有哪些？
四、论述题： (1 20´ ，共20分) 试述商业银行贷款政策的主要内容 及其作用。
五、计算题： (3类型存款。
()
4. 银行货币市场存款帐户的设立，其目的主要是与 非银行机构的货币市场基金抗衡。 ()
5. 贷款对象的信用等级越高，银行贷款的风险亦 就越高。 () 6. 抵押贷款条件下，借款人的抵押物必须转移占 管权归属银行保管。 ()
7. 贷款利率是银行货款价格的唯一表现形式。 () 8. 商业银行对于优质资产的出售通常采用联合多 家银行参与的方式来实现。 ()
· t
3 4 5 总计
80 80 1080
0.7513 0.6830 0.6204
60.10 54.64 670.57 924.16
180.3 218.56 3352.85 3956.67
持期 D=3956.67/925.16=4.28(年)
商业银行经营学作业题及参考答案
四
一、判断题(102´，共20分，判断并改错) 1. 商业银行一般不可以以个人名义申请注册。 ( ) 2. 银行资本公积是指按照一定比例从银行税利中提 留的部分。 ()
五、固定利率贷款(90天以内) 260 四、同业拆入(90天以内) 固定利率贷款(90天以上) 440 六、其他资产(固定资产) 180 五、股本
合计
2230
合计
2230
请根据以上资料计算该行融资缺口GAP，并 进一步分析其利率风险状况。
解：
RSA = 250 + 550 + 260 = 1060
9. 一般来说银行财务杠杆比率越高，其投资风险 越小。 ()
10. 当银行持续期缺口为正，市场利率上涨时，银 行净市值呈下降的趋势。 ()
二、名词解释(35´，共15分)
1. 关注类贷款 2. 表外业务
3. 担保贷款
4. 存款品种创新 5. 核心资本
三、简答题： (4 6´ ，共24分)
9. 商业银行所持固定收入的金融工具的市场价 值与市场利率的变化呈同方向变化。 ( ) 10. 某股分制商业银行利率敏感性缺口为正，当 市场利率上涨时，其净利息收入则呈下降的 趋势。 ()
二、名词解释(35´，共15分)
1. 正常贷款 2. 积极负债
3. 可用头寸
4. 内源资本 5. 格拉期-期蒂格尔法
1. 假定某股份制商业银行计划期资产增长为 10%，红利分配比率为65%，且计划期末资本充中 率达到8%的水平，问：在不影响股权收益水平的 前提下，单位资产收益率要达到什么样的水平？ (参考答案2.1%)
2. 假定某商业银行分支行在距中心库30公里 处设一分理处，根据历史有关数据测算，年投放 现金为2930万元，平均每天投放8万元。每次运钞 费为80元，资金占用平均成本为6.2%，请据此计 算每次最佳运钞量。(参考答案Q=27.50万元)
分析说明： 因为GAP = -270，说明该银行面临较 大的市场利率风险，当GAP为负数时，只 有在市场利率下降的条件下，才能保证银 行净利息收入NNL增加。