证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法

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ＳｂｅｔＣｌｓｉｃｔｏＧＢ／３４．２１．４ｕｊｃａｓｆａｉｎｆｉＴ１７５９１１０７
证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法
白延琴十舒儇宇张弘捷
摘要本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题．模型以最差条件在值风险为风险度量方法，并且考虑了交易费用对收益的影响．当投资组合的收益率概率分布不能准
收稿日期：２１００年７月１５日．
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学科分类号（／３４．２１．ＧＢＴ１７５９）１０７４
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２１００年１２月
Ｄｅ．２０ｃ，０１
运筹学学报
ｏＲＡＮＡＣＩＮＳＴＲＳＴＯ
第１４卷第４期
Ｖｂ．４１Ｎｏ４１．
ＡｏｃＰｒｇａｍｉｐｐｒａｈｏｒＲｏＣｎｉｏｒｍｎｇＡｏｃｆｂｕｓｒｆｌｏｔＰｏｔｏｉＯｐｔｍｉａｉｎＰｒｂｌｍｓｉｚｔｏｏｅ
确确定但是在有界的区间内，尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时，我们可以把具
有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式．最后，我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法．关键词运筹学，最差条件在值风险，证券投资组合，线性规划，二阶锥规划，交易费