商业银行风险监管核心指标(试行)
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指监管机构依据法律法规和监管规定，对商业银行的各项风险进行监控和评估的关键指标。
这些指标可以帮助监管机构及时发现风险，采取相应的监管措施，保护金融体系的稳定运行。
以下是商业银行风险监管核心指标的主要内容。
首先，信用风险是商业银行最主要的风险之一、商业银行应当坚持风险管理原则，合理设置授信额度、严格把控授信流程、对借款人进行充分的信用评估。
监管机构通过核心指标监控商业银行信用风险，包括不良贷款率、关注贷款比例、资本充足率等指标。
不良贷款率是指商业银行不良贷款余额占总贷款余额的比例，关注贷款比例是指关注贷款余额占总贷款余额的比例，资本充足率是指商业银行核心资本占风险加权资产的比例。
监管机构可以根据这些指标，判断商业银行的信用风险水平。
此外，市场风险也是商业银行需要注意的风险之一、商业银行从事债券、股票等证券投资业务，会受到市场价格波动和市场流动性变化的影响。
监管机构通过核心指标监控商业银行市场风险，包括久期调整序列、资产负债匹配水平、利差敏感性等指标。
久期调整序列是指商业银行资产和负债久期的调整能力，资产负债匹配水平是指商业银行在不同市场情况下，资产负债匹配程度的调整能力，利差敏感性是指商业银行对市场利率变化的敏感程度。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的市场风险水平。
最后，操作风险也是商业银行需要关注的风险之一、操作风险包括内部失控风险、外部风险等。
商业银行应当建立健全的内控体系，完善内部管理制度，加强对操作风险的防范和控制。
监管机构通过核心指标监控商业银行操作风险，包括违约交易数量、违反交易限额的次数、违规交易金额等指标。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的操作风险水平。
综上所述，商业银行风险监管核心指标涉及信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等方面。
监管机构通过这些指标，可以对商业银行的风险水平进行监控和评估，并采取相应的监管措施，确保金融体系的稳定运行。
商业银行风险监管核心指标(试行)
商业银行风险监管核心指标(试行) 商业银行风险监管核心指标(试行)第一章：引言1.1 背景1.2 目的1.3 适用范围1.4 定义第二章：风险监管框架2.1 风险监管目标2.2 监管机构职责2.3 风险监管流程2.4 风险评估方法第三章：资本风险指标3.1 资本充足率3.2 资本结构3.3 资本缺口测算第四章：信用风险指标4.1 信用风险评估4.2 不良贷款率4.3 资产质量审查第五章：市场风险指标5.1 市场风险评估5.2 利差测算5.3 外汇风险测算第六章：流动性风险指标6.1 流动性风险评估6.2 资金酬报率6.3 流动性压力测试第七章：操作风险指标7.1 审计风险评估7.2 内部控制体系评估7.3 违规风险测算第八章：模型风险指标8.1 模型风险评估8.2 不确定性测算8.3 敏感性分析第九章：衍生品风险指标9.1 衍生品风险评估9.2 隐含波动率测算9.3 交易量监控第十章：法律法规与合规要求10.1 国家法律法规10.2 相关合规要求10.3 风险报告规定第十一章：附件11.2 监管指标计算公式本文档涉及附件：附件2：监管指标计算公式本文所涉及的法律名词及注释：1.资本充足率：指商业银行的核心资本与风险加权资产的比例，用于衡量银行的资本实力。
2.不良贷款率：指商业银行不良贷款的比例，用于评估银行的信用风险水平。
3.资金酬报率：指商业银行净利润与平均总资产的比例，用于衡量银行的盈利能力。
4.审计风险评估：指对商业银行内部审计体系的评估，用于评估银行的操作风险水平。
5.模型风险评估：指对商业银行使用的风险模型的评估，用于评估银行的模型风险水平。
6.衍生品风险评估：指对商业银行衍生产品交易的风险评估，用于评估银行的衍生品风险水平。
商业银行风险监管核心指标一览表
商业银行风险监管核心指标一览表商业银行风险监管核心指标一览表1、介绍本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标的详细信息和细化章节，为相关人员提供参考与使用。
2、监管指导2.1 风险监管概述在商业银行风险管控体系中，风险监管是关键环节，旨在确保银行业务的安全与稳定。
风险监管核心指标是一系列用来衡量银行风险水平的关键指标，对银行的经营和监管具有重要意义。
2.2 风险监管指标分类风险监管指标可分为资本充足度指标、资产质量指标、风险管理指标、流动性风险指标、杠杆比率指标等几类。
每个指标都具有明确的计算公式和监管要求，能够帮助银行评估和管控风险。
3、资本充足度指标3.1 核心一级资本充足率核心一级资本充足率是衡量商业银行资本充足度的重要指标，其计算公式为：核心一级资本 / 风险加权资产，监管要求为不低于8%。
3.2 风险资本充足率风险资本充足率是指商业银行的风险资本与风险加权资产的比率，其计算公式为：风险资本 / 风险加权资产，监管要求为不低于10%。
4、资产质量指标4.1 不良贷款率不良贷款率是衡量商业银行不良贷款风险的关键指标，其计算公式为：不良贷款总额 / 总贷款余额，监管要求为不高于5%。
4.2 拨备覆盖率拨备覆盖率是指商业银行的拨备余额与不良贷款余额的比率，其计算公式为：拨备余额 / 不良贷款总额，监管要求为不低于150%。
5、风险管理指标5.1 资产收益率资产收益率是衡量商业银行经营效益的指标，其计算公式为：净利润 / 平均资产，监管要求为不低于1%。
5.2 资产负债率资产负债率是指商业银行的资产总额与负债总额的比率，其计算公式为：负债总额 / 资产总额，监管要求为不高于95%。
6、流动性风险指标6.1 流动性覆盖率流动性覆盖率是衡量商业银行短期偿债能力的指标，其计算公式为：高流动性资产 / 高流动性负债，监管要求为不低于100%。
6.2 净稳定融资率净稳定融资率是指商业银行稳定融资能力的指标，其计算公式为：稳定融资净额 / 高流动性资产，监管要求为不低于100%。
商业银行风险监管锁定三大核心指标
商业银行风险监管锁定三大核心指标本报北京电（记者贾壮）中国银监会昨日发布了《商业银行风险监管核心指标（试行）》，监管核心指标分为风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次，并分别规定了相应的监管标准，这套监管指标适用于境内中资商业银行。
据了解，这套监管指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
根据规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
风险水平指标的要求涵盖流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险等方面。
银监会要求商业银行的流动性比例不低于25%，核心负债比例不应低于60%，流动性缺口率不应低于-10%。
信用风险方面，要求银行不良资产率不高于4%，单一集团客户授信集中度不高于15%，全部关联度不高于50%。
市场风险方面，要求商业银行的累计外汇敞口头寸不高于20%，利率风险敏感度指标则将根据需要另行规定。
操作风险方面，银行会将主要监管操作风险损失率，并在相关政策出台后另行确定具体的指标值。
风险迁徙类指标衡量的是商业银行风险变化的程度，属于动态指标，具体包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
银监会将另行确定有关操作风险的指标值。
风险抵补类指标方面，银监会分别从盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面制定了具体的要求。
要求商业银行的成本收入比不高于45%，资产利润率不低于0.6%，资本利润率不低于11%；资产损失准备充足率不低于100%，贷款损失准备充足率不低于100%；核心资本充足率和资本充足率分别不低于4%和8%。
银监会有关负责人回答记者提问时表示，核心指标指标值的确定依据包括三个方面：一是根据《商业银行法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等确定了流动性比率、不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度、成本收入比等指标值；二是国际同业标准，参考英国、韩国等国家的监管标准，确定了流动性缺口率、累计外汇敞口头寸比例以及资产损失准备充足率等指标值；三是实际测试结果，根据对国有商业银行和股份制商业银行的测试结果，确定了核心负债依存度等指标值。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标近年来，由于金融市场的不稳定性和风险的增加，商业银行风险监管变得尤为重要。
为了保护金融体系的稳定性和避免系统性风险，维护商业银行的健康发展，各国普遍采用了一系列核心指标来监管商业银行风险。
本文将重点介绍商业银行风险监管的核心指标。
1. 资本充足率资本充足率是衡量银行经营风险承受能力的重要指标。
一般来说，商业银行需要保持足够的资本以抵御可能的损失，提高其抵御风险的能力。
资本充足率的计算公式为：资本充足率 = (核心资本 / 风险加权资产) * 100%其中，核心资本包括股本和留存利润，风险加权资产指根据不同资产风险进行加权后的总资产。
2. 风险资产比例风险资产比例也被称为不良资产比例，是衡量商业银行资产质量的重要指标。
不良资产比例指不良贷款和不良债券等风险资产占总资产的比例。
较高的风险资产比例意味着银行面临更大的风险，风险管理不善。
风险资产比例的计算公式为：风险资产比例 = (不良资产 / 总资产) * 100%3. 流动性比例流动性比例是指商业银行经营活动中流动性资产占总资产的比例。
流动性资产包括现金、存款准备金和市场可变现证券等。
商业银行需要保持足够的流动性资产以应对可能的资金流动性风险。
流动性比例的计算公式为：流动性比例 = (流动性资产 / 总资产) * 100%4. 杠杆比率杠杆比率是衡量商业银行资本结构风险的指标，它反映了银行经营活动中使用杠杆融资的水平。
杠杆比率较高意味着银行更多依赖借款和负债，面临更大的违约和偿付风险。
杠杆比率的计算公式为：杠杆比率 = (总资产 / 核心资本)5. 流动性风险覆盖率流动性风险覆盖率是商业银行用来衡量其应对流动性风险的能力的指标。
它是指商业银行的流动性资产与流动性负债之间的比例关系。
流动性风险覆盖率的计算公式为：流动性风险覆盖率 = (流动性资产 / 流动性负债) * 100%流动性资产包括现金、市场可变现证券和其他流动性工具，而流动性负债包括短期借款和短期市场融资等。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指在商业银行风险监管中起到核心作用的指标。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，其风险监管是保障金融体系稳定运行的重要手段之一。
本文将对商业银行风险监管核心指标进行详细分析。
首先，商业银行的资本充足率是风险监管的核心指标之一。
资本充足率是商业银行资本与风险资产的比率，它反映了商业银行有效的风险抵抗能力。
资本充足率的提高可以增强商业银行的抗风险能力，提高金融体系整体的稳定性。
其次，商业银行的流动性指标是风险监管的另一个核心指标。
流动性是商业银行经营中面临的最主要风险之一，其不足可能导致商业银行无力偿还债务，从而引发金融风险。
因此，建立合理的流动性指标体系，包括净稳定资金比率、净流动性债务比率等指标，对于确保商业银行流动性风险的可控性至关重要。
再次，商业银行的资产质量是风险监管的重要指标之一。
商业银行的资产质量直接关系到其资金安全性和盈利能力。
通过监管指标，如不良贷款比率、拨备覆盖率等，可以评估商业银行的资产质量状况，及时发现和解决可能存在的风险隐患。
此外，商业银行的杠杆率也是风险监管的重要指标之一。
商业银行作为杠杆机构，其杠杆率的高低直接影响到财务稳定性和风险管理能力。
因此，建立合理的杠杆率监管体系，包括权益性杠杆率和综合杠杆率等指标，对于控制商业银行杠杆风险具有重要意义。
最后，商业银行的利差率也是风险监管的核心指标之一。
利差率是商业银行的核心盈利来源，同时也是商业银行风险的来源之一。
通过监管利差率，可以评估商业银行盈利能力和风险暴露程度，为监管部门提供重要参考。
总结起来，商业银行风险监管核心指标包括资本充足率、流动性指标、资产质量、杠杆率和利差率。
这些指标在风险监管中起到重要作用，可以评估商业银行的风险状况，帮助监管部门制定相应监管政策，保障金融体系的稳定运行。
同时，商业银行也应加强自身的风险管理能力，在监管要求下合理配置资本、加强流动性管理等措施，提高风险抵抗能力，减少风险暴露。
商业银行风险监管核心指标(doc 6页)
商业银行风险监管核心指标(doc 6页)【字体：】商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、（三）全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
第十条市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
（一）累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。
具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
（二）利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
第十一条操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
银监会将在相关政策出台后另行确定有关操作风险的指标值。
第十二条风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
（一）正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。
商业银行风险监管核心指标(试行)
商业银行风险监管核心指标(试行) 商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行作为金融机构的一种，承担着金融中介的角色，为经济发展提供融资和风险管理服务。
然而，由于金融业务的特殊性，商业银行面临着各种不同的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了规范商业银行的风险管理行为，各国监管机构普遍制定了一系列的风险监管指标，以确保商业银行能够有效防范和控制风险。
我国央行也制定了一套商业银行风险监管核心指标（试行），以加强对商业银行的风险管理监管。
该指标分为四大类，分别是资产和负债风险监管指标、市场风险监管指标、流动性风险监管指标和综合风险监管指标。
首先，资产和负债风险监管指标是商业银行风险监管的基础。
其中，资本充足率是最重要的指标之一，用于评估商业银行的资本充足程度。
资本充足率不足会导致商业银行无法承担风险，从而增加银行破产的风险。
此外，不良贷款率和拨备覆盖率也是评估商业银行信贷风险的重要指标。
不良贷款率反映了商业银行的资产质量，拨备覆盖率则衡量了商业银行覆盖不良贷款损失的能力。
其次，市场风险监管指标用于评估商业银行在金融市场运作中所面临的风险。
市场风险包括利率风险、外汇风险、股票和固定收益证券风险等。
商业银行应当根据各种风险组合情况，确定市场风险敞口，并进行相应的风险管理。
再次，流动性风险监管指标用于评估商业银行的流动性风险程度。
流动性风险是指商业银行无法以合理的时间和成本获得足够的资金来履行债务和支付客户的提款要求。
货币净流入指标和流动性覆盖率是流动性风险监管的关键指标。
货币净流入指标用于衡量商业银行在一定时期内的资金溢出或流入情况，流动性覆盖率则用于评估商业银行覆盖预期现金流出的能力。
最后，综合风险监管指标用于综合评估商业银行的整体风险水平。
综合风险利润指标和风险敞口指标是综合风险监管的核心指标。
综合风险利润指标旨在评估商业银行在风险管理过程中取得的收益和效益，风险敞口指标则用来衡量商业银行各类风险的累积和交叉影响。
商业银行风险监管核心指标（试行）的制定和落实，有助于强化商业银行的风险管控能力，促进金融机构的稳健运营。
商业银行风险监管核心指标简介
权益资本市场市值风 险
权益资本市值波动引起的风险
资产收益率
净息差
银行资产收益与资产总额的比例， 用于衡量银行盈利能力。
银行利息收入与利息支出之间的 净差额，表征银行利息业务盈利 能力。
不良贷款率相关经济资本 利润
银行利润与不良贷款对经济资本 的占用关系，用于评估银行的风 险回报。
内部职务的独立性，以防 止潜在的操纵和不当行为。
银行在交易中要求客户提 供的保证金策略和风险管 理。
资本管理
风险加权资产
将不同类型风险对不同类别 资产的影响进行加权计算得 到的指标。
减值预备金
用于弥补潜在资产损失的储 备金，预防信贷风险。
资本应对周期性风险
银行根据风险情况和预期损 失决定资本配置的灵活性。
商业银行风险监管核心指 标简介
商业银行风险监管核心指标简介
背景介绍
商业银行与风险管理，监管机构对商业银行风险的关注。
资产质量
不良贷款率
评估银行贷款质量的重要指标，衡量不良贷款占总贷款的比例。
拨备覆盖率
用于应对可能发生的资产损失的储备金与不良贷款之比。
拖欠贷款率
测量银行贷款拖欠情况的指标，反映风险暴露和违约潜力。
资本充足率
1 核心资本充足率
核心资本相对于风险加权 资产的比例，用于评估银 行资本充足程度。
2 一级资本充足率
一级资本和附加一级资本 相对于风险加权资产的比 例，衡量银行抵御损失的 能力。
3 总资本充足率
总计准资本相对于风险加 权资产的比例，用于评估 银行总体资本充足性。
流动性指标
1
流动性覆盖率
总结
1 商业银行风险监管核心指标不可或缺
商业银行风险监管核心指标（试行）
商业银⾏风险监管核⼼指标（试⾏）商业银⾏风险监管核⼼指标（试⾏）第⼀章总则第⼀条为加强对商业银⾏风险的识别、评价和预警，有效防范⾦融风险，根据《中华⼈民共和国银⾏业监督管理法》、《中华⼈民共和国商业银⾏法》和《中华⼈民共和国外资⾦融机构管理条例》等法律法规，制定商业银⾏风险监管核⼼指标。
第⼆条商业银⾏风险监管核⼼指标适⽤于在中华⼈民共和国境内设⽴的中资商业银⾏。
第三条商业银⾏风险监管核⼼指标是对商业银⾏实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银⾏风险的参照体系。
第四条商业银⾏应按照规定⼝径同时计算并表的和未并表的风险监管核⼼指标。
第五条银监会对商业银⾏的各项风险监管核⼼指标进⾏⽔平分析、同组⽐较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第⼆章核⼼指标第六条商业银⾏风险监管核⼼指标分为三个层次，即风险⽔平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险⽔平类指标包括流动性风险指标、信⽤风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第⼋条流动性风险指标衡量商业银⾏流动性状况及其波动性，包括流动性⽐例、核⼼负债⽐例和流动性缺⼝率，按照本币和外币分别计算。
（⼀）流动性⽐例为流动性资产余额与流动性负债余额之⽐，衡量商业银⾏流动性的总体⽔平，不应低于25%。
（⼆）核⼼负债⽐例为核⼼负债与负债总额之⽐，不应低于60%。
（三）流动性缺⼝率为90天内表内外流动性缺⼝与90天内到期表内外流动性资产之⽐，不应低于-10%。
第九条信⽤风险指标包括不良资产率、单⼀集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（⼀）不良资产率为不良资产与资产总额之⽐，不应⾼于4%。
该项指标为⼀级指标，包括不良贷款率⼀个⼆级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之⽐，不应⾼于5%。
（⼆）单⼀集团客户授信集中度为最⼤⼀家集团客户授信总额与资本净额之⽐，不应⾼于15%。
该项指标为⼀级指标，包括单⼀客户贷款集中度⼀个⼆级指标；单⼀客户贷款集中度为最⼤⼀家客户贷款总额与资本净额之⽐，不应⾼于10%。
商业银行风险监管核心指标试行完整版
商业银行风险监管核心指标试行HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
商业银行风险监管核心指标一览表
商业银行风险监管核心指标一览表商业银行风险监管核心指标一览表一、介绍商业银行风险监管核心指标一览表用于对商业银行的风险管理情况进行监管和评估。
该指标一览表包括了各个风险指标的定义、计算方法以及相关要求和监管指引。
通过使用该一览表，监管机构可以全面了解商业银行的风险管理情况，及时发现并应对潜在风险，维护金融系统的稳定和安全。
二、信用风险指标1.不良贷款率：不良贷款余额与总贷款余额的比例。
计算方法为：不良贷款余额 / 总贷款余额。
2.资本充足率：核心资本与风险加权资产之比。
计算方法为：核心资本 / 风险加权资产。
3.损失覆盖率：拨备覆盖率与不良贷款余额之比。
计算方法为：拨备覆盖率 / 不良贷款余额。
4.大额风险暴露度：单个借款人或债务人集团对行内资产的暴露程度。
计算方法为：单个借款人或债务人集团在行内资产中的占比。
三、市场风险指标1.利率敏感性：银行资产和负债对市场利率变动的敏感程度。
计算方法为：银行资产和负债的平均久期。
2.外汇风险敞口：银行面对汇率变动时资产和负债的敞口程度。
计算方法为：银行在外汇市场上的头寸。
3.资产负债表重置率：资产负债表变动对银行股权价值的影响程度。
计算方法为：银行资产负债表变动后的股权价值。
四、流动性风险指标1.流动性覆盖率：流动性资产与流动性负债的比例。
计算方法为：流动性资产 / 流动性负债。
2.短期外币借款依赖度：银行短期外币借款占外汇储备的比例。
计算方法为：短期外币借款 / 外汇储备。
3.流动性缺口：未来某一时点银行资产与负债的差额。
计算方法为：资产到期日和负债到期日的差额。
五、操作风险指标1.人员风险：银行员工管理和业务从业人员满足资质和素质要求的程度。
2.内部控制效果：银行内部控制制度的有效性和执行情况。
3.信息系统风险：银行信息系统的安全性和可靠性。
六、附件本文档涉及附件详见附件列表。
请查阅相关附件以获取更详细的信息。
七、法律名词及注释1.不良贷款余额：商业银行贷款中有过期未偿还或违约的贷款金额。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是衡量银行风险程度和稳定性的重要工具。
这些指标涵盖了银行的资产质量、流动性、资本充足率和盈利能力等关键方面。
以下是一些常用的商业银行风险监管核心指标：1. 不良贷款率：不良贷款率是衡量银行贷款资产质量的指标。
它表示不良贷款在总贷款中的比例。
较高的不良贷款率意味着银行风险较高，可能面临来自违约和资产质量下降的风险。
2. 资本充足率：资本充足率是衡量银行资本实力的指标。
它表示银行资本与风险加权资产的比例。
较高的资本充足率意味着银行具备较强的偿债能力和抵御风险的能力。
3. 流动性比率：流动性比率是衡量银行流动性风险的指标。
它表示银行流动性资产与流动性负债的比例。
较低的流动性比率意味着银行可能面临资金不足和借款能力下降的风险。
4. 资本净利润率：资本净利润率是衡量银行盈利能力的指标。
它表示银行经营利润与资本的比例。
较高的资本净利润率意味着银行具备较强的经营能力和盈利能力。
商业银行需要定期监测和报告这些核心指标，以确保其风险管理和监管合规性。
监管机构会根据这些指标评估银行的风险水平，并采取相应的监管措施，以维护金融体系的稳定性和可持续发展。
同时，这些指标也提供了投资者和市场参与者评估银行健康状况的重要参考。
商业银行是金融体系中的重要组成部分，承担着存款储备、贷款发放、支付结算等重要职责。
然而，由于银行业务的特殊性和风险的存在，银行需要进行风险监管来确保其稳定运营和风险控制。
商业银行风险监管核心指标是评估银行风险程度和稳定性的重要工具，对于银行经营和监管机构来说具有重要意义。
首先，商业银行的不良贷款率是衡量其贷款资产质量的关键指标之一。
不良贷款率反映了银行面临的信用风险程度。
当不良贷款率较高时，意味着银行所持有的一部分贷款面临违约风险，可能导致银行资产减值和利润下降。
因此，监管机构通常设定了不同的不良贷款率阈值，超过这个阈值的银行需要采取相应的应对措施，以减少风险和确保资产质量。
商业银行风险监管核心指标试行完整版
商业银行风险监管核心指标试行完整版商业银行风险监管是保障金融安全稳定的重要组成部分，为了确保银行业的风险可控、业务稳健，各国监管机构制定了一套有效的监管指标，用来评估银行的资本充足性、资产质量、业务运营等风险状况。
下面就是商业银行风险监管核心指标试行完整版。
一、资本充足性指标资本是商业银行的防范风险的重要保障，资本充足性指标用来评估银行的资本充足程度，确保银行能够承受预期和非预期损失，维持经营活动的稳定性。
1.风险加权资产比例（RWA/TA）该指标计算银行的风险加权资产（Risk-Weighted Assets，RWA）与总资产（Total Assets，TA）的比率，反映了银行的风险承受能力和资本充足程度。
监管机构一般要求该指标不低于8%。
2.资本充足率（CAR）资本充足率是衡量银行资本充足程度的核心指标，它计算的是核心资本与风险加权资产之比。
监管机构一般要求该指标不低于10%。
3.核心资本充足率（Core CAR）核心资本充足率是核心资本与风险加权资产之比，核心资本包括普通股和留存收益。
监管机构一般要求该指标不低于5%。
二、资产质量指标资产质量是反映银行资产风险的重要指标，评估银行的风险识别与控制能力，以及资产的质量和价值。
1.不良贷款率（Non-performing Loan Ratio，NPL）不良贷款率是不良贷款与总贷款的比率，反映银行贷款资产的质量。
监管机构一般要求该指标不超过5%。
2.拨备覆盖率（Loan Loss Provision Coverage Ratio，LLP）拨备覆盖率是拨备金与不良贷款之比，用来评估银行为不良贷款备足拨备金的能力。
监管机构一般要求该指标不低于100%。
3.净损失率（Net Loss Ratio，NLR）净损失率是净损失与平均总资产之比，反映了银行资产的损失程度。
监管机构一般要求该指标不超过3%。
三、盈利能力指标盈利能力是评估银行经营状况和风险承受能力的重要指标，反映了银行的盈利能力和经营风险水平。
商业银行风险监管核心指标(2023最新版)
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标⒈介绍商业银行作为金融机构，承担着各类风险的管理和监控责任。
为了确保银行业的稳定运行，监管机构需要对商业银行的风险指标进行监管和核心指标的披露。
本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标的详细说明和相关指导，以帮助商业银行合规运营。
⒉资本充足率资本充足率是衡量商业银行偿付风险能力和抵御风险能力的重要指标。
根据监管要求，商业银行需要监控和报告其风险加权资产和资本比率，并确保符合最低资本充足率要求。
详细的资本充足率计算方法和监管要求请参考附件一。
⒊资本质量指标资本质量是评估商业银行风险承受能力的重要指标。
银行需要监控和报告其不良贷款和违约率、净利润和资产质量等指标，以确保其资本质量处于合规水平。
进一步的资本质量指标包括资产负债表的杠杆比率和资本维持缓冲区要求等，请参考附件二获取详细信息。
⒋流动性风险指标商业银行需要管理和监控其流动性风险，以确保随时满足债务偿还和客户提取资金的需求。
流动性风险指标包括流动性比率和流动性压力测试等，请参考附件三了解更多详细内容。
⒌利率风险指标商业银行需要有效管理利率风险，以确保利差收入和净息差的稳定性。
利率风险指标包括敞口限额和敏感度分析等，请参考附件四查询详细要求。
⒍外汇风险指标商业银行在经营国际业务时需要管理和监控外汇风险，以确保外汇风险在承受范围内。
外汇风险指标包括净外汇头寸敞口和外汇波动性等，请参考附件五详细了解。
附件一：资本充足率计算方法和监管要求附件二：资本质量指标详细说明附件三：流动性风险指标监测和管理要求附件四：利率风险指标监测和管理要求附件五：外汇风险指标监测和管理要求法律名词及注释：⒈监管机构：指负责对金融机构进行监管和监督的机构，如中央银行、银行监管部门等。
⒉最低资本充足率要求：监管机构规定的商业银行需要保持的最低资本充足率的要求。
⒊不良贷款：商业银行的贷款账户中有逾期或风险较高的贷款。
⒋违约率：商业银行贷款中借款人无法按时履约的比率。
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商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
（三）全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
第十条市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
（一）累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。
具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
（二）利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
第十一条操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
银监会将在相关政策出台后另行确定有关操作风险的指标值。
第十二条风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
（一）正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。
该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。
正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。
（二）不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。
次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。
第十三条风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
（一）盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。
成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。
（二）准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。
资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。
（三）资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。
第三章检查监督第十四条商业银行应建立与本办法相适应的统计与信息系统，准确反映风险水平、风险迁徙和风险抵补能力。
第十五条商业银行应参照《贷款风险分类指导原则》将非信贷资产分为正常类资产和不良资产，计量非信贷资产风险，评估非信贷资产质量。
第十六条商业银行应将各项指标体现在日常风险管理中，完善风险管理方法。
第十七条商业银行董事会应定期审查各项指标的实际值，并督促管理层采取纠正措施。
第十八条银监会将通过非现场监管系统定期采集有关数据，分析商业银行各项监管指标，及时评价和预警其风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第十九条银监会将组织现场检查核实数据的真实性，根据核心指标实际值有针对性地检查商业银行主要风险点，并进行诫勉谈话和风险提示。
第四章附则第二十条农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行参照执行；法律、行政法规另有规定的，适用其规定。
第二十一条除法律、行政法规和部门规章另有规定外，本核心指标不作为行政处罚的直接依据。
第二十二条商业银行风险监管核心指标由银监会负责解释。
第二十三条商业银行风险监管核心指标自2006年1月1日起试行。
《商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》（银发〔1996〕450号）同时废止。
附件：一、商业银行风险监管核心指标一览表二、《商业银行风险监管核心指标》口径说明附件一:商业银行风险监管核心指标一览表附件二：《商业银行风险监管核心指标》口径说明一、风险水平（一）流动性风险1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。
● 计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%●指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。
流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
2、核心负债依存度本指标分别计算本币和外币口径数据。
●计算公式：核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%●指标释义：核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。
总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。
3、流动性缺口率本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%●指标释义：流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
（二）信用风险4、不良资产率本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：不良资产率＝不良信用风险资产／信用风险资产×100%●指标释义：信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。
主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。
不良信用风险资产是指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分。
不良贷款为不良信用风险资产的一部分，定义与“不良贷款率”指标定义一致；贷款以外的信用风险资产的分类标准将由中国银行业监督管理委员会(简称银监会，下同)另行制定。
4.1 不良贷款率本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：不良贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／各项贷款×100%●指标释义：贷款五级分类标准按照《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)及《关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》(银监发[2003]22号)文件)及相关法规要求执行。
正常类贷款定义为借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
关注类贷款定义为尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
可疑类贷款的定义为借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失类贷款定义为在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
对各项贷款进行分类后，其后三类贷款合计为不良贷款。
各项贷款指银行业金融机构对借款人融出货币资金形成的资产。
主要包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。
5、单一集团客户授信集中度本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：单一集团客户授信集中度＝最大一家集团客户授信总额／资本净额×100%●指标释义：最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。
授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
集团客户定义按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》(中国银行业监督管理委员会2003年第5号令)及相关法规要求执行。
资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。
5.1 单一客户贷款集中度本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：单一客户贷款集中度＝最大一家客户贷款总额／资本净额×100%●指标释义：最大一家客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家客户的各项贷款的总额。
客户是指取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。
各项贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。
资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。
6、全部关联度●计算公式：全部关联度＝全部关联方授信总额／资本净额×100%●指标释义：全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。