计量经济学答案
计量经济学各章习题及答案
第一章习题一、单项选择1.( ) 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。
A.费歇（fisher） B .费里希（frisch）C.德宾（durbin）D.戈里瑟（glejer）2.随机方程又称为（）。
A．定义方程 B.技术方程C．行为方程 D.制度方程3.计量经济分析工作的研究对象是（）。
A.社会经济系统B.经济理论C.数学方法在经济中的应用D.经济数学模型二、多项选择1.经济计量学是下列哪些学科的统一（）。
A.经济学B.统计学C.计量学D.数学E.计算机2.对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为（）、A.内生变量B独立变量C外生变量D.相关变量E虚拟变量3.经济计量学分析工作的工作步骤包括（）。
A设定模型B估计参数C检验模型D应用模型E收集数据三、名词解释1.时序数据2.横截面数据3.内生变量4.解释变量5.模型6.外生变量第一章习题答案一、单项选择B\C\A二、多项选择1C\D 2A\C 3A\B\C\D三、名词解释1.时序数据指同一指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的数据必须是同口径的，有可比性2.横截面数据同一时间，在不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，要求统计的时间相同，不要求统计对象及范围相同。
要求数据统计口径和计算方法具有可比性3.内生变量具有一定概率分布的随机变量，数据由模型本身决定4.解释变量在模型中方程右边作为影响因素的变量，即自变量 5.模型对经济系统的数学抽象 6.外生变量非随机变量，取值由模型外决定，是求解模型时的已知数第二章习题一、单项选择1.一元线性回归分析中有TSS=RSS+ESS 。
则RSS 的自由度为（）。
A nB 1C n-1D n-2 2.一元线性会规中，0β∧、1β∧的值为（ ）∑∑---=∧2i)()(0X X Y Y X X ii ）（βXY 01∧∧-=ββ XY 10∧∧-=ββ∑∑---=∧2i)()(1X X Y Y X X ii）（βY X =+∧∧10ββ∑∑---=∧2i)()(0X X Y Y X X ii ）（βXY 10∧∧+=ββ∑∑---=∧2i)()(1X X Y Y X X ii）（β3．一元线性回归中，相关系数r=()ABDCA.∑∑∑----222)()()))(Y Y X X Y Y X X i i i i （（ B.∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iiii（C ∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iii i（ D∑∑∑---222)()()(Y Y X X Y Y iii4.对样本相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）。
计量经济学习题参考答案
计量经济学习题参考答案第⼀章导论1．计量经济学是⼀门什么样的学科？答：计量经济学的英⽂单词是Econometrics，本意是“经济计量”，研究经济问题的计量⽅法，因此有时也译为“经济计量学”。
将Econometrics译为“计量经济学”是为了强调它是现代经济学的⼀门分⽀学科，不仅要研究经济问题的计量⽅法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。
可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计⽅法为⼿段，通过建⽴、估计、检验经济模型，揭⽰客观经济活动中存在的随机因果关系的⼀门应⽤经济学的分⽀学科。
2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。
计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的应⽤。
计量经济学对经济学的应⽤主要体现在以下⼏个⽅⾯：第⼀，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路；第⼆，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握；第三，计量经济分析结果的解读和应⽤也需要经济理论提供基础、背景和思路。
计量经济学对统计学的应⽤，⾄少有两个重要⽅⾯：⼀是计量经济分析所采⽤的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使⽤统计学的⽅法和技术来完成；⼀是参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使⽤统计⽅法加以分析、判断。
计量经济学对数学的应⽤也是多⽅⾯的，⾸先，对⾮线性函数进⾏线性转化的⽅法和技巧，是数学在计量经济学中的应⽤；其次，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计⽅法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能⼒，另外，在计量经济理论和⽅法的研究⽅⾯，需要⽤到许多的数学知识和原理。
计量经济学与经济学、数学、统计学的区别也很明显，经济学、数学、统计学中的任何⼀门学科，都不能替代计量经济学，这三门学科简单地合起来，也不能替代计量经济学。
计量经济学答案
一、名词解释1.时间序列数据的平稳性:如果随机时间序列均值和方差均是与时间t无关的常数，协方差只与时间间隔k有关，则称该随机时间序列是平稳的。
2.虚拟变量：是指人们构造的反应定性因素变化、只取0和1的人工变量，并且习惯上用符号D来表示。
3.异方差性：对于不同的样本点，随机误差项的方差不等于常数，则称模型出现了异方差性。
4.自相关性：如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即协方差不等于0，则称模型存在着自相关性。
5随机变量的协整关系：如果同阶单整序列线性组合后单整阶数降低，则称变量之间存在着协整关系。
6.给定一个信息集，At，它至少包含（Xt，Yt），在“现在和过去可以影响未来，而未来不能影响过去”城里下，如果利用Xt的过去比不利用它时可以更好地预测Yt，称Xt为Yt的格兰杰原因，反之亦然。
7.随机变量的协整性：8.条件异方差ARCH模型：考虑m阶自回归模型AR（m）Yt=c+ρ1yt-1+ρ2yt-2+……+ρmyt-m+εt其中εt为白噪声过程随机误差项的平方（εt）2服从一个q阶自回归过程，即（εt）2=α0＋α1（εt-1）2+α2（εt-2）2+……+αq（εt-p）2+ηt（1）其中ηt服从白噪声过程。
对模型的一个约束条件是（1）的特征方程1-α1z-α2z2-……-αq Z q=0的所有根均落在单位圆外，即要求模型参数满足其中α1+α2+……αq＜1此外，为保证εt2为正值，对模型的另一个约束条件为α0＞0，αi≥0，1≤i≤q。
上述模型即为条件方差模型。
9.误差修正模型ECM:对于yi的（1，1）阶自回归滞后模型：εiY t=α+β0x t+β1x t-1+β2y t-1+⊿y t=β⊿x t+γecm t-1+εt。
(1)其中，ecm t-1=y t-1-α0-α1x t-1，γ=β2-1，α0=（α+β0）/﹙1-β2﹚，α1=β1/（1-β2）称式（1）为误差修正模型ECM10.多重共线性:多元回归模型的解释变量之间存在较强的线性关系的性质二、填空题1.合理选择解释变量的关键：正确理解有关经济理论和把握所研究经济现象的行为规律。
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分)1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手?5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别.10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13。
给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用. 16.常见的非线性回归模型有几种情况？17。
观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20。
产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些?22。
计量经济学考试习题及答案
一、单项选择题1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A.Y 关于X 的增长率 B.Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（）)1/n /.--k RSS k ESS A （）（ )/1)1/(.22k n R k R B ---（）（ )1/R 1)k -n /.22--k R C （）（（ ）（）（k n T S S k E S S D --/1/.3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（）A. 参数估计值是无偏非有效的B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏的4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布D. 德宾h 检验可以用于小样本问题5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（）A. nB. n-1C. n-kD. 16、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( )A. 0B. 1C. 2D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( )A. 时序数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据8、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210，又设∧∧21ββ、分别是1β 、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说(A )A. ∧1β应为正值，∧2β应为负值 B. ∧1β应为正值，∧2β应为正值 C. ∧1β应为负值，∧2β应为负值 D. ∧1β应为负值，∧2β应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）j i C o vA j i ≠≠,0),(.μμ j i C o vB j i ≠=,0),(.μμ j i X X CovC j i ≠=,0),(. j i X C o vD j i ≠≠,0),(.μ 10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）A. t t Y μββ++=10B.i t t X Y E Y μ+=)/(C. t t X Y ∧∧∧+=10ββ D. t t t X X Y E 10)/(ββ+= 11、对于有限分布滞后模型t k t k t t t t X X X X Y μββββα++++++=--- 22110在一定条件下，参数iβ可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（),,2,1,0m i =，其中多项式的阶数m 必须满足（ ）A ．m <kB ．m=kC ．m >kD ．k m ≥12、设t μ为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）A ．)(0),(s t Cov s t ≠≠μμ B. t t t ερμμ+=-1C. t t t t εμρμρμ++=--2211D. t t t εμρμ+=-1213、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 修匀数据D. 原始数据14、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R 与可决系数R 2之间的关系（ ）A ．kn n R R ----=1)1(122 B. 22R R ≥C. 02>RD. 1)1(122----=n k n R R15、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 16、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A ．10≤≤DWB ．11≤≤-DWC ．22≤≤-DWD ．40≤≤DW17、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小18、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归二、多项选择题1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（） A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性2、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的3、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线tt X Y 21ˆˆˆββ+=的特点（）A. 必然通过点（Y X ,）B. 可能通过点（Y X ,）C. 残差t e 的均值为常数D. t Y ˆ的平均值与tY ˆ的平均值相等 E. 残差t e 与解释变量t X 之间有一定的相关性 4、广义最小二乘法的特殊情况是（）A ．对模型进行对数变换 B.加权最小二乘法 C.数据的结合 D.广义差分法 E.增加样本容量5、计量经济模型的检验一般包括内容有 （）A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测检验E 、对比检验三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。
计量经济学习题及答案
计量经济学习题一、名词解释1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值及观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。
2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。
TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS除以自由度〔自变量个数-1〕=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化局部；ESS度量实际值及拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。
RSS除以自由度〔n-自变量个数-1〕=残差〔误差〕方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化局部。
3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系及经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。
而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。
4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目〔包扩常数项〕，即之。
5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的根本假设的情况。
6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，那么称为多重共线性。
7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中及随机误差项相关的随机解释变量。
这种估计方法称为工具变量法。
8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。
9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。
10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。
11、异方差：对于线性回归模型提出了假设干根本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不一样，那么认为出现了异方差性。
12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。
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计量经济学题库第二章 一元线性回归分析一、单项选择题(每小题1分)1.变量之间的关系可以分为两大类,它们就是( )。
A.函数关系与相关关系B.线性相关关系与非线性相关关系C.正相关关系与负相关关系D.简单相关关系与复杂相关关系 2.相关关系就是指( )。
A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系3.进行相关分析时的两个变量( )。
A.都就是随机变量B.都不就是随机变量C.一个就是随机变量,一个不就是随机变量D.随机的或非随机都可以 4.表示x 与y 之间真实线性关系的就是( )。
A.01ˆˆˆt t Y X ββ=+B.01()t t E Y X ββ=+C.01t t t Y X u ββ=++D.01t t Y X ββ=+5.参数β的估计量ˆβ具备有效性就是指( )。
A.ˆvar ()=0β B.ˆvar ()β为最小 C.ˆ()0ββ－＝ D.ˆ()ββ－为最小 6.对于01ˆˆi i iY X e ββ=++,以σˆ表示估计标准误差,Y ˆ表示回归值,则( )。
A.i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B.2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C.i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D.2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小7.设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+,则普通最小二乘法确定的i ˆβ的公式中,错误的就是( )。
A.()()()i i 12iX X Y -Y ˆXX β--∑∑＝ B.()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C.i i 122iX Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝ D.i i i i 12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝ 8.对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+,以ˆσ表示估计标准误差,r 表示相关系数,则有( )。
计量经济学-参考答案
一、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。
2、SRF：就是样本回归函数。
即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。
4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
5、最小方差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最小方差准则。
6、OLS：普通最小二乘估计。
是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方法。
7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。
8、WLS：加权最小二乘法。
是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进行的估计方法。
9、U t自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。
即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。
10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
11、技术方程式：根据生产技术关系建立的计量经济模型。
13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。
也就是简单相关系数。
14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。
15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的人工变量称为虚拟变量，用字母D表示。
（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。
计量经济学习题及全部答案
《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。
（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。
A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。
A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。
A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（ F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学 课后答案
习题参考答案
第一章绪论
1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到发展；④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验；⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、国际贸易等；⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，人们更喜欢建立一些简单的模型，从总量上、趋势上说明经济现象。
1-3．答：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
1-4．答：
1-5．答：从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。
计量经济学课后答案
2.7 设销售收入,,,,,,,,,12个月的有关资料计算出以下数据：（单位：万元） 2()425053.73tXX -=∑ 647.88X = 2()262855.25tY Y -=∑ 549.8Y =()()334229.09tt XX Y Y --=∑（1） 拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的经济意义作出解释。
（2） 计算可决系数和回归估计的标准误差。
（3） 对2β进行显著水平为5%的显著性检验。
（4） 假定下年1月销售收入为800万元，利用拟合的回归方程预测其销售成本，并给出置信度为95%的预测区间。
练习题2.7参考解答：(1)建立回归模型: i i i u X Y ++=21ββ用OLS 法估计参数: 222()()334229.09ˆ0.7863()425053.73ii i iiiX X Y Y x yX X xβ--====-∑∑∑∑12ˆˆ549.80.7863647.8866.2872Y X ββ=-=-⨯= 估计结果为: ˆ66.28720.7863i iY X =+ 说明该百货公司销售收入每增加1元,平均说来销售成本将增加0.7863元。
(2)计算可决系数和回归估计的标准误差 可决系数为：22222222222ˆˆˆ()0.7863425053.73262796.990.999778262855.25262855.25i i iiiiy x x Ryyyββ===⨯===∑∑∑∑∑∑由 2221i iery=-∑∑ 可得222(1)ii eR y =-∑∑222(1)(10.999778)262855.2558.3539ii eR y =-=-⨯=∑∑回归估计的标准误差: ˆ 2.4157σ=(3) 对2β进行显著水平为5%的显著性检验*222^^22ˆˆ~(2)ˆˆ()()t t n SE SE βββββ-==-^22.4157ˆ()0.0037651.9614SE β==== *2^2ˆ0.7863212.51350.0037ˆ()t SE ββ===查表得 0.05α=时,0.025(122) 2.228t -=<*212.5135t =表明2β显著不为0,销售收入对销售成本有显著影响.(4) 假定下年1月销售收入为800万元，利用拟合的回归方程预测其销售成本，并给出置信度为95%的预测区间。
计量经济学复习答案参考
计量经济学复习答案参考单项选择题1．计量经济学是一门（B ）学科。
A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（C ）。
A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4．经济计量分析的工作程序（B ）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B ）。
A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A ）原则。
A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B ）准则。
A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A. （消费） （收入）B. （商品需求） （收入） （价格）C. （商品供给） （价格）D. （产出量） （资本） （劳动）10.回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11.最小二乘准则是指使（D ）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B.C. D.12.下图中“{”所指的距离是（B ）X Y 10ˆˆˆββ+=i YA. 随机误差项B. 残差C.的离差D.的离差13.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（C）最大的准则确定样本回归方程。
计量经济学题库及答案【完整版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学习题含答案
计量经济学习题含答案第1章绪论习题一、单项选择题1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（B ）A．原始数据 B．截面数据C．时间序列数据 D．面板数据3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（B）A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4．下列哪一个模型是计量经济模型( C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1．计量经济学的定义2．计量经济学的研究目的3．计量经济学的研究内容1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2．答：计量经济学的研究目的主要有三个：（1）结构分析。
指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。
（2）预测未来。
指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。
（3）政策评价。
指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。
3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。
应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。
2一元线性回归模型习题一、单项选择题1．最小二乘法是指（D）A. 使达到最小值B. 使达到最小值C. 使达到最小值D. 使达到最小值2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C ）A. B.C． D.3．线设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是(B ) A． B．C．D．在回归直线上4．对样本的相关系数，以下结论错误的是（A）A.越接近0，与之间线性相关程度高B.越接近1，与之间线性相关程度高C.D、，则与相互独立二、多项选择题1．最小二乘估计量的统计性质有（ ABC ）A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性2．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ACD）A. 必然通过点B. 可能通过点C. 残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等E. 残差与解释变量之间有一定的相关性3．随机变量（随机误差项）中一般包括那些因素（ABCDE ）A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。
《计量经济学》习题及答案
《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。
2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。
3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。
4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。
5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。
二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。
2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。
3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。
4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。
5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。
三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。
计量经济学习题及答案
习题讲解（一）一、选择题 1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）A.i i i X Y μββ++=10B.i i X X Y E 10)(ββ+=C.i i i e X Y ++=10ˆˆββD.ii X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.都不是3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSSRSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）A.-0.5B.0C.0.5D.15、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验6、根据一个n =30的样本估计tt t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得D.W.=1.2，已知在5%的显著水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。
A.不存在一阶序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关C.存在正的一阶序列相关D.存在负的一阶序列相关7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）A.2B.4C.5D.68、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）A.均方百分比误差B.F 检验统计量C.均方根误差D.滚动预测检验9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）A. t t t t X X Y μβββ++++=- 1210B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210C. t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121010、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ）A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值)，采用30个样本，根据OLS 方法得54.0ˆ1=β，对应标准差045.01ˆ=βS ，那么，1β对应的统计量t 为（ ）A.12B.0.0243C.2.048D.1.70112、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量为25，则回归模型的标准差 为（ B ）1.324 C13、k 表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），i k 表示第i 个方程中先决变量的个数（含常数项），i g 表示第i 个方程中内生变量的个数，识别的阶条件为1-<-i i g k k ，表示（ B ）A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一的统计形式14、当随机误差项存在序列相关时，单位根检验采用的是（ B ）。
计量经济学参考答案
第一章1.6一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。
例如研究一家店铺月销售额的计量经济模型：u βX αY ++=其中，Y 为该月店铺销售总额，X 为该月店铺销售量，二者是经济变量；α和β为参数；u 是随机误差项。
1.7答：经济变量反映不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。
经济参数是表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。
参数是未知的，又是不可直接观测的。
由于随机误差项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。
只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。
1.11答：时间序列数据：中国1990年至2013年国内生产总值，可从中国统计局网站查得数据。
截面数据：中国2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。
面板数据：中国1990年至2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。
虚拟变量数据：自然灾害状态，1表示该状态发生，0表示该状态不发生。
1.13为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？答：一，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。
二，经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，可能导致偏差。
三，我们用以估计参数的统计数据或其它信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计参数只是抽样的某种偶然结果。
第二章2.3(1) 当1000f Y =时，消费支出C 的点预测值: ˆ500.61000650iC =+⨯=(元) (2)平均值的预测区间:已知: ˆ650iC =，0.025(10) 2.23t =，22300ˆ302122ie n σ===--∑，22ˆˆ[(f f C t C t αασσ-+[(650 2.23 2.23=-+=(650-27.5380,650+27.5380)=(622.46,677.54)当1000fY=时，在95%的置信概率下消费支出C平均值的预测区间为(622.46,677.54)元。
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计量经济学题库第二章 一元线性回归分析一、单项选择题（每小题1分）1．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。
A ．函数关系与相关关系B ．线性相关关系和非线性相关关系C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系 2．相关关系是指（ ）。
A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系3．进行相关分析时的两个变量（ ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以 4．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+B ．01()t t E Y X ββ=+C ．01t t t Y X u ββ=++D ．01t t Y X ββ=+5．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 6．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小7．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的i ˆβ的公式中，错误的是（ ）。
A ．()()()i i 12iX X Y -Y ˆXX β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ．i i 122iX Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝ D ．i i i i 12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝ 8．对于i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。
A ．ˆ0r=1σ＝时， B ．ˆ0r=-1σ＝时， C ．ˆ0r=0σ＝时， D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 9．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。
A ．产量每增加一台，单位产品成本增加356元B ．产量每增加一台，单位产品成本减少元C ．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少元10．在总体回归直线01ˆE Y X ββ+（）＝中，1β表示（ ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位11．对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从（ ）。
A ．2i N 0) σ（，B ． t(n-2)C ．2N 0)σ（，D ．t(n)12．以Y 表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i i ˆY Y ∑（－）＝最小D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小13．设Y 表示实际观测值，ˆY 表示OLS 估计回归值，则下列哪项成立（ ）。
A ．ˆY Y ＝B ．ˆY Y ＝C ．ˆY Y ＝D ．ˆYY ＝ 14．用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，则样本回归直线通过点_________。
A ．X Y （，）B ． ˆX Y （，）C ．ˆX Y （，）D ．X Y （，）15．以Y 表示实际观测值，ˆY表示OLS 估计回归值，则用OLS 得到的样本回归直线i 01iˆˆˆY X ββ+＝满足（ ）。
A ．i iˆY Y 0∑（－）＝ B ．2i i Y Y 0∑（－）＝ C ． 2i i ˆY Y 0∑（－）＝ D ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝16．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ ）。
A ．(30)B ．(30)C ．(28)D ．(28)17．已知某一直线回归方程的判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）。
A ．B ．C ．D ． 18．相关系数r 的取值范围是（ ）。
A ．r ≤-1B ．r ≥1C ．0≤r ≤1D ．－1≤r ≤119．判定系数R 2的取值范围是（ ）。
A ．R 2≤-1B ．R 2≥1C ．0≤R 2≤1D ．－1≤R 2≤120．某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则（ ）。
A ．预测区间越宽，精度越低 B ．预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D ．预测区间越窄，预测误差越大 21．如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（ ）。
A ．1B ．－1C ．0D ．∞22．回归模型i i i u X Y ++=10ββ中，关于检验010=β：H 所用的统计量)ˆ(ˆ111βββVar -，下列说法正确的是（ ）。
A ．服从）（22-n χB ．服从）（1-n t C ．服从）（12-n χ D ．服从）（2-n t二、多项选择题（两个或两个以上的答案是正确的，每小题2分）1．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。
A ．无偏性B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性性2．指出下列哪些现象是相关关系（ ）。
A ．家庭消费支出与收入B ．商品销售额与销售量、销售价格C ．物价水平与商品需求量D ．小麦高产与施肥量E ．学习成绩总分与各门课程分数 3．一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括（ ）。
A ．()0t E u = B ．2var()t u σ= C ．cov(,)0t s u u = D ．(,)0t t Cov x u =E ．2~(0,)t u N σ4．以Y 表示实际观测值，ˆY表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（ ）。
A ．X Y 通过样本均值点（，）B ．i iˆY Y ∑∑＝ C ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝ D ．2iiˆY Y 0∑（－）＝E ．i i cov(X ,e )=05．ˆY表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项，e 表示残差。
如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ ）。
A ．i 01iE Y X ββ+（）＝ B ．i 01i ˆˆY X ββ+＝C ．i 01i i ˆˆY X e ββ++＝D ．i 01i i ˆˆˆY X e ββ++＝E ．i 01i ˆˆE(Y )X ββ+＝6．ˆY表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。
如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ ）。
A ．i 01iY X ββ+＝ B ．i 01i iY X u ββ+＝＋C ．i 01i i ˆˆY X u ββ++＝D ．i 01i i ˆˆˆY X u ββ++＝ E ．i 01i ˆˆˆY X ββ+＝7．回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。
A ．相关系数法B ．方差分析法C ．最小二乘估计法D ．极大似然法E ．矩估计法 8．用OLS 法估计模型i 01i iY X u ββ+＝＋的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ）。
A ．i E(u )=0B ．2i Var(u )=σ C ．i j Cov(u ,u )=0D ．iu 服从正态分布E ．X 为非随机变量，与随机误差项iu 不相关。
9．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）。
A ．可靠性 B ．合理性 C ．线性 D ．无偏性 E ．有效性10．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ）。
A ．通过样本均值点(,)X YB ．ˆi i Y Y =∑∑C ．2ˆ()0i iY Y -=∑ D ．0i e =∑E ．(,)0i i Cov X e =11．由回归直线i 01i ˆˆˆY X ββ+＝估计出来的i ˆY 值（ ）。
A ．是一组估计值．B ．是一组平均值C ．是一个几何级数D ．可能等于实际值YE ．与实际值Y 的离差之和等于零12．反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。
A ．相关系数B ．回归系数C ．样本决定系数D ．回归方程的标准差E ．剩余变差（或残差平方和）13．对于样本回归直线i 01i ˆˆˆY X ββ+＝，回归变差可以表示为（ ）。
A ．22i i i i ˆY Y -Y Y ∑∑ （－） （－）B ．221i i ˆX X β∑（－）C ．22i i R Y Y ∑（－）D ．2iiˆY Y ∑（－）E ．1i i i i ˆX X Y Y β∑（－（）－）14．对于样本回归直线i 01i ˆˆˆY X ββ+＝，ˆσ为估计标准差，下列拟合优度的算式中，正确的有（ ）。
A ．2i i 2iiˆY Y Y Y ∑∑（－）（－） B ．2i i 2iiˆY Y 1Y Y ∑∑（－）－（－）C ．221i i2iiˆX X Y Y β∑∑（－）（－） D ．1i i i i 2iiˆX X Y Y Y Y β∑∑（－（）－）（－）E ．22iiˆn-2)1Y Y σ∑（－（－）15．下列相关系数的算式中，正确的有（ ）。
A ．X YXY XY σσ－ B ．iiiiX YX X Y Y n σσ∑（－（）－）C ．X Ycov (X,Y)σσ DX X Y Y （－（）－）EX Y -nX Y g16．判定系数R 2可表示为（ ）。
A ．2RSS R =TSS B ．2ESS R =TSS C ．2RSS R =1-TSS D ．2ESSR =1-TSS E ．2ESSR =ESS+RSS17．线性回归模型的变通最小二乘估计的残差i e满足（ ）。
A ．i e 0∑＝ B ．i i e Y 0∑＝ C ．i iˆe Y 0∑＝ D ．i i e X 0∑＝E ．i i cov(X ,e )=0三、名词解释（每小题3分）1．函数关系 2．相关关系 3．最小二乘法4．高斯－马尔可夫定理 5．总变差（总离差平方和） 6．回归变差（回归平方和） 7．剩余变差（残差平方和） 8．估计标准误差 9．样本决定系数 10．点预测 11．拟合优度 12．残差 13．显著性检验四、简答题（每小题5分）1．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 2．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。