风险与收益最新考试试题
风险管理模拟考试题及答案解析
风险管理模拟试题及答案一、单选题１商业银行的核心竞争力是：ＤＡ吸存放贷Ｂ支付中介Ｃ货币创造Ｄ风险管理２风险是指：ＣＡ损失的大小Ｂ损失的分布Ｃ未来结果的不确定性Ｄ收益的分布３风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
BA．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益4 风险分散化的理论基础是：AA 投资组合理论B 期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
BA．特殊性、非盈利性和可转化性B．普遍性、非盈利性和可转化性C．特殊性、盈利性和不可转化性D．普遍性、盈利性和不可转化性6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲B 风险分散C 风险转移D 风险补偿7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。
CA．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：ＣＡ风险管理知识Ｂ风险管理制度Ｃ风险管理理念Ｄ风险管理技能１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险１１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素１２以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ＣＡCredit MetricsB KMV模型ＣVaR模型Ｄ高级计量法13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ＡＡ信用等级Ｂ资产规模Ｃ盈利水平Ｄ还款意愿14压力测试是为了衡量：BA 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 以上都不是15外部评级主要依靠：AA 专家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对16预期损失率的计算公式是：ＡＡ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ＤＡ不良贷款清收转化情况Ｂ新发放贷款质量情况Ｃ新发生不良贷款的内外部原因及典型案例Ｄ以上都是18信用风险经济资本是指：ＡＡ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金Ｃ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金Ｄ以上都不对19贷款组合的信用风险包括：ＣＡ系统性风险Ｂ非系统性风险Ｃ既可能有系统性风险，又可能有非系统风险Ｄ以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B 12亿C 20亿D 30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：ＤＡ相关系数具有线性不变性Ｂ相关系数用来衡量的是线性相关关系Ｃ相关系数仅能用来计量线性相关Ｄ以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：ＣＡ客户评级Ｂ债项评级Ｃ既有客户评级，又有债项评级Ｄ以上都不对23情景分析用于：BＡ测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响Ｂ一组风险因素的多种情景对组合价值的影响Ｃ着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响ＤA和C24资产证券化的作用在于：DA 提高商业银行资产的流动性B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C 是一种风险转移的风险管理方法D 以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：ＡＡ抵销贷款预期损失Ｂ抵销贷款非预期损失Ｃ抵销贷款的预期和非预期损失Ｄ以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：CＡ0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是33绝对信用价差是指：ＢA 不同债券或贷款的收益率之间的差额B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融资产的市场价值是指：BA 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA 利率B 汇率C 股票指数D 商品价格指数39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA 收益率曲线风险B 期权性风险C 重新定价风险D 基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：ＣＡ活期存款业务Ｂ房地产按揭贷款业务Ｃ附有提前偿还选择权条款的长期贷款Ｄ结算业务该条件为41－43题的条件如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A企业10% LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1%41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资ＢA企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资ＤA企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？ＡＡ１％Ｂ２％Ｃ４％Ｄ５％43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：ＣＡ货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金Ｂ货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金Ｃ货币互换需要在期初和期末交换本金Ｄ以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：ＤＡ期权价值由时间价值和内在价值组成Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零Ｄ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？ＡＡ以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产Ｂ持有待售的投资Ｃ持有到期的投资Ｄ贷款和应收款47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA 700万美元B 500万美元C 1000万美元D 300万美元48以下关于久期的论述正确的是：AA 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：ＤＡ头寸故意计价错误Ｂ多户头支票欺诈Ｃ交易品种未经授权Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA 信息系统升级换代B 合规问题C 员工的知识/技能培养D 公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：ＢＡ《商业银行市场风险管理指引》Ｂ《关于加大防范操作风险工作力度的通知》Ｃ《商业银行资本充足率管理办法》Ｄ《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：ＡＡ建立完善的公司治理结构Ｂ建立完善内部控制体制Ｃ加强外部监管体制建设Ｄ以上都不是53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BＡ操作风险损失B 信用风险损失C 市场风险损失D 以上都不对54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA 40%B30%C 20%D 10%55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ＤA强化内控意识，树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D 以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？DA 5类B 6类C 7类D 8类60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA 市场风险B 流动性风险C 信用风险D 操作风险61商业银行资产的流动性是指：ＡＡ商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？ＤＡ将短期借款与长期贷款匹配Ｂ将长期借款与长期贷款匹配Ｃ将短期借款与短期贷款匹配Ｄ资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BA 30亿B 60亿C 40亿D 50亿该条件为为64-66题的条件如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64 商业银行资产价值的变化为：AA 资产价值减少27.8亿元B 资产价值增加27.8亿元C 资产价值减少14.8亿元D 资产价值增加14.8亿元65 商业银行负债价值的变化为：CA 负债价值减少27.8亿元B 负债价值增加27.8亿元C 负债价值减少14.8亿元D 负债价值增加14.8亿元66 商业银行总价值变化为：ＢＡ增加１３亿元Ｂ减少１３亿元Ｃ增加42.6亿元Ｄ减少42.6亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：A 55亿B 30亿C 45亿D 50亿68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：ＡＡ资产流动性风险Ｂ负债流动性风险Ｃ流动性过剩Ｄ以上都不对69战略风险属于一种：AA 长期的潜在的风险B 短期的风险C 显性的风险D 以上都不对70由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：CA 声誉风险B 市场风险C 战略风险D 国家风险71可能影响商业银行声誉的事件不包括：CA 流动性恶化B 出现重大操作失误C 国家监管政策变化D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：DA 改善公司治理结构B 预先做好防范危机的准备C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CA 《有效银行监管的核心原则》B 《巴塞尔新资本协议》C 《巴塞尔资本协议》D 以上都不是74CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 资金链脆弱76我国银行业监督管理的基本法律是：ＣＡ《巴塞尔资本协议》Ｂ《巴塞尔新资本协议》Ｃ《银行业监督管理法》Ｄ《有效银行监管核心原则》77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：ＤＡ资本充足性Ｂ资产质量Ｃ管理水平Ｄ竞争力水平78银监会公布的风险监管核心指标不包括：ＤＡ风险水平Ｂ风险迁徙Ｃ风险抵补Ｄ风险价值79 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：ＡＡ４％Ｂ８％Ｃ１０％Ｄ１２％80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：BA 25%B 6%C 2%D 9%二多选题１商业银行的经营原则是：ABCA 盈利性B 安全性C 流动性D 扩张性E 竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDEA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险3衡量风险的指标有：ABCDA 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥＡ专家调查列举法Ｂ资产财务状况分析法Ｃ情景分析法Ｄ分解分析法Ｅ失误树分析法６商业银行风险管理流程包括：ABCDA 风险识别B 风险计量C风险监测D 风险控制E 风险对冲7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCDA 经销商风险B 假按揭风险C 由于房产价值下跌导致超额押值不足D 借款人的经济财务状况恶化的风险E 国家对房市采取宏观调控策措施8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABCA 贷款承诺的利息B 与贷款相同期限的零息国债的收益率C 贷款的违约回收率D 贷款期限E 借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥＡ正常Ｂ关注Ｃ次级Ｄ可疑Ｅ损失10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABCA CreditMetrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D KMV模型E ZETA模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥＡ不良资产／贷款率Ｂ预期损失率Ｃ贷款风险迁徙Ｄ不良贷款拨备覆盖率Ｅ贷款损失准备充足率12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDEA 全面性B 相关性C及时性D 可靠性E 可比性13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ＡＢＣＤＡ资金成本Ｂ经营成本Ｃ风险成本Ｄ资本成本Ｅ通货膨胀调整成本14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABCA 审贷分离原则B 统一考虑原则C 展期重审原则D 责任到人原则E 追踪审核原则15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤＡ总收益互换Ｂ信用违约互换Ｃ信用价差衍生产品Ｄ信用联动票据Ｅ股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣＡ违约概率Ｂ违约损失率Ｃ违约风险暴露Ｄ期限Ｅ行业风险指数17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ＡＢＣＤＥＡ品德Ｂ资本Ｃ还款能力Ｄ抵押Ｅ经营环境18 信用风险组合模型包括：BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VaR19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤＡ银行间的短期利率水平Ｂ第０期到第１期的即期利率Ｃ第１期到第２期的远期利率Ｄ３年期的即期利率Ｅ市场在３期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢＡ时间价值Ｂ内在价值Ｃ执行价格Ｄ标地资产价格Ｅ无风险利率21公允价值的计量方式有哪几种？ABCDA 直接使用可获得的市场价格B 使用公认的模型估算市场价格C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E 根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥＡ当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨Ｂ当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨Ｃ当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣＡ资产的到期期限Ｂ资产的不同市场价值Ｃ资产的到期收益率Ｄ资产的现值Ｅ资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥＡ忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异Ｂ缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险Ｃ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响Ｄ缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响Ｅ缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤＡ人员因素Ｂ内部流程Ｃ系统缺陷Ｄ外部因素Ｅ其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCDA 核心员工的知识/技能缺乏B 缺乏足够后援/替代人员C 相关信息缺乏共享和文档记录D 缺乏岗位轮换机制E 核心员工的欺诈行为27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD Ａ数据/信息质量B 违反系统安全规定C 系统设计/开发的战略风险D 系统的稳定性、兼容性、适宜性E 系统开发、维护成本过高28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA 前三年中各年为正的总收入B 前三年中总收入为正数的年数C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D 前三年的总收入E 所计量的总的年数29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣＡ董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构Ｂ银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统Ｃ银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法Ｄ必须具备完善、健康的公司治理结构Ｅ必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ＡＢＣＤＡ完善的公司治理结构。
收益与风险习题答案
收益与风险习题答案收益与风险习题答案投资是一项风险与收益并存的活动。
在进行投资决策时，了解和衡量投资的收益与风险是至关重要的。
本文将通过回答一些有关收益与风险的习题，帮助读者更好地理解这两个概念。
1. 什么是投资收益率？投资收益率是衡量投资回报的指标。
它表示投资的盈利能力，通常以百分比形式表示。
计算投资收益率的公式是：投资收益率 = （投资收益 - 投资成本）/ 投资成本× 100%其中，投资收益是指投资所获得的盈利，投资成本是指投资所花费的资金。
2. 如何计算年化收益率？年化收益率是将投资收益率转化为年度收益率的指标。
它可以帮助投资者更好地比较不同投资项目的回报。
计算年化收益率的公式是：年化收益率 = （1 + 投资收益率）^ 年数 - 1其中，年数是指投资持续的年份。
3. 什么是风险？风险是指投资可能面临的损失或不确定性。
在投资中，风险通常与收益成正比，即高风险通常伴随着高收益，低风险则伴随着低收益。
投资者需要根据自身的风险承受能力来选择适合自己的投资项目。
4. 如何衡量投资的风险？有多种方法可以衡量投资的风险，以下是几种常见的方法：- 标准差：标准差是一种衡量投资回报波动性的指标。
标准差越大，投资的风险越高。
- 贝塔系数：贝塔系数衡量投资与市场整体波动的相关性。
贝塔系数大于1表示投资与市场正相关，小于1表示负相关。
- 夏普比率：夏普比率是衡量投资回报与风险之间的关系的指标。
夏普比率越高，表示投资者在承担单位风险时获得的回报越高。
5. 如何平衡收益与风险？平衡收益与风险是投资决策中的关键问题。
以下是一些建议：- 分散投资：将资金分散投资于不同的资产类别和地区，可以降低整体投资组合的风险。
- 了解投资产品：在投资之前，要充分了解投资产品的特点、风险和预期收益，以便做出明智的决策。
- 定期评估和调整：定期评估投资组合的表现，并根据市场情况和个人目标进行调整。
总结起来，投资是一项充满风险和机会的活动。
风险与收益练习与答案
风险与收益练习与答案1.已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。
A.0B.0.67C.1D.无法确定【正确答案】B【答案解析】相关系数＝协方差/（甲标准差×乙标准差）＝0.01/（10%×15%）＝0.67 2.甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（）。
A.13%B.15%C.12.43%D.15.63%【正确答案】C【答案解析】[（10%×40%）2＋（15%×60%）2＋2×10%×15%×40%×60%×0.8]1/2＝12.43%3.已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（）。
A.12.5B.1C.8D.2【正确答案】B【答案解析】市场组合收益率的标准差＝0.64%1/2＝8%，该项资产的β系数＝协方差/市场组合的方差＝相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差＝0.8×10%/8%＝1。
4.AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。
A.1.28B.1.5C.8D.1.6【正确答案】A【答案解析】组合的β系数＝0.8×40%＋1.6×60%＝1.285.某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。
A.2B.1.43C.3D.无法确定【正确答案】B【答案解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，所以风险收益率＝必要收益率-无风险收益率＝15%-5%＝10%，该组合的β系数＝10%/（12％-5％）＝1.43。
风险管理考试试题
风险管理考试试题一、单项选择题D 1. 以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是 ( )A. 损失预防B. 损失抑制C. 工程法D. 行为法A 2. 被保险人纵火是 ( )A. 道德风险因素B. 实质风险因素C. 心理风险因素D. 有形风险因素D 3. 专业自保公司与传统商业保险公司相比具有的优点有（）A. 业务量较大B. 业务质量较好C. 财务基础雄厚D.税赋较轻C 4. 医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于（）A. 风险避免B. 风险隔离C. 风险转移D. 风险自留D 5. 关于非保险转移合同，以下说法正确的是（）A. 较灵活，不受法律条文的限制B. 格式标准化C. 双方理解不易产生分歧D. 不存在大量风险单位的集合B 6. 以下关于保险的特点正确的是（）.A. 增加了损失的不确定性，不利于资源合理配置B. 补偿损失风险，保障经济生活安定C. 减少了道德风险与心理风险D. 保险经营费用很少D 7. 在一次活动开始前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果，这种风险分析方法是（）A. 风险清单分析法B. 威胁分析法C. 事故树分析法D. 风险因素分析法B 8. 当保险人和被保险人对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于（）A. 保险人B. 被保险人C. 受益人D. 保险经纪人B 9 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：A 风险管理知识B 风险管理制度C 风险管理理念D 风险管理技能C 10风险识别方法中常用的情景分析法是指：A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险B 11._____是风险管理过程的第一步，也是最基础的一步。
2022年风险管理同步检测题(附答案)
2022 年风险管理同步检测题(附答案)1、一位投资者将 1 万元存入银行， 1 年到期后得到本息共计 12000 元，投资的绝对收益是()。
A、9.9%B、10 元C、2000 元【参考答案】：C【解析】：投资的绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=12000-10000=2000 (元)。
2、商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。
A、每日B、每月C、每季度【参考答案】：A【解析】：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或者其他相关职能部门或者人员负责。
3、当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加，产品/ 服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强()的管理。
A、市场风险B、信用风险C、战略风险【参考答案】：C【解析】：战略风险中的行业风险是指商业银行之间的竞争日益激烈，不可避免地浮现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。
4、商业银行公司管理的核心是()。
A、在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【参考答案】：A5、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。
A、重估储备指商业银行经国家有关部门批准．对固定资产进行重估时。
固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B、优先股是商业银行发行的，赋予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票C、少数股权指在合并报表时．母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或者间接方式归属于子银行的部份【参考答案】：C【解析】： D 中有明显的逻辑错误，因为惟独子公司的资产和经营成果归母公司之说，没有反过来的说法。
事实上，合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中.不以任何直接或者间接方式归属于母银行的部份。
最新《风险投资》最全形考题库考试题及标准答案【精华版】
最新《风险投资》形考题库考试题及标准答案【精华版】注：本文件26页，电大成人本科网上形考题基本覆盖，请配合word【查找】功能使用。
1、（）是风险投资机构最宝贵的资源，是风险投资结构获得高投资收益的保证。
标准答案：风险投资家2、()以扩大销售量和市场占有率，获取更多的利润为目的，企业对资金的需求量比较大，但其风险程度一般。
标准答案：扩张阶段3、（）既减少了高新技术企业的市场风险，也使得政府可以借此扶持重要的产业和产品。
标准答案：政府采购4、（）是目前美国风险资本主要的两大来源。
标准答案：养老基金|产业资本5、（）是指高科技风险企业在实现新技术商业化的过程中，因市场需求的不确定性而发生损失的可能性。
标准答案：市场风险6、（）成为美国资本市场最大的机构投资者群体和最重要的资金来源。
标准答案：公司养老基金7、（）能减缓信息不对称性，强化风险投资家的控制权。
标准答案：分阶段投资8、（）是风险投资最早兴起的国家。
标准答案：美国9、（）是风险投资价值实现的最佳途径。
标准答案：公开上市10、（）数额不大，其主要来源有个人储蓄、家庭财产、向亲朋好友借款、申请科研基金。
标准答案：种子资金11、1978年美国劳工部修改了关于“谨慎的人”的条款，提出，只要不威胁整个投资组合的安全，曾被禁止投资于小的或新兴企业所发行的证券或风险基金的人，现在允许这样做。
“谨慎的人”指的是：（）。
标准答案：养老基金12、2006年NASDAQ股票市场的层次中不包括（）。
标准答案：NASDAQ全国市场13、2007年6月我国施行新《合伙企业法》，到目前有限合伙制企业在我国风险投资业中已占有一席之地。
标准答案：对14、2009年10月，创业板正式推出，为我国风险投资业提供了日益多样化的退出渠道。
标准答案：对15、20世纪80年代开始，各种养老基金和退休基金开始涉足风险资本市场，并逐渐成为最主要的资金源泉。
标准答案：对16、20世纪90年代美国风险投资业蓬勃发展的主要原因是（）标准答案：美国经济逐步复苏|以国际互联网、信息技术、生物技术为代表的高新技术产业迅速崛起|美国实施《小企业股权投资促进法》等法规并改革税法17、JASDAQ市场的特点包括（）。
湖北证券从业资格考试：证券投资的收益与风险考试试题
湖北省证券从业资格考试：证券投资的收益与风险考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、证券公司风险控制指标不符合有关规定，国务院证券监督管理机构责令其停业整顿的，停业整顿的期限不超过__。
A.1个月B.3个月C.1年D.2年2、其他内资持股的持股人不包括__。
A.民营企业B.中外合资企业C.外商独资企业D.国有企业3、夏普指数以__作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A.方差B.贝塔值C.标准差D.基点价格值4、个人股东亲自出席年度股东大会的，应当出示__。
A.本人身份证B.书面委托书C.持股凭证D.本人身份证和持股凭证5、我国的国际储备主要是外汇储备和__。
A.黄金储备B.特别提款权C.在IMP的储备头寸D.美元6、证券市场资源配置功能的发挥主要通过__来进行。
A.证券发行数量B.证券发行结构C.证券价格D.投资收益7、证券公司股东会的职权范围、会议的召集和表决程序都需要在__明确规定。
A.证券法规中B.股东会召开时C.公司制度中D.公司章程中8、网上竞价发行方式也可以称为__。
A.招标购买方式B.承销购买方式C.同一价购买方式D.支付购买方式9、召开股东大会的上市公司要提前__天刊登公告。
A．10B．15C．20D．3010、目前我国交易所上市规则规定拟上市公司股本总额不少于人民币__万元。
A．3000B．3500C．4000D．500011、作为信息发布主体，__所公布的有关信息是投资者对其证券进行价值判断的最重要信息来源。
A.上市公司B.政府部门C.证券交易所D.证券中介机构12、根据外资股发行对象的不同，发行人和承销商往往需要准备不同的招股说明书。
采用私募方式发行外资股的发行人，需要准备（）。
A.招股意向书B.上市公告书C.信息备忘录D.招股说明书摘要13、如果客户采用自助委托方式，则当其输入相关的账号和__后，即视同确认了身份。
风险与收益真题及答案解析
D.不同于有效市场假定预测结果的价格行为
上一题下一题
(1/1)多选题
第11题
等权重的两种股票完全负相关时，把这两种股票组合在一起时( )。
A.能分散全部风险
B.不能分散风险
C.能分散一部分风险
D.能适当分散风险
上一题下一题
(1/1)判断题
第12题
在预期收益不相同的情况下，标准（离）差越大的项目风险越小。()
上一题下一题
(4/10)单选题
第4题
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线簇，关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。
A.向右上方倾斜
B.随着风险水平增加越来越陡
C.无差异曲线之间不相交
D.与有效边界无交点
参考答案：D您的答案：未作答
答案解析：无差异曲线和有效边界交于A点，即市场组合点。
第17题
简述资本资产定价模型(CAPM)的核心原理。________
上一题下一题
(1/1)论述题
第18题
请从风险补偿角度阐述资本资产定价模型(CAPM)的定价机理。________
上一题下一题
(1/6)计算题
第19题
假设你投资了1 000元用于购买A、B两只股票，其中，以每股3元的价格购买了200股A公司股票，以每股4元的价格购买了100股B公司股票。如果A公司的股票上涨到每股3.6元，而B公司股票下跌到每股3.8元，请回答如下问题：
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
上一题下一题
(8/10)单选题
第8题
从20世纪50年代开始，金融学由定性分析逐步演变到定量分析，产生了一系列有重要影响的资产定价模型，其中最具影响和争议的一个模型是Sharp等人提出的()。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性B.敏感性C.整体性D.整体性【答案】 D2、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。
A.债权人B.管理层C.监管机构D.信用评级机构【答案】 B3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】 B4、根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。
A.监管立法和政策标准公开B.全部公开C.收入公开D.管理行为公开【答案】 A5、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。
A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】 A6、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。
为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 A7、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 B8、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。
A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】 C9、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 B10、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。
收益与风险试题及答案高中
收益与风险试题及答案高中一、选择题1. 投资的基本目的是获得什么？A. 社会地位B. 个人满足感C. 收益D. 风险管理答案：C2. 以下哪项不是投资风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 收益保证答案：D3. 投资组合的多样化可以降低哪种风险？A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 个人风险D. 法律风险答案：B4. 以下哪种投资工具通常被认为风险较低？A. 股票B. 债券C. 期货D. 期权答案：B5. 投资者在进行投资决策时，应该首先考虑的因素是什么？A. 投资收益B. 投资风险C. 投资期限D. 投资成本答案：B二、判断题1. 所有投资都存在风险，没有无风险的投资。
（）答案：正确2. 投资收益与投资风险成正比，收益越高，风险越低。
（）答案：错误3. 投资组合的多样化可以完全消除风险。
（）答案：错误4. 投资者可以通过购买保险来规避投资风险。
（）答案：正确5. 长期投资通常比短期投资风险更高。
（）答案：错误三、简答题1. 什么是投资的系统性风险和非系统性风险？答案：系统性风险是指影响整个市场或市场的大部分资产的风险，如经济衰退、政策变动等。
非系统性风险是指只影响特定公司或行业的风险，如公司的经营问题、行业政策变化等。
2. 投资者如何评估自身的风险承受能力？答案：投资者可以通过评估自己的财务状况、投资目标、投资期限、对市场波动的敏感度等因素来评估自身的风险承受能力。
四、案例分析题假设你是一位高中生，你的父亲给了你5000元作为你的大学基金。
你打算将这笔钱进行投资，以期在大学入学前获得一定的收益。
请根据以下信息，分析并决定你的投资策略。
- 你预计大学入学前有3年的时间。
- 你希望投资收益能够覆盖大学第一年的部分学费。
- 你不希望承担过高的风险。
答案：考虑到投资期限为3年，且希望覆盖部分学费，同时不希望承担过高风险，建议采取稳健的投资策略。
可以选择将资金投资于低风险的债券或货币市场基金，同时适当配置一部分资金到股票市场，以期获得较高的长期收益。
收益与风险试题及答案
收益与风险试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10分）1. 投资收益与风险之间的关系是（）。
A. 正相关B. 负相关C. 无关D. 有时正相关，有时负相关答案：A2. 下列哪项不是投资风险的来源？（）A. 市场波动B. 利率变动C. 通货膨胀D. 投资技能答案：D3. 投资组合多样化的目的是（）。
A. 增加收益B. 减少风险C. 增加风险D. 保持收益不变答案：B4. 以下哪种投资工具的风险通常被认为是最低的？（）A. 股票B. 债券C. 现金答案：C5. 风险溢价是指（）。
A. 投资者为承担额外风险而要求的额外收益B. 投资者为减少风险而支付的费用C. 投资者为投资而支付的固定费用D. 投资者为投资而获得的固定收益答案：A二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 以下哪些因素会影响投资收益？（）A. 投资时间B. 投资金额C. 投资策略D. 投资风险答案：ABCD2. 投资风险可以通过以下哪些方式进行管理？（）A. 分散投资B. 购买保险C. 定期评估D. 增加投资金额答案：ABC3. 投资组合的多样化可以带来哪些好处？（）A. 降低风险B. 提高收益C. 减少波动性D. 增加流动性4. 以下哪些是投资风险的类型？（）A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：ABCD5. 投资收益的来源可能包括（）。
A. 股息B. 利息C. 资本增值D. 货币贬值答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）1. 所有投资都存在风险。
（）答案：正确2. 高风险投资一定带来高收益。
（）答案：错误3. 投资组合多样化可以消除所有风险。
（）答案：错误4. 投资收益与风险是完全独立的。
（）答案：错误5. 投资技能的提高可以降低投资风险。
（）四、简答题（每题5分，共20分）1. 请简述投资收益与风险之间的关系。
答案：投资收益与风险之间存在正相关关系，即投资者为了获得更高的收益，往往需要承担更高的风险。
风险与收益分析练习试卷2(题后含答案及解析)
风险与收益分析练习试卷2(题后含答案及解析)全部题型 2. 多项选择题多项选择题本类题共10小题，每小题2分，共20分。
每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。
多选、少选、错选、不选均不得分。
1．下列各项中，属于资本资产定价模型基本假设内容的有( )。
A．市场是均衡的B．存在交易费用C．市场参与者都是理性的D．税收影响资产的选择正确答案：A,C 涉及知识点：风险与收益分析2．投资报酬率的构成要素包括( )。
A．通货膨胀率B．资金时间价值C．投资成本率D．风险报酬率正确答案：A,B,D 涉及知识点：风险与收益分析3．下列各项中，属于经营风险的有( )。
A．开发新产品不成功而带来的风险B．消费者偏好发生变化而带来的风险C．自然气候恶化而带来的风险D．原材料价格变动而带来的风险正确答案：A,B,D 涉及知识点：风险与收益分析4．无风险投资报酬的特征是( )。
A．预期报酬具有不确定性B．预期报酬具有确定性C．预期报酬与投资时间长短相关D．报酬按市场平均收益衡量正确答案：BC 涉及知识点：风险与收益分析5．一般情况下，表述资产收益的方式主要有( )。
A．绝对数形式B．相对数形式C．平均数形式D．比较数形式正确答案：A,B 涉及知识点：风险与收益分析6．资产的收益额通常来源于( )。
A．利息B．股息收益C．红利D．资本利得正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：风险与收益分析7．收益率可以包括的类型有( )。
A．预期收益率B．必要收益率C．实际收益率和名义收益率D．风险收益率和无风险收益率正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：风险与收益分析8．无风险资产一般满足的基本条件应该是( )。
A．不存在违约风险B．不存在期限风险C．不存在流通风险D．不存在再投资收益率的不确定性正确答案：A,D 涉及知识点：风险与收益分析9．风险收益率的大小取决的因素主要有( )。
A．收益的多少B．风险的大小C．风险的转移代价D．投资者对风险的偏好正确答案：BD 涉及知识点：风险与收益分析10．风险的构成因素主要包括( )。
风险管理考试试题答案
风险管理考试试题答案一、单选题1.下列哪项不是风险管理的目标?A.降低风险B.识别风险C.评估风险D.增加风险答案：D2.风险管理的核心是什么?A.风险规避B.风险转移C.风险管理计划D.风险决策答案：D3.以下哪个不是风险管理的基本原则?A.全面性B.合理性D.主观性答案：D4.风险识别的方法不包括:A.头脑风暴法B.问卷调查法C.专家访谈法D.排除法答案：D5.评定风险程度时使用的一种常用方法是:A.风险概率与影响矩阵法B.决策树法C.贝叶斯定理D.利润-风险图法答案：A二、多选题1.下列哪些是风险管理的阶段?(多选)B.风险分析C.风险响应计划D.风险监控E.风险结束答案：A、B、C、D2.风险转移的方法包括以下哪些?(多选)A.保险B.再保险C.套期保值D.风险投资答案：A、B、C3.下列哪些是风险评估的指标?(多选)A.风险概率B.风险严重程度C.风险影响D.风险收益比答案：A、B、C三、判断题1.风险管理是一种无法预测未来的科学，所以无法对风险进行有效的管理。
答案：错误2.风险规避是指通过转移风险来降低风险的方法。
答案：错误3.风险识别是风险管理的第一步，也是最重要的一步。
答案：正确4.风险决策是指根据风险评估的结果制定相应的应对措施。
答案：正确四、填空题1.风险管理的基本原则之一是________性，即根据不同的情况采取不同的风险管理策略。
答案：灵活2.风险识别的方法之一是________法，通过与相关的专家进行访谈，收集专家意见和建议。
答案：专家访谈五、简答题1.请简要解释风险转移和风险规避的概念及其区别。
答：风险转移是指将风险责任转移给第三方，如购买保险或再保险等方式来减轻自身的风险损失。
风险规避是通过采取措施避免可能发生的风险事件，以降低风险的发生概率和影响程度。
两者的区别在于风险转移是将风险责任交给其他方来承担，而风险规避是通过自身的努力来避免风险发生。
六、综合题假设你是某公司的风险管理专员，请根据以下情境回答问题。
风险与收益分析练习试卷6(题后含答案及解析)
风险与收益分析练习试卷6(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题 4. 计算分析题单项选择题本类题共25小题，每小题1分，共25分。
每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。
多选、错选、不选均不得分。
1．假定某项投资的风险价值系数为15%,标准离差率为40%,若无风险收益率为6%,则该投资项目的风险收益率为( )。
A．6%B．16%C．10%D．12%正确答案：A 涉及知识点：风险与收益分析2．β系数反映的是( )。
A．经营风险B．财务风险C．公司特有风险D．市场风险正确答案：D 涉及知识点：风险与收益分析3．如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合不能抵销任何非系统风险D．该组合的投资收益为50%正确答案：A 涉及知识点：风险与收益分析4．在投资收益不确定的情况下,按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是( )。
A．实际投资收益率B．期望投资收益率C．必要投资收益率D．无风险收益率正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析5．企业向保险公司投保是( )。
A．接受风险B．减少风险C．转移风险D．规避风险正确答案：C 涉及知识点：风险与收益分析6．华宇公司股票的β系数为1.5,无风险收益率为4%,市场上所有股票的平均收益率为7%,则华宇公司股票的必要收益率应为( )。
A．15%B．8.5%C．9.5%D．7.5%正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析7．已知某证券的β系数等于0.5,则表明该证券( )。
A．无风险B．低风险C．风险等于整个市场风险D．风险是整个市场证券风险的一半正确答案：D 涉及知识点：风险与收益分析8．非系统风险( )。
A．归因于广泛的价格趋势和事件B．源于公司本身的商业活动和财务活动C．不能通过投资组合予以分散D．通常以β系数进行衡量正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析9．证券市场线反映了个别资产或投资组合的( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。
风险与收益分析练习试卷3(题后含答案及解析)
风险与收益分析练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断题判断题本类题共10小题，每小题1分，共10分。
表述正确的，填涂答题卡中信息点[√]；表述错误的，则填涂答题卡中信息点[×]。
每小题判断结果正确得1分，判断结果错误的扣0.5分，不判断的不得分也不扣分。
本类题最低得分为零分。
1．风险本身可能带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益。
( )A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：风险与收益分析2．概率必须符合两个条件：一是所有的概率值都不大于1，二是所有结果的概率之和应等于1。
( )A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：风险与收益分析3．收益的标准离差率不等于投资报酬率，因此二者不存在任何联系。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析4．标准离差反映风险的大小，可以用来比较各种不同投资方案的风险程度。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析5．风险与收益是对等的。
风险越大，收益的机会越多，期望的收益率也就越高。
( )A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：风险与收益分析6．根据风险与收益对等的原理，高风险的投资项目必然会获得高收益。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析7．系统风险可以通过投资组合来消减。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析8．两种投资组合收益呈完全正相关，不能抵销任何风险。
( )A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：风险与收益分析9．若两种投资收益的相关系数等于零，则投资组合的风险与市场风险无关。
( )A．正确B．错误正确答案：B 涉及知识点：风险与收益分析10．证券投资组合的β系数是个别证券的β系数的加权平均数；证券投资组合的预期报酬率也是个别证券报酬率的加权平均数。
( ) A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：风险与收益分析11．某股票的β系数与该股票的预期收益率成正比。
风险与收益最新考试试题
1.已知某证券的β 系数为 2，则该证券( )。
A. 无风险B. 有非常低的风险C. 与金融市场所有证券的平均风险一致D. 是金融市场所有证券平均风险的两倍2．投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益，称为投资的( )。
A．实际收益率B．期望报酬率C．风险报酬率D．必要报酬率3．企业某新产品开辟成功的概率为 80％，成功后的投资报酬率为 40%，开辟失败的概率为20%，失败后的投资报酬率为-100％，则该产品开辟方案的预期投资报酬率为( )。
A．18%B．20%C．12%D．40%4．投资者甘冒风险进行投资的诱因是( )。
A．可获得投资收益B．可获得时间价值回报C．可获得风险报酬率D．可一定程度抵御风险5.某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为 1000 万元，标准离差为300 万元；乙方案净现值的期望值为1200 万元，标准离差为 330 万元。
下列结论中正确的是( )。
A.甲方案优于乙方案B.甲方案的风险大于乙方案C.甲方案的风险小于乙方案D.无法评价甲乙方案的风险大小6.已知甲方案投资收益率的期望值为 15%，乙方案投资收益率的期望值为 12%，两个方案都存在投资风险。
比较甲乙两方案风险大小应采用的指标是( )。
A.方差B.净现值C.标准离差D.标准离差率7．对于多方案择优，决策者的行动准则应是( )。
A. 选择高收益项目B. 选择高风险高收益项目C. 选择低风险低收益项目D. 权衡期望收益与风险，而且还要视决策者对风险的态度而定8.x 方案的标准离差是 1.5，y 方案的标准离差是 1.4，如 x、y 两方案的期望值相同，则两方案的风险关系为( )。
A. x＞yB. x＜yC．无法确定D． x=y9．合约注明的收益率为( )。
A．实际收益率B．名义收益率C．期望收益率D．必要收益率10．( )以相对数衡量资产的全部风险的大小。
初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题67
初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题67(总分100.00,及格分0, 做题时间:120分钟 )1、单项选择题1.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句经典的投资格言形象地说明了( )的内涵。
A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避2.小王投资1年期国债100万元人民币，国债利率为10%；小李将20万元人民币投资于股票市场，1年后再卖出全部股票，收回资金总额为30万元人民币，则比较小王与小李的绝对收益，下列说法正确的是( )。
A小王的绝对收益大于小李B小王的绝对收益小于小李C小王的绝对收益等于小李D两者无法比较3.( )是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
A VaR方法B历史模拟法C蒙特卡洛法D方差—协方差4.风险与收益的关系，下面说法正确的是( )。
A风险越大，收益可能性越大B风险越大，收益可能性越小C风险与收益无相关联系D以上说法都不正确5.下列各项说法正确的是( )。
A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避不发生实施成本C风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的6.( )是流动性风险的危险警告，是银行面对的所有债权人的一致行为，并会直接导致银行破产。
A挤兑B提款C追索D支付7.( )是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产，负债和表外业务中所隐含的期权。
A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险8.影响期权价值的主要因素包括( )。
A标的资产的市场价格B期权的执行价格C期权的到期期限D以上都是9.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。
A风险补偿B风险转移C风险分散D风险对冲10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D风险补偿是一种事后的损失补偿策略11.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行对符合条件的微型和小型企业债权的风险权重为()。
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第二章风险与收益一、单选题1.已知某证券的β系数为2，则该证券（）。
A. 无风险B. 有非常低的风险C. 与金融市场所有证券的平均风险一致D. 是金融市场所有证券平均风险的两倍2．投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益，称为投资的（）。
A．实际收益率B．期望报酬率C．风险报酬率D．必要报酬率3．企业某新产品开发成功的概率为80％，成功后的投资报酬率为40%，开发失败的概率为20%，失败后的投资报酬率为-100％，则该产品开发方案的预期投资报酬率为（）。
A．18%B．20%C．12%D．40%4．投资者甘冒风险进行投资的诱因是（）。
A．可获得投资收益B．可获得时间价值回报C．可获得风险报酬率D．可一定程度抵御风险5.某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。
下列结论中正确的是（）。
A.甲方案优于乙方案B.甲方案的风险大于乙方案C.甲方案的风险小于乙方案D.无法评价甲乙方案的风险大小6.已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。
比较甲乙两方案风险大小应采用的指标是（）。
A.方差B.净现值C.标准离差D.标准离差率7．对于多方案择优，决策者的行动准则应是（）。
A. 选择高收益项目B. 选择高风险高收益项目C. 选择低风险低收益项目D. 权衡期望收益与风险，而且还要视决策者对风险的态度而定8.x方案的标准离差是1.5，y方案的标准离差是1.4，如x、y两方案的期望值相同，则两方案的风险关系为（）。
A. x＞yB. x＜yC．无法确定D．x=y9．合约注明的收益率为（）。
A．实际收益率B．名义收益率C．期望收益率D．必要收益率10．（）以相对数衡量资产的全部风险的大小。
A．标准离差率B．方差C．标准差D．协方差11．下列哪项不属于风险控制对策（）。
A．减少风险B．转移风险C．接受风险D．扩大风险12．不列不属于减少风险的对策（）。
A．准确的预测B．对决策方案进行多方案优选和替代C．向保险公司投保D．分散投资13．若某一股票一年前的价格为4元，当年获得股息为0.1元，现在的市价为5元。
则该股票的股利收益率为（）。
A．2.5%B．25%C．10%D．20%14．非系统风险与下列（）因素有关。
A．政治B．经济C．税制改革D．销售决策15．风险价值系数取决于（）。
A．投资者对风险的偏好B．资产的全部风险C．资产的收益状况D．资产的系统风险16．市场组合的风险是（）。
A．财务风险B．经营风险C．非系统风险D．系统风险17．若A股票的β系数为2，B股票的β系数为1，则两股票所承担系统风险的大小为（）。
A．A大于BB．B大于AC．无法确定D．两者承担的财务风险相等18．A股票的β系数为0.5，B股票的β系数为1，若某企业持有A、B两种股票构成的证券组合，在组合中的价值比例分别为70%、30%。
该公司证券组合的β系数是（）。
A．0.65B．0.75C．1D．无法确定19．若两资产收益率的协方差为负，则其收益率变动方向（）。
A．相同B．相反C．无关D．无法确定20．甲项目的标准离差小于乙项目，则（）。
A．甲项目的风险小于乙项目B．甲项目的风险大于乙项目C．甲项目的风险等于乙项目D．无法判断21．在下列各情况，给企业带来财务风险的有（）。
A．企业举债过度B．原材料价格变动C．企业产品更新换代周期过长D．企业产品的生产质量不稳定22．根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是该资产的（）与市场风险溢酬决定。
A．系统风险B．总风险C．财务风险D．经营风险23．证券市场线的截距是（）。
A．风险收益率B．无风险收益率C．市场风险溢酬D．预期收益率24．投资于国库券时可不必考虑的风险是（）。
A．违约风险B．利率风险C．购买力风险D．再投资风险25．两种证券完全正相当时，由此所形成的证券组成（）。
A．能适当的分散风险B．不能分散风险C．证券组成风险小于单项证券的风险D．可分散全部风险26．当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应（）。
A．大于1B．小于1C．等于1D．等于027．非系统风险是发生于（）造成的风险。
A．宏观经济状况的变化B．个别公司的特有事件C．不能通过投资组合得以分散D．通常以贝他系数来衡量28．下列关于风险的论述中正确的是（）。
A．风险越大要求的报酬率越高B．风险是无法选择和控制的C．随着时间的延续，风险将不断增大D．风险越大实际的报酬率越高29．下列关于资本资产定价模式的表述中，错误的为（）。
A．R F表示无风险收益率B．（R M－R F）表示市场风险报酬率C．该模式表明了风险和报酬率的关系D．β表示个别股票的全部风险30．按资本资产定价模式，下列哪个不会影响个别股票预期收益率（）。
A．无风险的收益率B．个别股票的β系数C．财务杠杆系数D．市场风险报酬率31．实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下列表述错误的是（）。
A．不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B．投资组合包括的种类越多，风险越小C．可以降低风险，但不能完全消除风险D．若投资组合包括全部股票，则风险完全消除32．下列关于股票或股票组合的β系数，错误的是（）。
A．股票的β系数衡量个别股票的系统风险B．股票组合的β系数反映组合的系统风险C．股票的β系数衡量个别股票的可分散风险D．股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度33．（）主动追求风险，喜欢收益的动荡胜于喜欢收益的稳定。
Ａ.风险回避者B.风险追求者C.风险中立者D.不确定34.若一组合有A、B两种股票，A的预期收益率为15％，B的预期收益率为20％，两者等比投资，则该组合的预期收益率为（）。
A．15％B．50％C．17．5％D．无法确定35．投资者对某资产合理要求的最低收益率为（）。
A．必要收益率B．无风险收益率C．风险收益率D．实际收益率36．A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，其标准离差率是（）。
A．0.1B．0.12C．1.2D．无法确定37．投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者（）。
A．只承担市场风险，不承担公司特有风险B．既承担市场风险，又承担公司特有风险C．不承担市场风险，只承担公司特有风险D．不承担市场风险，不承担公司特有风险38．若无风险利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，则市场风险溢酬为（）。
A．8％B．10％C．4％D．16％39．等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组织在一起，下列表述正确的是（）。
A．能适当分散风险B．不能分散风险C．能分散全部风险D．只能分散非系统风险40．一项资产的必要收益率等于无风险收益率和（）之和。
A．风险收益率B．期望收益率C．国债利率D．资金时间价值41．只要组合内两两资产的相关系数小于1，则组合的标准差就（）组合中各资产标准差的加权平均数。
A．等于B．大于C．小于D．无法确定42．下列（）无法衡量风险的大小。
A．方差B．标准差C．标准离差率D．期望值43．财务管理的理论框架和实务方法主要是针对（）投资者。
A．风险回避者B．风险追求者C．风险中立者D．以上三者44．理论上，相关系数介于（）之间。
A．0、1B．－1、0C．—1、1D．任意数45．（）是反映两种资产收益率之间相关性指标。
A．相关系数B．标准差C．方差D．标准离差率46．市场组合的β系数设定为（）。
A．1B．0C．－1D．任意数47．拒绝与不守信用的厂商业务往来，这是（）对策。
A．规避风险B．减少风险C．转移风险D．风险自担48．标准离差率是收益率的（）与期望值之比。
A．方差B．协方差C．相关系数D．标准差49．若某股票的一年前的价格为10元，一年中的税后股息为0.25，现在的市价为12元。
在不考虑交易费用的情况下，一年内该股票的收益率为（）。
A．20％B．22.5％C．25％D．无法确定50．通常，预期收益率（）实际收益率。
A．大于B．小于C．等于D．以上三者二、判断题1.无风险报酬率就是加上通货膨胀贴水以后的货币时间价值。
（）2.根据资本资产定价模型，市场只对某项资产所承担的非系统风险进行补偿。
（）3．如果市场不完善且环境存在大量磨擦，资本资产定价模型在应用中会大打折扣。
（）4.如果把通货膨胀因素抽象掉，投资报酬率就是时间价值率和风险报酬率之和。
（）5.对于多个投资方案而言，无论各方案的期望值是否相同，标准离差率最大的方案一定是风险最大的方案。
（）6．某一股票一年前的价格为5元，当年的股息为0.1元，现在的市价为6元，若不考虑其他条件，一年内该股票的资本利得收益率为22％。
（）7．两个方案比较时，标准离差越大，说明风险越大。
（）8．风险与收益是对等的，风险越大收益的机会越多，实际的收益率就越高。
（）9.风险报酬率是指投资者因冒风险进行投资而获得的额外报酬率。
（）10．财务风险是由通货膨胀而引起的风险。
（）11．没有经营风险的企业也就没有财务风险；反之，没有财务风险的企业也就没有经营风险。
（）12．资产的收益是指资产的价值在一定时期的增值。
（）13．预期收益率是指在确定条件下，预测的某资产未来实现的收益。
（）14．短期国债的利率可近似地代替无风险收益率。
（）15．风险收益率的大小取决于投资者对风险的偏好。
（）。
16．风险只会带来损失。
（）17．转移风险是指当资产风险所造成的损失不能由该资产可能获得的收益予以抵销时，应当放弃该资产。
（）18．资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在组合中所占的数量比例。
（）19．企业将资产向中国人民保险公司投保属于减少风险对策。
（）20．非系统风险是通过资产组合可以分散的风险。
（）21．若某项资产的β系数等于1，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比变化。
（）22．投资于某项资产的必要收益率等于无风险收益率与风险收益率之和。
（）23．风险收益率可以表述为风险价值系数与标准离差率的乘积。
（）24．证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是市场风险溢酬。
（）25．在通货膨胀率很低的情况下，公司债券的利率可视同为资金时间价值。
（）26．因企业筹集负债资金方面的原因给企业盈利带来的不确定性为经营风险。
（）27.当预期收益率相同时,风险回避者都会偏好于具有低风险的资产。
（）28．资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况，而不能完全确切的揭示证券市场的一切。
（）29．市场组合是市场上所有资产组成的组合，市场组合的风险就是市场风险或系统风险。