ICBRR 银行风险与监管国际证书考试第三章

2010年5月ICBRR考试银行风险基础概述课后练习题出题人：陈昊MSN: welkinkay@第三章（包括蓝宝书第2和第3章部分练习题目）C1 国际清算银行的职能除了实施布雷顿森林协议并对国际清算进行监管，还包括其它的职能。

下面哪些不属于国际清算银行的职能范围A 促进货币政策合作方面发挥作用B 充当各国中央银行的国际银行C 充当各国主要金融产品的做市商D 充当欧洲货币体系的中介BII除了针对操作风险，还规定了其他的风险，下面哪个风险不属于2 BASEL其它风险A 战略风险B 法律风险C 业务风险D 声誉风险D3 1988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆盖的风险为下面的哪一种？A 市场风险B 业务风险C 操作风险D 信用风险B4 BASELII和BASEL I相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的区别？A 更具弹性从而能够适应不同银行的需要B 具有强制性的合规性要求C 更高的风险敏感性D 关注于银行的内部风险识别和衡量方法B5 Herstatt银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成立之初，巴塞尔委员会代表了来自A G10国家的首脑B G10国家的中央银行以及银行监管者C G8国家的中央银行以及银行监管者D G8国家的首脑6 组成巴塞尔委员会的代表不包括下面哪个国家 CA 日本B 荷兰C 俄罗斯D 卢森堡A 7 在日本的A银行其银行总部位于美国，那么对于A银行而言，在巴塞尔委员会颁布的《银行和外国机构监管规则》中，日本的监管机构和美国的监管机构分别被称之为日本监管机构美国监管机构A 东道国监管机构母国监管机构B 母国监管机构东道国监管机构C 联合监管机构独立监管机构D 协定国监管机构定约国监管机构B8 巴塞尔委员会的目标是A 建立全球各个跨国银行必须遵守的监管体系B 取消监管之间差异并确保充分监管C 建立全球主要银行必须遵守的风险管理体系和内控流程D 鼓励各个国家银行之间相互参股并混业经营C 9 巴塞尔委员会拥有哪些权利？A要求G10国家银行监管当局采纳巴塞尔委员会的标准B对G10国家的主要银行进行监管检查，对违规行为实施惩罚措施C规范监管标准和指南，以及推荐最佳实践D推荐整套最佳管理方案，并要求各个银行一旦采纳必须完全遵循A 10 BASEL I协议为银行的运作体出了一个通用的资本框架，其中所实施的最低资本标准是？A 根据银行信用风险资产的8%得出的最低资本B 根据银行整体风险资产的8%得出的最低资本C 根据银行信用风险和市场风险资产的4%得出的最低资本D 根据银行除操作风险以外的其他风险资产的4%得出的最低资本B 11 银行的一般贷款损失准备金是银行持有的用以覆盖难以完全量化的未来可能损失的资金，这类损失准备金A 不可以作为资本充足率资本的一部分B 可以作为资本充足率资本的一部分C 只有银行利润率达到8%以上时，才能作为资本充足率资本的一部分D 巴塞尔协议并没有对此做出详细说明A 12 巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于A 衍生产品的信用暴露的处理B 市场风险的市场暴露的处理C 操作风险的风险暴露的处理D 业务风险的风险暴露的处理D 13 1996年巴塞尔委员会市场风险修正案将下列哪些银行持有的头寸相应的市场风险纳入协议中I 交易账户债券II 银行账户债券III 外汇和期权IV 商品和股票V 银行表外业务中的保函业务A I III VB I II VC I III IV VD I III IVB 14 市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述哪种模型为基础计量市场风险资本要求？A 敏感分析B 风险价值C 压力测试D 久期分析B15 2004年颁布的巴塞尔新资本协议提出了三大支柱，包括A 信用风险、市场风险、操作风险B 最低资本要求、监管检查、市场纪律C 资本监管、行业监管、流程监管D 公司治理、混业经营、分业监管B16 BASEL II的资本计算覆盖了下面哪些风险A 信用风险、操作风险、其他风险B 信用风险、市场风险、操作风险C 信用风险、市场风险、其他风险D 市场风险、操作风险、其他风险B17 下面哪个国家或地区在通过立法确保BASEL II实施方面最为严格A OECDB 欧盟C G8集团D 北美自由贸易区D 18 除了制定巴塞尔协定和资本协议外，巴塞尔委员会的工作不包括下面哪项？A 电子银行B 客户尽职调查C 会计披露的审慎实践D 国际贸易单据规范A 19 资本负债率是通常代表了银行杠杆经营的程度。

一般来说，该比率越高，意味着银行面临的偿付风险就A 越高B 越低C 没有直接关系D 可能高也可能低20 银行的高杠杆经营的特性决定了，只要银行获取资金的成本低于银行资产A 的平均资产收益水平，杠杆越高，银行A 净资产收益率越高B 总资产收益率越高C 不良资产率越高D 流动比率越高21 从通常的情形来看，银行的高杠杆经营特性会导致A 资产价值变动波动范围的增大，风险增加B 银行流动性水平降低，偿付风险下降C 银行总资产收益率上升，面临更多竞争D 银行收益水平波动的增加，即风险增加D22 资产（百万美元）金额风险权重（%）风险加权资产本国政府债券20000现金1000一年以内的其他银行贷款1002020中小企业贷款550100550地方政府贷款24050120主要国际公司贷款100100100总计1200790负债（百万美元）金额资本80客户存款（80%活期）920其他银行借款200总计1200上表为某银行的资产负债表和资产风险权重/风险加权资产表，该银行存在的主要问题为A 资本充足率低于8%B 资本负债比率高于12倍C 客户存款中活期比率过高而流动性高的资产不多D 贷款比率过高C23 中央银行在维护金融稳定的过程中，一般不可能扮演以下何种角色A 向需要融资的商业银行提供再贴现B 成为商业银行的最后贷款人C 向企业和个人提供贷款D 根据经济状况和金融情况调整基础利率水平C24 下面各个论述中，错误的是A 个别银行的偿付危机通常只会对本地的经济造成较小影响，但一旦波及到整个银行业，就会对整个宏观经济和金融稳定产生影响B 金融稳定和货币稳定有着密切关系，一般央行确定了金融稳定目标，也就确定了货币稳定目标C 金融自由化削弱了国家在经济活动中所扮演的角色，加剧了银行之间的竞争D 金融产品的创新增强了银行向其他市场转移风险的能力B25 当银行所面临的下述何种情况一般不会构成对金融稳定的重大影响A 银行系统的偿付危机B 中央银行持续以商业银行的最后贷款人角色提供流动性支持DC 币值发生的重大的波动D 个别银行和金融机构的周期性倒闭D 26 巴塞尔委员会在制定BASEL I协议时确定了一系列目标，下面哪个不属于当时确定的目标A 为活跃银行计量资本充足水平制定一个公平的框架B 加强国际银行体系的强健和稳定C 减少国际活跃银行的不公平竞争D 增强G10集团国际活跃银行的风险抵抗能力和国际竞争能力B 27 根据BASEL I风险权重的规定，非OECD银行1年以内的债权的风险权重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%C 28 根据BASEL I风险权重的规定，按揭贷款的居住类不动产优先受偿权的风险权重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%C 29 根据BASEL I风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？A 按揭贷款中的居住类不动产抵押优先受偿权部分B 对非OECD银行1年以下的债权C 公司贷款D 对OECD银行1年以上的债权B 30 根据BASEL I风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同为哪项资产相类似的风险？A 期限在一年之内资产的风险B 现金一样，没有风险C 期限在3个月之内的资产D 其他国家政府的债权C31 一旦遵循实施了BASEL I，A 就必须按照BASEL I协议规定的计算风险权重，各国监管机构没有自己确定的权利B 可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少C 部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定D 必须按照BASEL I协议规定严格遵守风险权重，除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准Ｄ32 BASEL I在风险和资本之间设立了联系，确定了目标资本比率，即最低8%的比率，这个目标资本比率指的是A 所有银行的合格资本与风险加权资产的比率B 国内和国际银行的合格资本与风险加权资产的比率C 国内银行的合格资本与风险加权资产的比率D 国际银行的合格资本与风险加权资产的比率Ｂ33 在BASEL Ｉ中，最低监管资本比率覆盖了银行的Ａ 信用风险、市场风险和操作风险Ｂ 仅仅信用风险Ｃ 信用风险和市场风险Ｄ 信用风险、市场风险、操作风险和其他风险A34 信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括A 担保、承兑、保证和期权B 担保、承兑、债券和保证C 担保、承兑、股权和债券D 担保、保证、期权和债券D35 下列主要的表外信用替代物，哪个转换系数最低A 担保B 票据发行便利C 有追索权的证券化D 原始期限小于一年的承诺A36 针对表外信用替代物，A 各国监管机构可以根据本国的实际情况进一部明确各种工具B 必须按照BASEL I的规定和范围进行转换C 并不是所有的表外交易都可以转换成等价的贷款进入表内衡量D 只能针对简单的直接信用替代物转换成表内B37 衍生工具具有下面哪些特性A 一般衍生工具都需要交换本金B 衍生产品交易过程中，银行通常不会暴露全部面值C 衍生工具的信用风险都小于贷款的信用风险D 衍生工具的流动性都很高，由于杠杆高所以交易成本也高A38 对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为A 50%B 35%C 20%D 100%A39 BASEL I规定了两种计算衍生合约信用等价物的方法，包括A 即期暴露法和原始暴露法B 盯市暴露法和本金暴露法C 即期暴露法和盯市暴露法D 即期暴露法和本金暴露法A40 在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，BASEL I鼓励哪种？A 即期暴露法B 原始暴露法C 盯市暴露法D 本金暴露法D 41 在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是哪种方法？该方法的转换系数要比另一种方法要（）A 即期暴露法高B 原始暴露法低C 盯市暴露法高D 即期暴露法低A42 各国监管机构根据BASEL I的规定，允许原始暴露法可以作为即期暴露法模型实施过程中的一个过渡方法，适用于A 交易规模较小的银行B 交易规模较大的全国性银行C 交易规模较大的国际性银行D 所有的银行D43 对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务I 从事股票及类似衍生品合约的银行II 从事黄金及类似衍生品合约的银行III从事贵金属及类似衍生品合约的银行IV从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行V 从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行VI 从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行A I II III IV VB I II III IVC I III IV VID I III IV VC44 下面不属于BASEL I规定的一级资本的是哪项A 银行缴足股本B 银行的留存收益C 银行发行的累计永续优先股D 银行披露的盈余共积和储备C45 银行的二级资本不能超过总资本的多少？A 20%B 35%C 50%D 100%B46 如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASEL I的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？A 5%B 4%C 2%D 8%C47 BASEL I采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？A 市值头寸等价物B 资本等价物C 信用风险等价物D 名义价值等价物48 在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项 CA 商誉B 非并表银行和金融公司的投资C 公司针对某项资产计提的专项减计D 由监管当局判定的其他银行和金融公司的资本投资B49 针对三级资本，下面正确的是A BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定B 三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效C 三级资本可以部分用于信用风险D 三级资本的使用和范围由各个银行自己确定A 50 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？A 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B 给定时间内市场风险导致的最大损失C 给定时间内市场风险导致的最小损失D 一定概率下市场风险导致的最小损失B 51 “每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少A 5%B 95%C 100%D 无法确定C52 针对VaR模型的描述，下面错误的是A VaR描述的是损失B VaR需要三个要件，即期限、置信度和金额C VaR告诉了对于真实损失的计量D VaR作为基础，可以被用来需要多少资本来覆盖市场风险C53 下面不属于BASEL I的缺陷是哪项？A 没有考虑不同借款人的信用等级B 仅仅考虑了资本充足性，没有从风险角度控制C 没有让所有监管部门完全实施D 存在着资本套利空间B54 在制定BASEL I时，BASEL委员会的一个目标是A 建立风险监管准则B 加强国际银行体系的稳健和安全C 为银行监管和银行制定资本比率D 确保金融市场自由化的全球同步A55 如果仅仅是一家银行的许多存款人突然在同一时间要求取款，属于A 银行挤兑，属于非系统风险B 银行恐慌，属于系统性风险C 银行挤兑，属于系统性风险D 银行恐慌，属于非系统性风险56 针对银行恐慌，下面哪种方法最无法减低其对银行体系的冲击AA 政府部门出于监管目的，强行要求每个储户每天提款最高限额B 政府制定存款保险制度确保储户存款的安全C 中央银行表示对多家银行进行无限额紧急资金援助D 政府对外澄清当前经济发展状况和趋势，并表达对银行业安全性的信心A57 由政府出面成立机构来对存款提供保险的机制，称为什么A 显性存款保险制度B 明显存款保险制度C 隐性存款保险制度D 内部存款保险制度D58 显性存款保险制度和隐性存款保险制度相比，A 后者在国际上采用更广，对于存款的保护也更加明确透明B 后者在国际上采用面更小，但对于存款的保护也更加明确透明C 前者在国际上采用面更小，但对于存款的保护也更加明确透明D 前者在国际上采用更广，对于存款的保护也更加明确透明B 59 某个银行在过去1000个交易日中，损失超过5000万的天数为5天。