管中闵：迈向梦想的国度：我的计量经济学研究之路

每位选择学术研究作为人生方向的人，多少都有一些不同的原因和机缘。

而我自年轻时的惨绿岁月起，一路跌跌撞撞，才逐渐踏上学术研究的这条路。

我在高中以前一直是成绩很好的学生，但是叛逆心理却使我荒废了在建国中学整整三年的时间，也使我几乎在大专联考中名落孙山。

然而我并没有因此洗心革面(至今回想起来，也不知该如何解释自己当年的心理)。

就读于文化学院经济系的期间，我仍然只读自己喜欢的书﹐听自己喜欢(但却吵死人) 的音乐﹐也与朋友们聊天打麻将，却不愿意多花一些时间读学校的书。

如是者四年。

服预官役时，我被分发到东引(一个面积仅 3.6 平方公里的小岛) 服役。

还记得乘船抵达东引那天，朔风强烈，天气严寒，我突然开始担忧自己的未来。

当晚在略微透风的寝室中，我几乎彻夜难眠。

在经过近七年的颓废生活后，我终于认真思考自己要走什么样的路。

我在入伍之前结了婚，也许是婚姻促使我必须严肃的面对未来。

在东引服役期间，我首先改变自己多年来对事情漫不经心的态度，开始认真去作每一件交付给我的工作，甚至改变了自己潦草的写字方式。

没有公事之余，我仍然读自己喜欢的书，但也拨出一半时间重新念那些在大学时被我弃置一旁的经济学教科书。

即使认真读了一些书，我对自己的未来却没有什么清楚的想法，更没有想到有一天会走上学术研究的路。

退伍后工作一段时间，我去了美国，于是有机会重新规划自己的未来。

刚到美国时，一位亲戚远道来看我，他很剀切的对我分析美国的经济与就业市场，并且建议我重新念个电机或电子方面的学位。

他的看法不无道理，可惜我对电机电子毫无兴趣，所以我决定走自己较为熟悉的路：经济。

这是我人生中一个最重要的选择。

虽然事后看来当初的选择是对的，但我也必须承认这个正确的选择多少带有运气的成分。

我在1982 年进入加州大学戴维斯分校(University of California, Davis) 攻读经济硕士学位。

开学一星期之内，我就被彻底打败了，我仅有的一些微积分知识根本不足以应付经济研究所的核心课程。

即使卯足全力读书，第一个学季的成绩仍然惨不忍睹。

记得期末考最后一天，空气冷冽，而我心情极度恶劣。

当我骑车穿过枝枒横空的校园时，心中一再浮现的竟是一句：「他生未卜此生休」。

那是我生命中最低潮的时候。

我承认自己能力确实不足，但又不愿再像以前一样，只是「混」过这些课程。

我下定决心，给自己一次机会：重新开始，从根救起。

随后的几个学季与暑期，我全力重修大学部的数学(微积分，线性代数与微分方程)，统计(初级统计，变异数分析，回归分析与数理统计)，以及一些经济系的课程。

杂在大学部低年级学生中修课使我的自尊颇受打击，但我别无选择，必须为过去的荒废付出代价。

经过这段时间的努力，第二年秋季当我重回经研所的课堂时，我惊喜的发现这些课程内容，以及当初像天书一般的数学公式，居然「变得」清晰易懂。

我于是知道自己已经踏出正确的第一步，有机会接近经济学的殿堂了。

那一年，除了认真的上经研所的课程外，我还继续上了大学部的实数分析以及统计研究所的数理统计(此后，到数学系修课就成为我的习惯)。

当我逐渐感受到自己已在进步，我的心思开始「不安分」起来，于是尝试转学到在经济学界较负盛名的学校。

转学的决定，是我人生中另一个重要转折，也最终使我走上了学术研究之路。

1984 年秋，我进入加州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego；UCSD) 攻读经济学博士学位。

过去的阴影逐渐远离，我的学习也如同南加州的阳光一般明亮起来。

UCSD 经研所的课业非常重，即使有了以前的基础，我还是得步步为营。

我仍旧维持修数学课的习惯；即使只是旁听，我依然认真的整理笔记，并且自己做作业。

那时上过的数学课包括研究所的实数分析，以测度论为基础的机率理论，泛函分析，随机微积分，以及各种数学所的选修课。

这些额外的课使课业压力更形沉重，但也使自己更具自信，不再畏惧艰深而抽象的理论。

我后来的博士论文以及研究多受益于那些年所打下的数学基础。

也由于这些经验，我一直鼓励有志于念经济的学生们多上数学课(跟我写博士论文的学生则一定要修各种数学课)，一方面训练抽象思考的能力，另一方面则为未来的研究厚植基础。

在UCSD 经研所的课程中，「计量经济理论」似乎与我特别「投缘」。

计量经济理论主要是介绍各种计量模型，估计与检定方法，以及这些方法的统计机率性质。

在学习过程中我发现这种分析方式与我的思考逻辑最为接近，因此对课程内容也最能掌握。

1985 年春季我修了一门计量理论的选修课，老师要求暑期后要交一份题目自选的学期报告。

那时我正好想多了解追踪数据(panel data) 的模型与方法，便开始阅读相关文献，并向一位学长请教，逐渐整理出一些有关模型估计的新想法，然后写成报告。

开学后一个多月报告发回时，我不仅得了个A+，老师还建议我将论文投到计量经济的顶尖期刊Journal of Econometrics。

这个建议使我雀跃不已，更使我下定决心以计量经济学作为自己论文的领域；那位老师Halbert White 后来也成为我的论文指导教授。

完成这份学期报告的经验弥足珍贵，它使我学习到作研究的基本工夫：首先要全面性与批判性的掌握既有文献的精要，其次则是设法从前人的基础上发展出新的想法或作法。

其后在寻找论文题目时，我再次遇到困境。

有些教授习惯指定论文题目，而White 教授则听任学生自己在浩瀚的文献中摸索方向。

我对此极不适应，私底下颇有微词。

当时「类神经网络」(artificial neural network) 的研究方兴未艾，White 教授本人也正全力投入此一领域，我因此涉猎了一些相关文献。

经过一些尝试，我首先得以在非常一般化的情况下分析类神经网络中最常用的「倒传递」(back propagation) 机制的极限性质，然后根据这些结果修正既有方法，从而建构出更为有效的学习机制(learning algorithm)。

随后我在网络模型中加入回馈(feedback) 结构，也建构出不同的学习机制，并且成功的分析其极限性质。

这两篇纯粹的理论分析就成了我论文的前两章，而后者经过修正，并与经济文献中的学习理论相结合，结果最后发表于经济学界中最重要的期刊之一：Econometrica。

即使我一开始对White 教授指导学生的方式颇不适应，日后回想时却非常感激他用这种方式带领我。

他不给论文题目，我只好自己设法寻找研究方向。

如果没有这一层磨练，毕业后一旦没人指定题目，研究工作就无以为继了。

在论文的发展过程中，他更正我的英文，提出问题让我重新思考与修正，但不会告诉我该做什么或怎么做。

多年后和另一位他的学生闲聊，我们打趣的说：他的指导似乎就是每周一次改我们的英文。

然而我们却一致同意，在他这种若有似无的带领下，我们其实受益良多。

除此之外，他极端认真与一丝不苟的态度更深深的影响了我后来的治学。

1989 年初，我在激烈竞争的就业市场上得到第一份教职。

我最先有三个工作机会，分别来自University of California, Riverside; University of Pittsburgh; University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC)。

当时我颇贪恋加州的好天气，想选择Riverside，但UIUC 却无疑是较好的学校。

我正在犹豫不定时，内人适时提醒我：你多年的努力难道不是为了能在顶尖学校发挥所长吗？我猛然清醒，于是下定决心，接受了UIUC 的教职。

回首过去，1982 年时我还是一名手足无措，程度拙劣的研究生，如今竟然有机会进入全美前四十名的大学任教。

七年弹指，一切恍然如梦。

我在1989 年夏完成博士论文，举家东迁至伊利诺伊州，正式开始了我的学术生涯。

除了教书的准备工作，我几乎将所有的时间都花在研究上。

最初两年，我将博士论文各章整理修订，并完成一些相关的衍生论文，包括建构新的类神经网络模型，分析新的学习机制，模拟分析与实证应用等，随后均陆续发表于不同期刊。

那时类神经网络虽已被广泛应用于不同领域(如认知科学，讯号处理，生物科技等)，但在(计量) 经济领域中却进展缓慢，迟迟未能打入主流。

我于是忧心我的努力是否能得到计量经济学界的重视，而UIUC 的经济系那时也提醒我不能仅在工程或类神经网络的期刊发表论文，这些压力都促使我在研究上另起炉灶。

即使后来我渐渐远离类神经网络的研究，那段时间所花的工夫并非白费，我也因为涉足其它领域而拓展了学术上的视野。

借着与其它学者合作，我的研究方向逐渐转向「结构性改变」(structural change) 的问题。

我们发展了新检定方法，并完成了一些论文。

但由于其它学者也同时发展出具有「最适性」(optimality) 的检定方法，我们的方法因此遭受许多质疑，论文也费尽周折才得以发表。

此一方向既然受到限制，我乃转而探讨结构改变点的估计式，而且着重在非恒定(non-stationary) 资料下估计式的性质。

一位博士班学生与我证明了常用的估计式往往会产生错误的估计结果；这是文献上第一次发现假性结构改变(spurious change) 的问题。

此结果在理论与实证上都极具参考价值，所以论文的发表极为顺利，也是我相关论文中被引用较为频繁的一篇。

1994 年是我人生另一个重大转折。

在UIUC 的生活虽然忙碌而且充实，与系上其它同仁也相处甚得，但是回台湾的念头却始终挥之不去。

美国当然不缺一位计量经济学者，但我总觉得我在台湾可以发挥更大的「边际贡献」。

然而我与台湾学界素无渊源，搬回台湾又对全家影响至剧，这些顾虑都使我犹豫再三。

这个时候内人的一番话再度发挥了关键作用，她说：「若不走这一遭，你将永远心存遗憾。

」我于是下定决心，向台湾大学经济系提出申请，然后在1994 年夏返台。

即使后来UIUC 在1995 年通过了我的升等与长聘(tenure)，我还是在翌年夏正式辞去了UIUC 的教职。

回台时我即以正教授的身份进入台大经济系，五年后又转至中央研究院经济研究所任职。

由于没有升等的压力与干扰，我得以在计量经济的领域中自由驰骋，尝试不同的研究方向。

我最先仍然做有关结构性改变的研究。

随着博士班学生的参与，我们开始将这些研究延伸到非整数差分(fractionally differenced) 数据，也同样发现了假性结构改变的问题。

此外，我们也探索其它计量经济学的重要议题，先后针对非涵盖性模型(non-nested model)，时间可逆性(time reversibility)，以及其它计量模型设定发展出新的检定方法。

这些研究成果都有超越文献中既有方法之处，因此均能陆续发表于国际上的一流期刊，我甚至认为其中一些结果未来有可能被写进计量经济学的教科书中。